Até que ponto os indicadores gráficos "clássicos" são úteis e confiáveis? - página 2
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Malacarne, em relação às médias móveis, na minha opinião nesse caso o MACD funciona ainda melhor, pois leva em consideração a convergência/divergência das médias, e você pode optar ou não por utilizar essa informação.
É um bom indicador, mas no fundo, no fundo, baseia-se em... médias móveis! :-)
É um bom indicador, mas no fundo, no fundo, baseia-se em... médias móveis! :-)
Concordo. MACD está atrasado, e muito.
A não ser que médias móveis estejam na moda novamente ;-)
Obrigado a todos pelos comentário, como dito pelo Figurelli, primeiro tópico a gente nunca esquece :)
Concordo com o Figurelli quando diz que são excelentes ferramentas para identificação de padrões estatísticos, penso que por um certo tempo certa ação respeita certo indicador, seria justamente a percepção que tenho dos mercados de capitais é: Um caos com momentos de lógica aleatórios, imagino um monte de padrões "sorteados" aleatoriamente.R estando a nós identificar quando começa, quando termina e principalmente, qual o padrão da vez.
Estou desenvolvendo um expert baseado na tentativa de identificar esses padrões nos momentos que ocorrem baseando na estatística, a idéia é ter várias estratégias baseadas em indicadores clássicos a principio (que seriam meus padrões) , analisando oportunidades a cada novo candle,onde cada estratégia vai registra a que preço ela compraria e a que preço venderia, e avalia qual seria o lucrop/prejuizo da operação
a partir da avaliação do lucro/prejuizo a estratégia vai atualizando sua pontuação baseado na taxa de acertos e lucratividade daquela estratégia praquela ação naquele momento, a partir daí o sistema vai escolher qual estratégia tem maior pontuação naquele momento (últimos x dias ou horas etc - aqui é a fase de tentar identificar o quando começa e quando termina, observem q sempre vou pegar o quando termina apenas pois já vai ter começado quando eu identificar), e utiliza ela para a próxima compra/venda e as estratégias continuam se auto-avaliando até que consigam ser a "melhor estratégia no momento".
O gerenciamento do dinheiro/risco vai ser baseado na taxa de acerto da estratégia, uma estratéga com 80% de acerto, pode aplicar até 80% do capital disponível.
Ainda inclui um stop gain móvel que começa com o menor lucro esperado para aquela estratégia afim de evitar perder grana em boas entradas.
Estou terminando a implementação e posto os resultados pra vocês, mas oq acham? seria uma boa abordagem para utilizar indicadores num EA ? a estatística de acertos / erros que vai definir qual estratégia o EA vai usar naquele momento.
Numa versão futura penso em separar estratégias de compra e de venda, e usar uma rede neural para avaliar os pesos ideais de cada estratégia de compra ou venda.
O gerenciamento do dinheiro/risco vai ser baseado na taxa de acerto da estratégia, uma estratéga com 80% de acerto, pode aplicar até 80% do capital disponível.
Essa é justamente a ideia por trás de uma técnica de Money Management desenvolvida por Ralph Vince, chamada de "Optimal F": quanto maior a taxa de acerto, mais capital pode ser empregado nas operações.
O chamado "Optimal F" é calculado da seguinte maneira:
onde B é a razão de trades com ganho sobre trades com prejúizo e P é a percentagem de trades com ganho.
O valor de F é simplesmente o fator utilizado para definir a quantidade de ações/contratos a serem comprados/vendidos, de acordo com a seguinte regra:
onde N é a quantidade de ações/contratos. Tem uma fonte interessante sobre isso nesse link. Espero ter ajudado!
Abraços,
Malacarne
Obrigado a todos pelos comentário, como dito pelo Figurelli, primeiro tópico a gente nunca esquece :)
Concordo com o Figurelli quando diz que são excelentes ferramentas para identificação de padrões estatísticos, penso que por um certo tempo certa ação respeita certo indicador, seria justamente a percepção que tenho dos mercados de capitais é: Um caos com momentos de lógica aleatórios, imagino um monte de padrões "sorteados" aleatoriamente.R estando a nós identificar quando começa, quando termina e principalmente, qual o padrão da vez.
Legal Rodrigo, gostei muito da tua expressão "padrão da vez".
Quanto ao teu EA, com identificação de padrões estatísticos, me parece uma linha bem interessante a de testes interno adaptativos, mas o mais importante é colocar as ideias no papel e testar.
Recomendo dares uma olhada no artigo abaixo, pois administra ordens virtuais que poderiam ser os testes com teus diversos indicadores, dá uma olhada pois pode acelerar teu desenvolvimento.
https://www.mql5.com/pt/articles/88
Estou desenvolvendo um expert baseado na tentativa de identificar esses padrões nos momentos que ocorrem baseando na estatística, a idéia é ter várias estratégias baseadas em indicadores clássicos a principio (que seriam meus padrões) , analisando oportunidades a cada novo candle,onde cada estratégia vai registra a que preço ela compraria e a que preço venderia, e avalia qual seria o lucrop/prejuizo da operação
Bom desenvolvimento rodrixl. Continue nos dando notícias!
...O gerenciamento do dinheiro/risco vai ser baseado na taxa de acerto da estratégia, uma estratéga com 80% de acerto, pode aplicar até 80% do capital disponível.
Bem.... eu particularmente hoje não arriscaria 80% do capital disponível, pois uma entrada pode ser aparentemente vencedora, mas depois poderá acontecer ao contrário e bummm... acontece uma tragédia! srrss... Mas é assim que o mercado pode fazer, pois é imprevisível e a qualquer momento pode acontecer um inesperado, como uma notícia, um acontecimento que ninguém estava esperando no mercado, etc.
Um dos gerenciamentos de risco que tenho estudado e implantado em meus EAs é o gerenciamento de riscos do Ryan Jones, que inicia um pouco agressivo, mas que vai ficando conservador conforme vai se ganhando mais capital, preservando assim o patrimônio. Tem pesquisas na internet fazendo comparações sobre este gerenciamento com outros existentes, e mostrou que mesmo errando, o risco será menor a longo prazo e os ganhos facilmente superará as percas.
Rodrigo, embora eu acredite que indicadores ajudem na identificação de padrões estatísticos, existem várias tendências contrárias a isso, que consideram os indicadores falhos ou até inúteis para essa finalidade.
Já que chegamos a um consenso de que os padrões estatísticos podem ser explorados pelos indicadores (pelo menos até agora ninguém se manifestou contra essa questão), talvez essa seja uma boa forma de explorar o assunto do teu tópico.
Afinal, como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra! Fica a sugestão.
Gente, por gentileza passem lá no tópico que criei (https://www.mql5.com/pt/forum/16258/page11#comment_737458) fiz uma pergunta lá para vocês :)
Grato.