Discussão do artigo "Arbitragem triangular" - página 13

[Renat Akhtyamov]

Suponha que os lotes sejam os mesmos, então há cinco negócios por 10 dias, com a garantia de não perder o lucro planejado (total de cerca de 8 pontos por 10 dias) no spread flutuante na abertura do triângulo:

Em geral, para quem busca emoção, é tudo......

[Zeke Yaeger]

Obrigado por compartilhar isso!

[eulerv]

Código legal, mano!

Para mim, ele funciona bem no Tester, mas não na conta real. Tentei imprimir mensagens de registro em loops de fnCalcDelta. É estranho, os valores de tick bid/ask nunca atingem o spread real. Você sabe algo sobre isso?

Estou com um ping de 1,2~2,0 ms.

A propósito, estou tentando incluir uma nova fórmula, além da fórmula AB = AC*CB: "AB = CB/CA = AC/BC". Com isso, seria possível usar os novos pares de criptomoedas, que têm uma grande volatilidade, portanto, mais chances de ter oportunidades de arbitragem.

Mais uma vez, obrigado por compartilhar esse código interessante.

[Alexey Oreshkin]

eulerv:

Código legal, mano!

Para mim, ele funciona bem no Tester, mas não na conta real. Tentei imprimir mensagens de registro em loops de fnCalcDelta. É estranho, os valores de tick bid/ask nunca atingem o spread real. Você sabe algo sobre isso?

Estou com um ping de 1,2~2,0 ms.

A propósito, estou tentando incluir uma nova fórmula, além da fórmula AB = AC*CB: "AB = CB/CA = AC/BC". Com isso, seria possível usar os novos pares de criptomoedas, que têm uma grande volatilidade, portanto, mais chances de ter oportunidades de arbitragem.

Mais uma vez, obrigado por compartilhar esse código interessante.

Não uso essa estratégia há muito tempo e não posso lhe dizer nada a partir de seu código.

[Yu Zhang]

Acho que podemos ver intuitivamente se a arbitragem triangular é adequada para sua corretora personalizando o símbolo, por exemplo: ask("EURUSD")- ask("EURGBP") * ask("GBPUSD").

Você pode compará-lo com o ponto de spread e a derrapagem. Pouquíssimos têm chance de lucro, mas isso pode ser causado por notícias.

[Svoki]

Como faço para aumentar o volume? Com um depósito de 1000 usd, não pode ser mais do que 0,2 lote por teste.

[Fabio Rocha]

Olá meus parabéns pelo EA, mas eu percebi que em conta demonstrativa ele não abre ordens, deixei mais de uma semana e não abriu nenhuma ordem, existe algo que eu possa fazer para resolver isto?

[Alexey Oreshkin]

Fabio Rocha #:
Olá meus parabéns pelo EA, mas eu percebi que em conta demonstrativa ele não abre ordens, deixei mais de uma semana e não abriu nenhuma ordem, existe algo que eu possa fazer para resolver isto?

Boa tarde. O código do EA está aberto, você precisa olhar nele. Eu não uso mais essa estratégia.

[Ivan Klochkov]

Alexey Viktorov #:

Por favor, explique-me

Tudo parece fazer sentido, mas

1. Comprar EURUSD. Temos uma posição aberta...

3. e temos que vender dólares. Para vender dólares em GBPUSD, precisamos comprar esse par. Temos uma segunda posição.

4. precisamos comprar euros e vender a libra esterlina, da qual não precisamos. Compramos EURGBP. E a terceira posição.

Para fechar todas essas posições, o que deve ser levado em conta para se beneficiar dessa bruxaria?

Considere o seguinte:

É necessário que as duas primeiras transações do cenário de "arbitragem triangular" se transformem no antípoda da terceira, e que a terceira feche seu antípoda. Caso contrário, a ideia está morta. Isso não funciona no MT4 ou 5, porque estamos apostando essencialmente em pares de moedas, mas não temos poder sobre moedas individuais. Em outras palavras, por exemplo, o primeiro long EURUSD e o segundo short EURJPY com os mesmos valores não se transformarão em um short USDJPY, embora a segunda transação esteja supostamente vendendo a mesma quantidade de euros que a primeira comprou. A adição da posição #3 comprada em USDJPY com um valor calculado corretamente também não fará nada, todas as três se protegerão mutuamente com valores iniciais negativos de lucros/perdas não realizados (em outras palavras, elas se comportam independentemente umas das outras).

Os fundos de hedge e outras firmas de negociação, no entanto, conseguem executar essa estratégia no mercado interbancário de câmbio; tudo porque eles, diferentemente de nós (negociadores de câmbio de varejo no MT4/5), têm a capacidade de comprar e vender moedas individuais, em vez de apostar em pares. Ao mesmo tempo, eles têm uma fração de segundo para implementar e, nesse caso, a concorrência é muito acirrada; o primeiro a fazer isso é o melhor.

No MT4/5, isso é impossível, embora os desvios de preço que poderiam ser usados (se funcionasse!!!!...) durem segundos. (Por causa da busca do corretor por stop-losses do cliente, não por causa do Interbank).

Chega de conversa fiada. A discussão sobre essa estratégia é inútil, não há necessidade de criar nenhum macro MQL. Vamos embora, fomos enganados.

Post scriptum: Esqueci de acrescentar que, se alguma corretora fornecer a você um terminal de negociação com várias moedas, a ideia pode funcionar. Por exemplo, você tem dólares americanos (USD) em sua conta; abra uma posição comprada em EURUSD e o saldo agora será exibido não apenas em dólares, mas também em euros, já que você os comprou.

Isso não ocorre na MT.

[[Excluído]]

Olá, obrigado por compartilhar isso com a comunidade. O que pode ser interessante é recriar essa estratégia, mas com pares de criptomoedas, entre diferentes corretoras/intercâmbios. Como pode haver diferenças maiores de corretora para corretora.