Discussão do artigo "Classificador Bayesiano Ingênuo para sinais de um conjunto de indicadores" - página 3
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somente se todas as estratégias forem mutuamente independentes e apresentarem uma probabilidade maior que 0,5
Dei uma olhada mais de perto na fórmula
P(Win|ABC) = P(Win|A)* P(Win|B)* P(Win|C) /[ P(Win|A)* P(Win|B)* P(Win|C) - (1 - P(Win|A))* (1 - P(Win|B))* (1 - P(Win|C))) ]
Dei uma olhada mais de perto na fórmula
Esse valor é sempre maior que um (o numerador é maior que o denominador). Qual é a fórmula correta?Obrigado por notar o erro de digitação. Deveria haver um "+" ali, não um "-" negativo https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B0
Vamos corrigi-lo.
sabe-se que a série de preços está próxima de ser considerada como uma série de incrementos independentes. Portanto, o conjunto de n variáveis aleatórias d(1)=p(2)-p(1), d(2)=p(3)-p(2), ... d(n-1)=p(n)-p(n-1), p(n) será quase independente. Agora, qualquer conjunto de funções do nosso conjunto será independente se qualquer argumento for incluído somente na expressão de uma delas. Para simplificar: o conjunto de quatro barras das funções I1(d1,d2) e I2(d3,p4) será independente, mas I1(d1,d2,d3) e I2(d3,p4) não serão independentes, por causa de d3.
Por exemplo, duas MAs diferentes sempre serão dependentes. Mas se você pegar duas MAs de forma que a segunda seja deslocada para trás no tempo pelo período da primeira, então um sistema da primeira MA e sua diferença serão independentes.
Isso é muito semelhante a encontrar o espaço de incorporação N e o atraso de tempo Tau de processos caóticos, só que lá o "conjunto" - um vetor para um ponto do espaço multidimensional modificado - é feito de N amostras não consecutivas da série temporal original, mas com um passo Tau. Fonte original. Os autores usaram esse algoritmo para a previsão de redes neurais, mas a essência é a mesma - a independência dos preditores - é necessária na entrada da rede, assim como em nossa fórmula estatística.
Isso é muito semelhante a encontrar o espaço de incorporação N e o atraso de tempo Tau de processos caóticos, só que nesse caso o "conjunto" - um vetor para um ponto do espaço multidimensional modificado - é feito de N amostras não consecutivas da série temporal original, mas com um passo Tau. Fonte original. Os autores usaram esse algoritmo para a previsão de redes neurais, mas a essência é a mesma - a independência dos preditores - é necessária na entrada da rede, assim como em nossa fórmula estatística.
Obrigado por notar o erro de digitação. Deveria haver um "+" ali, não um "-" negativo https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B0
Vamos corrigi-lo
Trata-se de um erro de digitação cometido pelo editor entre a 3ª e a 4ª revisão. Na 3ª revisão, as fórmulas são escritas em texto por mim - tudo está correto lá, mas na 4ª revisão as fórmulas já estão na forma de uma imagem e com um erro.
A implementação está gerando alguns erros ao usar o RubbArray.mqh
A implementação está apresentando alguns erros ao usar RubbArray.mqh
Sim, a MetaQuotes alterou a linguagem MQL desde a data de publicação, quebrando a compatibilidade (infelizmente) com muitos códigos-fonte existentes. O ArrayCopy não pode mais ser usado para ponteiros arbitrários.
Você pode usar o arquivo de cabeçalho anexado como substituto.
Como consertar isso para que algo funcione? ) O Expert Advisor não compila, MT5.
code generation error 1E por que escrever um código com muitos vórtices?
Quanto ao erro de geração de código - como sempre - no SD.
Os avisos podem ser removidos, eu não os criei de propósito, apenas um monte de código herdado, mas agora me afastei do MQL - posso otimizá-los se você quiser, tenho o código-fonte.