주기성 문제는 TA를 수년간 사용했기 때문에 거의 이해되지 않았습니다. 그리고 분석으로 전환한 후에야 한 단계 더 올라갈 수 있었습니다.
여기서 나는 어떻게든 새로운 방법으로 시세의 추세를 없애고 추세를 제거하는 것 외에도 자동으로 순환성을 제거합니다. 그런 다음 순환성에 해당하는 매개변수가 0이 아닌 것을 보고 놀랐습니다! EURUSD H1이었고 눈에 보이는 주기성은 없었지만 알고리즘은 주기성을 보았습니다. 동시에 잔류물의 품질이 향상되었습니다.
내 여러 게시물에서 시간이 인수로 명시적으로 명시된 모델의 특정 예를 참조합니다. 대신 모니터를 관리해야 합니다.
견적의 통계적 분석에서 기본 기술은 견적의 추세를 줄이는 것입니다. 왜냐하면 결정론적 구성 요소가 있으면 통계가 왜곡되기 때문입니다. 표준 기술은 a*t 또는 a*t2로 모델에 추세를 포함하는 것입니다. 일반적으로 이것은 눈에 충분합니다. 여기서 시간은 직접 함수 인수입니다.
*t 또는 *t^2가 추세라는 것을 엄격하게 증명할 수 없습니다. 데이터의 다른 부분에서 이러한 항을 사용하여 모델의 매개변수를 추정할 때 계수는 통계적으로 유의하게 다릅니다(이전 논의에서 체비쇼프 부등식을 사용하여 이를 확인하는 것을 제안했습니다). 추정 오차는 없지만 모델의 잘못된 사양 - 이 경우 R^2=0.99라도 의미가 없습니다.
문제의 철학적 측면을 분석적(알고리즘적) 세부 사항과 구별해 보겠습니다.
철학적인 측면에서 나는 가격이 태양의 반점에 달려 있다고 주장합니다. 그리고 다른 스레드에서 반박하겠습니다.
이 스레드에서 저는 다음과 같이 말합니다.
1. 교활한 시민들이 가격을 조작한다.
2. 우리는 시계열 을 사용하여 작업할 때 시간을 명시적 으로 고려할 수 있거나(예: 주기성) 시간을 명시적 으로 고려할 수 없지만 작업하는 모든 숫자는 시간에 따라 엄격하게 정렬됩니다. 주제를 흑점으로 돌리려는 시도는 다른 스레드에 있습니다.
(주어진 시점에서의) 수요와 공급의 비율은 (주어진 시점에서의) 물가 수준으로 표현됩니다.
괄호 안에 있는 내용 - 독립 변수이기 때문에 방정식에서 어떻게든 제외해야 합니다.
추가 차원으로 시간 척도가 존재하면 역학에서 공급/수요와 가격 간의 관계를 추적하고 이 관계의 속성을 강조할 수 있습니다.
잡아야 합니다. 시간은 보조 도구입니다.
임호.
(주어진 시점에서의) 수요와 공급의 비율은 (주어진 시점에서의) 물가 수준으로 표현됩니다.
그래서 이것은 사실이 아닙니다. 이것은 가격이 재전복으로 점프하는 경향이 있는 값입니다. 이 값을 알면 점프를 무시하거나 자신의 목적을 위해 사용할 수 있습니다))
수요와 공급의 비율은 우리에게 깊숙이 숨겨져 있고 온갖 필터로 가려져 있습니다.
그래서 이것은 사실이 아닙니다. 이것은 가격이 재전복으로 점프하는 경향이 있는 값입니다. 이 값을 알면 점프를 무시하거나 자신의 목적을 위해 사용할 수 있습니다))
당연히 이것은 비효율의 징후이며, 공급/수요와 가격 사이에 위상 변화가 있습니다.
우리는 그것을 통해 돈을 벌려고 노력하고 있습니다.)
필터가 허용하는 한(.
당연히 이것은 비효율의 징후이며, 공급/수요와 가격 사이에 위상 이동이 있습니다.
우리는 그것을 통해 돈을 벌려고 노력하고 있습니다.)
이해/추론 무엇? 그 시간이 근본 원인이 아닙니까? 마치 역학에서 운동 방정식을 컴파일할 때 시간이 아니라 실제 근본 원인이 중요하다는 사실을 모르는 것 같습니다.
응.
나는 이미 새 스레드를 시작하고 키를 떨어뜨린 위치에서 키를 찾은 방법에 대해 다른 사람들에게 말할 것을 제안했습니다. 예를 들어 실제 모니터링과 같은 실제 예가 더 좋습니다.
그리고 나는 그러한 설득에 굴복하지 않을 것입니다. 돈은 침묵을 사랑합니다.
허물을 찾지 말라는 가장 단순한 비유였다. 당신은 고대 스콜라 문제를 다루었습니다. 나는 그녀가 이 사건과 아무 관련이 없다는 것을 설명했다.
나에게 당신의 주장은 설득력이 없습니다. 당신은 내 주장을 고수할 것입니다.
방법 것입니다? 당신은 지금이 때가 아니라고 말합니다. 당신이 그것에 대해 더 잘 알고 있습니다. 그리고 지금이 때가 아니라는 것도 이해합니다.
나는 그것에 대해 전혀 신경 쓰지 않습니다. 당신이 근본주의자라면 그렇게 말할 것입니다. 가혹해서 죄송합니다.
그리고 지금 무엇이 바뀌고 있습니까? 나는 또한 근본 원인을 찾고 있는데, 그 중에는 시간이 없습니다. 우리는 합의에 도달했습니까?
확인.
글쎄, 그것이 내가 홍수범의 기둥을 문지르라고 제안했을 때 내가 말한 것입니다.
예, 그대로 두십시오. 모니터가 이미 깨지고 있습니다. 근본 원인이 맞지 않습니다.
어쨌든 나는 시계열에서 시간 의 역할을 어느 정도 명확하게 공식화했습니다.
주기성 문제는 TA를 수년간 사용했기 때문에 거의 이해되지 않았습니다. 그리고 분석으로 전환한 후에야 한 단계 더 올라갈 수 있었습니다.
여기서 나는 어떻게든 새로운 방법으로 시세의 추세를 없애고 추세를 제거하는 것 외에도 자동으로 순환성을 제거합니다. 그런 다음 순환성에 해당하는 매개변수가 0이 아닌 것을 보고 놀랐습니다! EURUSD H1이었고 눈에 보이는 주기성은 없었지만 알고리즘은 주기성을 보았습니다. 동시에 잔류물의 품질이 향상되었습니다.
그래서 인용문에서 시간에 대한 의존성에 많은 관심을 기울였습니다.
내 여러 게시물에서 시간이 인수로 명시적으로 명시된 모델의 특정 예를 참조합니다. 대신 모니터를 관리해야 합니다.
견적의 통계적 분석에서 기본 기술은 견적의 추세를 줄이는 것입니다. 왜냐하면 결정론적 구성 요소가 있으면 통계가 왜곡되기 때문입니다. 표준 기술은 a*t 또는 a*t2로 모델에 추세를 포함하는 것입니다. 일반적으로 이것은 눈에 충분합니다. 여기서 시간은 직접 함수 인수입니다.
*t 또는 *t^2가 추세라는 것을 엄격하게 증명할 수 없습니다. 데이터의 다른 부분에서 이러한 항을 사용하여 모델의 매개변수를 추정할 때 계수는 통계적으로 유의하게 다릅니다(이전 논의에서 체비쇼프 부등식을 사용하여 이를 확인하는 것을 제안했습니다). 추정 오차는 없지만 모델의 잘못된 사양 - 이 경우 R^2=0.99라도 의미가 없습니다.
분명히 당신은 근본주의자입니다.
이 질문에 답을 하면 안 될까요? 확실히 때가 아닙니다.