훌륭한 차트입니다. COT에서 헤저의 주기적인 특성은 특히 감동적입니다. 물론 롱포지션과 숏포지션의 수가 거의 동일하다는 사실은 특별히 불균형을 사용하는 것을 허용하지 않기 때문에 유감이지만, 여기서 헤지하고 있는 빅보이들이, 그러나 실제로 SP500 주식 바스켓에 대한 SP500 선물 차익거래는 하루 아래의 시간대에 있으므로 보고 기간인 COT보다 낮습니다. 당신은 그들을 여기에서 볼 수 없습니다. 큰 소년은 그들이 그렇게 발견 될 수 있다고 생각하는만큼 멍청하지 않습니다.
HideYourRichess : 훌륭한 차트입니다. COT에서 헤저의 주기적인 특성은 특히 감동적입니다. 길고 짧은 것의 수가 거의 같다는 사실은 물론 불균형의 특별한 사용을 허용하지 않기 때문에 유감입니다 ...
불행히도 당신이 본 것은 주기적이지 않습니다. Prosto Sip은 파생 상품으로 실제 배송이 이루어지지 않습니다. 따라서 현재 선물이 만료된 후 모든 미결제 계약이 붕괴되고 미결제약정이 급격히 하락합니다. 그런 다음 헤지 거래자의 포지션도 새로운 만기까지 단조롭게 증가하기 시작합니다. 저것들. 일반적으로 미결제약정의 역학을 반복할 뿐이며 이는 돈을 벌기에 충분하지 않습니다.
...하지만 여기에서 헤징을 하고 있는 큰 소년들과 실제로 SP500 주식 바스켓에 대한 SP500 선물 차익거래는 당일보다 낮은 시간대에, 따라서 COT 보고 기간보다 아래에 있다는 것을 이해해야 합니다. 당신은 그들을 여기에서 볼 수 없습니다. 큰 소년은 그들이 그렇게 발견 될 수 있다고 생각하는만큼 멍청하지 않습니다.
귀하가 설명한 것은 순수한 투기 거래입니다. 헤지 거래자는 금지되어 있습니다(그래서 투기꾼으로 등록하고 계속 진행하려면 투기꾼입니다). 헤지 거래자는 기초 현물 자산을 가지고 있어야 하고 자신의 헤지를 사용하여 이를 시장에 가져와야 합니다. 게다가, 헤지 거래자는 그렇게 많은 거래량을 올리거나 내릴 수 없습니다. 그들의 위치를 보세요. 수백만 개의 계약(!)이며 30-60명의 플레이어에게만 배포되며 이는 항상 전체 시장 규모의 70-90%입니다. 그러한 거래량으로 어떤 종류의 일중 거래에 대해 이야기할 수 있습니까?
불행히도 당신이 본 것은 주기적이지 않습니다. Prosto Sip은 파생 상품으로 실제 배송이 이루어지지 않습니다. 따라서 현재 선물이 만료된 후 모든 미결제 계약이 붕괴되고 미결제약정이 급격히 하락합니다. 그런 다음 헤지 거래자의 포지션도 새로운 만기까지 단조롭게 증가하기 시작합니다. 저것들. 일반적으로 미결제약정의 역학을 반복할 뿐이며 이는 돈을 벌기에 충분하지 않습니다.
이것은 내가 쓴 마녀입니다. 그리고 이것은 얼마 전에 사람들이 수익성 있게 사용한 가장 주기적입니다(물론 SOT를 통하지 않고 직접적으로는 아님).
C-4 :
귀하가 설명한 것은 순수한 투기 거래입니다. 헤지 거래자는 금지되어 있습니다(그래서 투기꾼으로 등록하고 계속 진행하려면 투기꾼입니다). 헤지 거래자는 기초 현물 자산을 가지고 있어야 하고 자신의 헤지를 사용하여 이를 시장에 가져와야 합니다. 게다가, 헤지 거래자들은 그렇게 많은 거래량을 올리거나 내릴 수 없습니다. 그들의 위치를 보세요. 수백만 개의 계약(!)이며 30-60명의 플레이어에게만 배포되며 이는 항상 전체 시장 규모의 70-90%입니다. 그러한 거래량으로 어떤 종류의 일중 거래에 대해 이야기할 수 있습니까?
공적인 면에 대해 글을 쓰면 그게 다지만, 자기 자신을 위해 헤징을 하는 참가자들이 많다. 누구나 할 수 있습니다. 이것이 얼마나 빠른지 - 당신은 Nanex 보도 자료의 줄 사이를 읽을 수 있습니다. 여기서 그들은 고객의 실제 데이터가 이상하게 가라앉는 것을 정당화했습니다. 그건 그렇고, 그들은 또한 응용 프로그램 흐름의 밀도 측면에서 유동성의 저하 (더 정확하게는 유동성의 오버플로)를 보여주었습니다.
두 번째 요점은 저에게 놀라운 일이었습니다. 오랫동안 이미 실제 주식이 선물을 지배하는 지수를 지배하지만 정확히 그 반대라는 것이 밝혀졌습니다. 꼬리가 개처럼 흔들립니다.
이번에는 더 "내부자" 간장입니다. 이 지표는 스토캐스틱에 싸인 롱 헤지 거래자 포지션과 숏 헤지 거래자 포지션 간의 순 불균형을 나타냅니다. 녹색 원은 롱 포지션을 선호하는 극단적인 불균형(확률론적 관점에서)을 보여주고, 빨간색 원은 숏 포지션을 선호합니다. 이 상품에 대한 미래 가격과 대기업의 불균형 수준 사이의 관계는 분명합니다. 그리고 이것이 오늘날까지 내려갈 필요는 전혀 없습니다.
당신의 어리석음을 그렇게 적극적으로 보여줄 필요는 없습니다.
효율적 시장 가설은 여전히 가장 좋은 가격에 구매할 수 있는 능력을 의미합니다. 개의 반사 신경이 중추 및 말초 신경계의 존재와 Pavlov가 연구한 작업 법칙에 따라 발생하는 것처럼.
알겠습니다. 조용합니다. 바퀴에 대한 자신만의 새로운 정의와 바퀴가 둥근 이유를 생각해 보세요.
벌써 일정이 마음에 들지 않으세요?
그리고 너?
헤지 거래자는 이제 대두에서 매우 좋아 보입니다.)
예, 실제로 여성에게는 훨씬 더 기술적으로 보입니다.
어떤 이론, 어떤 가설? 이 모든 것을 어디서 얻습니까?
책, 내 모피 친구, 우리는이 모든 것을 책에서 가져옵니다.이 끔찍하고 어리석은 평행 사변형에는 이해할 수없는 부카프가 너무 많습니다.
그리고 너?
훌륭한 차트입니다. COT에서 헤저의 주기적인 특성은 특히 감동적입니다. 길고 짧은 것의 수가 거의 같다는 사실은 물론 불균형의 특별한 사용을 허용하지 않기 때문에 유감입니다 ...
불행히도 당신이 본 것은 주기적이지 않습니다. Prosto Sip은 파생 상품으로 실제 배송이 이루어지지 않습니다. 따라서 현재 선물이 만료된 후 모든 미결제 계약이 붕괴되고 미결제약정이 급격히 하락합니다. 그런 다음 헤지 거래자의 포지션도 새로운 만기까지 단조롭게 증가하기 시작합니다. 저것들. 일반적으로 미결제약정의 역학을 반복할 뿐이며 이는 돈을 벌기에 충분하지 않습니다.
...하지만 여기에서 헤징을 하고 있는 큰 소년들과 실제로 SP500 주식 바스켓에 대한 SP500 선물 차익거래는 당일보다 낮은 시간대에, 따라서 COT 보고 기간보다 아래에 있다는 것을 이해해야 합니다. 당신은 그들을 여기에서 볼 수 없습니다. 큰 소년은 그들이 그렇게 발견 될 수 있다고 생각하는만큼 멍청하지 않습니다.
귀하가 설명한 것은 순수한 투기 거래입니다. 헤지 거래자는 금지되어 있습니다(그래서 투기꾼으로 등록하고 계속 진행하려면 투기꾼입니다). 헤지 거래자는 기초 현물 자산을 가지고 있어야 하고 자신의 헤지를 사용하여 이를 시장에 가져와야 합니다. 게다가, 헤지 거래자는 그렇게 많은 거래량을 올리거나 내릴 수 없습니다. 그들의 위치를 보세요. 수백만 개의 계약(!)이며 30-60명의 플레이어에게만 배포되며 이는 항상 전체 시장 규모의 70-90%입니다. 그러한 거래량으로 어떤 종류의 일중 거래에 대해 이야기할 수 있습니까?
불행히도 당신이 본 것은 주기적이지 않습니다. Prosto Sip은 파생 상품으로 실제 배송이 이루어지지 않습니다. 따라서 현재 선물이 만료된 후 모든 미결제 계약이 붕괴되고 미결제약정이 급격히 하락합니다. 그런 다음 헤지 거래자의 포지션도 새로운 만기까지 단조롭게 증가하기 시작합니다. 저것들. 일반적으로 미결제약정의 역학을 반복할 뿐이며 이는 돈을 벌기에 충분하지 않습니다.
귀하가 설명한 것은 순수한 투기 거래입니다. 헤지 거래자는 금지되어 있습니다(그래서 투기꾼으로 등록하고 계속 진행하려면 투기꾼입니다). 헤지 거래자는 기초 현물 자산을 가지고 있어야 하고 자신의 헤지를 사용하여 이를 시장에 가져와야 합니다. 게다가, 헤지 거래자들은 그렇게 많은 거래량을 올리거나 내릴 수 없습니다. 그들의 위치를 보세요. 수백만 개의 계약(!)이며 30-60명의 플레이어에게만 배포되며 이는 항상 전체 시장 규모의 70-90%입니다. 그러한 거래량으로 어떤 종류의 일중 거래에 대해 이야기할 수 있습니까?
공적인 면에 대해 글을 쓰면 그게 다지만, 자기 자신을 위해 헤징을 하는 참가자들이 많다. 누구나 할 수 있습니다. 이것이 얼마나 빠른지 - 당신은 Nanex 보도 자료의 줄 사이를 읽을 수 있습니다. 여기서 그들은 고객의 실제 데이터가 이상하게 가라앉는 것을 정당화했습니다. 그건 그렇고, 그들은 또한 응용 프로그램 흐름의 밀도 측면에서 유동성의 저하 (더 정확하게는 유동성의 오버플로)를 보여주었습니다.
두 번째 요점은 저에게 놀라운 일이었습니다. 오랫동안 이미 실제 주식이 선물을 지배하는 지수를 지배하지만 정확히 그 반대라는 것이 밝혀졌습니다. 꼬리가 개처럼 흔들립니다.
... 불균형에 대해 말하자면:
이번에는 더 "내부자" 간장입니다. 이 지표는 스토캐스틱에 싸인 롱 헤지 거래자 포지션과 숏 헤지 거래자 포지션 간의 순 불균형을 나타냅니다. 녹색 원은 롱 포지션을 선호하는 극단적인 불균형(확률론적 관점에서)을 보여주고, 빨간색 원은 숏 포지션을 선호합니다. 이 상품에 대한 미래 가격과 대기업의 불균형 수준 사이의 관계는 분명합니다. 그리고 이것이 오늘날까지 내려갈 필요는 전혀 없습니다.
콩은 훌륭하지만 이것은 시장의 자체 부분이고 시피는 다르며 다른 것이 있습니다. 모든 곳에 미묘함이 있습니다.