ZetaBurst Scalper EA - expert para MetaTrader 5

Scalper orientado por ticks. Não é preciso esperar o fechamento de uma vela — ele monitora uma janela móvel curta do movimento dos preços (4 segundos por padrão) e constrói uma linha de base estatística em tempo real de como se parece um movimento normal para qualquer símbolo em que esteja sendo executado. Um movimento só é considerado negociável se for um verdadeiro outlier em relação a essa linha de base: um z-score medido em relação à última janela de retornos InpStatsSampleCount, com 3,0 desvios-padrão por padrão.

Esse limite não foi a primeira opção testada. Uma versão anterior utilizava uma fração fixa do ATR em vez de uma linha de base estatística e disparava constantemente devido ao ruído normal dos ticks, gerando grandes perdas em todos os principais pares de moedas com os quais operava. A versão com z-score a substituiu exatamente por esse motivo.

Momentum ou reversão — a escolha é sua

O EA vem com dois modos. O modo “Momentum” opera na direção do movimento. O modo “Reversão” opera na direção oposta. Nenhum dos dois é considerado correto por padrão. Qual deles realmente se adapta a um determinado símbolo não é algo que o EA decida por você — teste os dois e veja qual funciona melhor.

Projetado para lidar com atrasos reais das corretoras

Essa parte surgiu de um problema real, não de uma suposição de projeto. Uma posição é aberta sem nenhum stop definido. O EA então lê seu próprio preço de execução real e calcula o stop loss e o take profit com base nele, nunca a partir de um instantâneo de preço capturado antes do atraso — porque esse instantâneo deixa de ser preciso no momento em que o preço se move durante a execução. A distância do stop também é limitada ao nível mínimo de stop do próprio símbolo, de modo que uma operação nunca seja rejeitada por ser tecnicamente muito apertada.

E se a ativação do stop falhar por qualquer motivo, a posição é fechada imediatamente, em vez de permanecer desprotegida. Essa regra existe porque uma versão anterior não a possuía. Algumas negociações passaram sem um stop definido durante os testes, e isso por si só foi suficiente para gerar uma queda de mais de 80% em alguns pares. Isso já foi corrigido, mas vale a pena dizer claramente, em vez de ignorar o assunto.

O restante da lógica de negociação

Cada entrada passa primeiro por uma verificação de custo: o take profit precisa ser um múltiplo real do spread atual; caso contrário, a configuração é ignorada. Há um limite diário de negociações e um limite diário de perdas — ao atingir qualquer um deles, nenhuma nova entrada é executada pelo resto do dia.

Apenas uma posição fica aberta por vez. A maioria das contas MT5 de varejo opera no modo de compensação, em que uma segunda ordem no mesmo símbolo não se torna uma nova negociação, mas simplesmente se funde com a que já está aberta. Em vez de criar algo que funcione incorretamente assim que for aplicado a uma conta de compensação, o ZetaBurst executa uma negociação rapidamente — verificações em nível de tick, um breve intervalo de espera, e repete.

Resultados do backtest

Todos os símbolos do Market Watch, M1, modelagem por tick, execução com atraso aleatório, de 01/01/2026 a 08/09/2026. Inspeções padrão em toda a análise — limite de z-score de 3,0, janela de burst de 4 segundos, take-profit em 0,35x ATR, stop-loss em 0,55x ATR. Saldo inicial de 10.000 em cada execução.

Um desses não se encaixa com os demais. O NZDUSD apresenta um fator de lucro de 1,05, apenas ligeiramente positivo, enquanto registra uma queda de 51% — nada parecido com o desempenho dos outros sete. Eu não negociaria esse par com esse EA da forma como está.

Símbolos não cambiais e exóticos apareceram novamente na mesma simulação e não são mostrados aqui. O número de negociações com esses instrumentos foi muito pequeno para ter qualquer significado, e esse EA não foi desenvolvido tendo esses instrumentos em mente, para começar.

A ressalva mais importante: trata-se de um único período de backtest, ajustado e testado contra si mesmo. Ele ainda não foi validado em um período fora da amostra, e uma estratégia que parece boa nos dados em que foi construída não é prova de uma vantagem real até que se mantenha em dados que nunca viu. Estou publicando com o que está mostrado aqui, em vez de esperar por isso, e esta listagem será atualizada assim que os testes fora da amostra forem concluídos.

Entradas

Detecção de picos — InpBurstWindowSeconds, InpStatsSampleCount, InpZScoreThreshold, InpModeIsMomentum

Gerenciamento de negociações — InpVolATRPeriod, InpRiskPercent, InpTakeProfitATRMult, InpStopLossATRMult, InpMinTPToSpreadRatio, InpMaxSpreadPoints, InpCooldownSeconds

Limites diários — InpMaxTradesPerDay, InpDailyLossLimitPercent

Filtro de sessão — InpUseSessionFilter, InpSessionStartHour, InpSessionEndHour

Teste na conta demo antes de mais nada. O desempenho em backtests anteriores não é garantia de resultados futuros. Agradecemos seus comentários.

— Ali Rajput