Bibliotecas: Symbol - página 5

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Viktar Dzemikhau:
Gostaria de saber por que são necessários símbolos personalizados?

histórico de ticks de terceiros - não do MT5. Você pode entender imediatamente como a fonte se adapta ao seu TS em termos de condições de negociação.

  • Você pode sincronizar os históricos de preços de diferentes símbolos para evitar situações de falsa arbitragem.
  • Você pode executar Expert Advisors estatísticos no testador em diferentes históricos de preços e comparar as condições de negociação.
  • Você pode comparar defasagens entre diferentes feeds.
  • Você pode remover erros óbvios no histórico de preços e preencher buracos.
  • Você pode gerar seu próprio histórico de preços com os dados estatísticos necessários - Monte Carli TC.
  • Você pode gerar o histórico de preços de símbolos sintéticos e executar o TC neles.
  • ...

    • Algumas coisas foram implementadas nessa ramificação.

     
    fxsaber:

    No testador MT5, como regra (forex, por exemplo), as ordens de limite têm derrapagem positiva, o que leva ao Chame ExpertRemove quando o evento correspondente tiver ocorrido. Assim, a otimização é significativamente mais rápida.

    Isso é especialmente importante para símbolos personalizados, já que as transações são feitas mesmo com saldo negativo.

    O ExpertRemove simples não funcionará, pois forçará o fechamento das posições atuais a zero no último preço, caso não haja dados sobre isso nos símbolos personalizados (na maioria das vezes).


    Portanto, para ainda sair do backtest sem pôquer, você deve fazer o seguinte antes do ExpertRemove

    // Fecha posições por meio de ordens limitadas
bool CloseAll()
{
  bool Res = true;
  
  for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS))
      Res &= (OrderType() > OP_SELL) ? OrderDelete(OrderTicket())
                                     : OrderSend(OrderSymbol(), OrderType() ? OP_BUYLIMIT : OP_SELLLIMIT , OrderLots(), OrderClosePrice(), 100, 0, 0) && false;
    
  return(Res);
}

void OnTick( void )
{
  if (IsRemove() && CloseAll())
    ExpertRemove();
}


    Observe que o fechamento no tick atual será apenas na compensação (onde a tarefa original de remover deslizamentos de ordens de limite é implementada), uma vez que o fechamento no tick atual será apenas na compensação (onde a tarefa original de remover deslizamentos de ordens de limite é implementada).

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    Bibliotecas: Symbol

    fxsaber, 2018.04.06 16:43

    As ordens de limite ao preço atual nos símbolos de câmbio das contas de Netting serão executadas (e no Tester) imediatamente, sem esperar pelo próximo tick.


    Observe que não é apenas o símbolo da ação que é importante, mas também a conta de compensação. Por exemplo, você pode usar um símbolo MOEX em um Hedge-MQ-Demo, mas ele não será executado da mesma forma (e no Tester) que no mesmo Netting-MQ-Demo.

    Esse é um dos motivos pelos quais os backtests dos mesmos símbolos MOEX completamente idênticos podem ser diferentes, dependendo do tipo de conta.

    Portanto, às vezes é preciso esperar pelo próximo tick.


    Esse é o tipo de dança.

     

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    Bibliotecas: Symbol

    fxsaber, 2018.04.07 22:37

    Resumo

    Em ticks reais, o número de ticks diminuiu em 16 vezes (o filtro mais leve), a velocidade de otimização aumentou em 14 vezes, a qualidade não sofreu nada (análise que não entrou aqui). Obviamente, isso só pode ser feito quando se escreve o TS de uma determinada maneira. Em particular, com a ausência de análise de barras.

    A aceleração universal gratuita anterior proporcionou apenas um aumento de duas vezes. A atual também é gratuita (a qualidade não é afetada), mas é menos universal. No entanto, o retorno é maior do que uma ordem de grandeza. Agora, otimizo o TC somente dessa forma. Não há erro.

    Já que o tópico se refere à aceleração, aqui está outra receita para aceleração

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    Erros, bugs, perguntas

    fxsaber, 2018.09.11 17:15

    Pasta do testador movida para 5Gb RAMDisk e no diretório MT5 executado

    mklink /j Tester z:\Tester


    Agora o SSD dorme tranquilamente, a otimização ficou ~1,5 vezes (a olho nu) mais rápida, de graça!

    Ao mesmo tempo, a SSD não é eliminada.

     
    fxsaber:

    simples que o ExpertRemove não pode fazer, porque as posições atuais são forçadas a serem fechadas com o último preço zero se não houver dados sobre elas nos símbolos personalizados (na maioria das vezes).


    Essas são as danças.

    As muletas também estão em outro

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    Erros, bugs, perguntas

    fxsaber, 2018.09.12 18:30

    No vídeo

    Instrumento de câmbio em ticks reais. As barras são construídas por Bid, sem dados de flipper, a posição BUY está aberta. Pode-se ver claramente que o preço de fechamento atual da posição

    PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT)

    é constantemente igual a zero, apesar do fato de que o Bid está mudando o tempo todo. Como posso explicar ao testador que um símbolo de ação deve fechar uma posição de COMPRA pelo lance? No momento, nem mesmo o patrimônio líquido é calculado.


    Por isso, a única solução por enquanto é fazer (Bid+Ask)/2.

     
    fxsaber:

    Como o tópico diz respeito à aceleração

    O passo a passo de "ticks reais" do testador por três meses (8 milhões de ticks) leva 100 ms (4000 OrderSend, 800 negociações + lógica da EA). A receita são símbolos personalizados.

     

    Obrigado pelo código. Criei algo para mim com base nele... No entanto, modifiquei ligeiramente o método de clonagem para que fosse possível carregar uma determinada parte do histórico. Caso contrário, se houver muitos ticks, isso consumirá muita RAM.

    bool CiCustomSymbol::Clone(const string _src_symbol,const ulong _from_msc=0,const ulong _to_msc=LONG_MAX)
     
    Denis Kirichenko:

    Ajustamos ligeiramente o método de clonagem para permitir o carregamento de uma determinada parte do histórico. Caso contrário, se houver muitos ticks, isso consumirá muita RAM.

    Eu o atualizei levando em conta seu comentário, obrigado.

     

    Também criei dois métodos para carregar um histórico personalizado de um arquivo. Digamos que haja 2 arquivos com ticks e minutos. A tarefa é carregá-los no banco de dados de ticks e cotações do símbolo selecionado.

    bool              LoadTicks(const string _src_file_name);
bool              LoadRates(const string _src_file_name);
     
    Denis Kirichenko:

    Também criei dois métodos para carregar um histórico personalizado de um arquivo. Digamos que haja 2 arquivos com ticks e minutos. A tarefa é carregá-los no banco de dados de ticks e cotações do símbolo selecionado.

    Portanto, o formato não é definido no caso geral.

     
    fxsaber:

    Portanto, o formato não é definido de forma geral.

    Sim, mas precisamos pensar sobre isso. Mas eu tenho arquivos de ticks com um formato especificado e, por enquanto, eu o criei. Bastante simples: <DATE>,<TIME>,<BID>,<ASK>.

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