거래와 관련된 어떤 방식으로든 두뇌를 훈련시키는 작업. 테어버, 게임이론 등 - 페이지 11 1...456789101112131415161718...23 새 코멘트 TVA_11 2010.06.30 08:37 #101 거래에 대한 두 가지 옵션의 수익성을 수학적으로 평가/비교하는 방법(어느 쪽이 더 나은지). X - 포인트로 스프레드 Z - 승점(포인트) Z® - 포인트 손실 금액 Y - 승리 확률 -------------------------------------------------- ------ 실제로 다른 지표와의 다른 거래와 함께. 아마도 공식과 같은 것이 필요할 것입니다. Yury Reshetov 2010.06.30 08:56 #102 TVA_11 : 거래에 대한 두 가지 옵션의 수익성을 수학적으로 평가/비교하는 방법(어느 쪽이 더 나은지). X - 포인트로 스프레드 Z - 승점(포인트) Z® - 포인트 손실 금액 Y - 승리 확률 -------------------------------------------------- ------ 실제로 다른 지표와의 다른 거래와 함께. 아마도 공식과 같은 것이 필요할 것입니다. MO \u003d (Z - X) * Y - (Zo + X) * (1 - Y). 거래 MO가 더 높을수록 더 수익성이 높습니다. TVA_11 2010.07.01 07:46 #103 요점은 이것입니다. 헤드/테일 게임을 한다고 가정해 보겠습니다. 우리는 2를 잃고 3을 얻습니다. 당분간은 단순성을 위해 스프레드를 버립니다. 3*0.5-2*0.5 = 0.5 이제 과제는 자본의 최대 성장을 달성하기 위해 투자해야 하는 자본의 비율입니다. 다시 말하지만 이것은 순전히 수학입니다. 계산 방법이 기억나지 않습니다. 25%라고 가정하면 최대값을 제공합니다. 다음으로, 1건의 거래당 평균 자본 증가율(%)을 결정해야 합니다. 이것은 % 성장율/N-(트랜잭션)의 성장률이며 전략 평가가 됩니다. 그것을 계산하는 방법? *********************************************** ***** ********* 다음은 예입니다. MO = 1 코인이 아니라 0.5입니다. 그리고 당첨확률은 1%입니다. 나는 자본 증가율이 최소일 것이라고 확신합니다. Yury Reshetov 2010.07.01 08:05 #104 TVA_11 : 요점은 이것입니다. 헤드/테일 게임을 한다고 가정해 보겠습니다. 우리는 2를 잃고 3을 얻습니다. 당분간은 단순성을 위해 스프레드를 버립니다. 3*0.5-2*0.5 = 0.5 이제 과제는 자본의 최대 성장을 달성하기 위해 투자해야 하는 자본의 비율입니다. 다시 말하지만 이것은 순전히 수학입니다. 계산 방법이 기억나지 않습니다. 25%라고 가정하면 최대값을 제공합니다. 다음으로, 1건의 거래당 평균 자본 증가율(%)을 결정해야 합니다. 이것은 % 성장율/N-(트랜잭션)의 성장률이며 전략 평가가 됩니다. 그것을 계산하는 방법? *********************************************** ***************** 다음은 예입니다. MO = 1 코인이 아니라 0.5입니다. 그리고 당첨확률은 1%입니다. 나는 자본 증가율이 최소일 것이라고 확신합니다. 이러한 목적을 위해 Kelly Jr. 공식이 있습니다. 지분 = ((b + 1) * p - 1) / b 어디: 지분 - 보증금에 대한 지분 비율 b - 잠재적인 금전적 이득/잠재적 금전적 손실 p - 잠재적 승리 확률 TVA_11 2010.07.01 13:27 #105 ((3+1)*0.5-1)/2=0.5 - 50% 이것이 머리/꼬리 문제에 대한 올바른 해결책입니까? 고맙습니다. Yury Reshetov 2010.07.01 17:05 #106 TVA_11 : ((3+1)*0.5-1)/2=0.5 - 50% 이것이 머리/꼬리 문제에 대한 올바른 해결책입니까? 고맙습니다. b - 잠재적인 금전적 이득 / 잠재적인 금전적 손실 = 3 / 2 = 1.5 ((1.5 + 1) *0.5 - 1) / 1.5 = 0.166666666666666666666666666667 TVA_11 2010.07.05 08:43 #107 엑셀로 체크를 했다 솔루션 검색을 통해 최대값은 28%에 도달합니다. 100 0.28 28 56 156 0.28 43.68 -43.68 112.32 0.28 31.4496 62.8992 175.2192 0.28 49.06138 -49.0614 126.1578 0.28 35.32419 70.64838 196.8062 0.28 55.10574 -55.1057 141.7005 0.28 39.67613 79.35226 221.0527 0.28 61.89476 -61.8948 159.158 0.28 44.56423 89.12846 248.2864 0.28 69.5202 -69.5202 178.7662 0.28 50.05454 100.1091 278.8753 0.28 78.08509 -78.0851 200.7902 0.28 56.22126 112.4425 313.2328 0.28 87.70517 -87.7052 225.5276 0.28 63.14772 126.2954 351.823 0.28 98.51045 -98.5104 253.3126 0.28 70.92752 141.855 395.1676 0.28 110.6469 -110.647 284.5207 0.28 79.66579 159.3316 443.8523 0.28 124.2786 -124.279 319.5736 0.28 89.48062 178.9612 498.5349 0.28 139.5898 -139.59 358.9451 0.28 100.5046 201.0093 559.9544 0.28 156.7872 -156.787 403.1671 0.28 112.8868 225.7736 628.9408 0.28 176.1034 -176.103 Brain-training tasks related to Experts: earlyTopProrate Need help with coding [삭제] 2010.07.05 09:34 #108 TVA_11 : 엑셀로 체크를 했다 솔루션 검색을 통해 최대값은 28%에 도달합니다. 체크를 잘못하셨습니다. 켈리는 절대적으로 옳습니다. 올바른 시뮬레이션은 이것을 쉽게 보여줍니다. 최대값은 ~12-17%에 도달합니다. 고전과 논쟁하는 것은 쓸모가 없습니다. 그것이 그들이 고전인 이유입니다. Yury Reshetov 2010.07.05 10:25 #109 TVA_11 : 엑셀로 체크를 했다 솔루션 검색을 통해 최대값은 28%에 도달합니다. 최소한 기성 공식을 사용하여 올바른 결과를 얻으려면 먼저 초등 수학을 공부해야 합니다. 당신은 여전히 방법을 모르지만 Excel로 올라가서 이미 입증되고 반복적으로 확인되고 몇 가지 불명확한 개그로 재확인된 공식을 "반박"하려고 합니다. 그리고 Excel에서 확인은 매우 간단합니다. A열 - 몫, B열은 두 번의 동전 던지기 후 보증금의 증가입니다. 커서는 B 열의 최대값에 있습니다. 계산이 어떻게 수행되었는지 명확히 하기 위해 B17 셀의 값이 화면 상단에 표시됩니다. TVA_11 2010.07.05 11:37 #110 엑셀의 진수를 알려드립니다. 간단하고 분명합니다. 100 0.28 28 56 156 0.28 43.68 -43.68 112.32 0.28 31.4496 62.8992 175.2192 0.28 49.06138 -49.0614 예금*** 비율 **크기 **승리 또는 ******* 디포에서 *** 베팅 **손실(크기) 100*028=28 우리가 이겼다.. 2개의 동전. 2*28=56 창고는 156이 되었다 156*0.28=43.68 우리는 1개의 동전을 잃었습니다 -43.68 창고는 112.32가 되었습니다. 등. 여기에는 오류가 없습니다. ***************************************** 문제는 오히려 Kelly 공식의 올바른 사용에 있습니다. 거기에 올바른 값을 입력하고 있습니까? Brain-training tasks related to The interaction of markets. 시장 상호 작용. 1...456789101112131415161718...23 새 코멘트 사유: 취소 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
거래에 대한 두 가지 옵션의 수익성을 수학적으로 평가/비교하는 방법(어느 쪽이 더 나은지).
X - 포인트로 스프레드
Z - 승점(포인트)
Z® - 포인트 손실 금액
Y - 승리 확률
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실제로 다른 지표와의 다른 거래와 함께. 아마도 공식과 같은 것이 필요할 것입니다.
거래에 대한 두 가지 옵션의 수익성을 수학적으로 평가/비교하는 방법(어느 쪽이 더 나은지).
X - 포인트로 스프레드
Z - 승점(포인트)
Z® - 포인트 손실 금액
Y - 승리 확률
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실제로 다른 지표와의 다른 거래와 함께. 아마도 공식과 같은 것이 필요할 것입니다.
요점은 이것입니다.
헤드/테일 게임을 한다고 가정해 보겠습니다.
우리는 2를 잃고 3을 얻습니다. 당분간은 단순성을 위해 스프레드를 버립니다.
3*0.5-2*0.5 = 0.5
이제 과제는 자본의 최대 성장을 달성하기 위해 투자해야 하는 자본의 비율입니다.
다시 말하지만 이것은 순전히 수학입니다. 계산 방법이 기억나지 않습니다. 25%라고 가정하면 최대값을 제공합니다.
다음으로, 1건의 거래당 평균 자본 증가율(%)을 결정해야 합니다. 이것은 % 성장율/N-(트랜잭션)의 성장률이며 전략 평가가 됩니다.
그것을 계산하는 방법?
*********************************************** ***** *********
다음은 예입니다. MO = 1 코인이 아니라 0.5입니다.
그리고 당첨확률은 1%입니다. 나는 자본 증가율이 최소일 것이라고 확신합니다.
요점은 이것입니다.
헤드/테일 게임을 한다고 가정해 보겠습니다.
우리는 2를 잃고 3을 얻습니다. 당분간은 단순성을 위해 스프레드를 버립니다.
3*0.5-2*0.5 = 0.5
이제 과제는 자본의 최대 성장을 달성하기 위해 투자해야 하는 자본의 비율입니다.
다시 말하지만 이것은 순전히 수학입니다. 계산 방법이 기억나지 않습니다. 25%라고 가정하면 최대값을 제공합니다.
다음으로, 1건의 거래당 평균 자본 증가율(%)을 결정해야 합니다. 이것은 % 성장율/N-(트랜잭션)의 성장률이며 전략 평가가 됩니다.
그것을 계산하는 방법?
*********************************************** *****************
다음은 예입니다. MO = 1 코인이 아니라 0.5입니다.
그리고 당첨확률은 1%입니다. 나는 자본 증가율이 최소일 것이라고 확신합니다.
이러한 목적을 위해 Kelly Jr. 공식이 있습니다.
지분 = ((b + 1) * p - 1) / b
어디:
지분 - 보증금에 대한 지분 비율
b - 잠재적인 금전적 이득/잠재적 금전적 손실
p - 잠재적 승리 확률
((3+1)*0.5-1)/2=0.5 - 50%
이것이 머리/꼬리 문제에 대한 올바른 해결책입니까?
고맙습니다.
((3+1)*0.5-1)/2=0.5 - 50%
이것이 머리/꼬리 문제에 대한 올바른 해결책입니까?
고맙습니다.
b - 잠재적인 금전적 이득 / 잠재적인 금전적 손실 = 3 / 2 = 1.5
((1.5 + 1) *0.5 - 1) / 1.5 = 0.166666666666666666666666666667
엑셀로 체크를 했다
솔루션 검색을 통해
최대값은 28%에 도달합니다.
엑셀로 체크를 했다
솔루션 검색을 통해
최대값은 28%에 도달합니다.
TVA_11 :
엑셀로 체크를 했다
솔루션 검색을 통해
최대값은 28%에 도달합니다.
최소한 기성 공식을 사용하여 올바른 결과를 얻으려면 먼저 초등 수학을 공부해야 합니다. 당신은 여전히 방법을 모르지만 Excel로 올라가서 이미 입증되고 반복적으로 확인되고 몇 가지 불명확한 개그로 재확인된 공식을 "반박"하려고 합니다.
그리고 Excel에서 확인은 매우 간단합니다.
A열 - 몫, B열은 두 번의 동전 던지기 후 보증금의 증가입니다. 커서는 B 열의 최대값에 있습니다. 계산이 어떻게 수행되었는지 명확히 하기 위해 B17 셀의 값이 화면 상단에 표시됩니다.
엑셀의 진수를 알려드립니다. 간단하고 분명합니다.
예금*** 비율 **크기 **승리 또는
******* 디포에서 *** 베팅 **손실(크기)
100*028=28 우리가 이겼다.. 2개의 동전. 2*28=56
창고는 156이 되었다
156*0.28=43.68 우리는 1개의 동전을 잃었습니다 -43.68
창고는 112.32가 되었습니다.
등. 여기에는 오류가 없습니다.
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문제는 오히려 Kelly 공식의 올바른 사용에 있습니다.
거기에 올바른 값을 입력하고 있습니까?