흥미로운. 그러나 다시, 증분 또는 모듈러스(변동성)에만 의존하는 상호 정보가 0이 아닌 이유는 무엇입니까? 조건부 이분산성에서 상호 정보는 0입니까?
효율적 시장 가설을 포기함으로써 우리는 기억력이 있는 시장의 팔에 안착하게 됩니다. 다음 뉘앙스를 주목하고 싶습니다.
Box와 Jenkins는 시장의 비정상성은 차이를 취함으로써 제거될 수 있다고 믿었습니다. 괄호가 정수인 시리즈 I(0), I(1) 등이 있습니다. 그러나 차를 정수로 취한다는 가정은 너무 강한 가정이라는 상당히 강한 의견이 있습니다. 메모리가 긴 시계열이라고 불리는 Ryket은 부분적으로 적분된 계열이 특징입니다. 또한 적분의 분수 값과 허스트 지수 사이에는 직접적인 관계가 있습니다.
그 후, 우리는 효율적인 시장을 잊고 관찰 간의 의존성에 대한 아이디어가 비정상적으로 높아지는 프랙탈리티의 위치에 완전히 빠지게 됩니다.
HideYourRichess :
그들은 sp500의 헤저를 의미했습니다.SP500 헤지 거래자:
흥미로운. 그러나 다시, 증분 또는 모듈러스(변동성)에만 의존하는 상호 정보가 0이 아닌 이유는 무엇입니까? 조건부 이분산성에서 상호 정보는 0입니까?
효율적 시장 가설을 포기함으로써 우리는 기억력이 있는 시장의 팔에 안착하게 됩니다. 다음 뉘앙스를 주목하고 싶습니다.
Box와 Jenkins는 시장의 비정상성은 차이를 취함으로써 제거될 수 있다고 믿었습니다. 괄호가 정수인 시리즈 I(0), I(1) 등이 있습니다. 그러나 차를 정수로 취한다는 가정은 너무 강한 가정이라는 상당히 강한 의견이 있습니다. 메모리가 긴 시계열이라고 불리는 Ryket은 부분적으로 적분된 계열이 특징입니다. 또한 적분의 분수 값과 허스트 지수 사이에는 직접적인 관계가 있습니다.
그 후, 우리는 효율적인 시장을 잊고 관찰 간의 의존성에 대한 아이디어가 비정상적으로 높아지는 프랙탈리티의 위치에 완전히 빠지게 됩니다.
SP500 헤지 거래자:
효율적인 시장은 현재 가장 좋은 가격에 사거나 가장 저렴한 가격에 가장 좋은 가격에 팔 수 있도록 합니다. 모두.
어떤 이론, 어떤 가설? 이 모든 것을 어디서 얻습니까?
효율적인 시장은 현재 가장 좋은 가격에 사거나 가장 저렴한 가격에 가장 좋은 가격에 팔 수 있도록 합니다. 모두.
이것은 이론, 가설 등이 맞다면 바로 그 결과입니다.
네, 그리고 파블로프의 개 반사신경은 파블로프가 개 반사신경에 대해 연구한 결과입니다.
효율적인 시장은 현재 가장 좋은 가격에 사거나 가장 저렴한 가격에 가장 좋은 가격에 팔 수 있도록 합니다. 모두.
어떤 이론, 어떤 가설? 이 모든 것을 어디서 얻습니까?
이것은 유동적인 시장입니다 - 최소한의 슬리피지 손실(현재 최고의 가격과의 편차)으로 필요한 양을 매매합니다.
유동성은 주어진 시장에서 자산의 특성 중 하나에 불과합니다.
네, 그리고 파블로프의 개 반사신경은 파블로프가 개 반사신경에 대해 연구한 결과입니다.
당신의 어리석음을 그렇게 적극적으로 보여줄 필요는 없습니다.
효율적 시장 가설은 여전히 가장 좋은 가격에 구매할 수 있는 능력을 의미합니다. 개의 반사 신경이 중추 및 말초 신경계의 존재와 Pavlov가 연구한 작업 법칙에 따라 발생하는 것처럼.
SP500 헤지 거래자: