Aeterna Strategy Engine

Aeterna Strategy Engine은 하나의 전략이 아닙니다. 직접 전략을 구성할 수 있는 프레임워크이며, 그 전략이 돌아가는 상황을 손쉽게 확인할 수 있는 도구들을 함께 제공합니다. Aeterna가 지향하는 것은 알고리즘 트레이더의 중심이 되는 시스템입니다.

시장은 시간이 갈수록 복잡해지며, 오늘 통하는 방식이 앞으로도 계속 통한다는 보장은 없습니다. Aeterna는 한 번 출시하고 끝나는 제품이 아니라 계속 발전해 나가는 시스템으로 설계되었습니다. 시장 환경이 요구하는 바에 따라 새로운 모듈이 추가되므로, 낡은 로직을 그대로 돌리는 대신 시장의 변화에 맞추어 설정을 바꿔 나갈 수 있습니다.

※ 현재 가격은 초기 가격입니다. 핀테크 분야에서 일반적인 방식과 마찬가지로 시스템의 사용 범위는 의도적으로 제한하고 있으며, 기능이 확장되고 사용자가 늘어남에 따라 가격은 인상될 예정입니다. 구매하신 분은 구매 시점에 지불한 가격으로 라이선스를 계속 유지하실 수 있습니다.

데모로 테스트하는 방법

설정에 따라 결과가 달라지기 때문에, 구성 가능한 프레임워크는 고정된 전략보다 판단하기가 어렵습니다. 그래서 이 EA에는 미리 준비된 설정이 함께 들어 있습니다. 완성된 시스템이 아니라 일부 기능을 보여 주기 위한 간단한 전략이며, 직접 구성하기 전에 엔진이 동작하는 모습을 그대로 확인할 수 있습니다.

• 입력 목록 맨 위의 Showcase Settings에서 프리셋을 선택한 뒤, 차트나 전략 테스터에서 실행합니다.
• 프리셋이 제공하는 것은 전략 자체, 즉 진입과 청산, 리스크, 그리고 이에 딸린 차트 표시입니다. 직접 입력한 값을 사용하려면 Showcase Settings를 Off (Use My Settings)로 설정하십시오.
• 전략 외의 부분은 어느 경우에도 사용자의 몫입니다. 패널, 로그, 알림, 백테스트 통계, 매직 넘버는 프리셋 실행 여부와 관계없이 항상 입력값을 따릅니다.
• 패널은 기본적으로 꺼져 있습니다. EA의 동작을 보려면 GUI Enable을 켜고, 보고 싶은 탭을 Default Tab에서 지정하십시오. 전략 테스터는 마우스 클릭을 패널에 전달하지 않기 때문입니다.
• 실제 차트에서는 패널을 자유롭게 조작할 수 있습니다. 클릭하거나 숫자 키 단축키로 탭을 전환하십시오.

종합적인 리스크 관리

여기서 리스크 관리는 하나의 설정 항목이 아닙니다. 동적 랏 계산, 드로우다운 제한, 전체 포지션 단위의 관리, 시장 이상 상황 보호, 그리고 패널을 통한 완전한 상태 표시에 걸쳐 있으며, 각 항목은 이 설명의 해당 부분에서 다룹니다. 랏 계산과 드로우다운에 직접 해당하는 내용은 다음과 같습니다.

• 손절 리스크를 기준으로 한 랏 계산(고정 금액, 잔고 대비 비율, 또는 프롭 계좌의 허용 드로우다운 대비 비율). 잔고 규모를 기준으로 계산할 수도 있습니다.
• 추가 포지션의 랏 조정, 최대 랏 상한, 최소 랏 처리 방식.
• 보유 포지션과 거래일 각각에 대한 드로우다운 제한. 각기 별도의 청산 범위와 선택적인 완전 중지를 설정할 수 있습니다.

논리적인 분석과 실행 구조

진입과 청산은 지표를 여러 겹으로 쌓아 올린 것이 아니라, 역할이 분명한 요소들 위에 구성됩니다. 방향 판단과 가격대 분석은 각각 시장에 대한 구체적인 질문에 답하며, 포지션 관리도 같은 구조를 거래 자체로 이어 갑니다. 모든 판단에는 소음에 묻히지 않는, 추적 가능한 근거가 남습니다.

방향 판단 도구는 각각 서로 독립된 세 개의 인스턴스로 동작하며, 각 인스턴스는 자체 타임프레임을 사용합니다. 활성화된 모든 도구의 방향이 일치해야 신호로 채택됩니다.

• 추세 — 다항 회귀의 기울기.
• 이격 — 기준 가격으로부터의 거리.
  • 기준 — 이동평균, 회귀선, VWAP 또는 캔들 시가.
  • 측정 단위는 퍼센트, ATR, 표준편차.
• 모멘텀 — 상대강도지수(RSI).

포지션을 보유한 이후의 관리는 하나의 방식에 묶이지 않고 유연하게 유지됩니다. 전략의 논리에 맞추어 기법을 선택할 수 있습니다.

• 수익 구간에 진입하면 손절을 본전 가격으로 이동.
• 가격을 따라가며 수익을 확보하되 더 늘릴 여지는 남겨 두는 트레일링 스탑.
• 분할 익절.
• 여러 차례의 진입을 통한 포지션 확대와 축소.
• 그리드 방식 또는 단계적으로 쌓아 가는 방식의 포지션 구축과 관리.

진입 조건에 대한 폭넓은 통제

신호 하나만으로는 충분하지 않은 경우가 대부분입니다. 아래의 각 필터는 개별적으로 켤 수 있으며, 활성화한 모든 필터가 조건을 충족할 때에만 거래가 이루어집니다. 따라서 진입은 실제로 거래하고자 하는 환경으로만 한정됩니다.

• 방향 — 매수만, 매도만, 한 번에 한 방향만, 또는 양방향을 동시에 보유하는 헤지 방식.
• 거래 시간 — 요일별로 설정 가능한 거래 시간대와, 장 종료 후 및 주말 전 청산.
• 뉴스 회피 — 경제 지표 발표 전후로 거래를 보류하며, 대상은 제목 키워드와 통화로 선별합니다. 테스터는 캘린더 데이터를 제공하지 않으므로 실계좌에서만 작동합니다.
• 변동성 — 변동성이 지정한 구간 안에 있을 것을 요구하며, 서로 독립된 두 개의 ATR로 측정합니다.
• 시장 국면 — 추세 국면에서만, 또는 평균 회귀 국면에서만 거래하며, 허스트 지수로 판별합니다.
• 스프레드 제한 — 스프레드가 지나치게 벌어지면 진입을 차단합니다. 포인트, ATR, 가격 대비 비율, 또는 손절·목표가와의 비교로 판단할 수 있습니다.

EA의 동작을 빠짐없이 파악

알고리즘 트레이더가 자신의 EA가 무엇을 하고 있는지 추측해야 하는 상황은 없어야 합니다. 차트 위의 패널은 시스템과 맞닿는 지점이며, 각 하위 시스템의 상태를 12개 탭에서 실시간으로 보여 줍니다. 차트를 벗어나거나 로그를 뒤지지 않고도 모든 판단의 근거를 확인할 수 있습니다.

• EA Status — EA의 작동 여부와 검증을 통과하지 못한 설정 항목.
• Manual Controls — 진입과 포지션 관리를 각각 독립적으로 일시 중지하거나 해제하고, 필요할 때 포지션을 청산.
• Entry Gates — 활성화한 각 필터가 진입을 통과시키는지 차단하는지 표시.
• Directional Bias — 추세, 이격, 모멘텀의 실시간 수치.
• Levels — 추적 중인 스윙 고점과 저점, 그리고 현재 상태.
• Risk — 랏 계산과 현재 감수하고 있는 리스크.
• Positions — EA가 보유한 모든 포지션.
• Position Management — 보유 포지션에 적용 중인 관리 방식.
• News Events — 감시 대상인 경제 지표 일정.
• Results — 청산된 거래 실적을 일, 주, 월, 전체 기간으로 표시.
• Notifications — 어떤 알림을 어디로 보내는지와 전송 상태.
• System Flags — 보호 기능과 잠금 상태. 거래를 막고 있는 항목이 있으면 강조 표시.

속도와 확장을 전제로 한 설계

여기서 성능은 나중에 덧붙인 개선이 아니라 설계 단계의 전제입니다. 그렇기 때문에 Aeterna는 여러 차트에서 동시에 돌려도 터미널에 부담을 주지 않으며, 백테스트와 최적화도 실제로 반복해서 돌려 볼 수 있는 속도를 유지합니다.

• 모든 계산은 EA 내부에서 처리하며, 외부 지표를 호출하지 않고 내장된 지표 클래스를 사용합니다.
• 누적 갱신 방식의 지표 구조를 사용하여 가격이 변할 때마다 효율적으로 갱신되며, 매번 처음부터 다시 계산하지 않습니다.
• 패널은 실제로 보고 있는 탭에 대해서만 연산하고, 값이 실제로 바뀌었을 때만 갱신합니다. 숨기거나 꺼 둔 동안에는 부하가 전혀 없습니다.
• 보유 포지션은 거래가 발생하는 시점에 맞추어 추적하므로, 가격이 갱신될 때마다 계좌 전체를 다시 확인할 필요가 없습니다.

전체 사용자 매뉴얼은 MQL5 메시지로 요청하시면 보내 드립니다. 같은 창구를 통해 EA 설정과 운용에 관한 지원, 향후 버전에 대한 기능 제안, 발견하신 문제의 제보도 받고 있습니다.