ZetaBurst Scalper EA - MetaTrader 5EA

基于Tick数据的短线交易策略。无需等待K线收盘——它监控价格波动的短周期滚动窗口（默认4秒），并针对所运行的任何交易品种，实时构建其正常价格波动的统计基准线。 只有当价格波动相对于该基准线出现真正的异常值时，才会被视为可交易：即根据最近 InpStatsSampleCount 个窗口的回报率计算的 z 分数，默认值为 3.0 个标准差。

该阈值并非最初尝试的方案。早期版本使用固定的ATR倍数代替统计基准线，结果在普通 tick 噪声下频繁触发，导致其涉及的每种主要货币对均蒙受重创。z-score 版本正是出于这一原因取代了它。

动量还是均值回归——由你决定

该EA内置两种交易模式。动量策略顺势交易，均值回归策略则逆势交易。两者均不被预设为正确。哪种策略真正适合特定交易品种，EA不会为你做出决定——请测试这两种策略，自行判断。

专为应对真实经纪商延迟而设计

这一部分源于实际问题，而非设计推测。开仓时完全不设置止损。 随后，EA会读取其自身的实际成交价，并以此为基准计算止损和止盈，绝不会基于延迟发生前的价格快照——因为一旦价格在执行过程中发生变动，该快照便不再准确。止损距离也会被限制在该交易品种自身的最小止损水平内，因此交易绝不会因技术上间距过窄而被拒绝。

此外，如果因任何原因导致止损设置失败，头寸会立即平仓，而不是处于无保护状态。制定这条规则是因为早期版本中并未包含此功能。 在测试期间，有少数交易因未附加止损而漏网，仅此一项就足以导致某些货币对出现80%以上的回撤。虽然现在已修复，但值得明确说明，而不是轻描淡写地带过。

其余的交易逻辑

每次入场交易都会先经过成本检查：止盈必须是当前点差的整数倍，否则该交易机会将被跳过。系统设有每日交易上限和每日亏损限额——一旦触及其中任何一项，当天剩余时间内将不再发出新的入场指令。

每次仅持有一笔头寸。大多数零售MT5账户运行在净额结算模式下，在此模式下，同一交易品种的第二笔订单不会成为新交易，而是直接合并到已持有的头寸中。 与其构建一个一旦进入净额结算账户就会出现异常的系统，ZetaBurst 选择快速循环执行单笔交易——进行 tick 级别的检查，短暂的冷却期，然后重复。

回测结果

所有市场观察符号，M1周期，每 tick 建模，随机延迟执行，时间范围为2026年1月1日至2026年9月8日。 全程采用默认参数——z-score阈值3.0，爆发窗口4秒，止盈设为0.35倍ATR，止损设为0.55倍ATR。每次运行初始余额均为10000。

其中有一项与其他数据不符。NZDUSD的盈利系数为1.05，仅勉强为正，同时回撤率高达51%——这与其他七个货币对的表现相去甚远。就目前情况而言，我不会使用该EA交易该货币对。

非外汇及稀有货币对在同一轮测试中也出现了，但此处未予展示。这些货币对的交易次数过少，无法得出有意义的结论，而且该EA从设计之初就未针对这些交易品种开发。

最关键的注意事项是：这仅基于一个回测周期，且经过了自我调优和测试。该策略尚未在独立的样本外周期中得到验证，而一种在构建所依据的数据上表现良好的策略，除非能在从未见过的数据上经受住考验，否则并不能证明其具有真正的优势。 我决定先发布此处展示的内容，而非等待后续验证；待样本外测试完成后，本列表将进行更新。

输入参数

突发检测 — InpBurstWindowSeconds、InpStatsSampleCount、InpZScoreThreshold、InpModeIsMomentum

交易管理 — InpVolATRPeriod、InpRiskPercent、InpTakeProfitATRMult、InpStopLossATRMult、InpMinTPToSpreadRatio、InpMaxSpreadPoints、InpCooldownSeconds

每日限额 — InpMaxTradesPerDay, InpDailyLossLimitPercent

交易时段过滤器 — InpUseSessionFilter, InpSessionStartHour, InpSessionEndHour

请务必先在模拟账户上进行测试。过往回测表现并不保证未来结果。欢迎反馈。

— Ali Rajput