이론부터 실습까지 - 페이지 886

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Renat Akhtyamov :

유리, 위키 에 파이썬 프로그램이 있는데 어떻게 생겼는지 알 수 있습니다.

파이썬 전문가인 당신에게 이 프로그램의 결과를 보여주는 것이 여기 있는 우리 모두 어렵지 않습니까?

사용하지만 감정가는 아닙니다. 나에게 필요한 것만 정확히 알고 있습니다.

아니, 혼자서. 엔트로피를 말하는 것이 아닙니다.)

 
Yuriy Asaulenko :

사용하지만 감정가는 아닙니다. 나에게 필요한 것만 정확히 알고 있습니다.

아니, 그냥 혼자. 엔트로피를 말하는 것이 아닙니다.)

그건 그렇고, Gibbs 효과에 대해.

게시물 이 있었다

효과가 완전히 제거됩니다.

그러나 이 그림에서는 효과가 존재하고 의도적으로 도입되어 계산 원리가 명확하지 않습니다.

그리고 같은 장소에서 기술적 분석에 대한 잘못된 접근으로 어떤 일이 일어날지 결론을 내렸습니다.

 
Renat Akhtyamov :

그건 그렇고, Gibbs 효과에 대해.

게시물 이 있었다

효과가 완전히 제거됩니다.

아무도 할 수 없지만 당신은했습니다. 당신은 노벨상이 필요합니다.)) 그들은 어디를 찾고 있습니까?

 
Yuriy Asaulenko :

아무도 할 수 없지만 당신은했습니다. 당신은 노벨상이 필요합니다.)) 그들은 어디를 찾고 있습니까?

난 아무것도 필요 없어

나는 아직 끝나지 않았다

 
Renat Akhtyamov :

그러나 이 그림에서는 효과가 존재하고 의도적으로 도입되어 계산 원리가 명확하지 않습니다.

아무것도 안 보여!

그림에 무엇이 있습니까?

 

Asaulenko의 가설은 가장 정확한 이동 평균 이 정규 분포를 형성하는 가격의 선형 편차라는 내 머리에서 떠나지 않습니다.

나는 고통에 대한 임무를 설정했습니다.

1. 1년 동안 모든 통화 쌍의 CLOSE M1에 대한 데이터를 수집합니다.

2. 슬라이딩 시간 창 = 24시간(1440개 값)을 선택합니다.

3. 이동 평균에서 선형 가격 편차를 계산합니다.

a) 중앙값

b) 산술 평균

c) 가중 평균, 다른 유형의 가중치(시간, 절대 증가 값, 증가 확률 등)

d) 귀하가 선택한 기타 평균

4. 히스토그램 작성

5. 얻은 분포의 중심 모멘트 계산

6. 연구 결과 입증

고맙습니다.

 
Alexander_K2 :

Asaulenko의 가설은 가장 정확한 이동 평균 이 정규 분포를 형성하는 가격의 선형 편차라는 내 머리에서 떠나지 않습니다.

죄송합니다. 그러나 나는 정상성에 대해 아무 말도하지 않았고 가정하지 않았습니다. 정상적으로 구성된 회귀선에서만 꼬리가 관찰되지 않습니다. 그리고 꼬리는 신호의 속성이 아니라 처리 기술의 결과일 뿐입니다.

 
Yuriy Asaulenko :

죄송합니다. 그러나 나는 정상성에 대해 아무 말도하지 않았고 가정하지 않았습니다. 정상적으로 구성된 회귀선에서만 꼬리가 관찰되지 않습니다. 그리고 꼬리는 신호의 속성이 아니라 처리 기술의 결과일 뿐입니다.

그는 말을 하고 히스토그램을 보여주었다. 이것은 아주 아주 좋은 가설입니다. 부정하지 마십시오.

 
Yuriy Asaulenko :


더 말씀드리자면, 저는 이미 약간의 연구를 수행했으며 이상하게도 단순한 MA가 중심 경향의 최선의 척도가 아니라는 것이 밝혀졌습니다. 최고 중 하나이지만 처음에는 아닙니다.

나는 내 연구를 다른 사람들과 비교하는 데 관심이 있습니다. 마찬가지로 고통받는 사람들은 주머니를 청소하는 것 외에는 할 일이 없습니다. 조금 일하게하십시오.

 
Alexander_K2 :

더 말씀드리자면, 저는 이미 약간의 연구를 수행했으며 이상하게도 단순한 MA가 중심 경향의 최선의 척도가 아니라는 것이 밝혀졌습니다. 최고 중 하나이지만 처음에는 아닙니다.

이것은 조사 없이도 분명합니다. 그리고 얼마나 오래.)

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