Discussão do artigo "Cálculo do coeficiente de Hurst" - página 2
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Por alguma razão, o autor acredita que esse coeficiente pode ser estimado pelo ISC e que não há outros métodos de estimativa nesse caso.
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Em que parte do artigo você viu isso?
3.4 Valores reais do índice de Hurst para pares de moedas
Terminamos de delinear os princípios básicos da teoria da análise fractal. Antes de prosseguir com a implementação direta da análise RS com a ajuda da linguagem de programação MQL5, achei necessário dar mais algumas ilustrações.
A tabela abaixo mostra os valores do coeficiente de Hurst para 11 pares de moedas do mercado FOREX em diferentes períodos de tempo e número de barras. Os coeficientes são calculados resolvendo a regressão usando o método dos mínimos quadrados (LSM). Como podemos ver, formalmente, a maioria dos pares de moedas apoia o processo persistente, embora haja alguns antipersistentes. Mas qual é a importância desse resultado? Podemos confiar nesses números?
Mas a questão não é justificar o método de estimativa, mas outra coisa completamente diferente.
Em vista de sua postagem anterior.
Devemos nos preocupar com blocos de decisão de posição, não com a demonstração de conhecimento da implementação de determinados algoritmos.
3.4 Valores reais do índice de Hurst para pares de moedas
Terminamos de delinear os princípios básicos da teoria da análise fractal. Antes de prosseguir com a implementação direta da análise RS com a ajuda da linguagem de programação MQL5, achei necessário dar mais algumas ilustrações.
A tabela abaixo mostra os valores do coeficiente de Hurst para 11 pares de moedas do mercado FOREX em diferentes períodos de tempo e número de barras. Os coeficientes são calculados resolvendo a regressão usando o método dos mínimos quadrados (LSM). Como podemos ver, formalmente, a maioria dos pares de moedas apoia o processo persistente, embora haja alguns antipersistentes. Mas qual é a importância desse resultado? Podemos confiar nesses números?
Mas a questão não é justificar o método de estimativa, mas outra coisa completamente diferente.
Em vista de sua postagem anterior.
Devemos nos preocupar com os blocos de decisão de posição, não com a demonstração de conhecimento da implementação de determinados algoritmos.
Não é suficiente o que está escrito. Em geral, o artigo contém muitas sugestões surpreendentes e até mesmo estranhas. Nem vale a pena discutir isso. Você nunca deve confiar no que está escrito. A interpretação livre e a criação de palavras estão em voga hoje em dia. Mas se o código estiver anexado ao artigo, podemos falar sobre ele.
Aplicar uma função pronta e não entender como ela funciona não é interessante. Não estou interessado em referências a r. Estou interessado em entender, não em um uso irracional à la macaco.
Pessoalmente, o valor desse artigo é maior para mim porque o código está anexado, ao contrário do seu r.
O que está escrito não é suficiente. Em geral, o artigo tem muitas sugestões incríveis e até mesmo maravilhosas. Nem vale a pena discutir isso. Você nunca deve confiar no que está escrito. Mas há um código anexado ao artigo - podemos falar sobre ele.
Aplicar uma função pronta e não entender como ela funciona não é interessante. Referências a r não me interessam. Estou interessado em entender, não em um uso irracional à la macaco.
Pessoalmente, o valor deste artigo é maior para mim porque o código está anexado, ao contrário do seu r.
A função ISC RegCulc1000 é usada para calcular o coeficiente de Hurst. Ela tem um comentário: //---Cálculo do coeficiente de regressão Beta ou do coeficiente de Hirst que você está procurando
Se não for possível usar o ISC para calcular o coeficiente de Hurst, se a possibilidade de usar o ISC não for comprovada e se os análogos usarem métodos de estimativa não paramétricos, então todo o código sobre o qual "podemos falar" não tem valor. É o uso de código questionável que você chama de "estou interessado em entender, não em usar sem pensar como um macaco".
Então, qual de nós é um macaco?
A função RegCulc1000 ISC é usada para calcular o coeficiente de Hurst. Ela tem um comentário: //---Cálculo do coeficiente de regressão Beta ou do coeficiente de Hurst necessário
Se você não puder usar o ISC para calcular o coeficiente de Hurst, e a possibilidade de usar o ISC não for comprovada, e os análogos usarem métodos de estimativa não paramétricos, então todo o código sobre o qual "podemos falar" não tem valor. É o uso de código questionável que você chama de "estou interessado em entender, não em usar sem pensar como um macaco".
Então, qual de nós é um macaco?
Você precisa entender o código, entender como ele é contado, tirar conclusões. Sentir o significado físico desses cálculos. E por que você não confia nesse código, mas confia em sua caixa preta "R"? Não estou nem um pouco impressionado com o R e tenho muitas dúvidas. É uma bagunça dos diabos - uma biblioteca puxa 100 outras por trás dela, e você não consegue descobrir como ela é calculada, e o próprio código R parece feio. E os usuários do R...
Falando sério, não confio nem um pouco no índice de Hurst, mas gostaria de entender como ele é calculado.
Portanto, você precisa entender o código, entender como ele é calculado e tirar conclusões. Sentir o significado físico desses cálculos. E por que você não confia nesse código, mas confia em sua caixa preta "R"? Não estou nem um pouco impressionado com o R e tenho muitas dúvidas. É uma bagunça dos diabos - uma biblioteca puxa 100 outras por trás dela, e você não consegue descobrir como ela é calculada, e o próprio código R parece feio. E os usuários do R...
Falando sério, não confio nem um pouco no índice de Hurst, mas gostaria de entender como ele é calculado.
Você e muitas pessoas neste site estão confundindo duas atividades completamente diferentes:
A última não tem quase nenhum valor - é uma tarefa árdua.
Mas o desenvolvimento de algoritmos geralmente é de grande valor. Esse é um problema independente e não tem nada a ver com codificação. Muitas vezes, é um problema científico. As pessoas que desenvolveram algoritmos recebem nomes mundiais.
Portanto, quando falamos sobre qualquer código, em nosso caso o cálculo de Hirst (observarei que é o algoritmo mais pré-passável), em nenhuma circunstância devemos misturar essas duas ações diferentes.
Isso é bem compreendido por todos os desenvolvedores de pacotes do R, sem exceção. Qualquer função no R sempre tem uma referência ao algoritmo que implementa. Veja bem, SEMPRE. Pessoas como você, que querem se aprofundar no algoritmo, e muitas vezes isso é muito útil, podem consultar a descrição do algoritmo, ver sua justificativa, críticas..... em geral, abordar de perto e considerar todos os lados, ver a aplicação na prática... É a ampla discussão do algoritmo como tal que dá pelo menos algumas garantias de que o algoritmo é viável. E se você quiser ver o código-fonte, o R sempre o tem.
Ele é um padrão.
O desvio desse padrão é sempre preocupante. Se considerarmos o artigo em discussão, não podemos ter certeza de que o autor calculou exatamente o coeficiente de Hurst.
Você e muitos outros neste site estão misturando duas ações completamente diferentes:
Este último praticamente não tem valor - é uma tarefa árdua.
Mas o desenvolvimento de algoritmos geralmente é de grande valor. Esse é um problema independente e não tem nada a ver com codificação. Muitas vezes, é um problema científico. As pessoas que desenvolveram algoritmos recebem nomes mundiais.
Portanto, quando falamos de qualquer código, em nosso caso o cálculo de Hirst (observarei que é o algoritmo mais pré-passável), em nenhuma circunstância devemos misturar essas duas ações diferentes.
Isso é bem compreendido por todos os desenvolvedores de pacotes do R, sem exceção. Qualquer função no R sempre tem uma referência ao algoritmo que implementa. Veja bem, SEMPRE. Pessoas como você, que querem se aprofundar no algoritmo, e muitas vezes isso é muito útil, podem consultar a descrição do algoritmo, ver sua justificativa, críticas..... em geral, abordar de perto e considerar todos os lados, ver a aplicação na prática ... É a discussão ampla do algoritmo como tal que dá pelo menos alguma garantia de que o algoritmo é viável.
É um padrão.
O desvio desse padrão é sempre preocupante. Se considerarmos o artigo em discussão, não podemos ter certeza de que o autor calcula exatamente o algoritmo de Hirst.
Não estou confundindo nada. A melhor descrição de um algoritmo é o código. A descrição de um algoritmo sem código é um blablablá vazio. Se houver um código, você poderá entender tudo pelo código.
Qual é a utilidade de um livro sobre o índice de Hirst se ele está mal escrito e ninguém nunca codificou nada de bom com ele?
Não estou confuso. A melhor descrição de um algoritmo é o código. A descrição do algoritmo sem o código é um blablablá vazio. Se houver um código, você poderá entender tudo pelo código.
De que adianta um livro sobre o índice de Hirst se ele está mal escrito e ninguém nunca codificou nada de bom com ele?
Você sabe muito bem.
Boa sorte
Você sabe o que é melhor.
Boa sorte
Um artigo extremamente fraco que poderia ter sido um trabalho de conclusão de curso há 30 anos.
Se você ler o artigo, a situação atual relacionada a Hurst é completamente deixada de lado.
Por alguma razão, o autor acredita que esse coeficiente pode ser estimado pelo ANC e que não há outros métodos de estimativa nesse caso.
Por exemplo, o pacote FGN com a função HurstK(z), na qual é realizada a estimativa não paramétrica do coeficiente de Hurst, que fornece um valor muito mais preciso.
Se o autor tivesse se preocupado em fazer uma revisão da literatura nessa área, ele não teria passado pelo artigo clássico que, em particular, introduz o conceito de ARIMA fracionário, o que nos permite considerar o coeficiente de Hurst não apenas como tal, mas dentro da estrutura de modelos apropriados; além disso, o autor teria visto que existem pacotes no R que generalizaram o coeficiente de Hurst.
O coeficiente de Hurst fora da estrutura dos modelos é de pouco interesse, e as ideias de Hurst foram desenvolvidas dentro da estrutura de modelos diferenciados fracionariamente - modelos ARIMA diferenciados fracionariamente, também conhecidos como ARFIMA(p,d,q)
O pacote fracdiff fornece um conjunto bastante completo de ferramentas nessa área.
E isso não é tudo no campo relacionado ao coeficiente de Hurst.
Mais uma vez, afirmo que qualquer artigo na área de processamento de séries temporais sem uma análise adequada das ferramentas disponíveis no R parece extremamente ignorante, com uma defasagem de várias décadas
Devo lembrá-lo de que este é um site de MQL, não um site de R. E talvez você devesse parar de enfiar isso em todos os tópicos, sempre que necessário ou não.
Depois de comentaristas tão inteligentes, uma pessoa pode não querer escrever artigos, mas eu, pessoalmente, tenho muito interesse nisso.