ZetaBurst Scalper EA - expert pour MetaTrader 5

Scalper basé sur les ticks. Pas besoin d’attendre la clôture d’une bougie : il observe une courte fenêtre glissante de l’évolution des cours (4 secondes par défaut) et établit en temps réel une référence statistique de ce à quoi ressemble un mouvement normal pour le symbole sur lequel il est exécuté. Un mouvement n’est considéré comme négociable que s’il s’agit d’une véritable valeur aberrante par rapport à cette base de référence : un score z calculé par rapport à la dernière fenêtre InpStatsSampleCount de rendements, avec un écart-type de 3,0 par défaut.

Ce seuil n’a pas été le premier testé. Une version antérieure utilisait une fraction fixe de l’ATR au lieu d’une base de référence statistique et se déclenchait constamment sur le bruit habituel des ticks, entraînant de lourdes pertes sur toutes les paires majeures qu’elle traitait. La version utilisant le score z l’a remplacée précisément pour cette raison.

Momentum ou retour à la moyenne — à vous de choisir

Deux modes sont fournis avec cet EA. Le mode « Momentum » négocie dans le sens de la tendance. Le mode « Réversion » négocie à contre-courant. Aucun des deux n’est considéré comme correct a priori. L’EA ne décide pas à votre place lequel convient le mieux à un symbole donné : testez les deux et voyez par vous-même.

Conçu pour résister aux délais réels des courtiers

Cette fonctionnalité est née d’un problème concret, et non d’une hypothèse de conception. Une position s’ouvre sans aucun stop associé. L’EA récupère ensuite son propre cours d’exécution réel et calcule le stop loss et le take profit à partir de celui-ci, et non à partir d’un instantané du cours pris avant le délai — car cet instantané cesse d’être précis dès que le cours évolue pendant l’exécution. La distance du stop est également limitée au niveau de stop minimum propre au titre, de sorte qu’une transaction n’est jamais rejetée pour cause de distance techniquement trop faible.

Et si l’association d’un stop échoue pour quelque raison que ce soit, la position se ferme immédiatement au lieu de rester ouverte sans protection. Cette règle existe parce qu’une version antérieure n’en disposait pas. Lors des tests, quelques transactions ont été exécutées sans stop associé, ce qui a suffi à lui seul à générer une baisse de plus de 80 % sur certaines paires. Le problème est désormais résolu, mais il vaut mieux le dire clairement plutôt que de passer cela sous silence.

Le reste de la logique de trading

Chaque entrée fait d’abord l’objet d’un contrôle de coût : le take profit doit être un multiple réel du spread actuel, sinon la configuration est ignorée. Il existe un plafond quotidien de transactions et une limite quotidienne de pertes — dès que l’un ou l’autre est atteint, aucune nouvelle entrée n’est effectuée pour le reste de la journée.

Une seule position est ouverte à la fois. La plupart des comptes MT5 grand public fonctionnent en mode « netting » : un deuxième ordre sur le même symbole ne devient pas une nouvelle transaction, mais fusionne simplement avec celle déjà ouverte. Plutôt que de développer un système qui se comporte de manière incorrecte dès qu’il est appliqué à un compte en mode netting, ZetaBurst exécute rapidement une transaction à la fois : vérifications au niveau du tick, court délai d’attente, puis répétition.

Résultats des backtests

Tous les symboles de Market Watch, M1, modélisation « Every tick », exécution avec délai aléatoire, du 01/01/2026 au 08/09/2026. Paramètres par défaut pour l’ensemble des tests : seuil de z-score de 3,0, fenêtre de burst de 4 secondes, take-profit à 0,35x l’ATR, stop-loss à 0,55x l’ATR. Solde de départ de 10 000 à chaque exécution.

L'un d'entre eux ne cadre pas avec les autres. La paire NZDUSD affiche un facteur de profit de 1,05, à peine positif, tout en enregistrant un drawdown de 51 % — ce qui est très éloigné du comportement des sept autres. Je ne négocierais pas cette paire avec cet EA dans l'état actuel des choses.

Les symboles non liés au Forex et les devises exotiques ont été inclus dans le même test, mais ne sont pas présentés ici. Le nombre de transactions sur ces instruments était trop faible pour être significatif, et cet EA n’a d’ailleurs pas été conçu à l’origine pour ces instruments.

La mise en garde la plus importante : il s’agit d’une seule période de backtest, optimisée et testée sur elle-même. Elle n’a pas encore été validée sur une période hors échantillon distincte, et une stratégie qui semble performante sur les données sur lesquelles elle a été construite ne constitue pas la preuve d’un véritable avantage tant qu’elle n’a pas fait ses preuves sur des données qu’elle n’a jamais vues. Je publie les résultats présentés ici plutôt que d’attendre cette validation, et cette fiche sera mise à jour une fois que les tests hors échantillon auront été effectués.

Données d'entrée

Détection des pics — InpBurstWindowSeconds, InpStatsSampleCount, InpZScoreThreshold, InpModeIsMomentum

Gestion des transactions — InpVolATRPeriod, InpRiskPercent, InpTakeProfitATRMult, InpStopLossATRMult, InpMinTPToSpreadRatio, InpMaxSpreadPoints, InpCooldownSeconds

Limites quotidiennes — InpMaxTradesPerDay, InpDailyLossLimitPercent

Filtre de session — InpUseSessionFilter, InpSessionStartHour, InpSessionEndHour

Testez d'abord sur un compte démo. Les performances passées issues des backtests ne préjugent pas des résultats futurs. Vos commentaires sont les bienvenus.

— Ali Rajput