Você acha que é possível existir uma estratégia que obtenha 100% de sucesso (acertar todos os trades), sem erros? - página 3

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Trader_Patinhas
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Trader_Patinhas  

Prezados amigos,

É preciso fazer uma distinção importantíssima aqui entre desempenho no backtest e desempenho na conta real.

No backtest não é difícil conseguir 100% de acerto, mesmo durante um período prolongado, pois você pode ir aprimorando continuamente a sua estratégia, ajustando regras e parâmetros de modo a obter resultados cada vez melhores.

Se vc for experimentando diferentes ajustes de regras e parâmetros na sua estratégia e for sistematicamente rejeitando os ajustes que pioram o desempenho e mantendo os ajustes que melhoram o desempenho naquele período de backtest, vc eventualmente vai atingir 100% de acerto no backtest.

Só que obter 100% de acerto no backtest não significa que você terá desempenho semelhante na conta real. Pelo contrário, um desempenho excessivamente alto no backtest geralmente significa overfitting (se vc não sabe o que é isso, pesquise no google), ou seja, sua estratégia está excessivamente moldada em função do comportamento do mercado naquele período específico em que vc realizou o backtest e, muito provavelmente, não será capaz de generalizar esse desempenho em um período futuro.

Pra evitar overfitting vc pode usar walk-forward-optimization (tem um tópico interessante sobre isso aqui neste fórum), mas saiba que, se vc ficar repetindo o processo de WFO várias vezes selecionando sucessivamente os ajustes de estratégia que funcionaram melhor, vc vai recair no mesmo problema de overfitting.

Resumindo: a única forma de obter uma estimativa realista do desempenho de uma estratégia em conta real é testá-la com dados nunca utilizados antes, ou seja, nem utilizados anteriormente em backtesting e nem mesmo utilizados anteriormente para estimar desempenho em esquema de WFO. Na verdade, quando você utiliza WFO, somente a primeira estimativa de desempenho que você obtém será realista. A partir do momento em que vc alterar a sua estratégia para tentar melhorar o resultado obtido no WFO, sua estratégia começará a ficar "viciada" naquele período de tempo específico e começa a entrar em overfitting (melhora o desempenho no backtesting e piora o desempenho na conta real).

Por isso, um robô que obtenha 100% de acerto em backtest, mesmo usando WFO, não me impressiona. Um robô que aumentasse o capital em 4 ou 5% ao mês, todos os meses, durante 24 meses consecutivos em conta real me impressionaria muito mais (*).

(*) obs: desde que não use Martingale ou alguma técnica suicida semelhante, do tipo que aumenta a aposta na posição a cada perda ... essas técnicas só funcionam se vc tiver um capital infinito disponível em conta ... com um capital limitado, a conta pode até lucrar consistentemente por semanas, meses ou mesmo anos (dependendo do tamanho do seu lastro financeiro), mas cedo ou tarde ocorrerá algum evento que vai simplesmente quebrar a conta da noite pro dia ... no Martingale, por exemplo, em que vc dobra o valor da aposta a cada perda, para aguentar 5 perdas consecutivas vc precisa ter 32 vezes o valor do lucro desejado para o trade, senão a conta vai quebrar quando ocorrer a sexta perda .... para aguentar 10 perdas consecutivas, precisa ter um capital de 1024 vezes o valor do lucro-alvo ... para 20 perdas, 1 milhão de vezes ... nestes último caso, seria mais vantajoso aplicar esse capital em renda fixa, que geraria lucros maiores com risco praticamente zero.

Arthur Albano
608
Arthur Albano  
Rodrigo Otavio Passos Ferreira:
  • Impossível
    36% (10)
  • Acredito ser possível por um periodo de tempo
    57% (16)
  • Acredito ser possível operando sempre em um único papel.
    7% (2)

100% profit


Brincadeira de criança conseguir 100% no Backtest tick por tick durante 1 ano... Inclusive com vários papéis simultâneos...

Arthur Albano
608
Arthur Albano  
Trader_Patinhas:

Prezados amigos,

É preciso fazer uma distinção importantíssima aqui entre desempenho no backtest e desempenho na conta real.

No backtest não é difícil conseguir 100% de acerto, mesmo durante um período prolongado, pois você pode ir aprimorando continuamente a sua estratégia, ajustando regras e parâmetros de modo a obter resultados cada vez melhores.

Se vc for experimentando diferentes ajustes de regras e parâmetros na sua estratégia e for sistematicamente rejeitando os ajustes que pioram o desempenho e mantendo os ajustes que melhoram o desempenho naquele período de backtest, vc eventualmente vai atingir 100% de acerto no backtest.

Só que obter 100% de acerto no backtest não significa que você terá desempenho semelhante na conta real. Pelo contrário, um desempenho excessivamente alto no backtest geralmente significa overfitting (se vc não sabe o que é isso, pesquise no google), ou seja, sua estratégia está excessivamente moldada em função do comportamento do mercado naquele período específico em que vc realizou o backtest e, muito provavelmente, não será capaz de generalizar esse desempenho em um período futuro.

Pra evitar overfitting vc pode usar walk-forward-optimization (tem um tópico interessante sobre isso aqui neste fórum), mas saiba que, se vc ficar repetindo o processo de WFO várias vezes selecionando sucessivamente os ajustes de estratégia que funcionaram melhor, vc vai recair no mesmo problema de overfitting.

Resumindo: a única forma de obter uma estimativa realista do desempenho de uma estratégia em conta real é testá-la com dados nunca utilizados antes, ou seja, nem utilizados anteriormente em backtesting e nem mesmo utilizados anteriormente para estimar desempenho em esquema de WFO. Na verdade, quando você utiliza WFO, somente a primeira estimativa de desempenho que você obtém será realista. A partir do momento em que vc alterar a sua estratégia para tentar melhorar o resultado obtido no WFO, sua estratégia começará a ficar "viciada" naquele período de tempo específico e começa a entrar em overfitting (melhora o desempenho no backtesting e piora o desempenho na conta real).

Por isso, um robô que obtenha 100% de acerto em backtest, mesmo usando WFO, não me impressiona. Um robô que aumentasse o capital em 4 ou 5% ao mês, todos os meses, durante 24 meses consecutivos em conta real me impressionaria muito mais (*).

(*) obs: desde que não use Martingale ou alguma técnica suicida semelhante, do tipo que aumenta a aposta na posição a cada perda ... essas técnicas só funcionam se vc tiver um capital infinito disponível em conta ... com um capital limitado, a conta pode até lucrar consistentemente por semanas, meses ou mesmo anos (dependendo do tamanho do seu lastro financeiro), mas cedo ou tarde ocorrerá algum evento que vai simplesmente quebrar a conta da noite pro dia ... no Martingale, por exemplo, em que vc dobra o valor da aposta a cada perda, para aguentar 5 perdas consecutivas vc precisa ter 32 vezes o valor do lucro desejado para o trade, senão a conta vai quebrar quando ocorrer a sexta perda .... para aguentar 10 perdas consecutivas, precisa ter um capital de 1024 vezes o valor do lucro-alvo ... para 20 perdas, 1 milhão de vezes ... nestes último caso, seria mais vantajoso aplicar esse capital em renda fixa, que geraria lucros maiores com risco praticamente zero.

Um robô bom possui resultado de desempenho semelhante em papéis diferentes daquele para o qual foi projetado. Isso é um verdadeiro walk-forward...
felipoidenn
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felipoidenn  
Wilsonberg Novais Costa:

Obtendo 20% de lucro sobre o capital investido jé é uma grande vitoria, comparados a investimentos bancários, e de forma composta, ordem aproveita o lucro da ordens anterior.

[REMOVIDO PELO MODERADOR]

Com certeza, WIlsonberg. Obtenha 15% que seja pra um único papel e está ótimo comparativamente àquilo que encontramos nos bancos. Welcome to the future (bem observado seu comentário). Um pouco off topic minha resposta. Sucesso a todos e iniciei uma nova jornada no MT5 hoje.
henriquepacheco Pacheco
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henriquepacheco Pacheco  
Rodrigo Otavio Passos Ferreira:
  • Impossível
    36% (10)
  • Acredito ser possível por um periodo de tempo
    57% (16)
  • Acredito ser possível operando sempre em um único papel.
    7% (2)
Bom dia Rodrigo, acredito ser impossível. Na minha opinião você está olhando para a métrica errada. Acredito que deve focar na qualidade de seu risco ganho. Se você perde 1 parte do seu capital e quando ganhar, ganha de 3 a 4 parte. Então, essa taxa de acerto não importa. Desde que você saiba como ganhar e como perder com qualidade. Você sem dúvida se tornará lucrativo no longo prazo. Muitos profissionais que fazem uso manual de suas operações, tem suas contas com 50% ou menos de acerto. Porém seu risco ganho é perto ou maior do que 3. Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, sinta se á vontade pra conectar: henriquepacheco27@gmail.com
Trader_Patinhas
471
Trader_Patinhas  
Rodrigo Otavio Passos Ferreira:
  • Impossível
    36% (10)
  • Acredito ser possível por um periodo de tempo
    57% (16)
  • Acredito ser possível operando sempre em um único papel.
    7% (2)

Por um período de tempo é plenamente possível.

Há várias maneiras de conseguir isso (todas perigosíssimas).

Uma estratégia simples é usar uma assimetria bem grande entre a saída com ganho (take-profit) e a saída com perda (stop-loss).

Por exemplo, se vc fizer todo dia uma única compra de 20 contratos cheios do dólar futuro, em algum momento aleatório da primeira hora do pregão, colocando uma ordem pendente de venda 1 pontinho acima do preço de entrada e o stop-loss 100 pontos abaixo, vc provavelmente passará vários meses seguidos ganhando R$ 1000 todos os dias, sem nenhuma perda, pois é muitíssimo mais provável que ele atinja primeiro o take-profit, e não o stop-loss ... até que um belo dia ocorra o raro azar de vc ter entrado exatamente num pico de preço e veja o preço descer até o stop-loss sem atingir o alvo, te fazendo perder R$ 100 mil (algo provavelmente próximo do total que vc ganhou nos dias anteriores).

Uma outra forma de ganhar R$ 1000 por dia durante meses seguidos é usar técnicas do tipo "Martingale". A cada dia vc faz uma aposta simétrica (por exemplo, 2 contratos cheios com take-profit 10 pontos acima e stop-loss 10 pontos abaixo do preço de entrada) e, a cada vez que perder, vc tenta logo em seguida uma nova aposta com o dobro do valor anterior (R$ 2000, R$ 4000, R$ 8000... ), até ganhar alguma delas, saindo sempre com lucro de R$ 1000 no final do dia (faça as contas que você verá que o lucro é sempre de R$ 1000, independente de quantas apostas vc tenha perdido antes de ganhar a última delas) ... então vc repete a mesma estratégia todos os dias e ganha R$ 1000 todos os dias por meses a fio ... até que um belo dia vc vai dar o raro azar de perder um grande número de apostas consecutivas, ao ponto de vc não ter mais dinheiro para dobrar a aposta que perdeu, sendo obrigado a sair do jogo com um prejuízo colossal.

O que há em comum em todas essas estratégias de garantir lucros estáveis por longos períodos é o ocultamento do risco em uma assimetria de probabilidade ... em todas essas estratégias, vc tem uma probabilidade enorme de ganhar um pouquinho e uma probabilidade ínfima de perder um montão ... mas, como a probabilidade de ocorrer a perda é muito pequena, é comum a estratégia parecer infalível durante um longo período de tempo (esse truque é muito usado por vendedores de robôs ou sinais inescrupulosos) ... até que, de repente, o mundo desaba!

Joscelino Celso de Oliveira
523
Joscelino Celso de Oliveira  
Trader_Patinhas:

Por um período de tempo é plenamente possível.

Há várias maneiras de conseguir isso (todas perigosíssimas).

Uma estratégia simples é usar uma assimetria bem grande entre a saída com ganho (take-profit) e a saída com perda (stop-loss).

Por exemplo, se vc fizer todo dia uma única compra de 20 contratos cheios do dólar futuro, em algum momento aleatório da primeira hora do pregão, colocando uma ordem pendente de venda 1 pontinho acima do preço de entrada e o stop-loss 100 pontos abaixo, vc provavelmente passará vários meses seguidos ganhando R$ 1000 todos os dias, sem nenhuma perda, pois é muitíssimo mais provável que ele atinja primeiro o take-profit, e não o stop-loss ... até que um belo dia ocorra o raro azar de vc ter entrado exatamente num pico de preço e veja o preço descer até o stop-loss sem atingir o alvo, te fazendo perder R$ 100 mil (algo provavelmente próximo do total que vc ganhou nos dias anteriores).

Uma outra forma de ganhar R$ 1000 por dia durante meses seguidos é usar técnicas do tipo "Martingale". A cada dia vc faz uma aposta simétrica (por exemplo, 2 contratos cheios com take-profit 10 pontos acima e stop-loss 10 pontos abaixo do preço de entrada) e, a cada vez que perder, vc tenta logo em seguida uma nova aposta com o dobro do valor anterior (R$ 2000, R$ 4000, R$ 8000... ), até ganhar alguma delas, saindo sempre com lucro de R$ 1000 no final do dia (faça as contas que você verá que o lucro é sempre de R$ 1000, independente de quantas apostas vc tenha perdido antes de ganhar a última delas) ... então vc repete a mesma estratégia todos os dias e ganha R$ 1000 todos os dias por meses a fio ... até que um belo dia vc vai dar o raro azar de perder um grande número de apostas consecutivas, ao ponto de vc não ter mais dinheiro para dobrar a aposta que perdeu, sendo obrigado a sair do jogo com um prejuízo colossal.

O que há em comum em todas essas estratégias de garantir lucros estáveis por longos períodos é o ocultamento do risco em uma assimetria de probabilidade ... em todas essas estratégias, vc tem uma probabilidade enorme de ganhar um pouquinho e uma probabilidade ínfima de perder um montão ... mas, como a probabilidade de ocorrer a perda é muito pequena, é comum a estratégia parecer infalível durante um longo período de tempo (esse truque é muito usado por vendedores de robôs ou sinais inescrupulosos) ... até que, de repente, o mundo desaba!

Isso mesmo. Em um sistema dinâmico e caótico como é o mercado de capitais, esperar acertar 100% dos trades sem assumir um baita risco (e quando errar simplesmente falir), é algo entre a utopia e a ilusão.

[ ]´s

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