기하학적 유사성을 가진 예는 자기 유사성 계수로서 허스트의 본질이 무엇인지 명확하게 이해하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, R/S 분석에 대한 기하학적 해석을 제공할 수 있습니다. 크기 1의 자를 사용하고 이 자로 R/S를 측정하고 크기 2의 자를 사용하여 측정을 반복합니다. 그리고 적절할 때까지 계속됩니다. 실제로 이런 식으로 분포의 동등성을 추정하고 그 과정에서 자기 유사성 계수를 계산합니다.
나는 약간 다른 "기하학적"인상을 가지고 있습니다. 즉, 크기 1의 행에 대해 크기 1의 눈금자가 사용되고 크기 2의 행에 대해 크기 2의 눈금자가 사용됩니다.
어쨌든 나는 당신 에게 기하학적 해석을 주거나 말하자면 그림에서 그러한 정의의 기하학적 의미가 무엇인지 보여주기를 진심으로 바랍니다.
개인적으로 위의 정의에서 자기유사성 계수인 허스트를 무한 길이의 자를 이용하여 R/S와 유사한 특성의 1차원으로 단순화한 것을 알 수 있다. 분명히, 이 정의에 따르면 무한 정규화 범위가 없는 계열은 0과 같은 허스트 지수를 갖습니다. 당신의 의견 것입니다?
물론, 논의의 틀을 넘어서려고 시도한 사람에게 기하학적 해석에 대한 도움을 요청하는 것은 완전히 논리적이지 않습니다. :)
실망시킬까봐 두렵지만 문헌에서 많이 볼 수 있는 R/S 차트 외에는 기하학적 해석을 제공할 수 없습니다. 내 의견으로는 Hurst 지수가 제한적인 특성일 수 있다는 것이 분명합니다.
일반적으로 나는 R/S 분석의 전문가로 자리 매김한 적이 없으며 반대로 계산상의 "무거움"과 그에 따른 비현실성 때문에 항상 이를 무시했다고 오랫동안 반복해서 말했습니다(적어도 저에게는 개인적으로) 모든 대표적인 테스트. 따라서 내 해석에서 특허적 진실을 분별하려고 하지 말라고 조언합니다.
개인적으로 연락하지 않았습니다. 하지만 답변을 해주셔서 위조 본인 확인이 되지 않았습니다. :)
질문에 관해서는 동일한 프로세스의 구현에 대한 분석 결과를 해석하는 오류에 관한 것이 아닙니다 (이러한 성급한 결론은 친절하게 faa1947 모든 두 번째 관찰을 제거하려면 측정 단위의 기간이 유지되어야 함을 보여줍니다. 그러나 무작위 급수의 합에 대한 순환 이동 평균이라는 바로 그 사실입니다.
이 때문에 견적 프로세스 자체와 최종 가격 궤적에 대한 이해가 없습니다.
그리고 기하학적인 코티르 보행이 일련의 무작위 프로세스(DC 필터에 의해 평활화되고 taframe의 이산화에 의해 거칠어짐)의 결과인 경우 이것이 어떻게 균일 분포(및 결과적으로 가우시안)와 일치합니까? 일부 인기 모델?
그건 그렇고, "매우 긴 기간"에 대한 "트렌드-웨이브-노이즈" 모델은 핸디캡과 관련된 어떤 비판도 견디지 못합니다.
금, 기름, 설탕 - 추세가 필요합니다. 인플레이션을 추정하려면...
;)
내가 "katsa"로, 순환의 사실은 정확히 그가 쓴 것입니다. 변위와 적분 특성에 약간의 차이가 있습니다. 실제로 동일한 샘플이 평가되고 자체적으로 잘 연관되어 있고 전주기가 나타날 것이 분명합니다.
견적 절차는 저도 잘 모르겠습니다. 유일한 것은 - 그의 시뮬레이션에서 좋은 근사치를 찾았습니다.
정말 놀라운 것은 많은 사람들이 유사성을 기하학적 유사성으로만 해석하려고 하는 끈기입니다. 이 매우 구체적인 유사성 예에도 불구하고 저는 High-Low와 |Close-Open| 간의 통계적 관계를 의미합니다. 이것이 실제 모습입니다. 그건 그렇고, Yuriy, ZZ에 대한 귀하의 예는 훨씬 더 나을 수 있지만 개인 계정에서 온 것 같아서 여기에 포함하지 않습니다.
이해할 수 없는 지속성의 또 다른 놀라운 예는 실제 급수에서 이상적인 프랙탈의 존재에 대한 요구입니다.
그건 그렇고, 아마도 패턴은 "거의 교란되지 않은" 프랙탈 전개의 일부일 뿐입니다. 물론 오래 갈 수는 없습니다.
나는 또한 분과 일을 비교하는 것이 올바르지 않다고 생각합니다. 예를 들어, 유로 분에는 거의 4백만 개의 바가 있습니다. 그리고 다른 날에는 3316입니다. 1분의 기록에서 매우 유사한 사이트를 많이 찾을 수 있다고 확신합니다.
최근의 리베이트 분포와 관련된 주제에서 벗어난 것은 실제로 전혀 주제에서 벗어난 것이 아니라 실제 유사성의 한 예입니다. 가격이 100포인트를 넘고 23% 롤백된 다음 다시 50포인트(총 150포인트)를 넘고 다시 23% 하락했습니다. 비슷하지 않습니까?
나는 "실제 나무는 프랙탈 나무와 다르기 때문에 프랙탈 과학이 필요하지 않다"와 같은 주장을 더 이상 고려하지 않을 것을 제안합니다.
다시 말해, "고전"이 눈송이를 그릴 때 우리에게 말하는 고전적인 정의 - 우리는 숫자 수준에서이 모든 것을 볼 수 없습니다. 대신에 "High-Low와 |Close-Open| 사이의 통계적 관계"가 있습니다. - 이것은 전통적인 브라운 운동으로 설명될 수 있습니다. 그리고 23% 롤백 - 개인적으로 무엇인지 명확하지 않습니다. 글쎄, 나는 방해하지 않을 것이다.
HideYourRichess : 다시 말해, "고전"이 눈송이를 그릴 때 우리에게 말하는 고전적인 정의 - 우리는 숫자 수준에서이 모든 것을 볼 수 없습니다. 대신에 "High-Low와 |Close-Open| 사이의 통계적 관계"가 있습니다. - 이것은 전통적인 브라운 운동으로 설명될 수 있습니다. 그리고 23% 롤백 - 개인적으로 무엇인지 명확하지 않습니다. 글쎄, 나는 방해하지 않을 것이다.
반복합니다. 실제 나무와 프랙탈 나무를 비교해 보세요. 이상에 가까운 개체를 성장시키려면 매우 특정한 조건이 필요합니다. 실생활에서 그러한 조건이 장기간 존재할 확률은 무시할 수 있습니다.
내가 틀리지 않는다면 당신은 Slutsky 효과에 대해 썼습니다. 그래서 적어도 "묻다"라는 의미로 쓰여졌습니다. 그 결과 집계된 데이터, 특히 이동 평균 에서 강력한 상관 관계와 의사 주기가 나타납니다. 이러한 "종속성"은 원칙적으로 존재하지 않아야 하는 임의 계열의 집계 데이터에도 나타납니다. 그들은 그것에 대해 물었다. 그는 자신의 설명을 했다.
이것은 또 다른 매력일 수도 있습니다. 실제로 프로세스 모델(사용된 분포 포함)이 없으면 아직 아무것도 증명하거나 반증할 수 없습니다.
내가 사용하는 프로세스 모델을 작성했습니다. 현실에 충분히 부합합니다. 그리고 말도 안되는 "황소"/ "곰"등. 죄송합니다 - 나는 믿지 않습니다. 그것은 매력도 아닙니다. 그것은 넌센스입니다.
그래서, 그것은 밝혀졌습니다 - 국가에 감탄합니다. 데모나 테스터에도 없습니다.
문제 목록을 작성합니다. 그런데 왜 읽어야 합니까? 귀찮게 하지마! 그것을 깊이 파고들 필요가 있습니다. 감탄에 대한 모든 종류의 똥을 작성하고 자신에서 심리학자를 구축하는 것이 좋습니다.o)
Matlab에서 ... :o)
모든 것이 고려되고 MT의 상태는 동일하므로 걱정하지 마십시오. 또 '연습'도 쉼 없이 연습하고 있어요 :o)
예, 이것은 일반적으로 작성되고 약간 다르게 이해되는 방식이 아닙니다. ARPSS는 본질적으로 공분산 행렬 보정이 있는 AR 모델입니다. ARPSS를 확장하는 구성 요소가 있습니다. 트렌드 모델(!), 브레이크아웃 모델(!), 많은 것들을 포함할 수 있습니다. 당신은 그에 대해 무엇을 했습니까? 내가 그에 대해 아무것도 모른다고 생각해? 저는 다른 것에 대해 글을 쓰고 있습니다. 이 모델을 따옴표에 직접 사용하지 않습니다. 무의미하다. 그는 내가 무작위 구조의 확률 시스템을 사용한다고 썼습니다. 그게 다야 - 당신은 무엇과 논쟁하고 있습니까? 따옴표에 사용할 수 있도록? 따옴표에 ARPSS? 축하합니다!
이것은 이 경우에 작동하지 않는 수학입니다. 필요한 조건 중 어느 것도 충족되지 않습니다. 음, 예, 자격 - 누가 주장합니까?
누가 주장했는가? 어떤 결과를 공유할 것인가? 여기: https://forum.mql4.com/ru/34527/page27에서 지금까지 MathCAD에서 150일 동안 25번의 거래를 포인트로 테스트한 결과를 제공했습니다. 또한 시스템의 온라인 테스트 지점에서 - 나는 조금 예측했습니다.
추신: 견적에 ARPSS를 적용하고 프로세스를 올바르게 식별할 수 있다면 기술을 보여주십시오.
Che는 고통스럽게 공격적입니다. 나는 결코 논쟁하지 않는다. 나에게 당신의 게시물을 주셔서 감사합니다.
Candid : Привести то он привёл, но на дальнейшем обсуждении это никак не сказалось - очень жаль, на мой взгляд, когда правильное определение, можно сказать, суть того, что изучается в вопросе самоподобия, никак не сказываетя, хотя бы на расчете самого коэффициента. У меня несколько другое "геометрическое" впечатление, а именно: для ряда размером 1 берётся линейка размером 1, для ряда размером 2 берётся линейка размером 2, и.т.д. - скорее всего, это не так, если под "другой размер ряда" имеется ввиду "другой ряд". Дело в том, что ряд остается неизменным.
해안선의 길이와 같은 기하학적 해석이 있습니다. 우리는 항상 같은 줄, 같은 해안선을 측정합니다. 그리고 재미는 자의 정확도가 증가함에 따라 해안선의 길이가 점점 더 길어진다는 것입니다. 우리가 하나의 자를 측정하고 무한한 길이를 측정한다면 해안선의 자기 유사성의 추정치가 얼마나 대략적인지 이해합니까? 추정의 정확도를 높이려면 길이가 다른 자를 사용하여 동일한 해안선(행)에 대한 이러한 모든 측정이 필요합니다. 각 척도 수준에 유사점이 있으면 모든 점이 하나의 직선에 놓입니다.
판스워스 18.09.2010 22:08
기하학적 유사성을 가진 예는 자기 유사성 계수로서 허스트의 본질이 무엇인지 명확하게 이해하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, R/S 분석에 대한 기하학적 해석을 제공할 수 있습니다. 크기 1의 자를 사용하고 이 자로 R/S를 측정하고 크기 2의 자를 사용하여 측정을 반복합니다. 그리고 적절할 때까지 계속됩니다. 실제로 이런 식으로 분포의 동등성을 추정하고 그 과정에서 자기 유사성 계수를 계산합니다.
어쨌든 나는 당신 에게 기하학적 해석을 주거나 말하자면 그림에서 그러한 정의의 기하학적 의미가 무엇인지 보여주기를 진심으로 바랍니다.
개인적으로 위의 정의에서 자기유사성 계수인 허스트를 무한 길이의 자를 이용하여 R/S와 유사한 특성의 1차원으로 단순화한 것을 알 수 있다. 분명히, 이 정의에 따르면 무한 정규화 범위가 없는 계열은 0과 같은 허스트 지수를 갖습니다. 당신의 의견 것입니다?
물론, 논의의 틀을 넘어서려고 시도한 사람에게 기하학적 해석에 대한 도움을 요청하는 것은 완전히 논리적이지 않습니다. :)
실망시킬까봐 두렵지만 문헌에서 많이 볼 수 있는 R/S 차트 외에는 기하학적 해석을 제공할 수 없습니다. 내 의견으로는 Hurst 지수가 제한적인 특성일 수 있다는 것이 분명합니다.
일반적으로 나는 R/S 분석의 전문가로 자리 매김한 적이 없으며 반대로 계산상의 "무거움"과 그에 따른 비현실성 때문에 항상 이를 무시했다고 오랫동안 반복해서 말했습니다(적어도 저에게는 개인적으로) 모든 대표적인 테스트. 따라서 내 해석에서 특허적 진실을 분별하려고 하지 말라고 조언합니다.개인적으로 연락하지 않았습니다. 하지만 답변을 해주셔서 위조 본인 확인이 되지 않았습니다. :)
질문에 관해서는 동일한 프로세스의 구현에 대한 분석 결과를 해석하는 오류에 관한 것이 아닙니다 (이러한 성급한 결론은 친절하게 faa1947 모든 두 번째 관찰을 제거하려면 측정 단위의 기간이 유지되어야 함을 보여줍니다. 그러나 무작위 급수의 합에 대한 순환 이동 평균이라는 바로 그 사실입니다.
이 때문에 견적 프로세스 자체와 최종 가격 궤적에 대한 이해가 없습니다.
그리고 기하학적인 코티르 보행이 일련의 무작위 프로세스(DC 필터에 의해 평활화되고 taframe의 이산화에 의해 거칠어짐)의 결과인 경우 이것이 어떻게 균일 분포(및 결과적으로 가우시안)와 일치합니까? 일부 인기 모델?
그건 그렇고, "매우 긴 기간"에 대한 "트렌드-웨이브-노이즈" 모델은 핸디캡과 관련된 어떤 비판도 견디지 못합니다.
금, 기름, 설탕 - 추세가 필요합니다. 인플레이션을 추정하려면...
;)
내가 "katsa"로, 순환의 사실은 정확히 그가 쓴 것입니다. 변위와 적분 특성에 약간의 차이가 있습니다. 실제로 동일한 샘플이 평가되고 자체적으로 잘 연관되어 있고 전주기가 나타날 것이 분명합니다.
견적 절차는 저도 잘 모르겠습니다. 유일한 것은 - 그의 시뮬레이션에서 좋은 근사치를 찾았습니다.
정말 놀라운 것은 많은 사람들이 유사성을 기하학적 유사성으로만 해석하려고 하는 끈기입니다. 이 매우 구체적인 유사성 예에도 불구하고 저는 High-Low와 |Close-Open| 간의 통계적 관계를 의미합니다. 이것이 실제 모습입니다. 그건 그렇고, Yuriy, ZZ에 대한 귀하의 예는 훨씬 더 나을 수 있지만 개인 계정에서 온 것 같아서 여기에 포함하지 않습니다.
이해할 수 없는 지속성의 또 다른 놀라운 예는 실제 급수에서 이상적인 프랙탈의 존재에 대한 요구입니다.그건 그렇고, 아마도 패턴은 "거의 교란되지 않은" 프랙탈 전개의 일부일 뿐입니다. 물론 오래 갈 수는 없습니다.
나는 또한 분과 일을 비교하는 것이 올바르지 않다고 생각합니다. 예를 들어, 유로 분에는 거의 4백만 개의 바가 있습니다. 그리고 다른 날에는 3316입니다. 1분의 기록에서 매우 유사한 사이트를 많이 찾을 수 있다고 확신합니다.
최근의 리베이트 분포와 관련된 주제에서 벗어난 것은 실제로 전혀 주제에서 벗어난 것이 아니라 실제 유사성의 한 예입니다. 가격이 100포인트를 넘고 23% 롤백된 다음 다시 50포인트(총 150포인트)를 넘고 다시 23% 하락했습니다. 비슷하지 않습니까?
나는 "실제 나무는 프랙탈 나무와 다르기 때문에 프랙탈 과학이 필요하지 않다"와 같은 주장을 더 이상 고려하지 않을 것을 제안합니다.
내가 "katsa"로, 순환의 사실은 정확히 그가 쓴 것입니다. 변위와 적분 특성에 약간의 차이가 있습니다. 실제로 동일한 샘플이 평가되고 자체적으로 잘 연관되어 있고 전주기가 나타날 것이 분명합니다.
결국 Slutsky의 계급은 독립적입니까? 아니면 내가 뭔가를 혼동하고 있습니까?
견적 절차는 저도 잘 모르겠습니다. 유일한 것은 - 그의 시뮬레이션에서 좋은 근사치를 찾았습니다.
이것은 또 다른 매력일 수도 있습니다. 실제로 프로세스 모델(사용된 분포 포함)이 없으면 아직 아무것도 증명하거나 반증할 수 없습니다.
그래서, 그것은 밝혀졌습니다 - 국가에 감탄합니다. 데모나 테스터에도 없습니다. Matlab에서 ... :o)
나는 틀리고 싶다.
;)
진심으로 행운을 빕니다.
다시 말해, "고전"이 눈송이를 그릴 때 우리에게 말하는 고전적인 정의 - 우리는 숫자 수준에서이 모든 것을 볼 수 없습니다. 대신에 "High-Low와 |Close-Open| 사이의 통계적 관계"가 있습니다. - 이것은 전통적인 브라운 운동으로 설명될 수 있습니다. 그리고 23% 롤백 - 개인적으로 무엇인지 명확하지 않습니다. 글쎄, 나는 방해하지 않을 것이다.
결국 Slutsky의 계급은 독립적입니까? 아니면 내가 뭔가를 혼동하고 있습니까?
내가 틀리지 않는다면 당신은 Slutsky 효과에 대해 썼습니다. 그래서 적어도 "묻다"라는 의미로 쓰여졌습니다. 그 결과 집계된 데이터, 특히 이동 평균 에서 강력한 상관 관계와 의사 주기가 나타납니다. 이러한 "종속성"은 원칙적으로 존재하지 않아야 하는 임의 계열의 집계 데이터에도 나타납니다. 그들은 그것에 대해 물었다. 그는 자신의 설명을 했다.
이것은 또 다른 매력일 수도 있습니다. 실제로 프로세스 모델(사용된 분포 포함)이 없으면 아직 아무것도 증명하거나 반증할 수 없습니다.
내가 사용하는 프로세스 모델을 작성했습니다. 현실에 충분히 부합합니다. 그리고 말도 안되는 "황소"/ "곰"등. 죄송합니다 - 나는 믿지 않습니다. 그것은 매력도 아닙니다. 그것은 넌센스입니다.
그래서, 그것은 밝혀졌습니다 - 국가에 감탄합니다. 데모나 테스터에도 없습니다.
문제 목록을 작성합니다. 그런데 왜 읽어야 합니까? 귀찮게 하지마! 그것을 깊이 파고들 필요가 있습니다. 감탄에 대한 모든 종류의 똥을 작성하고 자신에서 심리학자를 구축하는 것이 좋습니다.o)
Matlab에서 ... :o)
모든 것이 고려되고 MT의 상태는 동일하므로 걱정하지 마십시오. 또 '연습'도 쉼 없이 연습하고 있어요 :o)
나는 틀리고 싶다.
당신이 정말로 원한다면, 당신은 할 수 있습니다 - 실수를 해도 상관없어요 :)
진심으로 행운을 빕니다.
정말 놀라운 것은 많은 사람들이 유사성을 기하학적 유사성으로만 해석하려고 하는 끈기입니다.
나는 유사성을 객체와 시작 조건을 형성하는 모델의 유사성으로 해석합니다.
예, 이것은 일반적으로 작성되고 약간 다르게 이해되는 방식이 아닙니다. ARPSS는 본질적으로 공분산 행렬 보정이 있는 AR 모델입니다. ARPSS를 확장하는 구성 요소가 있습니다. 트렌드 모델(!), 브레이크아웃 모델(!), 많은 것들을 포함할 수 있습니다. 당신은 그에 대해 무엇을 했습니까? 내가 그에 대해 아무것도 모른다고 생각해? 저는 다른 것에 대해 글을 쓰고 있습니다. 이 모델을 따옴표에 직접 사용하지 않습니다. 무의미하다. 그는 내가 무작위 구조의 확률 시스템을 사용한다고 썼습니다. 그게 다야 - 당신은 무엇과 논쟁하고 있습니까? 따옴표에 사용할 수 있도록? 따옴표에 ARPSS? 축하합니다!
이것은 이 경우에 작동하지 않는 수학입니다. 필요한 조건 중 어느 것도 충족되지 않습니다. 음, 예, 자격 - 누가 주장합니까?
누가 주장했는가? 어떤 결과를 공유할 것인가? 여기: https://forum.mql4.com/ru/34527/page27에서 지금까지 MathCAD에서 150일 동안 25번의 거래를 포인트로 테스트한 결과를 제공했습니다. 또한 시스템의 온라인 테스트 지점에서 - 나는 조금 예측했습니다.
추신: 견적에 ARPSS를 적용하고 프로세스를 올바르게 식별할 수 있다면 기술을 보여주십시오.
Che는 고통스럽게 공격적입니다. 나는 결코 논쟁하지 않는다. 나에게 당신의 게시물을 주셔서 감사합니다.
Che는 고통스럽게 공격적입니다. 나는 결코 논쟁하지 않는다. 나에게 당신의 게시물을 주셔서 감사합니다.
Candid :
Привести то он привёл, но на дальнейшем обсуждении это никак не сказалось - очень жаль, на мой взгляд, когда правильное определение, можно сказать, суть того, что изучается в вопросе самоподобия, никак не сказываетя, хотя бы на расчете самого коэффициента. У меня несколько другое "геометрическое" впечатление, а именно: для ряда размером 1 берётся линейка размером 1, для ряда размером 2 берётся линейка размером 2, и.т.д. - скорее всего, это не так, если под "другой размер ряда" имеется ввиду "другой ряд". Дело в том, что ряд остается неизменным.
해안선의 길이와 같은 기하학적 해석이 있습니다. 우리는 항상 같은 줄, 같은 해안선을 측정합니다. 그리고 재미는 자의 정확도가 증가함에 따라 해안선의 길이가 점점 더 길어진다는 것입니다. 우리가 하나의 자를 측정하고 무한한 길이를 측정한다면 해안선의 자기 유사성의 추정치가 얼마나 대략적인지 이해합니까? 추정의 정확도를 높이려면 길이가 다른 자를 사용하여 동일한 해안선(행)에 대한 이러한 모든 측정이 필요합니다. 각 척도 수준에 유사점이 있으면 모든 점이 하나의 직선에 놓입니다.