Indicadores: ATR Channels
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Indicadores: ATR_MA_Oscillator
newdigital, 2013.10.23 18:52
Uma maneira fácil e avançada de definir stops
Pontos de discussão:
- Os stops são uma necessidade porque nenhuma estratégia de negociação vence 100% do tempo
- Os traders podem usar o ATR para calcular as distâncias de stop com base na atividade recente dos preços
- O Price Action pode ser usado para definir stops em ambientes de mercado com tendências ou variações
No entanto, no campo da negociação, o gerenciamento de risco não é apenas uma preferência; é uma necessidade.
E a razão para isso é simples: Porque você não pode prever o futuro. Isso significa que não importa o quanto você se esforce ou o quanto se torne um excelente operador, você simplesmente nunca conseguirá evitar perdas totais. E como uma extensão natural desse fato, já que você perderá em algumas negociações, ter um gerenciamento de risco desleixado significa que um ou dois perdedores podem acabar com os ganhos de muitos pequenos vencedores.
Sei que isso pode parecer muito simplista, mas foi exatamente isso que se descobriu ser o erro número um que os operadores de mercado de Forex cometem: eles geralmente ganham com mais frequência do que perdem, mas perdem tanto quando estão errados que acabam com todos os ganhos dos vencedores e mais alguns.
A média de perdas (em vermelho) supera em muito a média de ganhos (em azul):
O primeiro passo para evitar o erro número um que os operadores de Forex cometem é definir um stop. Isso permite que você limite o risco em qualquer operação, de modo que, se ela não for na sua direção, você possa estancar a sangria antes que ela se torne insuportável.
A seguir, veremos duas formas populares, porém diferentes, de definir stops. Uma maneira fácil que é frequentemente empregada por traders profissionais por uma questão de simplicidade; e outro método mais avançado que pode se adequar melhor a determinados estilos de negociação.
A maneira fácil
Em primeiro lugar, o fato de essa ser uma maneira mais fácil de definir um stop não a torna menos válida. Ela é classificada como "a maneira fácil" simplesmente porque a maioria dos traders pode utilizá-la agora mesmo e começar a usá-la instantaneamente com um mínimo de instrução.
O Average True Range é um dos indicadores favoritos de muitos traders profissionais e uma das melhores coisas sobre ele é o fato de ser bastante simples em seu design. Enquanto muitos indicadores usam vários chapéus e tentam fazer algumas coisas diferentes ao mesmo tempo, o ATR é apenas uma medida dos movimentos de preço em um período de tempo específico.
Se esses movimentos aumentarem de valor, o ATR sobe. Se esses movimentos diminuírem, o ATR diminui (veja abaixo).
O ATR mede a volatilidade e isso permite que os traders definam stops com base no comportamento real do mercado:
Há algumas nuances do ATR que os traders precisam conhecer antes de aplicar. Abordamos essas nuances em profundidade no artigo Gerenciando riscos com o ATR. A primeira é o formato com o qual o indicador exibe os valores. Embora se pareça com um oscilador como o RSI e se mova de forma semelhante a um indicador como o ADX, o valor real do ATR está em seu valor. Ele medirá o "Average True Range" dos últimos x períodos, em que x é a entrada que você escolher. A entrada padrão e mais comum para o ATR é 14 períodos. O valor do ATR será lido no formato de preço do par de moedas que está sendo analisado. Assim, por exemplo, se um valor de 0,00760 for mostrado no EURUSD, isso significa 76 pips (a quarta casa à direita do decimal é um único pip na cotação).
O ATR exibe valores no formato do preço do par de moedas:
Há uma opção um pouco mais fácil e, para os traders que estão usando técnicas de curto prazo, ela pode ser extremamente útil. Há um indicador personalizado disponível para o desktop do Trading Station que calcula automaticamente e exibe o ATR no gráfico em um formato muito fácil de ler. Ele é totalmente gratuito e pode ser baixado da FXCM App Store neste link (link). Como você pode ver abaixo, ele não apenas exibe o ATR, mas também arredonda o pip fracionário de '.6' conforme apropriado.
O indicador "ATR_Pips" exibe o Average True Range em um formato fácil de ler:
A maneira avançada
A ação do preço pode ter um impacto enorme no desempenho do trader. A inclusão da ação de preço em uma abordagem geralmente ocorre independentemente do trader ou do tipo de negociação que está sendo feita. A ação de preço pode ajudar os traders a ler tendências, encontrar suporte e resistência e, talvez o mais importante, gerenciar riscos.
Porque, afinal de contas, se os preços estão tendendo para cima e estamos vendo continuamente altas e baixas mais altas, não seria razoável considerar a possibilidade de fechar a negociação se a tendência se inverter?
Lembre-se, esse é o erro número um que os traders cometem e é por isso que os stops são tão importantes. Se a tendência se inverter, o melhor conselho para o trader é, muitas vezes, fechar a negociação e procurar um pasto mais verde em outro lugar... porque, se a inversão continuar contra o trader, uma perda pode acabar com muitos ganhos.
Se os traders estiverem negociando uma tendência, eles podem olhar para a oscilação anterior do lado oposto para a colocação do stop. Portanto, se uma tendência de alta estiver sendo negociada, deveremos ver máximas e mínimas mais altas. Se estivermos comprando para participar da tendência de alta, podemos procurar colocar nosso stop abaixo do swing-low anterior (veja a figura).
Durante uma tendência de alta, os stops podem ser colocados abaixo do swing-low anterior:
Por outro lado, se estivermos vendendo em uma tendência de baixa, devemos procurar colocar nosso stop acima do swing-high anterior.
Durante a tendência de baixa, os stops podem ser colocados acima do swing-high anterior
Em How to Analyze and Trade Ranges with Price Action (Como analisar e negociar faixas com ação de preço), analisamos a colocação de stop em
mercados com faixas. Se uma faixa estiver sendo negociada, o "pico-alto" e o "pico-baixo" devem ser identificados (veja abaixo).
Os traders podem procurar colocar seu stop logo fora do pico do lado oposto de sua posição. Portanto, se estiverem comprando, os traders procurariam colocar seu stop logo abaixo do pico-mínimo e, se estiverem vendendo, logo acima do pico-máximo. Dessa forma, se a faixa se transformar em um rompimento contra o trader, o sangramento poderá ser interrompido antes que um perdedor elimine os ganhos de muitos vencedores.
Se você quiser se tornar um operador de Price Action melhor, reunimos os conceitos básicos em um currículo do Brainshark. O link abaixo o levará diretamente para a lição e, após preencher algumas informações no livro de visitas, a sessão será iniciada.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
newdigital, 2014.05.20 07:54
Negociando uma quebra de ação de preço (adaptado do artigo do dailyfx)
- Os rompimentos podem determinar reversões e continuações do mercado
- As ordens de entrada devem ser colocadas perto dos níveis de suporte e resistência
- As paradas e os limites podem ser inseridos usando o indicador ATR
Anteriormente, o EURJPY havia avançado 756 pips de sua baixa de fevereiro para sua atual alta oscilante em 136,22. No entanto, observando o gráfico abaixo, é importante notar que a ação do preço se moveu abaixo de uma série de baixas anteriores registradas durante a ascensão do par. Com o EURJPY rompendo em direção a mínimos mais baixos pela primeira vez em meses, isso faz com que o par de moedas seja um excelente candidato para negociações de rompimento.
Hoje, veremos como identificar um possível rompimento e as oportunidades que se seguem. Então, vamos começar!
Trading Breakouts
Depois de encontrar a oscilação anterior de baixa ou alta em uma tendência de alta, negociar um breakout de ação de preço torna-se um processo muito simples. Voltando ao nosso exemplo do EURJPY, a mínima anterior da tendência de alta do par estava em 139,87. Esse ponto estava atuando como uma área de suporte de preço para o par, já que ele estava subindo em direção a máximas mais altas. Esse suporte estava agindo como um piso para o preço e os traders de ação de preço que buscavam uma reversão tiveram que esperar pacientemente que o preço fosse negociado abaixo desse ponto. Com a nova criação de uma mínima mais baixa, os traders começaram a vender esse rompimento com a expectativa de que o preço desenvolvesse uma nova tendência de baixa.
Uma vez encontrada uma linha-chave de suporte ou resistência, as ordens de entrada se tornam uma maneira fácil e eficaz de se preparar para um rompimento do mercado. Uma ordem de entrada é uma ordem pendente e pode ser definida por meio do Metatrader. Caso o mercado seja negociado por meio de um nível de suporte ou resistência, sua ordem será executada e sua negociação será acionada no mercado. Independentemente de você estar na frente dos gráficos ou não, ao usar uma ordem de entrada, sua negociação é programada para ser executada assim que ocorrer um rompimento!
Gerencie o risco
Como em qualquer estratégia ativa de mercado, a negociação traz riscos. Isso também se aplica às estratégias de rompimento. Por esse motivo, depois de encontrar um ponto de rompimento para colocar uma ordem de entrada, a próxima tarefa do trader deve ser considerar como gerenciar o risco. Normalmente, ao negociar um rompimento em uma nova tendência de baixa, os traders procuram colocar stops acima da linha rompida do suporte anterior. Os valores de stop podem ser colocados 1 valor ATR acima desse nível para levar em conta a volatilidade atual do mercado. Neste exemplo, o ATR atual é de 30 pips no EURJPY. Depois que um stop é definido usando o ATR (Average True Range), os traders podem multiplicar esse valor para encontrar uma relação risco positivo: recompensa de sua preferência.
Essa é apenas uma das muitas maneiras de começar a desenvolver uma estratégia de ação de preço.
Correção, por favor. 34 advertências.
Obrigado pela excelente versão do indicador! Quando o deslocamento horizontal é ativado, somente a média móvel é deslocada, os limites do canal não são deslocados. Por favor, se possível, corrija isso.
Como? Eu verifiquei, tudo se desloca. Talvez você tenha uma versão antiga do indicador em seu computador. Eu já a alterei, no momento
#property version "1.20"
Como está isso? Eu verifiquei, ele está se movendo. Talvez você tenha uma versão mais antiga do indicador em seu carro. Eu já o troquei, até agora
Obrigado por sua resposta rápida e direta. Instalei o indicador por meio da "Biblioteca" do terminal, era a versão 1.0. Eu o atualizei e agora está tudo bem. Mais uma vez, obrigado.
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ATR Channels:
Canais ATR baseado nos canais de movimento do preço, considerando o indicador ATR (Average True Range).
Autor: Nikolay Kositsin