gpwr: 팁 감사합니다. 저도 비슷한 방법을 시도해 보았지만 최소 RMS가 마지막 막대에 지정되어 있었습니다.
실제로 후속 데이터와 일치하도록 궤적을 정확하게 표현하는 것은 쉽지 않습니다. 일반적으로 3-5 개의 고조파가 더 나은 결과를 제공하며 더 많은 것이 이미 많이 거짓말을합니다. 그리고 이전 데이터에서 현재 기간이 적어도 대략적으로 반전 지점과 어느 정도 일치하는 것으로 충분합니다. 그러면 연속이 일치 할 가능성이 더 높습니다. 그리고 경험에서 알 수 있듯이 이전 데이터에 더 잘 맞추기 위해 고조파를 제거 할 필요가 없으며 그렇지 않으면 과거 그림이 아름답고 후속 그림이 전혀 일치하지 않습니다.
글쎄, 그리고 또한 고조파로 분해되는 것에 따라 매우 많이 달라집니다. 이전 데이터에서 우연의 일치를 검색하고 가장 일치하는 5 개의 곡선에서 동일한 비율로 연속의 가중치 계수로 합산 된 합계를 통해 추세 구성 요소와 모든 종류의 뮤윙 형태의 회귀와 회귀를 다른 방식으로 시도했습니다. 대략적으로 일반적으로 밝혀졌습니다. 그러나 이러한 예측에 따라 거래하는 것은 매우 위험합니다. 오차가 여전히 매우 높습니다.
푸리에를 사용하는 방법에 관심이있는 사람은이 스레드를보십시오 https://www.mql5.com/ru/forum/127331 matkad에 소스가 있고 거기에서 설명과 함께 수행하는 방법 (내가 게시했습니다)이 있습니다. 나는 모든 사람들이 먼저 거기에 게시 된 기능과 같은 간단한 것을 예측하는 방법을 배우고 시장 예측으로 이동하면 자신이하는 일과 이유를 이해할 수 있습니다.
이 표시기에서 과거 및 미래 값을 추출하는 데 사용할 수있는 코드를 조언해 주시겠습니까? 현재 막대에서 5 개의 미래 판독 값과 5 개의 과거 판독 값을 말하십시오. 나는 지표 만들기를 사용하여 배열에서 값을 얻으려고 시도했습니다. 내가 얻는 것은 그래프에 표시된 것과 가치와 방향이 동일하지 않습니다. 매일, 4 시간, 30 분 및 5 분을 포함한 다른 시간 프레임에서 시도해 보았습니다.
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예, 세르게이, 그러한 "재치의 비애"는 매우 자주 발생합니다. 그러나 여기에는 특정한 이유가 있습니다. 무언가를 공부하려면 모든 것을 프로그래밍해야합니다. 그리고 프로그래밍에는 종종 많은 노력과 정신적 에너지가 필요하므로 프로세스에 대한 연구와 이해를위한 남은 것이 없습니다. 연구에 편리한 프로그램이 이미 만들어지면 더 깊은 상태를 찾아 관심있는 문제를 조사 할 수 있습니다.
투기의 법칙, 더 싸게 사고 더 비싸게 파는 코사인-사인 함수는 가능한 한 잘 맞습니다. 그러나 진폭과 주파수 모두에서 공명과 모든 종류의 왜곡에 맞추는 것은 매우 어려운 작업입니다. 아마 한 사람이 충분히 관리할 수 없을 것입니다.
최대 상관관계에 따라 하나의 사인 곡선만 자동 조정하고 일부 시장 구간에서 30-100핍으로 약 20회 연속 거래한 전문가 어드바이저 스케치를 가지고 있었지만. 그러다 상황이 바뀌었고 추가 추적 조치가 필요했습니다. 하지만 노동 집약적입니다. 그때는 너무 피곤해서 며칠 동안 레몬을 짜낸 것 같았어요. 보디 빌더 클럽 전체가 아마도 그 정도의 지적 에너지로 오랫동안 살 수 있거나 프로그래머에게 주문하면 비용이 수천이 될 것이고 그는 정상적인 일을 거의하지 않을 것이라고 생각합니다.
가격 자체가 아니라 Stohastic_x8 (숫자를 8에서 3-4로 줄임) 또는 WPR-multi와 같은 지표의 동작을 예측하려고하면 어떨까요? 어떻게 든 이러한 지표 (선의 수렴-발산)에 의한 신호 예측이 특히 여러 시간대에서 동시에 일치 할 때 훨씬 더 효과적 일 수있는 것 같습니다.
아니요, 잃어버린 게 아닙니다. 다만 거대한 바위가 있어서 모든 것이 바위에 부딪힌다는 점만 빼면요. 전자공학자라면 이해하실 겁니다. 일관성 있게 설명해 보겠습니다.
1. 가격이 연속적이라고 가정하면(아날로그 신호), 호가가 우리에게 오는지 여부에 따라 달라지지 않습니다. 토요일 또는 일요일이라고 가정하고 유로 또는 달러에 대한 수요가 아무데도 가지 않았다고 가정 해 보겠습니다....
2. 그러면 우리에게 오는 견적은 ADC의 작업 일뿐입니다. 그리고 ADC는 최악의 모습을 보입니다.
3. ADC의 작업을 기억하십시오, 양자화 노이즈와 샘플링 노이즈가 있습니다. 예를 들어, Sergienko A.B. 디지털 신호 처리 2002. 예를 들어, 7 장 전체는 양자화에 나타나는 효과에 전념하고 있으며, 많은 사람들은 노이즈가 없다고 생각합니다. 그리고 사실
노이즈가 있다면 반드시 처리해야 합니다. 양자화 노이즈만 있다면 말입니다. 하지만 모든 전자 엔지니어가 지옥처럼 달리는 것이 하나 더 있습니다.
4. 샘플링 잡음, 그리고 약간의 잡음이 있습니다. 틱은 쿼츠 오실레이터의 정확도로 우리에게 오지 않으므로 샘플링 속도는 무작위 변수입니다. 가변 델타 티로 디지털화된 간단한 사인파를 예측해 보세요... 막대는 실제로 존재하지 않는 일정한 델타 티의 착각을 불러일으킵니다. 그리고 모든 알고리즘의 95%는 델타 티가 일정하다고 가정합니다. 그렇지 않으면 모든 것이 카드의 집처럼 무너집니다....
많은 연습 트레이더는 기간 M5 아래로 내려 가지 않고 직관적으로 오류-상대 샘플링 오류 (막대의 시작-끝 기준)가 커지고 시간 프레임이 높을수록이 오류가 미치는 영향이 적다는 것을 직관적으로 느낍니다 . 나는 어떻게 든 특별한 조치가 적용되지 않으면 하한이 3 분 정도이고 더 이상 소음이 많이 증가한다고 계산했습니다....
나는 유일한 탈출구, 틱, 근사치 및 필요한 델타 테를 사용한 슬라이싱을 보았지만 틱 기록이 없으면 신뢰할 수있는 자동화를 구축하는 것은 거의 비현실적입니다... 사소한 실패, 다시 틱을 복사하고 앉아 결정을 내릴 때까지 누적되고 시간이 이미 손실되고 이미 옷을 벗었거나 옷을 벗고 있습니다... ....
푸리에 자체는 적응 형 필터를 구축하기위한 훌륭한 도구이지만, 거기에서 무슨 일이 일어나고 있는지, 방법과 이유를 잘 이해해야합니다. https://www. mql5.com/ru/code/120 이유 때문에 발명되었고, 디지털이며, 지식, 기술 및 능력의 전체 분야 인 DSP입니다. 이것이 없었다면 컴퓨터도, 휴대폰도 , 텔레비전도 없었을 것입니다.
나는 생각한다-그러므로 나는 존재한다. 항상 "생각"은 필연적으로 "반대", 의심, 선택을 의미합니다. 당신의 '반대'에 행운을 빕니다.
강조 표시된 부분에 대해 머리를 쥐어짜고 있습니다:
델타 테가 상수가 아닌 이유는 무엇인가요? 바 개장 가격을 틱으로 취하면 다음 바 개장까지의 시간은 일정합니다 - 60 초 (M1의 경우), 내가 이해하는 한 낮은 주파수에서 60 초, 60.2 또는 59.8 초로 서버에 틱이 기록되었을 때 큰 차이가 없으며 어쨌든 1-2 %의 시간 편차는 중요하지 않으며 틱을 수집해도 정확도가 크게 향상되지는 않습니다.
틱의 최소/최대 가격을 취하면 가격이 언제 도달했는지 알 수 없으므로 시간이 일정하지 않습니다.
델타 테가 상수가 아닌 이유는 무엇인가요? 바 개장 가격을 틱으로 취하면 다음 바 개장까지의 시간은 일정합니다 - 60 초 (M1의 경우), 내가 이해하는 한 낮은 주파수에서 60 초, 60.2 또는 59.8 초로 서버에 틱이 기록되었을 때 큰 차이가 없으며 어쨌든 1-2 %의 시간 편차는 중요하지 않으며 틱을 수집해도 정확도가 크게 향상되지는 않습니다.
최소/최대 가격을 틱으로 사용하면 가격이 언제 도달했는지 알 수 없기 때문에 시간이 일정하지 않습니다.
기간을 시간에 연결해야 기간을 전환할 때 다시 계산할 수 있습니다. 그렇지 않으면 그림이 명확하지 않고 실제로 모순됩니다.
예를 들어, T = 시간 * 60.0 / 기간().
그리고 빠른 스캔과 같이 과거 데이터와 공명하여 최소 RMS 또는 최대 상관 관계로 변형을 선택하면 예측이 실제 그림과 일치 할 가능성이 더 높습니다.
팁 감사합니다. 저도 비슷한 방법을 시도해 보았지만 최소 RMS가 마지막 막대에 지정되어 있었습니다.
실제로 후속 데이터와 일치하도록 궤적을 정확하게 표현하는 것은 쉽지 않습니다. 일반적으로 3-5 개의 고조파가 더 나은 결과를 제공하며 더 많은 것이 이미 많이 거짓말을합니다. 그리고 이전 데이터에서 현재 기간이 적어도 대략적으로 반전 지점과 어느 정도 일치하는 것으로 충분합니다. 그러면 연속이 일치 할 가능성이 더 높습니다. 그리고 경험에서 알 수 있듯이 이전 데이터에 더 잘 맞추기 위해 고조파를 제거 할 필요가 없으며 그렇지 않으면 과거 그림이 아름답고 후속 그림이 전혀 일치하지 않습니다.
글쎄, 그리고 또한 고조파로 분해되는 것에 따라 매우 많이 달라집니다. 이전 데이터에서 우연의 일치를 검색하고 가장 일치하는 5 개의 곡선에서 동일한 비율로 연속의 가중치 계수로 합산 된 합계를 통해 추세 구성 요소와 모든 종류의 뮤윙 형태의 회귀와 회귀를 다른 방식으로 시도했습니다. 대략적으로 일반적으로 밝혀졌습니다. 그러나 이러한 예측에 따라 거래하는 것은 매우 위험합니다. 오차가 여전히 매우 높습니다.
푸리에를 사용하는 방법에 관심이있는 사람은이 스레드를보십시오 https://www.mql5.com/ru/forum/127331 matkad에 소스가 있고 거기에서 설명과 함께 수행하는 방법 (내가 게시했습니다)이 있습니다. 나는 모든 사람들이 먼저 거기에 게시 된 기능과 같은 간단한 것을 예측하는 방법을 배우고 시장 예측으로 이동하면 자신이하는 일과 이유를 이해할 수 있습니다.
안녕하세요 gpwr,
이 표시기에서 과거 및 미래 값을 추출하는 데 사용할 수있는 코드를 조언해 주시겠습니까? 현재 막대에서 5 개의 미래 판독 값과 5 개의 과거 판독 값을 말하십시오. 나는 지표 만들기를 사용하여 배열에서 값을 얻으려고 시도했습니다. 내가 얻는 것은 그래프에 표시된 것과 가치와 방향이 동일하지 않습니다. 매일, 4 시간, 30 분 및 5 분을 포함한 다른 시간 프레임에서 시도해 보았습니다.
도움을 주시면 대단히 감사하겠습니다.
Emmy
푸리에를 사용하는 방법에 관심이있는 사람은이 스레드를보십시오 https://www.mql5.com/ru/forum/127331 matkad에 소스가 있고 거기에서 설명과 함께 수행하는 방법 (내가 게시했습니다)이 있습니다. 나는 모든 사람들에게 먼저 거기에 게시 된 기능과 같은 간단한 것을 예측하는 방법을 배우고 시장 예측으로 이동하면 자신이하고있는 일과 이유를 이해할 수 있습니다....
예, 세르게이, 그러한 "재치의 비애"는 매우 자주 발생합니다. 그러나 여기에는 특정한 이유가 있습니다. 무언가를 공부하려면 모든 것을 프로그래밍해야합니다. 그리고 프로그래밍에는 종종 많은 노력과 정신적 에너지가 필요하므로 프로세스에 대한 연구와 이해를위한 남은 것이 없습니다. 연구에 편리한 프로그램이 이미 만들어지면 더 깊은 상태를 찾아 관심있는 문제를 조사 할 수 있습니다.
투기의 법칙, 더 싸게 사고 더 비싸게 파는 코사인-사인 함수는 가능한 한 잘 맞습니다. 그러나 진폭과 주파수 모두에서 공명과 모든 종류의 왜곡에 맞추는 것은 매우 어려운 작업입니다. 아마 한 사람이 충분히 관리할 수 없을 것입니다.
최대 상관관계에 따라 하나의 사인 곡선만 자동 조정하고 일부 시장 구간에서 30-100핍으로 약 20회 연속 거래한 전문가 어드바이저 스케치를 가지고 있었지만. 그러다 상황이 바뀌었고 추가 추적 조치가 필요했습니다. 하지만 노동 집약적입니다. 그때는 너무 피곤해서 며칠 동안 레몬을 짜낸 것 같았어요. 보디 빌더 클럽 전체가 아마도 그 정도의 지적 에너지로 오랫동안 살 수 있거나 프로그래머에게 주문하면 비용이 수천이 될 것이고 그는 정상적인 일을 거의하지 않을 것이라고 생각합니다.
아니요, 잃어버린 게 아닙니다. 다만 거대한 바위가 있어서 모든 것이 바위에 부딪힌다는 점만 빼면요. 전자공학자라면 이해하실 겁니다. 일관성 있게 설명해 보겠습니다.
1. 가격이 연속적이라고 가정하면(아날로그 신호), 호가가 우리에게 오는지 여부에 따라 달라지지 않습니다. 토요일 또는 일요일이라고 가정하고 유로 또는 달러에 대한 수요가 아무데도 가지 않았다고 가정 해 보겠습니다....
2. 그러면 우리에게 오는 견적은 ADC의 작업 일뿐입니다. 그리고 ADC는 최악의 모습을 보입니다.
3. ADC의 작업을 기억하십시오, 양자화 노이즈와 샘플링 노이즈가 있습니다. 예를 들어, Sergienko A.B. 디지털 신호 처리 2002. 예를 들어, 7 장 전체는 양자화에 나타나는 효과에 전념하고 있으며, 많은 사람들은 노이즈가 없다고 생각합니다. 그리고 사실
노이즈가 있다면 반드시 처리해야 합니다. 양자화 노이즈만 있다면 말입니다. 하지만 모든 전자 엔지니어가 지옥처럼 달리는 것이 하나 더 있습니다.
4. 샘플링 잡음, 그리고 약간의 잡음이 있습니다. 틱은 쿼츠 오실레이터의 정확도로 우리에게 오지 않으므로 샘플링 속도는 무작위 변수입니다. 가변 델타 티로 디지털화된 간단한 사인파를 예측해 보세요... 막대는 실제로 존재하지 않는 일정한 델타 티의 착각을 불러일으킵니다. 그리고 모든 알고리즘의 95%는 델타 티가 일정하다고 가정합니다. 그렇지 않으면 모든 것이 카드의 집처럼 무너집니다....
많은 연습 트레이더는 기간 M5 아래로 내려 가지 않고 직관적으로 오류-상대 샘플링 오류 (막대의 시작-끝 기준)가 커지고 시간 프레임이 높을수록이 오류가 미치는 영향이 적다는 것을 직관적으로 느낍니다 . 나는 어떻게 든 특별한 조치가 적용되지 않으면 하한이 3 분 정도이고 더 이상 소음이 많이 증가한다고 계산했습니다....
나는 유일한 탈출구, 틱, 근사치 및 필요한 델타 테를 사용한 슬라이싱을 보았지만 틱 기록이 없으면 신뢰할 수있는 자동화를 구축하는 것은 거의 비현실적입니다... 사소한 실패, 다시 틱을 복사하고 앉아 결정을 내릴 때까지 누적되고 시간이 이미 손실되고 이미 옷을 벗었거나 옷을 벗고 있습니다... ....
푸리에 자체는 적응 형 필터를 구축하기위한 훌륭한 도구이지만, 거기에서 무슨 일이 일어나고 있는지, 방법과 이유를 잘 이해해야합니다. https://www. mql5.com/ru/code/120 이유 때문에 발명되었고, 디지털이며, 지식, 기술 및 능력의 전체 분야 인 DSP입니다. 이것이 없었다면 컴퓨터도, 휴대폰도 , 텔레비전도 없었을 것입니다.
H.Y. 모두 긴 것으로 판명되었지만 두 단어로 설명 할 수는 없습니다. 내가 틀렸을 수도 있습니다. 방금 Niroba https://www.mql5.com/ru/forum/120788/page380 에 글을 썼으니 이제 직접 반복하겠습니다.
나는 생각한다-그러므로 나는 존재한다. 항상 "생각"은 필연적으로 "반대", 의심, 선택을 의미합니다. 당신의 '반대'에 행운을 빕니다.
강조 표시된 부분에 대해 머리를 쥐어짜고 있습니다:
델타 테가 상수가 아닌 이유는 무엇인가요? 바 개장 가격을 틱으로 취하면 다음 바 개장까지의 시간은 일정합니다 - 60 초 (M1의 경우), 내가 이해하는 한 낮은 주파수에서 60 초, 60.2 또는 59.8 초로 서버에 틱이 기록되었을 때 큰 차이가 없으며 어쨌든 1-2 %의 시간 편차는 중요하지 않으며 틱을 수집해도 정확도가 크게 향상되지는 않습니다.
틱의 최소/최대 가격을 취하면 가격이 언제 도달했는지 알 수 없으므로 시간이 일정하지 않습니다.
강조 표시된 부분에 대해 머리를 쥐어짜고 있습니다:
델타 테가 상수가 아닌 이유는 무엇인가요? 바 개장 가격을 틱으로 취하면 다음 바 개장까지의 시간은 일정합니다 - 60 초 (M1의 경우), 내가 이해하는 한 낮은 주파수에서 60 초, 60.2 또는 59.8 초로 서버에 틱이 기록되었을 때 큰 차이가 없으며 어쨌든 1-2 %의 시간 편차는 중요하지 않으며 틱을 수집해도 정확도가 크게 향상되지는 않습니다.
최소/최대 가격을 틱으로 사용하면 가격이 언제 도달했는지 알 수 없기 때문에 시간이 일정하지 않습니다.
진짜 틱에 관한 것이 었습니다....
연설은 M3 미만의 캔들 스틱 판독 값의 허위에 관한 것이 었습니다.
뭔가가 있습니다.