CME에서 거래했습니다. 그들은 분명히 가능한 한 많은 거래자를 유치하고자 하는 엄청난 수의 거래 플랫폼을 생성했습니다. 결과적으로 대부분의 사이트가 비어 있습니다. 가상의 거래량이 있습니다(거래소 로봇은 스스로 거래하여 처음부터 변동성을 생성합니다). 사람들이 있는 사이트는 많지 않습니다. 실제 거래량은 거래량 지표 보다 몇 배나 낮습니다. 그래서 몇 년 전이었습니다. 지금 상황은 아마도 더 나빠질 것입니다.
CME는 깔때기입니다. 트레이더의 자금이 돌이킬 수 없이 들어가는 블랙홀. 그들은 보이는 것처럼 서로 거래하지 않습니다. 그들은 거래소 자체에 대해 거래합니다. 거기에는 진정한 청산이 없습니다. 모든 거래는 하나의 상대방을 대상으로 합니다. 증권 거래소에 대하여. 그녀는 가격을 조작합니다. 이는 차트와 Depth of Market을 통해 확인할 수 있습니다.
이 문제에 대해 많은 연구를 했습니다. 보았다. API를 통해 연결하고 DOM 데이터 및 차트를 분석했습니다. 따라서 내 결론은 비어 있지 않습니다.
흥미롭게도 오더북과 차트를 분석한 결과 다음과 같은 결론에 도달했습니다. "그들은 그들이 생각하는 것처럼 서로 거래하지 않습니다. 그들은 거래소 자체에 대해 거래합니다. 실제 청산은 없습니다. 모든 거래는 한 명의 카운터 에이전트에 대한 것입니다. 증권 거래소에 대한 것입니다. 그녀는 가격을 조작합니다."? 일반적인 문구 없이, 특히 최소한 하나의 예. CME에 대해 미국 증권거래위원회에 항의하기엔 손이 간질간질하다)) 하지만 모든 것은 보상으로 끝날 거라 생각한다. 라마 2~3명이면 충분하다. 한 마리 - 당신의 연구를 위해! ) 그리고 나는 무역을 포기하고 카나리아 제도로 떠날 것입니다. ))
순전히 DC 견적에서 어떤 종류의 이익이 포워드에서 발견됩니다. 그리고 CME로 볼륨이나 델타를 추가하면 포워드의 결과가 조금 나빠집니다. 이는 CME 거래량과 DC 가격 사이에 패턴이 없음을 나타냅니다. EURUSD에서 테스트되었습니다. DC와 CME 막대를 비교했습니다. 높이와 움직임이 시간에 따라 매우 유사합니다.
이제 귀하의 답변에 따르면 CME의 거래량은 가격 변동과 전혀 관련이 없다는 결론에 도달했습니다.
통화 또는 다른 수단(곡물, 석유, 금속, 주식)으로만 거래량을 늘리는 헛소리?
중소기업에만 해당되나요? MICEX의 볼륨이 더 정직합니까?
가장 변동성이 큰 CME 사이트의 거래량은 거래소 자체의 유동성을 부어 생성됩니다. 실제 거래량은 이 거대한 가상 거래량 내에서 손실되어 식별하기가 매우 어렵습니다. 하지만 넌 할수있어. 저는 TWS API를 통해 주문서 데이터를 가져오곤 했습니다. 처음에는 Ninja Trader에서, 그 다음에는 MT에서 제 브리지를 통해 가져왔습니다. 또한, 어느 정도 규칙적으로 갑자기 나타난 매우 이상한 막대의 틱 이력과 테이프에 있는 트랜잭션의 흐름을 분석했습니다. 먼저 옥수수 선물(CORN) 거래 세션 이 시작되기 전과 세션 내에서 플레이어의 행동을 분석했습니다. 그는 나의 결론에 이르게 한 매우 흥미로운 관찰을 많이 했습니다.
유리잔에서 지정가 주문의 동작은 매우 흥미롭습니다. 이 과정을 진지하게 관찰하면 지정가 주문의 양이 허구라는 것이 분명해집니다. 사람들은 특히 느린 세션 동안 이 속도와 이 볼륨으로 제한하지 않습니다. 해당 사이트의 실제 플레이어 수는 가격 변동성을 기반으로 추정할 수 있습니다. 그래서 유리에 있는 지정가 주문의 활동, 때때로 피드에서 실행되는 수백 개의 계약에 대한 거대한 거래는 많은 시간의 복도와 아파트에 전혀 적합하지 않았습니다.
결론은 유리잔의 지정가 주문량이 거래소에 속할 수 있다는 것입니다. 그녀는 왜 한계를 두었을까? 그런 다음 거래자가 가격을 단일 포인트로 이동할 수 없도록 합니다. 결국 증권거래소를 상대로 거래가 이루어지면(모든 거래의 상대방) 트레이더에 의존하는 거래 프로세스는 불가능하다. 따라서 거래자가 넘을 수 없는 지정가 주문으로 유리잔을 채워야 합니다. 따라서 손실로부터 자신을 보호하십시오.
추신. 제 결론은 CME와 선물에만 관련된 것입니다. 나머지 교환이나 악기는 나에게 낯설다.
ZYY. 90년대 주식 거래 교과서에서 청산 유형의 목록을 찾았습니다. 따라서 거래의 상대방으로서 거래소를 통한 거래는 가능할 뿐만 아니라 합법적입니다. 이것은 가장 저렴한 청산 방법이며 거래소(그건 그렇고, 법인)에 가장 수익성이 높습니다.
가장 변동성이 큰 CME 사이트의 거래량은 거래소 자체의 유동성을 부어 생성됩니다. 실제 거래량은 이 거대한 가상 거래량 내에서 손실되어 식별하기가 매우 어렵습니다. 하지만 넌 할수있어. 저는 TWS API를 통해 주문서 데이터를 가져오곤 했습니다. 처음에는 Ninja Trader에서, 그 다음에는 MT에서 브리지를 통해 가져왔습니다. 또한, 어느 정도 규칙적으로 갑자기 나타난 매우 이상한 막대의 틱 이력과 테이프에 있는 트랜잭션의 흐름을 분석했습니다. 먼저 옥수수 선물(CORN) 거래 세션 이 시작되기 전과 세션 내에서 플레이어의 행동을 분석했습니다. 그는 나의 결론에 이르게 한 매우 흥미로운 관찰을 많이 했습니다.
유리잔에서 지정가 주문의 동작은 매우 흥미롭습니다. 이 과정을 진지하게 관찰하면 지정가 주문의 양이 허구라는 것이 분명해집니다. 사람들은 특히 느린 세션 동안 이 속도와 이 볼륨으로 제한하지 않습니다. 해당 사이트의 실제 플레이어 수는 가격 변동성을 기반으로 추정할 수 있습니다. 그래서 유리에 있는 지정가 주문의 활동, 때때로 피드에서 실행되는 수백 개의 계약에 대한 거대한 거래는 많은 시간의 복도와 아파트에 전혀 적합하지 않았습니다.
결론은 유리잔의 지정가 주문량이 거래소에 속할 수 있다는 것입니다. 그녀는 왜 한계를 두었을까? 그런 다음 거래자가 가격을 단일 포인트로 이동할 수 없도록 합니다. 결국 증권거래소를 상대로 거래가 이루어지면(모든 거래의 상대방) 트레이더에 의존하는 거래 프로세스는 불가능하다. 따라서 거래자가 넘을 수 없는 지정가 주문으로 유리잔을 채워야 합니다. 따라서 손실로부터 자신을 보호하십시오.
다른 버전이 있습니다. 예를 들어, 여러 은행을 소유한 초대형 펀드(예: Rockefellers)의 펀드는 자산을 조정된 방식으로 관리할 수 있습니다. 그리고 엄청난 한도를 설정하고 다른 참가자의 자금을 대략적으로 계산합니다. 예를 들어 자신의 1000, 유리에 1100이 표시됩니다. 이는 100명의 낯선 사람이 있음을 의미합니다. 그리고 이를 기반으로 파산한 소규모 상인. 따라서 교환이 반드시 이 작업을 수행하는 것은 아닙니다.
원칙적으로 누가 가격을 움직이는지는 중요하지 않으며, 우리에게 보여지는 볼륨은 미래 가격과 관련이 없다는 사실이 있습니다. 어떻게든 이 상황에서 벗어나야 합니다.
elibrarius : 다른 버전이 있습니다. 예를 들어, 여러 은행을 소유한 초대형 펀드(예: Rockefellers)의 펀드는 자산을 조정된 방식으로 관리할 수 있습니다. 그리고 엄청난 한도를 설정하고 다른 참가자의 자금을 대략적으로 계산합니다. 예를 들어 자신의 1000, 유리에 1100이 표시됩니다. 이는 100명의 낯선 사람이 있음을 의미합니다. 그리고 이를 기반으로 파산한 소규모 상인. 따라서 교환이 반드시 이 작업을 수행하는 것은 아닙니다.
CME거래소는 법인입니다. 위키에 그렇게 나와 있습니다. 그 배후에 누군가(심지어 국가)가 있을 수도 있지만 그러한 속임수 기계의 작업을 수행하는 것은 쌓인 증권 거래소 로봇 입니다. 사람들은 육체적으로 대처할 수 없습니다.
원칙적으로 누가 가격을 움직이는지는 중요하지 않으며, 우리에게 보여지는 볼륨은 미래 가격과 관련이 없다는 사실이 있습니다. 어떻게든 이 상황에서 벗어나야 합니다.
이것은 중요하면서도 중요하지 않습니다.
1. 한편으로, 거래자는 자신이나 그와 같은 수백 명의 사람들이 가격을 한 점만큼 변경하지 않을 것이라는 점을 이해해야 합니다. 왜냐하면 매도 또는 매수는 교환 로봇이 할 새롭고 새로운 양의 공급과 수요로 넘쳐날 것이기 때문입니다. 쌓아.
2. 반면에 거래자는 가격이 한 방향으로 가장 많은 수의 오픈 포지션 에 대해 움직일 것임을 이해해야 합니다. 플레이어의 거래를 로봇의 가상 거래(수백 개의 계약 및 단위에 대한 거래를 수행함)와 구별하기 어렵기 때문에 이 숫자를 계산하는 것은 거의 불가능합니다. 즉, 받침은 자연스러운 움직임과 반대 방향으로 전개됩니다. 더 많은 거래자가 구매할수록 가격은 더 낮아질 것입니다. 더 많이 팔수록 더 많이 오를 것입니다. 포지션을 되돌리자마자 가격은 그 움직임을 되돌릴 것입니다.
즉, 모든 것이 정확히 반대가 될 것입니다. 더 구입하십시오 - 가격이 떨어질 것입니다. 더 많이 판매하십시오 - 성장할 것입니다. 이것이 시장이 작동하는 방식입니다.
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
실제 연구 결과를 공유했습니다. 실질적으로 하실 말씀이 있으신가요? 제가 잘못 알고 있는 것이 있으면 말씀해 주십시오. 아무데나 보내지마
1. CME 볼륨은 어디에서 얻었습니까? 모든 정보는 유료...
2. 서버에서 견적과 볼륨이 생성되는 LIKE FOREX 주방을 Exchange와 어떻게 비교할 수 있습니까?
3. MICEX는 최근 전면 주행으로 300,000루블의 벌금을 부과받았습니다. 미국에서 이런 일이 발생했다면(잘못된 인용문 또는 이와 유사한 것), 이에 관련된 사람들은
사람들은 20년 동안 감옥에 갈 것입니다!
1. CME 볼륨은 어디에서 얻었습니까? 모든 정보는 유료...
2. 서버에서 견적과 볼륨이 생성되는 LIKE FOREX 주방을 Exchange와 어떻게 비교할 수 있습니까?
3. MICEX는 최근 전면 주행으로 300,000루블의 벌금을 부과받았습니다. 미국에서 이런 일이 발생했다면(잘못된 인용문 또는 이와 유사한 것), 이에 관련된 사람들은
사람들은 20년 동안 감옥에 갈 것입니다!
1) 클러스터 델타에서 DC 따옴표와 결합합니다.
2) 그들은 눈으로 비교합니다. CME 시세를 이동하여 DC 시세에 올려 놓으면 거의 차이가 없습니다. 갭에서만 DC는 약간 더 높은 막대 높이를 가지며 나머지 막대의 99%는 매우 유사합니다.
내가 틀리지 않았다면 DC 간의 중재는 그들 모두가 동일하거나 거의 동일한 인용문을 발행하도록 강요했기 때문입니다. 중재에 남은 수입이 거의 없습니다.
1) 클러스터 델타에서 DC 따옴표와 결합합니다.
2) 그들은 눈으로 비교합니다. CME 시세를 이동하여 DC 시세에 올려 놓으면 거의 차이가 없습니다. 갭에서만 DC는 약간 더 높은 막대 높이를 가지며 나머지 막대의 99%는 매우 유사합니다.
내가 틀리지 않았다면 DC 간의 중재는 그들 모두가 동일하거나 거의 동일한 인용문을 발행하도록 강요했기 때문입니다. 중재에 남은 수입이 거의 없습니다.
:)
CME에서 거래했습니다. 그들은 분명히 가능한 한 많은 거래자를 유치하고자 하는 엄청난 수의 거래 플랫폼을 생성했습니다. 결과적으로 대부분의 사이트가 비어 있습니다. 가상의 거래량이 있습니다(거래소 로봇은 스스로 거래하여 처음부터 변동성을 생성합니다). 사람들이 있는 사이트는 많지 않습니다. 실제 거래량은 거래량 지표 보다 몇 배나 낮습니다. 그래서 몇 년 전이었습니다. 지금 상황은 아마도 더 나빠질 것입니다.
CME는 깔때기입니다. 트레이더의 자금이 돌이킬 수 없이 들어가는 블랙홀. 그들은 보이는 것처럼 서로 거래하지 않습니다. 그들은 거래소 자체에 대해 거래합니다. 거기에는 진정한 청산이 없습니다. 모든 거래는 하나의 상대방을 대상으로 합니다. 증권 거래소에 대하여. 그녀는 가격을 조작합니다. 이는 차트와 Depth of Market을 통해 확인할 수 있습니다.
이 문제에 대해 많은 연구를 했습니다. 보았다. API를 통해 연결하고 DOM 데이터 및 차트를 분석했습니다. 따라서 내 결론은 비어 있지 않습니다.
흥미롭게도 오더북과 차트를 분석한 결과 다음과 같은 결론에 도달했습니다. "그들은 그들이 생각하는 것처럼 서로 거래하지 않습니다. 그들은 거래소 자체에 대해 거래합니다. 실제 청산은 없습니다. 모든 거래는 한 명의 카운터 에이전트에 대한 것입니다. 증권 거래소에 대한 것입니다. 그녀는 가격을 조작합니다."? 일반적인 문구 없이, 특히 최소한 하나의 예. CME에 대해 미국 증권거래위원회에 항의하기엔 손이 간질간질하다)) 하지만 모든 것은 보상으로 끝날 거라 생각한다. 라마 2~3명이면 충분하다. 한 마리 - 당신의 연구를 위해! ) 그리고 나는 무역을 포기하고 카나리아 제도로 떠날 것입니다. ))
:)
1. CME 볼륨은 어디에서 얻었습니까? 모든 정보는 유료...
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나는 IB의 TWS에서 CME의 실제 계정 으로 거래했습니다. 선물에. 데이터 전송 비용을 지불했습니다. 그래서 이 문제에 있어서 나는 당신이 생각하는 것보다 훨씬 덜 아마추어입니다. 저는 Forex보다 트레이더로서 CME와 더 많은 관련이 있습니다.
또한 랜덤 포레스트를 사용하여 머신 러닝에서 CME로 볼륨을 탐색하려고 했습니다.
순전히 DC 견적에서 어떤 종류의 이익이 포워드에서 발견됩니다. 그리고 CME로 볼륨이나 델타를 추가하면 포워드의 결과가 조금 나빠집니다. 이는 CME 거래량과 DC 가격 사이에 패턴이 없음을 나타냅니다. EURUSD에서 테스트되었습니다. DC와 CME 막대를 비교했습니다. 높이와 움직임이 시간에 따라 매우 유사합니다.
이제 귀하의 답변에 따르면 CME의 거래량은 가격 변동과 전혀 관련이 없다는 결론에 도달했습니다.
통화 또는 다른 수단(곡물, 석유, 금속, 주식)으로만 거래량을 늘리는 헛소리?
중소기업에만 해당되나요? MICEX의 볼륨이 더 정직합니까?
가장 변동성이 큰 CME 사이트의 거래량은 거래소 자체의 유동성을 부어 생성됩니다. 실제 거래량은 이 거대한 가상 거래량 내에서 손실되어 식별하기가 매우 어렵습니다. 하지만 넌 할수있어. 저는 TWS API를 통해 주문서 데이터를 가져오곤 했습니다. 처음에는 Ninja Trader에서, 그 다음에는 MT에서 제 브리지를 통해 가져왔습니다. 또한, 어느 정도 규칙적으로 갑자기 나타난 매우 이상한 막대의 틱 이력과 테이프에 있는 트랜잭션의 흐름을 분석했습니다. 먼저 옥수수 선물(CORN) 거래 세션 이 시작되기 전과 세션 내에서 플레이어의 행동을 분석했습니다. 그는 나의 결론에 이르게 한 매우 흥미로운 관찰을 많이 했습니다.
유리잔에서 지정가 주문의 동작은 매우 흥미롭습니다. 이 과정을 진지하게 관찰하면 지정가 주문의 양이 허구라는 것이 분명해집니다. 사람들은 특히 느린 세션 동안 이 속도와 이 볼륨으로 제한하지 않습니다. 해당 사이트의 실제 플레이어 수는 가격 변동성을 기반으로 추정할 수 있습니다. 그래서 유리에 있는 지정가 주문의 활동, 때때로 피드에서 실행되는 수백 개의 계약에 대한 거대한 거래는 많은 시간의 복도와 아파트에 전혀 적합하지 않았습니다.
결론은 유리잔의 지정가 주문량이 거래소에 속할 수 있다는 것입니다. 그녀는 왜 한계를 두었을까? 그런 다음 거래자가 가격을 단일 포인트로 이동할 수 없도록 합니다. 결국 증권거래소를 상대로 거래가 이루어지면(모든 거래의 상대방) 트레이더에 의존하는 거래 프로세스는 불가능하다. 따라서 거래자가 넘을 수 없는 지정가 주문으로 유리잔을 채워야 합니다. 따라서 손실로부터 자신을 보호하십시오.
추신. 제 결론은 CME와 선물에만 관련된 것입니다. 나머지 교환이나 악기는 나에게 낯설다.
ZYY. 90년대 주식 거래 교과서에서 청산 유형의 목록을 찾았습니다. 따라서 거래의 상대방으로서 거래소를 통한 거래는 가능할 뿐만 아니라 합법적입니다. 이것은 가장 저렴한 청산 방법이며 거래소(그건 그렇고, 법인)에 가장 수익성이 높습니다.
가장 변동성이 큰 CME 사이트의 거래량은 거래소 자체의 유동성을 부어 생성됩니다. 실제 거래량은 이 거대한 가상 거래량 내에서 손실되어 식별하기가 매우 어렵습니다. 하지만 넌 할수있어. 저는 TWS API를 통해 주문서 데이터를 가져오곤 했습니다. 처음에는 Ninja Trader에서, 그 다음에는 MT에서 브리지를 통해 가져왔습니다. 또한, 어느 정도 규칙적으로 갑자기 나타난 매우 이상한 막대의 틱 이력과 테이프에 있는 트랜잭션의 흐름을 분석했습니다. 먼저 옥수수 선물(CORN) 거래 세션 이 시작되기 전과 세션 내에서 플레이어의 행동을 분석했습니다. 그는 나의 결론에 이르게 한 매우 흥미로운 관찰을 많이 했습니다.
유리잔에서 지정가 주문의 동작은 매우 흥미롭습니다. 이 과정을 진지하게 관찰하면 지정가 주문의 양이 허구라는 것이 분명해집니다. 사람들은 특히 느린 세션 동안 이 속도와 이 볼륨으로 제한하지 않습니다. 해당 사이트의 실제 플레이어 수는 가격 변동성을 기반으로 추정할 수 있습니다. 그래서 유리에 있는 지정가 주문의 활동, 때때로 피드에서 실행되는 수백 개의 계약에 대한 거대한 거래는 많은 시간의 복도와 아파트에 전혀 적합하지 않았습니다.
결론은 유리잔의 지정가 주문량이 거래소에 속할 수 있다는 것입니다. 그녀는 왜 한계를 두었을까? 그런 다음 거래자가 가격을 단일 포인트로 이동할 수 없도록 합니다. 결국 증권거래소를 상대로 거래가 이루어지면(모든 거래의 상대방) 트레이더에 의존하는 거래 프로세스는 불가능하다. 따라서 거래자가 넘을 수 없는 지정가 주문으로 유리잔을 채워야 합니다. 따라서 손실로부터 자신을 보호하십시오.
다른 버전이 있습니다. 예를 들어, 여러 은행을 소유한 초대형 펀드(예: Rockefellers)의 펀드는 자산을 조정된 방식으로 관리할 수 있습니다. 그리고 엄청난 한도를 설정하고 다른 참가자의 자금을 대략적으로 계산합니다. 예를 들어 자신의 1000, 유리에 1100이 표시됩니다. 이는 100명의 낯선 사람이 있음을 의미합니다. 그리고 이를 기반으로 파산한 소규모 상인.
따라서 교환이 반드시 이 작업을 수행하는 것은 아닙니다.
원칙적으로 누가 가격을 움직이는지는 중요하지 않으며, 우리에게 보여지는 볼륨은 미래 가격과 관련이 없다는 사실이 있습니다. 어떻게든 이 상황에서 벗어나야 합니다.
다른 버전이 있습니다. 예를 들어, 여러 은행을 소유한 초대형 펀드(예: Rockefellers)의 펀드는 자산을 조정된 방식으로 관리할 수 있습니다. 그리고 엄청난 한도를 설정하고 다른 참가자의 자금을 대략적으로 계산합니다. 예를 들어 자신의 1000, 유리에 1100이 표시됩니다. 이는 100명의 낯선 사람이 있음을 의미합니다. 그리고 이를 기반으로 파산한 소규모 상인.
따라서 교환이 반드시 이 작업을 수행하는 것은 아닙니다.
CME거래소는 법인입니다. 위키에 그렇게 나와 있습니다. 그 배후에 누군가(심지어 국가)가 있을 수도 있지만 그러한 속임수 기계의 작업을 수행하는 것은 쌓인 증권 거래소 로봇 입니다. 사람들은 육체적으로 대처할 수 없습니다.
...
원칙적으로 누가 가격을 움직이는지는 중요하지 않으며, 우리에게 보여지는 볼륨은 미래 가격과 관련이 없다는 사실이 있습니다. 어떻게든 이 상황에서 벗어나야 합니다.
이것은 중요하면서도 중요하지 않습니다.
1. 한편으로, 거래자는 자신이나 그와 같은 수백 명의 사람들이 가격을 한 점만큼 변경하지 않을 것이라는 점을 이해해야 합니다. 왜냐하면 매도 또는 매수는 교환 로봇이 할 새롭고 새로운 양의 공급과 수요로 넘쳐날 것이기 때문입니다. 쌓아.
2. 반면에 거래자는 가격이 한 방향으로 가장 많은 수의 오픈 포지션 에 대해 움직일 것임을 이해해야 합니다. 플레이어의 거래를 로봇의 가상 거래(수백 개의 계약 및 단위에 대한 거래를 수행함)와 구별하기 어렵기 때문에 이 숫자를 계산하는 것은 거의 불가능합니다. 즉, 받침은 자연스러운 움직임과 반대 방향으로 전개됩니다. 더 많은 거래자가 구매할수록 가격은 더 낮아질 것입니다. 더 많이 팔수록 더 많이 오를 것입니다. 포지션을 되돌리자마자 가격은 그 움직임을 되돌릴 것입니다.
즉, 모든 것이 정확히 반대가 될 것입니다. 더 구입하십시오 - 가격이 떨어질 것입니다. 더 많이 판매하십시오 - 성장할 것입니다. 이것이 시장이 작동하는 방식입니다.