아주 명확했습니다. 감사합니다. 샘플링 단계 dt의 변화에 대해. 무작위일까요, 아니면 예측 가능한 성격을 가지고 있을까요? dt의 변화를 예측할 수 있다면 푸리에 급수를 쓸 수 있습니다. 첫 번째는 가격 자체에 대한 중첩된 푸리에 급수이고 두 번째는 시간 단계 dt에 대한 중첩된 푸리에 급수입니다. 이 경우 주파수(또는 위상) 변조 신호와 유사한 것을 얻을 수 있습니다:
고조파 H(T) = MH + AH*COS(WH*T) + BH*SIN(WH*T)
시간 t = mt + at*cos(wt*t) + bt*sin(wt*t)
TOTAL H(T) = MH + A*COS(WH*(MT+AT*COS(WT*T)+BT*SIN(WT*T)) + ...
저는 전직 전자 엔지니어로서 Forex에 대해 처음 알게되었을 때 이제 Matlab에서 푸리에를 실행하고 주요 고조파를 분리하고 모든 사람을 이길 것이라고 생각했습니다.) 신호가 비 주기적이고 비 결정적이기 때문에 푸리에가 작동하지 않았고 외환에서 작동하지 않았습니다. 나는 오랫동안 그것을 시도했고 막대와 틱 데이터에서 시도했지만 모두 아무 소용이 없었습니다.
저자는 많은 작업을 수행했으며 이에 대해 매우 감사하지만 결과는 거기에 없었고 (푸리에 접근 방식을 의미 함) 여전히 존재하지 않습니다.
확실히하려면 테스터에서 표시기를 최대 속도로 실행하고 예측 곡선이 어떻게 작동하는지 확인하십시오. 꼬리가 위아래로 비틀어지는데, 이는 예상되는 현상입니다.
기본 매개 변수로 실행했는데 모든 것이 올바른가요?
표시기가 있는데 푸리에 변환을 사용하여 막대만 예측합니다. 때로는 한 지점에서 한 지점에 도달하기도 합니다.
다른 캔들 스틱을 만들어서 더 높은 예측 품질을 얻을 수 있었기 때문에 여기서 문제는 데이터 샘플링 속도 곡선에 있다고 생각합니다. 주파수를 올바르게 선택하면 (시장 프로세스에서 복구) 푸리에를 매우 정확하게 적용 할 수 있다고 생각합니다.
결국 사운드 파일을 임의의 주파수로 샘플링하면 다시 소리로 변환 할 수 없습니다. 여기에서도 마찬가지라고 생각합니다.
약 10년 전에 이러한 게시물에 대해 저는 개인적으로 이곳에서 모든 구석에서 칭찬을 받았습니다.
DSP는 포럼에서 광범위한 실무와 이에 상응하는 수의 매우 구체적이고 심오한 전문가가있는 기본 이론입니다. 얼마 전 푸리에의 도움으로 실제 결과를 얻은 바딤 준코가 사라졌습니다. 그러나 그는 지표보다 훨씬 더 많은 것을 가지고있었습니다....
전체 문제는 푸리에와 함께 DSP가 시장과 전혀 관련이 없다는 것입니다.
이것은 시장에서 비 고정적 무작위 프로세스, 더 나아가 비 고정적이고 불확실한 프로세스, 즉 비 고정 프로세스, 즉 제어 루프에서 어떤 순간에 브라운 운동에서 분자처럼 행동하는 사람이 있다는 사실에 근거합니다.
유용한 모델을 만들려면 항상 비고정성을 염두에 두어야 하며, 사용되는 도구는 비고정성 문제(ARIMA, ARCH)를 직접 해결하거나 훈련 중에 패턴을 찾는 분류 모델의 형태로 간접적으로 해결해야 합니다.
저는 단 한 가지 질문이 있습니다. 캐럿 쉘에서 매일 아이디어를 거래하기 위해 도구를 사용해 보는 포럼 참가자들이 많아질 때를 볼 수 있을까요?
그런 사람들은 시장을위한 외계 도구 인 매트랩, 매트 캐드 등으로 전환하지 않을 것임이 분명합니다.
산사니치, 왜 히트인가요? )) 나는 신호가 비주기적이고 비결정적이기 때문에 푸리에가 Forex에서 작동하지 않는다고 분명히 썼습니다 .
나는 9 년 전의 실험에 대해서만 이야기했습니다 ).
그리고 캐럿과 같은 모든 지혜에 대해-나는 그것 없이도 잘하고 내 프로필에서 내 신호를보십시오. 연습은 이론보다 강하다 ))
산산치, 뺑소니는 왜? )) 나는 신호가 비주기적이고 비결정적이기 때문에 푸리에가 외환에서 작동하지 않는다고 분명히 썼습니다 .
나는 9 년 전의 실험에 대해서만 이야기했습니다 ).
그리고 캐럿과 같은 모든 지혜에 대해-나는 그것 없이도 잘하고 내 프로필에서 내 신호를보십시오. 연습은 이론보다 강하다 ))
세상에, 이런 공격이! 그런 인상을 줘서 사과드립니다.
추신.
그리고 "연습은 이론보다 강하다"에 대해서는 동의 할 수 없습니다. 증권 거래소의 정기적 인 충돌에도 불구하고 효율적인 시장의 가설은 살아 있고 잘 살아 있습니다. 노빌리조차도 연습으로 훈련되지 않았고 수억 달러를 잃고 계속해서 자신의 길을 구부리고 있습니다.
아주 명확했습니다. 감사합니다. 샘플링 단계 dt의 변화에 대해. 무작위일까요, 아니면 예측 가능한 성격을 가지고 있을까요? dt의 변화를 예측할 수 있다면 푸리에 급수를 쓸 수 있습니다. 첫 번째는 가격 자체에 대한 중첩된 푸리에 급수이고 두 번째는 시간 단계 dt에 대한 중첩된 푸리에 급수입니다. 이 경우 주파수(또는 위상) 변조 신호와 유사한 것을 얻을 수 있습니다:
고조파 H(T) = MH + AH*COS(WH*T) + BH*SIN(WH*T)
시간 t = mt + at*cos(wt*t) + bt*sin(wt*t)
TOTAL H(T) = MH + A*COS(WH*(MT+AT*COS(WT*T)+BT*SIN(WT*T)) + ...
푸리에 분석에는 비균일 푸리에 변환이라는 전체 방향이 있습니다.
안녕하세요!
다시 그릴 때 이전 예측이 지워지지 않도록 할 수 있나요?
저는 전직 전자 엔지니어로서 Forex에 대해 처음 알게되었을 때 이제 Matlab에서 푸리에를 실행하고 주요 고조파를 분리하고 모든 사람을 이길 것이라고 생각했습니다.) 신호가 비 주기적이고 비 결정적이기 때문에 푸리에가 작동하지 않았고 외환에서 작동하지 않았습니다. 나는 오랫동안 그것을 시도했고 막대와 틱 데이터에서 시도했지만 모두 아무 소용이 없었습니다.
저자는 많은 작업을 수행했으며 이에 대해 매우 감사하지만 결과는 거기에 없었고 (푸리에 접근 방식을 의미 함) 여전히 존재하지 않습니다.
확실히하려면 테스터에서 표시기를 최대 속도로 실행하고 예측 곡선이 어떻게 작동하는지 확인하십시오. 꼬리가 위아래로 비틀어지는데, 이는 예상되는 현상입니다.
기본 매개 변수로 실행했는데 모든 것이 올바른가요?
분명히 주기성이 있습니다 - D1을 보세요. 다만 주기가 시간이 지남에 따라 변할 뿐입니다. 기존의 보수적인 푸리에 공식은 무력합니다.
안녕하세요,
푸리에 변환 후 가격의 세 가지 주요 주파수를 찾는 지표를 찾고 있습니다. MT4용은 있지만 MT5용은 없는 것 같습니다. 이 인디케이터가 주파수를 개별적으로 뱉어내도록 수정할 수 있나요?
안녕하세요,
푸리에 변환 후 가격의 세 가지 주요 주파수를 찾는 지표를 찾고 있습니다. MT4용은 있지만 MT5용은 없는 것 같습니다. 이 인디케이터가 주파수를 개별적으로 뱉어내도록 수정할 수 있나요?
여기에서 답변을 받을 수 없거나 매우 드물며, 특히 문서 작성자로부터 답변을 받을 수 없습니다 :-)
이 기사를 참조하여 포럼에 직접 게시하십시오.
인사말
안녕하세요 블라디미르!
지표에 대한 Tks! 이 지표에서 모델링 된 미래 값을 얻는 데 문제가 있습니다 ... 도와주세요 ...
...
DFourier_Handle.Insert(iCustom(SymbolName(i,true),PERIOD_D1,"fourier_extrapolator_of_price.ex5",220,50,20,0.00001),i);
if(DFourier_Handle.At(i)==INVALID_HANDLE)
{
//--- 핸들을 얻지 못했습니다, 오류 메시지를 로그 파일에 인쇄하고 오류 처리를 완료합니다.
Print("표시기 핸들을 얻지 못했습니다.");
return(-1);
}
//--- 인디케이터를 가격 차트에 추가합니다.
ChartIndicatorAdd(ChartID(),0,DFourier_Handle.At(i));
(...)
rates=CopyBuffer(DFourier_Handle.At(i),0,0,75,DFutureFourier);
if(rates<=0)
{
Print("3.1 가격 데이터 복사 중 오류 발생 ",GetLastError(),"Active: ",SymbolName(i,true));
}
Print(SymbolName(i,true),"FutureFourier[10]=",DFutureFourier[10]);
rates=CopyBuffer(DFourier_Handle.At(i),1,0,300,DPastFourier);
if(rates<=0)
{
Print("3.1 가격 데이터 복사 중 오류 발생 ",GetLastError(),"Active: ",SymbolName(i,true));
}
Print(SymbolName(i,true),"PastFourier[10]=",DPastFourier[10]);