한편으로 우리의 모든 계산은 시간과 관련된 특정 시간에 이루어진 관찰을 기반으로 하며 일반적 으로 시계열 로 작업합니다.
당신은 시계열 을 다루고 있습니다. 그리고 동일한 질문이 있습니다. 가격 = 시계열이라는 사실에 대한 근거는 어디에 있습니까? 너무 편안하기 때문에? 보통 그렇게 하기 때문에?
faa1947 :
하지만.
1. 모델링할 때 시간을 고려 하지 않고 시간을 참조 하여 따옴표(시계열임)로 작업할 수 있습니다. 핸디캡에 대해 이야기하는 경우 적어도 하루 중 시간에 따라 틱 수에 이러한 주기가 있지만 일반적으로 시간 주기는 고려되지 않습니다. 그러나 농산물을 거래하는 경우 순환 모델에서 고려해야 할 시간을 고려해야 합니다. 이 미묘함은 모든 계량 경제학 패키지에서 명확하게 볼 수 있습니다.
2. 뉘앙스가 하나 더 있습니다. 견적의 통계적 분석에서 기본 기술은 견적의 추세를 줄이는 것입니다. 왜냐하면 결정론적 구성 요소가 있으면 통계가 왜곡되기 때문입니다. 표준 기술은 a*t 또는 a*t2로 모델에 추세를 포함하는 것입니다. 일반적으로 이것은 눈에 충분합니다. 여기서 시간은 직접 함수 인수입니다.
가격은 일반적으로 허용되는 시간의 관점에서 고려하면 마틴게일입니다( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). 또는 그와 매우 유사합니다. 따라서 합리적인 전략으로는 "수익"을 얻을 수 없습니다.
12월, 크리스마스 지역의 시장은 하찮은 양("얇은")으로 데운 것처럼 날아가고 때로는 수십억 개의 양으로 움직일 수 없습니다.
왜 이런 일이 일어나고 있는지, 나는 얇고 "두꺼운"시장의 물리적 본질을 파악할 수 없습니다. 많은 사람들이 구매하고 동시에 같은 묶음이 판매되는 경우 혼란이 있었기 때문에 볼륨이 큰 것으로 이해합니다. 그러나 델타가 존재하며 매수와 매도의 차이는 시장의 얇음과 두께에 관계없이 쌍의 움직임을 결정해야 합니다. 이 델타는 이 움직임 동안 가격이 어떤 트릭을 가져왔는지에 관계없이 시작점에서 끝점까지의 거리(핍)에 정비례해야 합니다. 아니면 내가이 문제를 오해하고 있습니까?
나에게 얇은 시장, 이것은 당신이 보장받을 수있는 곳일뿐입니다. 일부 동지들은 비현실적인 가격을 설정하고 쌍의 가격이 다른 것처럼 이것은 볼륨으로 확인되지 않으므로이 모든 것이 헛소리, 거래를 열 수 있습니다 반대 방향으로.
왜 이런 일이 일어나고 있는지, 나는 얇고 "두꺼운"시장의 물리적 본질을 파악할 수 없습니다. 많은 사람들이 구매하고 동시에 같은 묶음이 판매되는 경우 혼란이 있었기 때문에 볼륨이 큰 것으로 이해합니다. 그러나 델타가 존재하며 매수와 매도의 차이는 시장의 얇음과 두께에 관계없이 쌍의 움직임을 결정해야 합니다. 이 델타는 이 움직임 동안 가격이 어떤 트릭을 가져왔는지에 관계없이 시작점에서 끝점까지의 거리(핍)에 정비례해야 합니다. 아니면 내가이 문제를 오해하고 있습니까?
나에게 얇은 시장, 이것은 당신이 보장받을 수있는 곳일뿐입니다. 일부 동지들은 비현실적인 가격을 설정하고 쌍의 가격이 다른 것처럼 이것은 볼륨으로 확인되지 않으므로이 모든 것이 헛소리, 거래를 열 수 있습니다 반대 방향으로.
요컨대, 델타는 비례하지 않습니다 - 가격은 실제가 아닙니다))
당신의 추론은 가격 움직임과 아무 관련이 없습니다. "실제 가격"의 실제 정의를 입력하지 않았으며 이제 나머지를 이 정의에 맞추려고 합니다.
이상적으로, 과학에 따르면 시장은 "가격이 오를 것"이라는 군중의 의견에 따라 움직이며 이것이 가격이 상승하는 이유입니다.
처음에 제가 링크한 내용은 군중의 의견이 형성될 수 있으며 이러한 형성된 의견은 가격의 "현실"과 관련이 없음을 보여줍니다.
제가 알기로는 귀하의 "실제" 가격은 잘 알려진 "실효 가격"입니다. 이것은 내가 부정하는 것입니다.
70년대에 금본위 제가 폐지되기 이전에는 가격 변동이 특정 경제 현실을 반영했다고 생각합니다. 그 메커니즘은 수요와 공급이었습니다. 오늘날은 그렇지 않습니다. 가장 눈에 띄는 것은 생산과 무관한 유가다. 기름 소비도 아닙니다. 그리고 그들은 인쇄된 미국 논문의 수와 관련이 있습니다. 우리는 같은 이름의 영화를 기반으로 한 매트릭스에 살고 있습니다. 세상은 누군가에 의해 발명되었습니다. 내가 인용한 자료는 특정 개인의 이름을 나타냅니다. 비밀이 밝혀진 경우는 극히 드물다. 보통 우리는 이것을 모릅니다.
내가 쓴 모든 것은 우리에게 매우 긍정적입니다. 모든 시장에는 추세가 있습니다. 군중의 의견을 올바른 방향으로 형성해야하기 때문에 시장을 즉시 회전시키는 것은 불가능합니다. 승자는 군중의 의견을 형성하기 시작한 사람입니다. 그는 "선도 지표"를 가지고 있습니다. 우리는 항상 이미 움직이는 전차와 약간의 돈을 탈 수 있다는 희망을 가지고 있습니다. 그러나 이것은 우리가 추세를 믿고 확률론적 넌센스를 믿지 않는 경우입니다.
HideYourRichess : 시계열을 다루고 있습니다. 그리고 같은 질문이 있습니다. 가격 = 시계열이라는 사실에 대한 근거는 어디에 있습니까? 너무 편안하기 때문에? 보통 그렇게 하기 때문에?
다시 말하지만, 당신은 정당성을 가지고 있습니다 ... 기능 선택에 관한 지점에서도 같은 것이 있었지만 시장에 TI의 적용 가능성을 정당화하는 데만 필요했습니다.
" 가격 \ u003d 시계열 " 단순히 그것이 너무 편리하기 때문에 - 적어도 500년 동안. 단 한 명의 수학자나 실무자가 이러한 중세 철학적 넌센스에 올라가서 명시적 시간 함수 f로 설명된 과정에서 다음을 선언하려고 하지 않습니다. (t), 시간 - 근본 원인.
그래서 결국 위로 던진 돌의 움직임에 근본 원인은 시간이라는 점까지 가라앉는 것이 가능하다. 그러나 이것은 그렇지 않습니다. 뉴턴의 법칙에는 시간이 명시적으로 포함되어 있지 않으며 원인과 결과의 관계가 있습니다. 그러나 독립 변수가 시간인 이러한 법칙에서 많은 차이점이 발생합니다. 편리합니다.
글쎄, 이익이없는 궤변에 이미 참여하기에 충분합니다. 근본 원인과 어리석은 독립 변수를 혼동하지 마십시오.
가격은 일반적으로 허용되는 시간의 관점에서 고려하면 마틴게일입니다( https://www.mql5.com/en/articles/1446 ). 또는 그와 매우 유사합니다. 따라서 합리적인 전략으로는 "수익"을 얻을 수 없습니다.
가격을 형성하는 프로세스의 관점에서 가격을 고려하면 마틴게일이 아닙니다.
마틴게일이든 아니든 마틴게일은 그저 바라보는 방식이거나 믿음의 문제일 뿐입니다. 가격을 다르게 보는 여러 학교가 있습니다. 첫 번째는 근본주의자이며 형성 과정을 보고 원인을 알고 있다고 확신합니다. 그들은 종종 마틴게일이 무엇인지조차 모릅니다. 그들은 그것을 필요로하지 않으며 심지어 해롭습니다.
두 번째는 이러한 주장된 이유를 추상화하고 어리석게도 가격을 시간(예: 막대 번호)의 함수로 보고 예측하려고 하는 차티스트(기술적 분석)입니다. 그것은 그들에게 편리합니다. 그게 전부입니다. 시간이 가격 움직임의 근본 원인인지 아닌지는 전혀 신경 쓰지 않습니다. 물론 근본주의자들도 마찬가지입니다.
실제 볼륨이 없습니다
자신과 모든 사람을 위한 답변입니다. 이 책을 어디에서 받고 싶습니까?
MT5에는 실제 볼륨이 있지만 브로커가 가지고 있는 볼륨만 있습니다. 브로커는 다른 볼륨을 제공할 수 없습니다.
일종의 교활함: "다르지만 변합니다." 독립적으로 바뀌나요? 이 진술에는 백이 있지만.
한편으로 우리의 모든 계산은 시간과 관련된 특정 시간에 이루어진 관찰을 기반으로 하며 일반적 으로 시계열 로 작업합니다.
당신은 시계열 을 다루고 있습니다. 그리고 동일한 질문이 있습니다. 가격 = 시계열이라는 사실에 대한 근거는 어디에 있습니까? 너무 편안하기 때문에? 보통 그렇게 하기 때문에?
하지만.
1. 모델링할 때 시간을 고려 하지 않고 시간을 참조 하여 따옴표(시계열임)로 작업할 수 있습니다. 핸디캡에 대해 이야기하는 경우 적어도 하루 중 시간에 따라 틱 수에 이러한 주기가 있지만 일반적으로 시간 주기는 고려되지 않습니다. 그러나 농산물을 거래하는 경우 순환 모델에서 고려해야 할 시간을 고려해야 합니다. 이 미묘함은 모든 계량 경제학 패키지에서 명확하게 볼 수 있습니다.
2. 뉘앙스가 하나 더 있습니다. 견적의 통계적 분석에서 기본 기술은 견적의 추세를 줄이는 것입니다. 왜냐하면 결정론적 구성 요소가 있으면 통계가 왜곡되기 때문입니다. 표준 기술은 a*t 또는 a*t2로 모델에 추세를 포함하는 것입니다. 일반적으로 이것은 눈에 충분합니다. 여기서 시간은 직접 함수 인수입니다.
가격은 일반적으로 허용되는 시간의 관점에서 고려하면 마틴게일입니다( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). 또는 그와 매우 유사합니다. 따라서 합리적인 전략으로는 "수익"을 얻을 수 없습니다.
가격을 형성하는 프로세스의 관점에서 가격을 고려하면 마틴게일이 아닙니다.
12월, 크리스마스 지역의 시장은 하찮은 양("얇은")으로 데운 것처럼 날아가고 때로는 수십억 개의 양으로 움직일 수 없습니다.
왜 이런 일이 일어나고 있는지, 나는 얇고 "두꺼운"시장의 물리적 본질을 파악할 수 없습니다. 많은 사람들이 구매하고 동시에 같은 묶음이 판매되는 경우 혼란이 있었기 때문에 볼륨이 큰 것으로 이해합니다. 그러나 델타가 존재하며 매수와 매도의 차이는 시장의 얇음과 두께에 관계없이 쌍의 움직임을 결정해야 합니다. 이 델타는 이 움직임 동안 가격이 어떤 트릭을 가져왔는지에 관계없이 시작점에서 끝점까지의 거리(핍)에 정비례해야 합니다. 아니면 내가이 문제를 오해하고 있습니까?
나에게 얇은 시장, 이것은 당신이 보장받을 수있는 곳일뿐입니다. 일부 동지들은 비현실적인 가격을 설정하고 쌍의 가격이 다른 것처럼 이것은 볼륨으로 확인되지 않으므로이 모든 것이 헛소리, 거래를 열 수 있습니다 반대 방향으로.
요컨대, 델타는 비례하지 않습니다 - 가격은 실제가 아닙니다))
선형 회귀에 만족하지 못하는 이유는 무엇입니까? 결국, 선택한 기능적 형태가 중복되는지 여부를 항상 확인하면서 모델의 기능적 형태를 복잡하게 할 필요성을 정당화하는 방법이 오랫동안 있었습니다.
그 시간이 쌓여서 선형회귀라는 말을 던지다니....... 더 보호해주세요.
가격은 일반적으로 허용되는 시간의 관점에서 고려하면 마틴게일입니다( https://www.mql5.com/en/articles/1446 ). 또는 그와 매우 유사합니다. 따라서 합리적인 전략으로는 "수익"을 얻을 수 없습니다.
당신은 시계열을 다루고 있습니다. 그리고 동일한 질문이 있습니다. 가격 = 시계열이라는 사실에 대한 근거는 어디에 있습니까? 너무 편안하기 때문에? 보통 그렇게 하기 때문에?
막대 위로 마우스를 가져가면 플레이트 상단에 있는 시간이라는 단어가 표시됩니다. 거의 모든 지표를 열 수 있습니다. 기간 또는 그 유사어가 있습니다. 아니면 이것은 당신을 위한 농담입니까?
가격을 형성하는 프로세스의 관점에서 가격을 고려하면 마틴게일이 아닙니다.
통화는 말할 것도 없고 어떤 자산의 가격을 형성하는 특정 프로세스가 있다고 주장하는 특정 기능(모델)이 기억나지 않습니다.
그래서 방법? 이러한 건전한 방법으로 성공합니다.
그것들이 당신에게 알려져 있지 않고 이해를 위해 접근할 수 없는 것처럼 보인다는 사실로부터 아무것도 뒤따르는 것이 없습니다.
Yusuf, Ananimus, 그리고 나는 몇 가지 관련 주제를 다루었습니다. 그들은 당신과 아무 관련이 없습니다.
죄송하지만 제가 topikstarter인 것 같습니다.
1. 거래가 이미 이루어진 가격을 봅니다. 이것은 Reuters 에이전시가 시세를 표시하는 방법입니다(가격이 분당 수십 번 스프레드를 쉽게 커버할 수 있기 때문에 pipser의 꿈). 주식 시장에서 우리는 Bid와 Ask를 형성하는 지정가 주문을 봅니다.
2. 단일 플랫폼이 없기 때문에 외환 거래량은 가상의 것입니다.
3. 유로 선물은 유로벅스와 함께 합니다. 따라서 유로의 실질 거래량은 선물에서 가져올 수 있습니다.
4. 가격을 1pip 또는 5pip으로 움직이기 위한 특정 금액은 없습니다. 수요와 공급의 만족이 있습니다. 유로프랑을 보세요. 일일 범위는 간신히 5 포인트를 초과합니다.
5. MT에서 우리에게 오는 모든 것은 깎은 견적이며 모든 달콤한 주문은 이미 구현되었습니다.
3. 유로 선물은 유로벅스와 함께 합니다. 따라서 유로의 실질 거래량은 선물에서 가져올 수 있습니다.
왜 이런 일이 일어나고 있는지, 나는 얇고 "두꺼운"시장의 물리적 본질을 파악할 수 없습니다. 많은 사람들이 구매하고 동시에 같은 묶음이 판매되는 경우 혼란이 있었기 때문에 볼륨이 큰 것으로 이해합니다. 그러나 델타가 존재하며 매수와 매도의 차이는 시장의 얇음과 두께에 관계없이 쌍의 움직임을 결정해야 합니다. 이 델타는 이 움직임 동안 가격이 어떤 트릭을 가져왔는지에 관계없이 시작점에서 끝점까지의 거리(핍)에 정비례해야 합니다. 아니면 내가이 문제를 오해하고 있습니까?
나에게 얇은 시장, 이것은 당신이 보장받을 수있는 곳일뿐입니다. 일부 동지들은 비현실적인 가격을 설정하고 쌍의 가격이 다른 것처럼 이것은 볼륨으로 확인되지 않으므로이 모든 것이 헛소리, 거래를 열 수 있습니다 반대 방향으로.
요컨대, 델타는 비례하지 않습니다 - 가격은 실제가 아닙니다))
당신의 추론은 가격 움직임과 아무 관련이 없습니다. "실제 가격"의 실제 정의를 입력하지 않았으며 이제 나머지를 이 정의에 맞추려고 합니다.
이상적으로, 과학에 따르면 시장은 "가격이 오를 것"이라는 군중의 의견에 따라 움직이며 이것이 가격이 상승하는 이유입니다.
처음에 제가 링크한 내용은 군중의 의견이 형성될 수 있으며 이러한 형성된 의견은 가격의 "현실"과 관련이 없음을 보여줍니다.
제가 알기로는 귀하의 "실제" 가격은 잘 알려진 "실효 가격"입니다. 이것은 내가 부정하는 것입니다.
70년대에 금본위 제가 폐지되기 이전에는 가격 변동이 특정 경제 현실을 반영했다고 생각합니다. 그 메커니즘은 수요와 공급이었습니다. 오늘날은 그렇지 않습니다. 가장 눈에 띄는 것은 생산과 무관한 유가다. 기름 소비도 아닙니다. 그리고 그들은 인쇄된 미국 논문의 수와 관련이 있습니다. 우리는 같은 이름의 영화를 기반으로 한 매트릭스에 살고 있습니다. 세상은 누군가에 의해 발명되었습니다. 내가 인용한 자료는 특정 개인의 이름을 나타냅니다. 비밀이 밝혀진 경우는 극히 드물다. 보통 우리는 이것을 모릅니다.
내가 쓴 모든 것은 우리에게 매우 긍정적입니다. 모든 시장에는 추세가 있습니다. 군중의 의견을 올바른 방향으로 형성해야하기 때문에 시장을 즉시 회전시키는 것은 불가능합니다. 승자는 군중의 의견을 형성하기 시작한 사람입니다. 그는 "선도 지표"를 가지고 있습니다. 우리는 항상 이미 움직이는 전차와 약간의 돈을 탈 수 있다는 희망을 가지고 있습니다. 그러나 이것은 우리가 추세를 믿고 확률론적 넌센스를 믿지 않는 경우입니다.
다시 말하지만, 당신은 정당성을 가지고 있습니다 ... 기능 선택에 관한 지점에서도 같은 것이 있었지만 시장에 TI의 적용 가능성을 정당화하는 데만 필요했습니다.
" 가격 \ u003d 시계열 " 단순히 그것이 너무 편리하기 때문에 - 적어도 500년 동안. 단 한 명의 수학자나 실무자가 이러한 중세 철학적 넌센스에 올라가서 명시적 시간 함수 f로 설명된 과정에서 다음을 선언하려고 하지 않습니다. (t), 시간 - 근본 원인.
그래서 결국 위로 던진 돌의 움직임에 근본 원인은 시간이라는 점까지 가라앉는 것이 가능하다. 그러나 이것은 그렇지 않습니다. 뉴턴의 법칙에는 시간이 명시적으로 포함되어 있지 않으며 원인과 결과의 관계가 있습니다. 그러나 독립 변수가 시간인 이러한 법칙에서 많은 차이점이 발생합니다. 편리합니다.
글쎄, 이익이없는 궤변에 이미 참여하기에 충분합니다. 근본 원인과 어리석은 독립 변수를 혼동하지 마십시오.
가격은 일반적으로 허용되는 시간의 관점에서 고려하면 마틴게일입니다( https://www.mql5.com/en/articles/1446 ). 또는 그와 매우 유사합니다. 따라서 합리적인 전략으로는 "수익"을 얻을 수 없습니다.
가격을 형성하는 프로세스의 관점에서 가격을 고려하면 마틴게일이 아닙니다.
마틴게일이든 아니든 마틴게일은 그저 바라보는 방식이거나 믿음의 문제일 뿐입니다. 가격을 다르게 보는 여러 학교가 있습니다. 첫 번째는 근본주의자이며 형성 과정을 보고 원인을 알고 있다고 확신합니다. 그들은 종종 마틴게일이 무엇인지조차 모릅니다. 그들은 그것을 필요로하지 않으며 심지어 해롭습니다.
두 번째는 이러한 주장된 이유를 추상화하고 어리석게도 가격을 시간(예: 막대 번호)의 함수로 보고 예측하려고 하는 차티스트(기술적 분석)입니다. 그것은 그들에게 편리합니다. 그게 전부입니다. 시간이 가격 움직임의 근본 원인인지 아닌지는 전혀 신경 쓰지 않습니다. 물론 근본주의자들도 마찬가지입니다.
다른 학교가 있지만 우리는 그것에 대해 이야기하지 않을 것입니다.