ZetaBurst Scalper EA - MetaTrader 5용 expert

틱 기반 스캘퍼. 캔들이 마감될 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 이 전략은 짧은 롤링 가격 변동 창(기본값 4초)을 모니터링하며, 실행 중인 종목에 대해 정상적인 가격 변동이 어떤 모습인지에 대한 실시간 통계적 기준선을 구축합니다. 해당 기준선에 비해 명백한 이상치인 경우에만 거래 가능한 움직임으로 간주됩니다. 즉, 최근 InpStatsSampleCount 창 내 수익률을 기준으로 측정한 z-점수가 기본적으로 3.0 표준편차 이상인 경우입니다.

이 임계값이 처음부터 시도된 것은 아닙니다. 초기 버전은 통계적 기준선 대신 고정된 ATR 비율을 사용했는데, 이로 인해 평범한 틱 노이즈에도 끊임없이 신호가 발생하여 거래된 모든 주요 통화쌍에서 막대한 손실을 입었습니다. z-점수 버전이 도입된 것은 바로 이러한 이유 때문입니다.

모멘텀인가, 회귀인가 — 선택은 여러분의 몫입니다

이 EA에는 두 가지 모드가 포함되어 있습니다. 모멘텀은 급등/급락의 흐름에 따라 거래하고, 리버전은 그 흐름에 역행하여 거래합니다. 어느 쪽이 옳다고 가정하지는 않습니다. 주어진 종목에 실제로 어떤 방식이 적합한지는 EA가 대신 결정해 주지 않으므로, 두 가지 모두 테스트해 보고 확인해야 합니다.

실제 브로커의 지연 상황에서도 안정적으로 작동하도록 설계됨

이 부분은 단순한 설계 추측이 아니라 실제 문제에서 비롯된 것입니다. 포지션은 스탑 주문이 전혀 설정되지 않은 상태로 개설됩니다. 그런 다음 EA는 자체적으로 실제 체결 가격을 읽어와 이를 기준으로 손절매와 익절 가격을 계산합니다. 절대 지연 발생 전에 찍힌 가격 스냅샷을 기준으로 삼지 않습니다. 실행 중 가격이 움직이는 순간 그 스냅샷은 정확성을 잃기 때문입니다. 또한 스탑 거리는 해당 종목의 최소 스탑 레벨로 제한되므로, 기술적으로 간격이 너무 좁다는 이유로 거래가 거부되는 일은 절대 없습니다.

또한 어떤 이유로든 스톱 설정에 실패할 경우, 포지션은 보호받지 못한 채 방치되지 않고 즉시 청산됩니다. 이 규칙은 이전 버전에 해당 기능이 없었기 때문에 추가되었습니다. 테스트 과정에서 스탑이 설정되지 않은 채로 소수의 거래가 처리된 적이 있었는데, 이것만으로도 일부 통화쌍에서 80% 이상의 드로다운이 발생하기에 충분했습니다. 현재는 수정되었지만, 이를 간과하기보다는 명확히 밝혀둘 필요가 있습니다.

나머지 거래 로직

모든 진입은 먼저 비용 검증을 거칩니다. 즉, 익절가가 현재 스프레드의 정확한 배수여야 하며, 그렇지 않으면 해당 설정은 건너뜁니다. 일일 거래 한도와 일일 손실 한도가 설정되어 있으며, 둘 중 하나라도 도달하면 그날 남은 시간 동안 새로운 진입 주문이 발주되지 않습니다.

한 번에 하나의 포지션만 실행됩니다. 대부분의 소매용 MT5 계좌는 네팅 모드로 운영되는데, 이 모드에서는 동일한 종목에 대한 두 번째 주문이 새로운 거래로 처리되지 않고, 이미 열린 포지션에 통합됩니다. 네팅 계좌에 적용되는 순간 오작동하는 시스템을 구축하기보다는, ZetaBurst는 대신 한 건의 거래를 빠르게 순환시킵니다. 즉, 틱 단위 점검, 짧은 쿨다운, 반복의 과정을 거칩니다.

백테스트 결과

모든 마켓워치 종목, M1, 매 틱 모델링, 무작위 지연 실행, 2026년 1월 1일부터 2026년 9월 8일까지. 전체 테스트에 걸쳐 기본 입력값 적용 — z-스코어 임계값 3.0, 버스트 윈도우 4초, 0.35x ATR에서 익절, 0.55x ATR에서 손절. 매 실행 시 초기 잔고 10,000.

이 중 하나는 나머지와는 사정이 다릅니다. NZDUSD는 1.05의 수익 계수를 기록하며 간신히 플러스를 유지했지만, 51%의 드로다운을 보이고 있어 다른 7개 통화쌍의 성과와는 비교할 수 없을 정도로 차이가 큽니다. 현재 상태로는 이 EA로 해당 통화쌍을 거래하지 않을 것입니다.

동일한 테스트 실행에서 비외환 및 이국적 종목들도 결과가 나왔으나 여기에는 표시되지 않았습니다. 해당 종목들의 거래 횟수가 너무 적어 유의미한 결과를 도출하기 어려웠으며, 애초에 이 EA는 이러한 상품을 염두에 두고 개발된 것이 아닙니다.

가장 중요한 주의사항은, 이것이 단 한 번의 백테스트 기간에 대한 결과이며, 자체적으로 튜닝 및 테스트를 거쳤다는 점입니다. 아직 별도의 아웃-오브-샘플 기간에 대한 검증이 이루어지지 않았으며, 구축된 데이터에서는 양호해 보이는 전략이라 하더라도 이전에 본 적 없는 데이터에서 그 성과를 입증하기 전까지는 진정한 우위를 가진 것으로 볼 수 없습니다. 저는 그 결과를 기다리기보다는 여기에 표시된 내용 그대로 게시하며, 아웃-오브-샘플 테스트가 완료되는 대로 이 게시물을 업데이트할 예정입니다.

입력값

버스트 감지 — InpBurstWindowSeconds, InpStatsSampleCount, InpZScoreThreshold, InpModeIsMomentum

거래 관리 — InpVolATRPeriod, InpRiskPercent, InpTakeProfitATRMult, InpStopLossATRMult, InpMinTPToSpreadRatio, InpMaxSpreadPoints, InpCooldownSeconds

일일 한도 — InpMaxTradesPerDay, InpDailyLossLimitPercent

세션 필터 — InpUseSessionFilter, InpSessionStartHour, InpSessionEndHour

무엇보다 먼저 데모 계좌에서 테스트해 보십시오. 과거 백테스트 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 피드백을 환영합니다.

— 알리 라즈푸트