Discussão do artigo "Modelo de regressão universal para predição do preço do mercado" - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
k é o tamanho da amostra que cada pesquisador escolhe para si e não entendo a pergunta t>k estou limitando k? pegue o quanto quiser.
k é o tamanho da amostra dos valores reais de preço? Ou é outra coisa?
Parece-me que sim a partir de suas explicações sobre a forma final da equação de regressão. Aqui está o que você escreveu:
∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pk é a soma dos valores de preços reais;
Por que sou obrigado a postar o exel? Se estiver se referindo à minha oferta no fórum sobre a busca de desenvolvedores para traduzir exel para mql4 para o MT4, então a intenção era que a conversa continuasse em um nível confidencial, e essa oferta continua em vigor, especialmente porque eu fiz uma declaração conhecida hoje às 9h, horário de Moscou.
Yusuf,
Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t:
D(t) + H(t) + P(t) = D0 (4)
Yusuf, o primeiro e o terceiro somatórios dessa equação têm a dimensão de preço, mas o segundo somatório tem a dimensão da taxa de variação de preço: embora você tenha definido em palavras que H é apenas numericamente igual a V, você não adicionou a multiplicação pela unidade de tempo na fórmula correspondente (que, como sabemos, pode ser arbitrária). Daí o erro lógico (e matemático!): a unidade de tempo subescrita viola a dimensionalidade da equação (4) e a torna sem sentido.
Na verdade, parece muito que você acabou de pegar algumas funções que dão, em suma, algum "equilíbrio material" pelo método não muito científico de cutucar, e então você está engajado em um autoengano comum. Não vejo um único argumento a favor da escolha de um ou outro tipo de dependência P(t), V(t) no artigo, embora você baseie essencialmente todo o seu raciocínio no cumprimento dessas dependências.
Onde P(0)corr e Dcorr contêm informações sobre a soma dos valores de preços reais e a direção da tendência dos dados reais para t = 0,1,2,......k;
Sua fórmula pressupõe uma previsão para t > k?
Presumo que você não tenha comparado sua previsão de regressão de forma alguma com a previsão de regressão linear para t > k?
1. Observe as equações (15) e (6) e encontre a resposta para sua primeira pergunta; novamente, você não entendeu, consulte.
2. Assume que para todo t até o infinito
3. Por quê? As regularidades do preço de mercado nem sequer cheiram a linearidade
De acordo com a legenda do gráfico acima, P1 é uma curva suave azul escura. Ela está em algum lugar da 38ª contagem que mostra a previsão?
1. Até o 38º ponto, o robô está envolvido na análise dos fatos e sua aproximação pelas fórmulas (11)-(14), e então começa a avaliar a situação, formular veredictos sobre seu comportamento futuro no mercado e determinar a estratégia de negociação pelas fórmulas (15)-(19), a propósito, ele faz isso a partir do terceiro ponto continuamente, à medida que as informações do mercado chegam, mesmo na forma de ticks, ele consegue fazer tudo isso antes do próximo tick, não importa quão curtos ou longos eles sejam. Com dois pontos - o robô é cego e indefeso, mas não prejudica seu mestre, nem mesmo analisa o mercado, o robô e todo o processo de negociação são acionados pelo terceiro ponto ou tick, como você desejar, e a partir do quarto ponto ele está pronto para lançar uma avalanche de ordens na direção necessária, se a situação no mercado e a condição de justificar o spread na multiplicidade definida pelo mestre permitirem
2. Essa linha de avaliação-previsão, aparentemente calma no momento, para a qual você aponta, é um traço do momento em que o robô, com todo o seu fantástico poder, entra em colapso com uma avalanche de ordens de venda e ganha calmamente sem ver nenhum medo no futuro previsível, mas a qualquer momento, que ele mesmo determina, ele imediatamente fecha todas as ordens, e a curva calma anterior adquire uma aparência terrível, bifurca-se, no lado esquerdo torna-se como a cauda de uma avalanche de ordens.semelhante à cauda de uma andorinha, à direita para os trilhos, indicando os ticks de possíveis valores futuros de amplitude máxima e mínima dos preços com um bastão jogado através dos trilhos, indicando um possível momento de mudança de tendência e movendo-o constantemente ao longo dos trilhos de ticks de preços indicando mudanças no momento de mudança de tendência de acordo com as fórmulas (11)-(19), como os participantes do fórum ontem durante o teste do robô para criar um expert para mt4 no programa feito em exel, até mesmo um dos participantes perguntou: esse tipo terrível de curva que vocês chamam de previsão é um absurdo, e eu adiei para mais tarde o anúncio de tal situação.
k é o tamanho da amostra de valores de preços reais? Ou é outra coisa?
Parece-me que sim a partir de suas explicações sobre a forma final da equação de regressão. Aqui está o que você escreveu:
∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pk é a soma dos valores de preços reais;
Yusuf,
Por que é proporcional ao tempo? Se usarmos o bom senso, é inversamente proporcional: o preço devido a alguma influência muda mais lentamente quanto mais nos afastamos dessa influência no tempo. Embora, em geral, não tenha sido demonstrado até que ponto a dependência do tempo em relação a V(t) já é considerada em D(t). Portanto, sou forçado a considerar sua afirmação infundada e, além disso, muito provavelmente incorreta.Na lista de literatura utilizada não há nada sobre o assunto de transientes. Em relação a essa pergunta ao autor, qual é o seu nível de familiaridade com a teoria dos transientes? Parece que há um processo de nova descoberta (ou novo desenvolvimento) da teoria dos transientes, mas ela já foi descoberta e elaborada há muito tempo. A questão permanece: o que fazer com essa teoria ou o que pode ser extraído dela? A imagem do processo transiente é uma soma de exponenciais, e a imagem exata depende dos parâmetros do meio e da magnitude do impulso de influência. Não conhecemos as características do meio, não sabemos a força do impulso e o momento de sua ocorrência. Em essência, o problema é reduzido à regressão exponencial (ou melhor, à regressão logarítmica). Mas de onde e para onde fazer a aproximação, e de onde e para onde extrapolar?
Yusuf, o primeiro e o terceiro somatórios dessa equação têm a dimensão de preço, mas o segundo somatório tem a dimensão da taxa de variação de preço: embora você tenha definido em palavras que H é apenas numericamente igual a V, você não adicionou a multiplicação pela unidade de tempo na fórmula correspondente (que, como sabemos, pode ser arbitrária). Daí o erro lógico (e matemático!): a unidade de tempo subescrita viola a dimensionalidade da equação (4) e a torna sem sentido.
Na verdade, parece muito que você acabou de pegar algumas funções que dão, em suma, algum "equilíbrio material" pelo método não muito científico de cutucar, e então você está engajado em um autoengano comum. Não vejo um único argumento a favor da escolha de um ou outro tipo de dependência P(t), V(t) no artigo, embora você baseie essencialmente todo o seu raciocínio no cumprimento dessas dependências.
Boa pergunta certa com uma resposta automática errada e apressada, na minha opinião
1) De acordo com minha nova visão proposta de processos dinâmicos transitórios, a filosofia do processo, dividi todo o ciclo, desde o momento da desestabilização do preço até sua conclusão, em três períodos: futuro (L), presente (M) e passado. Acontece que, nesse processo, a função unitária integral (L) é a primordial, como pode ser visto em (1) e (6). Como ocorre sua formação e por que o mercado é movido pelo futuro? Como entender esse fato? Parece haver uma contradição em nossas ideias sobre as causas da desestabilização do mercado, que parece estar relacionada ao passado. Decidi entender essa inconsistência da seguinte maneira: antes da desestabilização dos preços, as primeiras tensões se acumulam, o mercado tenta estabilizar o mercado pela lei da oferta e da demanda, mas as tensões residuais infelizes se acumulam em uma função unitária (L) para atingir o mercado em um determinado momento,considerado por nós como t=0, com a primeira porção estabilizadora, do ponto de vista do mercado (e do nosso ponto de vista - desestabilizadora), aumentando o preço em um valor proporcional à função não unitária (M1), tendo o valor máximo possível 1/e = 0,3678... A próxima porção (L) empurra a primeira porção (L), que era numericamente igual a (M1), para o passado, que gradualmente se soma no passado (ou seja, todas as porções (M) empurradas para trás) para formar uma função (S) unitária (porque todas as (L) unitárias eventualmente passam para o passado por meio do presente (M)) integral (porque todas as (M) provenientes do presente são somadas), que eventualmente absorverá todas as (L) por meio de (M). O novo preço é totalmente formado no mercado, a tensão é removida, do ponto de vista do mercado, e ele deve aparentemente se acalmar. Matematicamente, esse processo é demonstrado por duas fórmulas sem números entre as fórmulas (8) e (9). A continuação da resposta virá mais tarde.
2. Agora, a pergunta feita pelo participante sobre "não conformidade de dimensões" foi resolvida por si só: De fato, vemos que as funções L e S não precisam ter nenhuma dimensionalidade, já que são integrais e unitárias e/ou zero nas condições de contorno opostas correspondentes, portantoas funções D(t) e P(t) têm sua dimensão de preços herdada de D0 de acordo com as relações acima, e com a função H(t) é um pouco mais complicado, pois ambos os seus componentes, tanto a função diferencial M quanto D0têm dimensões, dando por produto a dimensão do preço dividido pelo tempo, e ela deveria entrar no conjunto das funções D(t) e P(t) exatamente com essa dimensão para formar D0 na soma, mas ela tem apenas uma chance de realizar isso - "esconder" temporariamente sua segunda dimensão "tempo" e mostrar numericamente seu valor com a dimensão "preço", portanto, no artigo eu tive que me limitar a uma declaração seca desse fato, que você tomou por inconsistência. Essa metamorfose é mais fácil de explicar com um exemplo simples: vamos imaginar que o preço da moeda em alguns dias deve aumentar em D0=10 rublos. No primeiro dia do aumento de preço, digamos, o preço aumentou em 1 rublo, então o saldo ficou assim: D(t)+H(t) +S(t)=D(1)+H(1)+S(1)=9+1+0=10=D0 No dia seguinte, o preço aumentou em 3 rublos: D(2)+H(2)+S(2)=6+3+1=10=D0. Em princípio, seria possível escrever D(t)rublo + H(t)rublo/1 tempo*1tempo +P(t)rublo=B0 rublo, onde as dimensões são respeitadas, mas prefiro escrever como está escrito, que é o mesmo.