Discussão do artigo "Detecção automática de pontos extremos com base numa variação de preço especificado"
Não, a abordagem apresentada não é a única. Bons resultados na determinação de extremos podem ser obtidos usando médias móveis, mas, nesse caso, são necessários algoritmos adicionais para selecionar e corrigir o período da média móvel. Além disso, resultados muito bons são obtidos com a aplicação da decomposição da série de Fourier da função.
Se estivermos falando sobre a única marcação correta de extremos, será necessário estabelecer os critérios de fidelidade. Nesse caso, a metodologia apresentada é uma das mais simples, permitindo determinar sem ambiguidade todos os extremos de acordo com os critérios estabelecidos.
Mas uma de suas principais vantagens é a possibilidade de levar em conta as flutuações de preço mais recentes, tanto quanto possível.
Da mesma forma que a média móvel exponencial é, em certo sentido, melhor do que a média móvel usual, porque leva em conta as últimas alterações de preço tanto quanto possível, o indicador apresentado será melhor do que as ferramentas tradicionais (por exemplo, ZigZag), porque o valor de preço mais recente será o ponto de partida na busca de extremos.
É possível encontrar todos os extremos em uma única passagem quando o tamanho do movimento mínimo é definido. Procure o algoritmo, ele é muito antigo e simples.
É surpreendente que haja artigos escritos sobre esse assunto.
В один же проход можно находить все экстремумы, когда задан размер мин. движения. Поищите алгоритм, он ну очень древний и простой.
Inicialmente, o artigo foi planejado para ser puramente teórico (sem código).
Seu objetivo eraapresentarpopularmente as dificuldades que surgem na busca de extremos, bem como os métodos de sua determinação inequívoca,
com a subsequente implementação de software dos algoritmos apresentados.
Além disso, o objetivo do artigo era mostrar um exemplo de uso de extremos ao implementar uma estratégia bastante conhecida.
A tarefa de otimização de código não foi definida.
O objetivo é apresentar de forma popular as dificuldades que surgem ao buscar extremos, bem como os métodos de sua determinação inequívoca,
A tarefa de otimizar o código não foi definida.
Está tudo bem, eles apenas o otimizaram em excesso, por isso perceberam as dificuldades.
Não há necessidade deotimizar o código, o algoritmo é muito simples. Dê uma olhada e você entenderá imediatamente.
Em vez da amplitude especificada entre fractais, na minha opinião, é mais eficiente usar as funções Highest e Lowest.
(definir a condição de que esses níveis sejam fractais). Esse é um algoritmo mais universal, já que não há uma fixação rígida
ao valor da amplitude entre fractais opostos. Basta especificar que a amplitude não seja menor que .... pontos.
Foi publicado o novo artigo Detecção automática de pontos extremos com base em alterações específicas de preço:
Autor: Sergey Strutinskiy
Boa ideia!
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Novo artigo Detecção automática de pontos extremos com base numa variação de preço especificado foi publicado:
A automação com estratégias de negociação que envolvem padrões gráficos, requer a capacidade de procurar pontos extremos nos gráficos para processamento e interpretação. As ferramentas existentes nem sempre fornecem essa capacidade. Os algoritmos descritos no artigo permitem encontrar todos os pontos extremos nos gráficos. As ferramentas discutidas aqui são igualmente eficientes durante os movimentos de tendência e de lateralidade. Os resultados obtidos não são fortemente afetados por um período de tempo selecionado e são apenas definidos por uma escala especifica.
Fractais são ferramentas populares para encontrar pontos extremos. Eles permitem encontrar os Mínimos e as Máximas dos preços para a série de 5 barras (Fig. 1). Os pontos extremos são definidos tanto durante os movimentos de preços fortes como os fracos. Se um período de tempo é selecionado corretamente, os fractais podem mostrar bons resultados, embora sejam fortemente afetados pelas condições de mercado.
Fig. 1. Resultados do uso de fractais: pontos extremos com um tamanho relativo de 140 a 420 pips quando uma tendência está presente (a), pontos extremos durante um movimento lateral, o tamanho relativo não é mais de 50 pips (b)
Autor: Sergey Strutinskiy