Discussão do artigo "Controlando o declive da curva de equilíbrio durante o trabalho de um Expert Advisor" - página 3

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Alguém poderia ajudar a esclarecer o último comentário do artigo que afirma que uma possível melhoria seria: "Usar a negociação virtual quando o Expert Advisor entra em um período desfavorável de trabalho. Então, o volume normal de trabalho não será mais importante. Isso permitirá diminuir o drawdown." Isso significa que, ao usar a negociação virtual, é possível "recuperar-se" de um drawdown mais rapidamente, já que o volume reduzido de negociação usado durante períodos negativos não afetará mais a curva de equilíbrio?


Muito obrigado

 
ALtrend:

Alguém poderia ajudar a esclarecer o último comentário do artigo que afirma que uma possível melhoria seria: "Usar a negociação virtual quando o Expert Advisor entra em um período desfavorável de trabalho. Então, o volume normal de trabalho não será mais importante. Isso permitirá diminuir o drawdown." Isso significa que, ao usar a negociação virtual, é possível "recuperar-se" de um drawdown mais rapidamente, já que o volume reduzido de negociação usado durante períodos negativos não afetará mais a curva de equilíbrio?


Obrigado pela atenção


Não mais rapidamente, mas com menos perdas.
 

Muito obrigado pelo artigo!

Diga-me, há algum plano para implementar o mesmo na forma de um módulo de gerenciamento de capital e risco?

 
lVlaxim:

Muito obrigado pelo artigo!

Diga-me, há algum plano para implementar o mesmo na forma de um módulo de gerenciamento de capital e risco?

De nada!

Por enquanto, não há planos para isso. Por quê? Tudo pode ser incorporado em um Expert Advisor já pronto.

 

É claro que a inclinação é importante, mas será que alguma coisa depende do ângulo (quantitativamente)?

Podemos criar uma média móvel a partir do equilíbrio,

durante a direção descendente prohibit_trade/min.lot upward allow/span.lot.

(isso funciona na prática em casos isolados).

Percorra a curva de saldo dada em sua cabeça pelo ângulo.....

 
costy_:

É claro que a inclinação é importante, mas será que alguma coisa depende do ângulo (quantitativamente)?

Podemos criar uma média móvel a partir do equilíbrio,

durante a direção descendente prohibit_trade/min.lot upward allow/span.lot.

(isso funciona na prática em casos isolados).

Percorra a curva de saldo dada em sua cabeça pelo ângulo.....

Provavelmente você não leu o artigo com muita atenção.

Nem o ângulo (quantitativamente) nem a inclinação (qualitativamente) dependem exatamente de nada.

Com relação à média, ela é praticamente a mesma que a LR (vista de perfil)))

 

Ótimo artigo! Muito obrigado!

Decidi adicioná-lo ao meu EA. Mas me deparei com alguns problemas que não consigo resolver há algum tempo.

O Expert Advisor trabalha simultaneamente com três pares de moedas. Cada par é controlado usando o sistema proposto com configurações individuais para cada par de moedas (o parâmetro TradesNumberToCalcLR é diferente para cada par). Para fins de teste, executo o Expert Advisor para trabalhar em pares individuais. Registro o saldo total por um determinado período de tempo no testador. Em seguida, somo os saldos em três pares de moedas e executo o Expert Advisor para trabalhar com os três pares de moedas simultaneamente. Obtenho o resultado, que, por algum motivo, diverge da soma dos saldos quando executado em pares de moedas separadamente. Embora seja óbvio que esse não deveria ser o caso (todos os possíveis efeitos dos requisitos de margem têm a garantia de serem eliminados). Minha suposição é que talvez, ao gerenciar a inclinação do saldo, o sistema examine a matriz de transações do tamanho TradesNumberToCalcLR não pelo instrumento especificado, mas pelo conjunto de instrumentos. Ou seja, as transações de outros pares de moedas influenciam o instrumento gerenciado, reduzindo o número de transações do instrumento especificado na matriz analisada.

Acho que fiz tudo o que era necessário de minha parte. Antes de cada cálculo de lote, eu o insiro no código. 

BalanceControl.SetTradeSymbol(symbol_to_trade[i]);
BalanceControl.RefreshSymbolInfo();
BalanceControl.SetSlopePoints(TradesNumberToCalcLR[i]);
current_lots = BalanceControl.CalcTradeLots(RejectedLots, v_calc);

Não sei mais onde procurar em meu código. Terei que lidar com a própria biblioteca se o autor não responder.

 
solandr:

Para fins de teste, executo o Expert Advisor para trabalhar em pares individuais. Registro o saldo total por um determinado período de tempo no testador. Em seguida, somo os saldos em três pares de moedas e executo o Expert Advisor em todos os três pares de moedas simultaneamente. Obtenho o resultado, que, por algum motivo, diverge da soma dos saldos quando executado em pares de moedas separadamente. Embora seja óbvio que esse não deveria ser o caso (todos os possíveis efeitos dos requisitos de margem têm a garantia de serem eliminados).

E o trabalho por ticks? Se o fizermos por cronômetro ou por ticks de todas as moedas, o resultado também será diferente?
 
komposter:
E trabalhar por ticks? Se você fizer isso por cronômetro ou por ticks de todas as moedas, o resultado também será diferente?

O trabalho ocorre na função OnTick(). Testei o Expert Advisor no M1 OHLC. Os indicadores são calculados uma vez por hora com o controle obrigatório da sincronização das barras horárias. A barra horária anterior é usada para o cálculo. A barra horária atual não participa dos cálculos. A abertura de uma posição para cada moeda só é possível uma vez por hora. O Expert Advisor "descansa" aos 0, 1 e 2 minutos de cada hora.

Realizei o seguinte experimento. Configurei o contador para acionar um lote reduzido para cada par de moedas. Testei todas as combinações de testes no M1 OHLC. Aqui está o resultado.

35 0 0 - testando somente o primeiro par

0 36 0 - testando apenas o segundo par

0 0 0 168 - testando apenas o terceiro par.

36 35 0 0 - testando o primeiro e o segundo pares

0 35 162 - teste no segundo e terceiro pares

35 35 166 - teste em todos os três pares

Embora deva ser 35 36 168 quando estiver testando em todos os três pares.

Amanhã tentarei executar o Expert Advisor em todos os ticks para comparação.

 

solandr:

O Expert Advisor funciona simultaneamente em três pares de moedas. Cada par é controlado usando o sistema proposto com configurações individuais para cada par de moedas (o parâmetro TradesNumberToCalcLR é diferente para cada par). Para fins de teste, executo o Expert Advisor para trabalhar em pares individuais. Registro o saldo total por um determinado período de tempo no testador. Em seguida, somo os saldos em três pares de moedas e executo o Expert Advisor para trabalhar com os três pares de moedas simultaneamente. Obtenho o resultado, que, por algum motivo, diverge da soma dos saldos quando executado em pares de moedas separadamente. Embora seja óbvio que esse não deveria ser o caso (todos os possíveis efeitos dos requisitos de margem têm a garantia de serem eliminados). Minha suposição é que , talvez, ao gerenciar a inclinação do saldo, o sistema examine a matriz de transações do tamanho TradesNumberToCalcLR não pelo instrumento especificado, mas pelo conjunto de instrumentos. Ou seja, as negociações de outros pares de moedas influenciam o instrumento gerenciado, reduzindo o número de negociações do instrumento especificado na matriz analisada.

Dei uma olhada no texto novamente para ver o que está destacado - está tudo bem lá - somente as negociações no símbolo especificado são retiradas do histórico.

Talvez esse efeito seja causado por algumas peculiaridades do testador. Entendo que as diferenças não são significativas?

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