Discussão do artigo "Controlando o declive da curva de equilíbrio durante o trabalho de um Expert Advisor"

[MetaQuotes]

Novo artigo Controlando o declive da curva de equilíbrio durante o trabalho de um Expert Advisor foi publicado:

Encontrar regras para um sistema de negócio e programá-las em um Expert Advisor é metade do trabalho. De alguma forma, você precisa corrigir a operação do Expert Advisor conforme ele acumular os resultados da negociação. Este artigo descreve uma das abordagens, que permite melhorar a performance de um Expert Advisor pela criação de um feedback que mede o declive da curva de equilíbrio.

Autor: Dmitriy Skub

[Sergey Gridnev]

Algo sobre as ilustrações.

Não há ilustrações, apenas legendas.

[Arduz]

Uma abordagem muito boa, na minha opinião

[Arduz]

Mas, ao testar, por algum motivo ele travou, como se estivesse pausado.

[Dmitriy Skub]

arbuz:
Mas, ao testar, por algum motivo ele trava, como se você tivesse pressionado pausar.

Desculpe, houve uma pequena imprecisão no algoritmo de classificação. A biblioteca corrigida aparecerá agora.

[AIRAT SAFIN]

"Esse é um tipo de complemento sobre o MM (gerenciamento de dinheiro) do EA, impedindo-o de ter perdas significativas na conta."

Expressão:
"// Limite de lote a partir de baixo:
if( lots < min_trade_volume )
{
lots = min_trade_volume;
}"
pode permitir.

Veja, por exemplo, https://www.mql5.com/ru/forum/124281/page2#283533

[Dmitriy Skub]

Você leu o artigo com atenção?

Um dos requisitos para essa versão da biblioteca é que o tamanho de um lote de trabalho normal deve ser significativamente (2 a 3 vezes, pelo menos) maior do que o tamanho mínimo permitido

O trecho que você retirou do contexto geralmente se refere à normalização do lote de trabalho, para que você não receba um erro devido a um tamanho incorreto.

[AIRAT SAFIN]

Talvez você queira ler o link.

É um erro comum.

[Dmitriy Skub]

Ais:

E um link para você ler seria útil.

Esse é um erro comum.

Você está confundindo gerenciamento de risco com simplesmente trazer o lote de trabalho para um valor normalizado. Se o MM exigir que o tamanho do lote atual seja significativamente menor do que o mínimo permitido, a posição não deve ser aberta. Mas o que isso tem a ver com a normalização? (pergunta retórica)

[Dmitriy Skub]

Aqui, estou postando-o com uma correção, enquanto a versão antiga está no artigo.

---

O artigo também foi atualizado.

[AIRAT SAFIN]

Quando o volume de uma negociação é alterado, para "normalização" ou para outros fins, o valor total do risco é alterado.

Essa é a atitude.

Além disso, afirma-se: "Este método retorna o valor do lote mais próximo do fundo ".

E no caso de

"// Limite de lote de baixo para cima:
if( lots < min_trade_volume )
{
lots = min_trade_volume;
}"

o valor mais próximo do topo é retornado, e ele pode diferir muitas e muitas vezes...

Um exemplo de um cálculo mais simples e confiável do volume de negociação pode ser encontrado em https://www.mql5.com/en/forum/112782.

Em particular:

"if ( SizeLimit >= MinLots )
{ int Steps = MathFloor ( ( ( SizeLimit - MinLots ) / LotStep ) ;
LotSize = MinLots + Steps * LotStep ; }
else LotSize = 0 ;

if ( LotSize >= MaxLots )
LotSize = MaxLots ;
"

Não é necessário usar a função NormalizeDouble().

Esse método funciona para quaisquer valores de volume mínimo, etapa e casas decimais.

Espero que seu método finalizado e corrigido também funcione.