Yevgeniy Koshtenko / 프로필

Революционировал Q-обучение, совместив свой старый код Q-обучения с моделью Quantum и новой командной RL-системой которая скоро выйдет в статье. Точнее - Quantum тут используется исключительно для создания пространства состояний рынка. Весь рынок делится на фиксированное число состояний, и в любой момент времени рынок находится всегда в одном из них.

Ну а дальше раз плюнуть обучить хорошую нейронку (в данном случае 7 RL агентов из статьи) на этих стационарных состояниях которые вполне проходят все тесты вроде Дики-Фуллера.

Два скрина: онлайн-обучение и офлайн-обучение системы.

Шарп онлайн: 5
Шарп оффлайн: 10

Все топ, но нужны большие объемы памяти для памяти состояний скажем, за 25 лет исторических данных.Можно уменьшить требования к памяти сделав к примеру разбиение рынка по состояниям Маркова, но это решение приводит к ухудшению показателей, и они ухудшаются по мере снижения размерности, как обучать хорошо с высоким снижением размерности я пока не понял, система и без оного работает на форвардах как конфетка теряя лишь 1-2% точности на форваде за 1-2 года)

게재된 기고글 Kohonen Self-Organizing Maps in an MQL5 Expert Advisor

Разболелся пи...ц(((Температура вчера была под 39. Сегодня, благодаря Ремантадину, уже сижу худо-бедно за кодом. Пришла идея совместить RL, спайковые нейросети и квантовую схему в один продукт - пока работаю.

게재된 기고글 Analysis of the Impact of Solar and Lunar Cycles on Currency Exchange Rates

Впервые сходил к ИИ психотерапевту.

Я не знаю, несколько это полезно и не вредно ли вообще, но я обратился с вопросом сливов в трейдинге.

Он задавал очень много вопросов, и в итоге выяснилось примерно, что это ПТСР от самого трейдинга. Трейдинг - продолжающийся хронический постоянный стресс, а при ПТСР развивается невозможность нормального поведения в стрессовых ситуациях. ПТСР развился от трейдинга, и сам же трейдинг триггерит его проявления. Это порочный круг.

При этом мне тупо скучно торговать с роботами, психика за годы крайней нищеты привыкла к постоянному стрессу, вот чтобы получить эмоции я и лезу в ручные и крайне рискованные сделки. Когда безопасно - мне странно и непривычно.

Я даже сейчас это чувствую. Месяц я отдыхал от рынка, и вновь чувствую это странное чувство, что все слишком уж спокойно и скучно. Нужен движ. Но на этот раз я пущу его не в рынок, а в боевой спорт или в мега-проект технологии сжатия, чтобы продать разом за большую сумму, и сразу же ввязаться в новый проект технологии на ещё большую сумму.

Чтобы торговать в плюс, я должен изменить роль трейдинга с тупо сливной ямы для эмоций на дойную корову для денег. Сейчас это реально сливная яма, я попросил ИИ составить кучу уточняющих тестовых вопросов чтобы определить, что для меня трейдинг?

Нужно научиться относиться к трейдингу как будто его вообще не существует, чтобы он не вызывал никаких эмоций. Иначе я от него зависим, и мне выключает голову.

Рекомендации ИИ психотерапевта все те же что и у обычного психотерапевта - дневник эмоций, дневник торговли, практики дыхания и заземления, и поиск экологичного способа получить адреналин, эмоции и драйв.

Самый стрём ещё в том, что алготрейдинг скучен из-за безопасности, а ручной опасный трейдинг же вызывает именно негативные эмоции. То есть, их очень сложновато получить легально. Пока мне приходит на ум только контактный спорт, или же тупо покупка техники вроде телевизоров которую я буду разбивать молотком / топором. Гарри Топор блин😁😁😁😁

По поводу последней идеи - ДА, сжатие котировок многократно улучшает точность прогнозирования направления будущей цены. Чистая математика - чем ниже энтропия, тем выше прогнозируемость. При сжатии энтропия снижается.

В мире не больше 10 случаев разрушения теорем (истин математики, когда находят что аксиомы из которых они происходят - ложны).

Из значимых - лишь появление геометрии Лобачевского в 1800-х, да вот ещё может быть, открытие Гёделя.

Вряд-ли я сделал ещё одно - третье значимое разрушение, которое повлечет за собой изменение мира из-за моего алгоритма архивации. Скорее он просто укладывается в эту теорему о сжатии данных без потерь и зависимости сжатии и энтропии. Просто мы отсюда можем также плясать ещё в две стороны: сторону зависимости успешности точного прогнозирования данных в зависимости от величины энтропии, а также в сторону быстроты передачи данных по каналам (то есть, это изменит ещё и связь).

Итог: меняем сферы прогнозирования данных, сферу передачи полностью всех данных в мире, и сферу хранения этих данных.

Перспектива супер... Аж самому не верится.

В алгоритме есть явные изъяны: если обычные неоднородные данные, как моя папка со всеми кодами (около 1500-2000 кодов, коды Python / MQL5, примерно 2000 000 строк кода, плюс ещё датасеты разные, по экономике и т.п. - сжимаются без проблем в тысячи и десятки тысяч раз, то вот уже многократно слабо сжатые данные такие как ZIP архивы, или 4К видео MOV с Айфона - вызывают зависание процесса сжатия на 5-8 часов и последующий краш системы ноутбука.)

Создал Архиватор Коштенко V6. Степень сжатия - 3 333 000 Х.

2.00 Гб сжимаются в файлик размером 644 байт. Если еще финально применить ZIP сжатие, получается итоговый архив в 500 байт. Я увы, пока не придумал, как сжать итоговый архив еще - не получается сжать уже сжатые метакарты восстановления.

В случае, если в данных много случайных - коэффициент сжатия резко падает. Такова уж природа математических законов....

Изучаю кибербез,чтобы максимально защитить демо технологии. Я обычно "долгий" в плане разработки - на демо может уйти еще несколько месяцев. Но лучше постараться, чем схалтурить, чтобы технологию не украли. Разверну все онлайн , с бесплатным сжатием / распаковкой.

Сейчас сжимаю свою папку со всеми кодами еще раз, чтобы проверить новую версию. Там полностью неоднородные данные - 1500 кодов MQL5 + Python, сотни баз данных, экономическая статистика и прочее...

По архиватору: улучшил еще больше - теперь степень сжатия почти 10 000Х, с формированием классического архива ZIP, в котором хранятся сжатые файлы и нужные для обратной распаковки файлы. Скоро разверну все на сайте, на 10-15 серверах, чтобы любой мог зайти и проверить, это будет демо для продажи технологии, поэтому изучаю все пути защиты исходного кода от реверса

Улучшил технологию сжатия данных до V3. V2 оказалась ложной - она не восстанавливает с полным соответствием хэшей. Бит в бит 50 000Х пока не получается.

V3 сжала файл dat датабазы данных в 2 147 483 648 байт до файла в 2088 648 байт. То есть, сейчас с восстановлением бит в бит достижима степень сжатия в 1028Х.

По сравнению с 200Х это очень круто!

Цель - довести до рабочего демо которое будет всегда работать на 100%, и продать это нахрен, и свалить на море. И никаких больше кодов, никаких больше исследований, никакого больше засиживания за кодом по 12 часов, никакого больше трейдинга, никакого больше дерьма.

I have improved the data compression technology to V3. V2 turned out to be false - it does not restore with full hash matching. Bit-to-bit 50,000X is not yet possible.

V3 compressed a 2,147,483,648-byte dat file of a database to a 2,088,648-byte file. This means that a compression ratio of 1028X is now possible with bit-to-bit restoration.

Compared to 200X, this is very cool!

The goal is to create a working demo that will always run at 100%, sell it for fuck's sake, and go to the sea. No more codes, no more research, no more 12-hour coding sessions, no more trading, no more shit.

게재된 기고글 Creating a Probabilistic Market-Neutral Trading Robot Based on a Return Distribution

Модуль оптимизации портфеля в Мидасе резко перестал оптимизировать портфель. Выдает равные веса всегда))))Господи, как тяжело искать где сработал фаллбэк среди 55000 строк кода...

Скоро выйдет статья про рыночно-нейтрального вероятностного ММ бота на распределении доходностей...Отличная штука...

В общем, две проп-компании заблокировали меня с моими роботами за месяц. Сначала с арбитражным роботом, причем почти сразу, а потом - с Sinergy Qauntum Portfolio, написали письмо что не могут разрешить мне робота. Хотя в правилах указано: любые роботы разрешены. В общем, наверное придется либо искать проп вообще без правил, либо торговать только на личном счете....

게재된 기고글 Symbolic Price Forecasting Equation Using SymPy

В четверг продолжаю работу над своим скальперским приводом ShtencoTrade - для анализа топ 0.5% сделок из стакана и ленты в онлайн-режиме.

Несмотря на то, что инфогуру кругом орут, что ценой двигают крупные объемы из стакана и ленты - это так только на 5% самых мощных движений, когда корреляция имбалансов стакана и ленты с ценой взлетают до 0.7-0.9.

В остальных случаях реальный объем, лента и стакан - как и его прямой анализ обычным человеческим мозгом без нейросетей - полностью бесполезны.

Одни инфогуру учат других инфогуру, один научится у другого, и начинает продавать курс))))В итоге все базируется на ложных утверждениях. И никто даже не думал их проверять - хотя нет, многие проверяют, и сливаются.

Запуск новой версии Мидаса - с отбором лучших признаков, и с множественными мета-моделями.

게재된 기고글 Multi-Threaded Trading Robot with Machine Learning: From Concept to Implementation

Секретная формула миллиардеров: что объединяет всех самых богатых трейдеров планеты

Они начинали с пустыми карманами, а теперь их состояния измеряются миллиардами долларов. Уоррен Баффетт, Джордж Сорос, Джим Саймонс — что знают эти люди, чего не знаем мы? Масштабное исследование 100+ легендарных трейдеров раскрывает шокирующую правду о создании капитала на бирже
Когда Джордж Сорос проснулся утром 16 сентября 1992 года, он еще не знал, что этот день принесет ему миллиард долларов прибыли. Когда молодой математик Джим Саймонс впервые открыл торговый счет, никто не предполагал, что его алгоритмы будут приносить 66% годовых в течение трех десятилетий. А когда скромный парень из Небраски по имени Уоррен Баффетт купил свою первую акцию, мало кто мог предсказать, что он превратит $10,000 в $130 миллиардов.

Парадокс, который разрушает все иллюзии

Вот что никто не говорит вам о трейдинге: 90% участников рынка теряют деньги, но оставшиеся 10% создают состояния, которые превышают ВВП целых стран. Это не случайность и не везение. За каждым миллиардным состоянием стоит система, и эта система поддается анализу.
Полгода назад я начал самое масштабное исследование в истории финансов. Я проанализировал биографии, интервью, письма акционерам и торговые записи более чем 100 самых богатых трейдеров, инвесторов, алготрейдеров и количественных аналитиков планеты. От легендарного Баффетта до загадочного основателя Renaissance Technologies Джима Саймонса, от валютного короля Сороса до алгоритмического гения Кена Гриффина.

Результат ожидаем.

Главная тайна, которую скрывают миллиардеры

Успех в трейдинге на 80% определяется не стратегиями, не анализом рынков и даже не знанием экономики. Главный секрет лежит в области, о которой почти никто не говорит: психологии.

Марк Дуглас, изучавший психологию трейдинга десятилетиями, обнаружил поразительную закономерность: все без исключения суперуспешные трейдеры воспринимают каждую сделку как элемент статистической выборки, а не как отдельное эмоционально значимое событие. Это кажется простым, но попробуйте сохранить спокойствие, когда ваша позиция теряет $100,000 за день.

Уоррен Баффетт описывает свой подход как "эмоциональное безразличие к колебаниям цен". Звучит скучно? Это безразличие принесло ему $130 миллиардов. Дэвид Теппер, который заработал 132% доходности в 2009 году, покупая банковские акции когда все остальные их продавали, использует тот же принцип: делай противоположное тому, что диктуют эмоции толпы.

Математическая магия сложного процента

Но психология — это только начало. Настоящая магия происходит, когда правильный менталитет встречается с математической точностью. Возьмем простой пример, который покажет вам силу компаундирования:

Представьте, что у вас есть $100,000. Инвестор А зарабатывает 15% годовых, инвестор Б — 25% годовых. Кажется, что разница небольшая — всего 10 процентных пунктов. Но через 30 лет инвестор А будет иметь $6.6 миллионов, а инвестор Б — $80.8 миллионов. Разница в доходности в 10% привела к разнице в капитале в 12 раз!

Именно поэтому Renaissance Technologies Medallion Fund, показывающий среднюю доходность 66% годовых, создал для своих основателей многомиллиардные состояния. Джим Саймонс понял секрет: не нужно быть правым в каждой сделке, нужно быть правым статистически и позволить математике сделать остальную работу.

Секретное оружие квантовых миллиардеров

В мире высшей лиги трейдинга происходит тихая революция. Пока обычные трейдеры изучают японские свечи и уровни поддержки, элита использует совершенно другие инструменты. Two Sigma анализирует спутниковые снимки торговых центров, чтобы предсказать продажи ритейлеров до публикации отчетов. Citadel исполняет сделки со скоростью, измеряемой микросекундами. AQR Capital нанимает 50+ докторов наук для создания математических моделей, которые находят неэффективности на рынке.

Кен Гриффин, основатель Citadel, превратил свою компанию в технологический гигант, инвестировав миллиарды в инфраструктуру. Результат? Его личное состояние $35 миллиардов. Эдвард Торп, который первым применил математику к трейдингу, использовал модифицированный критерий Келли — формулу для оптимального размера позиций. Формула выглядит просто: f* = (bp - q)/b, но ее правильное применение принесло Торпу сотни миллионов долларов.

Жестокая правда о риск-менеджменте

Вот что поразило нас больше всего в исследовании: все без исключения миллиардеры помешаны на защите капитала, а не на его приросте. Пол Тюдор Джонс, заработавший состояние на макро-трейдинге, сформулировал это так: "Защити downside, upside позаботится о себе сам."

Математика здесь беспощадна и простодушно элегантна. Если вы теряете 50% капитала, вам нужно заработать 100%, чтобы вернуться в ноль. Если вы теряете 90% — нужно заработать 900%. Эта асимметрия объясняет, почему центральный принцип Уоррена Баффетта звучит так: "Правило №1: Никогда не теряй деньги. Правило №2: никогда не забывай правило №1."

Практически все исследованные миллиардеры следуют железным правилам: риск на сделку не более 1-2% капитала, максимальная просадка портфеля не более 20%, соотношение прибыль/убыток минимум 3:1. Эти цифры кажутся скучными, но именно они отделяют миллиардеров от банкротов.

Скрытая бизнес-модель сверхбогатых

Однако самое интересное открытие касается не торговых стратегий, а бизнес-модели. Большинство трейдеров-миллиардеров создали состояния не только через торговую доходность, но и через привлечение внешнего капитала и взимание комиссий за управление.

Модель хедж-фонда "2 и 20" — это печатная машинка для денег: 2% годовых комиссии за управление плюс 20% от прибыли. При управлении $10 миллиардов активов, 2% комиссии автоматически генерируют $200 миллионов годового дохода, независимо от результатов торговли. Добавьте сюда 20% от прибыли, и вы поймете, как Рэй Далио, Стив Коэн и другие создали многомиллиардные состояния.

Эволюция или вымирание

Но самый важный принцип элитных трейдеров — это адаптивность. Стив Коэн полностью трансформировал свой SAC Capital из дискреционного фонда в систематический Point72, интегрировав машинное обучение и альтернативные данные. Стэнли Дракенмиллер несколько раз радикально менял инвестиционный стиль: от арбитража облигаций к глобальному макро, затем к технологическому росту.

Те, кто не эволюционирует, исчезают. Рынки постоянно меняются: появляется алгоритмическая торговля, снижаются информационные асимметрии, меняются регуляторные правила. Выживают только те, кто способен переизобретать свои подходы, сохраняя при этом фундаментальные принципы управления рисками.

Темная сторона статистики

Конечно, есть и обратная сторона медали. Все исследование страдает от "проблемы выжившего" — мы анализируем только победителей, игнорируя тысячи тех, кто потерпел крах. За каждым Соросом стоят тысячи неудачников, за каждым Саймонсом — армия разорившихся квантов.

Нассим Талеб в своей книге "Одураченные случайностью" убедительно доказывает, что многие инвестиционные успехи можно объяснить простой удачей. Но устойчивость результатов наших исследуемых миллиардеров в течение десятилетий предполагает наличие настоящего мастерства, а не просто везения.
Формула, которая изменит вашу жизнь

Итак, существует ли универсальная формула богатства на бирже? После анализа 100+ миллиардеров мы можем с уверенностью сказать: да. Но она не такая, какую
вы ожидали.

Формула богатства = (Психологическая дисциплина + Математическая точность + Систематический подход к рискам) × Время × Адаптивность

Конкретные торговые стратегии вторичны. Первично — умение контролировать эмоции, защищать капитал и позволить сложному проценту творить чудеса. Небольшие различия в управлении рисками и операционной эффективности создают экспоненциальные различия в накопленном капитале через механизм сложного процента.

Для тех, кто готов применить эти принципы, главное правило остается неизменным: приоритет управления рисками над максимизацией доходности, систематизация процесса принятия решений и постоянное инвестирование в образование и технологии. Успешные участники тратят 80% времени на изучение и анализ, и лишь 20% на непосредственную торговлю.

Возможно, следующим миллиардером станете именно вы. Но помните: это марафон, не спринт, и математика всегда побеждает эмоции.

Вшил защиту от дурака в модели Midas и Synergy. Теперь, чтобы поменять настройки риска, или вмешаться в работу роботов, нужно на сервере одновременно ввести два пароля - один у меня, второй у риск-менеджера.