GreatYves: Renko 스크립트에 감사드립니다. Michal의 스크립트와 정확히 동일하지는 않지만 충분할 것입니다...
알다시피, CRB의 범위가 대학 논문의 주제가 될 수 있다는 말이 옳았습니다...기본적으로, 어느 날 저는...적절한 기간이 무엇인지 생각하기 시작했습니다.글쎄, 내 시스템은 일반적으로 더 잘 작동합니다. 내가 mtf를 할 수 있는 프레이밍 시간 프레임으로 H4로 시작하지만 m5,m1과 눈금 차트를 사용하여 ES를 성공적으로 스캘핑할 수 있고 수행하는 사람들을 알고 있습니다...그래서, 올바른 TF가 반드시 H4는 아닙니다.
또한 Trader X(Jason Alan Jankowsky의 이전 nom de plume)의 시간 압축에 대한 이론을 읽으면 기본적으로 거래와 관련하여 5분이 5분이 아닙니다. 아시아 세션은 NFP 발표에서 5분과 같지 않습니다...따라서 다른 기간을 비교하기 위해 시간을 "정규화"하려면 변동성을 균등화 요소로 사용하여 그렇게 해야 합니다... NFP에서 5분은 아시아 세션에서 4/8시간과 같다는 것을 이해할 수 있습니다....이것은 나를 생각하게 했습니다...그래서, 우리는 두 M5 기간에 동일한 중요성 을 부여할 수 없습니다...하지만 ...그것이 바로 우리가 M5 차트를 사용하는 경우 수행하는 작업입니다. NFP 시간의 5분은 아시아 세션의 5분과 동등하게 관련이 있다고 말합니다. 이는 개념적으로 잘못된 것이므로 차트 작성 방식을 변경해야 합니다. .
이 이론은 매우 흥미로웠지만 퍼즐의 또 다른 조각(변동성)을 제공하더라도 적절한 시간 프레임에 대한 내 질문에 여전히 대답하지 않았습니다.
그러던 어느 날, 나는 적절한 시간 프레임이 시간 프레임이 아니라는 것을 깨달았습니다... 시스템이 H4에서 잘 작동한다면 H4의 ATR에 의해 균등화된 CRB를 사용하고, 시스템이 m15에서 잘 작동한다면, ATR에 의해 균등화된 CRB로 동일한 작업을 수행하십시오 M15의... 그리고 당신의 결과는 향상될 것입니다...왜?당신이 효과적으로 한 것은 0 지연으로 시계열을 노이즈 제거(부분적으로)하는 것이고, 이전에 작동했던 모든 것에 대해 신호 대 잡음 측면에서 더 나은 시나리오를 만드는 것입니다. 지금 더 잘하기 위해.
내 생각의 실제 단계는 H4,H1,M15,M5의 ATR과 동일한 CRB가 있는 각각의 멀티 CRB..4 화면 사용을 테스트하고 이것이 유용한 정보를 추가하는지 확인하는 것입니다.
GBPJPY의 BTW..H4 ATR(100)이 102에서 79로 올랐고, 또 다른 2B 매수 신호(이전 바닥 침투 + 종가 + 이전 막대 고점 돌파)가 진행 중입니다(아직 완료되지 않음), 따라서 신호가 발생하면 148.58에서 바닥을 보았을 가능성이 매우 높습니다...변동성이 압축될 때 시간이 확장됩니다. , 그리고 이전 이동의 방향이 변경되기 쉽습니다.
그러던 어느 날, 나는 적절한 시간 프레임이 시간 프레임이 아니라는 것을 깨달았습니다... 시스템이 H4에서 잘 작동한다면 H4의 ATR에 의해 균등화된 CRB를 사용하고, 시스템이 m15에서 잘 작동한다면, ATR에 의해 균등화된 CRB로 동일한 작업을 수행하십시오 M15의... 그리고 당신의 결과는 향상될 것입니다...왜?당신이 효과적으로 한 것은 0 지연으로 시계열을 노이즈 제거(부분적으로)하는 것이고, 이전에 작동했던 모든 것에 대해 신호 대 잡음 측면에서 더 나은 시나리오를 만드는 것입니다. 지금 더 잘하기 위해.
많은 거래 시스템의 오래된 문제는 추세 또는 거래 범위 시장이 가까운지 여부를 결정할 수 없다는 것입니다. MACD 또는 이동 평균과 같은 추세 추종 지표는 시장이 비추세 혼잡 단계에 진입할 때 채찍질하는 경향이 있습니다. 반면에 오실레이터(거래 범위 시장에서 잘 작동함)는 추세 시장에서 매수 또는 매도하기에는 너무 이른 경우가 많습니다. 따라서 시장 단계를 식별하고 적절한 지표를 선택하는 것이 시스템의 성공에 매우 중요합니다. 혼잡도 지수는 지난 x일 동안 시장이 실제로 변화한 비율을 극한 범위로 나누어 시장의 성격을 파악하려 한다....
그리고
VHF(수직 수평 필터) 또는 Wilder의 ADX와 같은 유사한 지표와 달리 혼잡 지수는 다음과 같은 이유로 방향성이 있습니다.
• 추세 방향을 식별하기 위해 두 번째 지표가 필요하지 않다는 점에서 독립형입니다.
• 추세 반전을 식별하는 데 더 좋습니다.
• 일시적인 후퇴의 경우 더 정확한 판독값을 제공합니다.
• 차트 공간이 덜 혼잡합니다.
추신: 신호 라인 은 추가입니다(원본에는 존재하지 않음). 그것을 끄려면 SignalPeriod < 2를 사용하십시오.
혼잡 지수는 100에서 -100 사이에서 변동합니다. 절대값이 클수록 현재 시장이 덜 혼잡합니다. +20과 -20 사이의 판독값은 정체 또는 진동 모드를 나타냅니다. 아래에서 20선을 넘는 것은 상승 추세의 시작을 나타냅니다. 반대로, 하향 턴의 시작은 위에서 -20 미만을 교차하여 표시됩니다. CI는 과매수/과매도 발진기로도 사용할 수 있습니다. 이 표시기는 일반적인 가격 추세가 소진되었음을 알리고 85 이상 또는 -85 미만의 극단적인 판독값에 도달한 다음 방향을 반전할 때 임박한 가격 반전을 경고합니다.
문안 인사
믈라덴
그레이트이브: 이해하려고 노력합니다. -20에서 +20 사이이고 -20 또는 +20 외부에서 추세를 보이고 있습니까? 추세 변화에 있는 경우 반드시 범위 상태에 있지 않아도 이 영역을 통과해야 하기 때문입니다. 거의 동적 rsi처럼 보입니다.
오른쪽 tf
Mladen: 새로운 밴드에 감사드립니다. 평소와 같이 괜찮습니다...
GreatYves: Renko 스크립트에 감사드립니다. Michal의 스크립트와 정확히 동일하지는 않지만 충분할 것입니다...
알다시피, CRB의 범위가 대학 논문의 주제가 될 수 있다는 말이 옳았습니다...기본적으로, 어느 날 저는...적절한 기간이 무엇인지 생각하기 시작했습니다.글쎄, 내 시스템은 일반적으로 더 잘 작동합니다. 내가 mtf를 할 수 있는 프레이밍 시간 프레임으로 H4로 시작하지만 m5,m1과 눈금 차트를 사용하여 ES를 성공적으로 스캘핑할 수 있고 수행하는 사람들을 알고 있습니다...그래서, 올바른 TF가 반드시 H4는 아닙니다.
또한 Trader X(Jason Alan Jankowsky의 이전 nom de plume)의 시간 압축에 대한 이론을 읽으면 기본적으로 거래와 관련하여 5분이 5분이 아닙니다. 아시아 세션은 NFP 발표에서 5분과 같지 않습니다...따라서 다른 기간을 비교하기 위해 시간을 "정규화"하려면 변동성을 균등화 요소로 사용하여 그렇게 해야 합니다... NFP에서 5분은 아시아 세션에서 4/8시간과 같다는 것을 이해할 수 있습니다....이것은 나를 생각하게 했습니다...그래서, 우리는 두 M5 기간에 동일한 중요성 을 부여할 수 없습니다...하지만 ...그것이 바로 우리가 M5 차트를 사용하는 경우 수행하는 작업입니다. NFP 시간의 5분은 아시아 세션의 5분과 동등하게 관련이 있다고 말합니다. 이는 개념적으로 잘못된 것이므로 차트 작성 방식을 변경해야 합니다. .
이 이론은 매우 흥미로웠지만 퍼즐의 또 다른 조각(변동성)을 제공하더라도 적절한 시간 프레임에 대한 내 질문에 여전히 대답하지 않았습니다.
그러던 어느 날, 나는 적절한 시간 프레임이 시간 프레임이 아니라는 것을 깨달았습니다... 시스템이 H4에서 잘 작동한다면 H4의 ATR에 의해 균등화된 CRB를 사용하고, 시스템이 m15에서 잘 작동한다면, ATR에 의해 균등화된 CRB로 동일한 작업을 수행하십시오 M15의... 그리고 당신의 결과는 향상될 것입니다...왜?당신이 효과적으로 한 것은 0 지연으로 시계열을 노이즈 제거(부분적으로)하는 것이고, 이전에 작동했던 모든 것에 대해 신호 대 잡음 측면에서 더 나은 시나리오를 만드는 것입니다. 지금 더 잘하기 위해.
내 생각의 실제 단계는 H4,H1,M15,M5의 ATR과 동일한 CRB가 있는 각각의 멀티 CRB..4 화면 사용을 테스트하고 이것이 유용한 정보를 추가하는지 확인하는 것입니다.
GBPJPY의 BTW..H4 ATR(100)이 102에서 79로 올랐고, 또 다른 2B 매수 신호(이전 바닥 침투 + 종가 + 이전 막대 고점 돌파)가 진행 중입니다(아직 완료되지 않음), 따라서 신호가 발생하면 148.58에서 바닥을 보았을 가능성이 매우 높습니다...변동성이 압축될 때 시간이 확장됩니다.
, 그리고 이전 이동의 방향이 변경되기 쉽습니다.
다음 주에 스레드를 시작하겠습니다.
문안 인사
에스
그러던 어느 날, 나는 적절한 시간 프레임이 시간 프레임이 아니라는 것을 깨달았습니다... 시스템이 H4에서 잘 작동한다면 H4의 ATR에 의해 균등화된 CRB를 사용하고, 시스템이 m15에서 잘 작동한다면, ATR에 의해 균등화된 CRB로 동일한 작업을 수행하십시오 M15의... 그리고 당신의 결과는 향상될 것입니다...왜?당신이 효과적으로 한 것은 0 지연으로 시계열을 노이즈 제거(부분적으로)하는 것이고, 이전에 작동했던 모든 것에 대해 신호 대 잡음 측면에서 더 나은 시나리오를 만드는 것입니다. 지금 더 잘하기 위해.
(...)
다음 주에 스레드를 시작하겠습니다.
문안 인사
에스심바, 당신의 깨달음은 논리적인 만큼 계몽적입니다. 멋진.
당신의 스레드를 기대합니다.
모두 즐거운 주말 보내세요. 네 명의 마녀가 날아갈 때 오늘은 거래가 없습니다...
안녕 얘들아
우리는 이것을 가지고 있습니까? TripleCCI_Woodies 및 기타 CCI 우디 지표.
그리고 어떻게 요일을 구분하는 차트에 선을 놓을 수 있습니까?
좋은 하루 되세요포럼에는 CCI Woodies에 대한 많은 스레드가 있습니다.
- 슈퍼우디CCI .
지표, 거래 시스템, 설명, 지침/매뉴얼, wcci 패턴 및 거래 방법 등. 아주 좋은 스레드.
- WCCI 지표 시스템 . 설명이 필요 없는 단 하나의 시스템.
- 우디의 고르지 못한 영역 표시기 하나의 표시기에 관한 것입니다.
- 주릭 우디 CCI ;
- CCI용 사이드와인더 ;
- CCI 필터 ;
- Woodie CCI의 수정된 버전(Linuxser에 감사드립니다).
- https://www.mql5.com/en/forum/177881
- CCi Woodie like + HMA Ogeima 버전 이 페이지 에 있습니다.
전적으로 동의합니다. Simba의 깨달음은 참으로 훌륭합니다. CRB에 대한 정보를 주셔서 감사합니다.
안녕,
바라건대 이것은 이것을 게시할 수 있는 올바른 장소입니다. 그렇지 않은 경우 누군가 저를 올바른 방향으로 안내해 주십시오.
누가 나를 위해 Bollinger Band %b(내가 사용하고 있는 것은 Linuxser에서 만든 것) 표시기를 수정해 주실 수 있습니까?
1) 볼린저 밴드 계산에 사용되는 가격과 모드를 선택할 수 있도록 합니다.
2) 이동 평균을 사용하여 곡선을 매끄럽게 하는 입력이 있습니다(여기서 1은 스무딩이 아님).
3) 동일한 차트 창에 여러 기간(최대 3개)을 표시할 수 있도록 하고 창의 눈금은 가장 큰 값에 필요한 크기로 자동 조정됩니다.
4) 사용자 선택 가능한 값이 하나 이상의 곡선과 교차할 때 경고합니다(즉, 0.8 이상에서 아래로 교차)
고맙습니다.
Mladen: 새로운 밴드에 감사드립니다. 평소와 같이 괜찮습니다...
내 생각의 실제 단계는 H4,H1,M15,M5의 ATR과 동일한 CRB가 있는 각각의 멀티 CRB..4 화면 사용을 테스트하고 이것이 유용한 정보를 추가하는지 확인하는 것입니다.
심바,
다시 한 번 통찰력에 감사드립니다. 테스트할 때 말씀하신 Michal의 CRB 스크립트를 사용하시나요?
...
아직 이전 것들과 아무 관련이 없습니다(그냥 우연히 발견했고 흥미롭게 보였습니다)
Markos Katsanos 책(Intermarket Trading Strategies)의 설명:
그리고
• 추세 방향을 식별하기 위해 두 번째 지표가 필요하지 않다는 점에서 독립형입니다.
• 추세 반전을 식별하는 데 더 좋습니다.
• 일시적인 후퇴의 경우 더 정확한 판독값을 제공합니다.
• 차트 공간이 덜 혼잡합니다.추신: 신호 라인 은 추가입니다(원본에는 존재하지 않음). 그것을 끄려면 SignalPeriod < 2를 사용하십시오.
테스트
Simba, 다시 한 번 통찰력에 감사드립니다. 테스트할 때 말씀하신 Michal의 CRB 스크립트를 사용하시나요?
스노우 스키,
친절한 말씀 감사합니다. 예, Michal의 스크립트를 사용하여 테스트하겠습니다. Renko 스크립트로 동일한 테스트를 수행할 수 있고 아마도 비슷한 결과를 얻을 수 있습니다.
문안 인사
에스
아직 이전 것들과 아무 관련이 없습니다(그냥 우연히 발견했고 흥미롭게 보였습니다)
Markos Katsanos 책(Intermarket Trading Strategies)의 설명:
그리고
추신: 신호 라인은 추가입니다(원본에는 존재하지 않음). 그것을 끄려면 SignalPeriod < 2를 사용하십시오.이해하려고 노력합니다. -20에서 +20 사이이고 -20 또는 +20 외부에서 추세를 보이고 있습니까? 추세 변화에 있는 경우 반드시 범위 상태에 있지 않아도 이 영역을 통과해야 하기 때문입니다. 거의 동적 rsi처럼 보입니다.
이브,
Katsanos가 사용법을 설명하는 인용문을 생략 한 것 같습니다.
. 여기 간다 :
문안 인사
믈라덴
이해하려고 노력합니다. -20에서 +20 사이이고 -20 또는 +20 외부에서 추세를 보이고 있습니까? 추세 변화에 있는 경우 반드시 범위 상태에 있지 않아도 이 영역을 통과해야 하기 때문입니다. 거의 동적 rsi처럼 보입니다.