Discussão do artigo "Cálculo do coeficiente de Hurst" - página 5
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Caro autor! Obrigado por seu trabalho, é claro, e o indicador é muito importante, MAS... Entendo que nenhuma das pessoas que comentaram nos comentários jamais tentou usar o indicador :D
Quando descobri que seu indicador não funciona em períodos de tempo pequenos, não funciona com o aparecimento de novas barras (o que significa que não pode ser vinculado ao robô e testado) e calcula coeficientes de determinação negativos, entrei para consertá-lo e ... esqueci as expressões não materiais por cerca de uma semana. Você não escolhe o caminho mais fácil. Onde tipos reais são necessários, você usa tipos inteiros, introduz um monte de variáveis desnecessárias, etapas computacionais inúteis, deixa um monte de métodos e referências antigos que só confundem e complicam a compreensão, transforma matrizes de dados de indexação direta em indexação reversa muitas vezes, cria um monte de objetos desnecessários que passam o mesmo conjunto de variáveis e, em vez do sistema conciso padrão em mql de contabilização de cálculos anteriores, por algum motivo você inventa o seu próprio, assustador e incômodo....
Não era mais fácil simplesmente pegar qualquer indicador padrão do mql e calcular tudo o que você precisa com base nele? Acredite em mim, é muito mais fácil entender isso do que seu código...
Anexei um arquivo com fontes, onde tudo o que não funcionava, funciona, e removi tudo (ou quase tudo) desnecessário. A questão continua sendo a lentidão desse design em testes reais. Ainda não o testei, mas sinto que terei de continuar corrigindo-o....
Obrigado pelo comentário. Ninguém disse que o código apresentado aqui é ideal. No momento em que escrevi o artigo, tudo foi testado e funcionou. O objetivo era dizer que o conceito do coeficiente de Hurst existe e que pode ser aplicado. Obrigado por seu código e desejo-lhe mais sucesso ao implementá-lo.
Dmitry, boa tarde!
Também gostaria de agradecer pelo seu trabalho e gostaria de fazer algumas perguntas.
Venho estudando fractais há bastante tempo e tenho alguns resultados. Escrevi o primeiro código para calcular o parâmetro de Hurst em 2017 no EXEL.
Agora estou interessado em pesquisar algumas cronologias no MT4 usando o parâmetro Hirst.
Precisarei definir um determinado intervalo (nos gráficos - dia, 4 horas e horário) que corresponda aos limites do intervalo cíclico, a fim de estimar a persistência do ciclo subsequente após o anterior. Qual é a possibilidade nas configurações ao selecionar o número de velas?
Ou seja, estarei interessado no parâmetro Hurst apenas em um ponto - no limite da transição de um ciclo para outro, que forma uma sequência fractal.
Prometo familiarizá-lo com a pesquisa realizada.
Atenciosamente, Andrey