ZetaBurst Scalper EA - sistema esperto per MetaTrader 5

Scalper basato sui tick. Non occorre attendere la chiusura di una candela: il sistema monitora una finestra mobile di breve durata relativa all’andamento dei prezzi (4 secondi per impostazione predefinita) e costruisce una linea di base statistica in tempo reale che descrive l’andamento normale del simbolo su cui è in esecuzione. Un movimento viene considerato negoziabile solo se rappresenta un vero e proprio valore anomalo rispetto a tale base di riferimento: uno z-score misurato rispetto all’ultima finestra di rendimenti InpStatsSampleCount, con 3,0 deviazioni standard per impostazione predefinita.

Quella soglia non è stata la prima opzione provata. Una versione precedente utilizzava una frazione fissa dell’ATR al posto di una linea di base statistica e si attivava costantemente a causa del normale rumore dei tick, subendo pesanti perdite su tutte le principali coppie di valute su cui operava. La versione basata sullo z-score l’ha sostituita proprio per questo motivo.

Momentum o ritorno alla media — a voi la scelta

Sono disponibili due modalità. Il momentum opera seguendo la direzione del movimento. La reversione opera in senso opposto. Nessuna delle due è considerata corretta a priori. Quale delle due si adatti effettivamente a un determinato titolo non è qualcosa che l’EA decide per te: provale entrambe e vedrai.

Progettato per resistere ai ritardi reali dei broker

Questa parte è nata da un problema reale, non da un'ipotesi di progettazione. Una posizione viene aperta senza alcuno stop associato. L’EA rileva quindi il proprio prezzo di esecuzione effettivo e calcola lo stop loss e il take profit in base a quello, mai in base a un’istantanea del prezzo acquisita prima del ritardo — poiché tale istantanea smette di essere accurata nel momento in cui il prezzo si muove durante l’esecuzione. La distanza dello stop viene inoltre limitata al livello minimo di stop proprio del titolo, in modo che un’operazione non venga mai rifiutata perché tecnicamente troppo stretta.

E se l’assegnazione dello stop fallisce per qualsiasi motivo, la posizione viene chiusa immediatamente invece di rimanere aperta senza protezione. Questa regola esiste perché una versione precedente ne era sprovvista. Durante i test, alcune operazioni sono passate senza uno stop associato, e questo da solo è bastato a generare un drawdown superiore all’80% su alcune coppie. Ora il problema è stato risolto, ma vale la pena dirlo chiaramente invece di sorvolare sulla questione.

Il resto della logica di trading

Ogni ingresso viene prima sottoposto a un controllo dei costi: il take profit deve essere un multiplo reale dello spread corrente, altrimenti l’operazione viene saltata. Esiste un limite giornaliero di operazioni e un limite giornaliero di perdita: se viene raggiunto uno dei due, non vengono effettuate nuove operazioni per il resto della giornata.

È attiva una sola posizione alla volta. La maggior parte dei conti MT5 al dettaglio opera in modalità netting, in cui un secondo ordine sullo stesso simbolo non diventa una nuova operazione, ma si fonde semplicemente con quella già aperta. Anziché sviluppare un sistema che si comporti in modo errato non appena viene applicato a un conto in modalità netting, ZetaBurst esegue invece un’operazione in modo rapido: controlli a livello di tick, un breve periodo di attesa, e poi si ripete.

Risultati del backtest

Tutti i simboli di Market Watch, M1, modellazione «Every tick», esecuzione con ritardo casuale, dal 01/01/2026 all’08/09/2026. Impostazioni predefinite per tutto il test: soglia z-score 3,0, finestra di burst di 4 secondi, take-profit a 0,35x ATR, stop-loss a 0,55x ATR. Saldo iniziale di 10.000 in ogni esecuzione.

Uno di questi non c'entra con gli altri. NZDUSD registra un fattore di profitto di 1,05, appena positivo, pur presentandosi con un drawdown del 51% — ben lontano dal comportamento degli altri sette. Non farei trading su quella coppia con questo EA così com'è.

I simboli non forex ed esotici sono stati inclusi nello stesso test, ma non vengono mostrati qui. Il numero di operazioni su questi strumenti era troppo esiguo per essere significativo e, in ogni caso, questo EA non è stato progettato per questi strumenti.

L’avvertenza più importante: si tratta di un unico periodo di backtest, ottimizzato e testato su se stesso. Non è stato ancora convalidato su un periodo fuori campione separato, e una strategia che sembra valida sui dati su cui è stata costruita non è prova di un reale vantaggio competitivo finché non regge su dati che non ha mai visto. Ho deciso di pubblicare i risultati qui riportati piuttosto che attendere tale convalida, e questa scheda verrà aggiornata una volta completati i test fuori campione.

Dati di input

Rilevamento dei picchi — InpBurstWindowSeconds, InpStatsSampleCount, InpZScoreThreshold, InpModeIsMomentum

Gestione delle operazioni — InpVolATRPeriod, InpRiskPercent, InpTakeProfitATRMult, InpStopLossATRMult, InpMinTPToSpreadRatio, InpMaxSpreadPoints, InpCooldownSeconds

Limiti giornalieri — InpMaxTradesPerDay, InpDailyLossLimitPercent

Filtro di sessione — InpUseSessionFilter, InpSessionStartHour, InpSessionEndHour

Provare prima di tutto in modalità demo. I risultati dei backtest passati non costituiscono una garanzia di risultati futuri. I commenti sono ben accetti.

— Ali Rajput