Bibliotecas: Report - página 11
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Deparei-me com uma situação interessante.
Acima está o gráfico de backtest criado pelo MT5-Tester. A unidade de abscissa (eixo horizontal) é um negócio. Não é um gráfico interessante.
E abaixo está o gráfico do mesmo backtest (relatório criado), mas a unidade de abscissa (eixo horizontal) é o tempo. O gráfico é interessante por causa de sua estabilidade: lucro por unidade de tempo.
Os retângulos vermelhos mostram o mesmo intervalo de negociação.
O que e quando analisar o gráfico?
A questão é: o que e quando analisar o gráfico?
Para avaliar a TS - a primeira, pois é mais simples.
Para a avaliação da inclusão no portfólio - o segundo.
É claro que indicadores como o fator de recuperação devem ser calculados levando-se em conta o intervalo de tempo.
Está claro que indicadores como o fator de recuperação precisam ser considerados com um horizonte de tempo.
O fator de recuperação (e muitos outros indicadores) não depende do tipo de gráfico.
O fator de recuperação (e muitas outras métricas) é independente do tipo de cronograma.
Depende diretamente - pode ser um indicador de pico de rebaixamento - que acontece uma vez a cada 10 anos; para cobri-lo, você precisa atrair, digamos, 5 vezes mais fundos do que tem em sua conta. É necessário atrair - digamos, por uma semana. E calcular como o índice de eficiência da utilização do dinheiro mudará, se você o calcular em relação ao depósito.
Sim, isso é relevante para os netters, mas é um exemplo de como usar o tempo.Depende diretamente - pode ser um indicador de pico de drawdown - que acontece uma vez a cada 10 anos, para cobri-lo você precisa atrair, digamos, 5 vezes mais fundos do que tem em sua conta. É necessário atrair - digamos, por uma semana. Portanto, calcule como o indicador da eficiência do uso de fundos mudará, se você o comparar com o depósito.
Não estou entendendo. Seria bom ter um código.
Não estou entendendo. Seria bom ter um código.
Ainda não escrevi o código - eu mesmo estava pensando em um indicador desse tipo hoje e, em seguida, surgiu sua mensagem - foi por isso que o escrevi.
O que eu não gosto no fator de recuperação é o rebaixamento máximo para todo o período e o acúmulo de lucro, em outras palavras, quanto mais períodos fizermos o teste, melhor será esse indicador, o que não oferece nenhuma avaliação objetiva. É por isso que precisamos de um indicador que considere o drawdown como fundos atraídos pelos quais é necessário pagar - e quanto mais frequente e mais longa for essa atração, pior deverá ser o indicador.
Digamos que tenhamos 100 mil - 10% são usados para negociação - 90% são colocados no banco, a estratégia permite que o montante de fundos para negociação em dias raros possa exceder o saldo inicial em 3 vezes, então precisamos atrair fundos nesses dias, digamos, reabastecendo a conta por meio de um cartão de crédito com juros (20%) por um mês. Concordamos que isso não é o mesmo que depositar 30% dos fundos disponíveis de uma só vez. Não é razoável congelar uma grande quantia de dinheiro na conta, se ela ainda pode render em outro lugar nesse meio tempo.
O mesmo acontece com a negociação de portfólio, mas consideramos a porcentagem de fundos desviados do pool total. Quanto mais frequente for esse desvio, maior será a probabilidade de que, em algum momento, o dinheiro seja insuficiente para a negociação.O que não gostamos no fator de recuperação é o drawdown máximo durante todo o período e o acúmulo de lucro, em outras palavras, quanto mais longo for o período de teste, melhor será esse indicador, o que não fornece nenhuma avaliação objetiva. É por isso que precisamos de um indicador que considere o drawdown como fundos atraídos pelos quais é necessário pagar - e quanto mais frequente e mais longa for essa atração, pior deverá ser o indicador.
Se a forma de aplicação do PV estiver nos critérios de otimização, essa dependência do tamanho do intervalo de teste deixa de ser importante, porque o intervalo é fixo.
Digamos que tenhamos 100 mil - alocamos 10% para negociação - colocamos 90% no banco, a estratégia permite que o montante de fundos para negociação em dias raros possa exceder o saldo inicial em 3 vezes, então precisamos atrair fundos nesses dias, digamos, reabastecendo a conta por meio de um cartão de crédito com juros (20%) por um mês. Concordamos que isso não é o mesmo que depositar 30% dos fundos disponíveis de uma só vez. Não é razoável congelar uma grande quantia de dinheiro na conta, se ela ainda pode render em outro lugar nesse meio tempo.
O mesmo acontece com a negociação de portfólio, mas consideramos a porcentagem de fundos desviados do total do pool. Quanto mais frequente for esse desvio, maior será a probabilidade de que, em algum momento, o dinheiro seja insuficiente para a negociação.Não consegui entender direito. Se algo nascer na forma de implementação, já será construtivo.
Acima está o gráfico de backtest plotado pelo MT5-Tester. A unidade de abscissa (eixo horizontal) é uma negociação. Gráfico desinteressante.
E abaixo está o gráfico do mesmo backtest (criado pelo Report), mas a unidade de abscissa (eixo horizontal) é o tempo. O gráfico é interessante por causa de sua estabilidade: lucro por unidade de tempo.
O que e quando analisar o gráfico?
Considero útil apenas o gráfico inferior.
O número de negociações por unidade de tempo, bem como a uniformidade de sua distribuição ao longo do tempo, também são muito valiosos. Especialmente para negociações reais (2 semanas condicionais sem negociações são muito estressantes).