글쎄요, 그것은 일종의 역효과입니다. 버그에 대한 작업이 있어야 합니다. 코드가 아니라 메서드의 버그입니다. 최소한 기간, 샘플 크기 및 그리드를 찾을 수 있습니까? ;-)
뭐라고요? 어떤 오류가 있습니까?
아무리 비틀고 돌려도 이상적인 고정을 짜낼 수 없기 때문에 모든 것이 훨씬 간단합니다. 결국, 고정된 VR은 정의에 따라 볼린저 밴드가 적용되는 경우 3개의 엄격한 수평선이 나타나는 시리즈입니다. 저것들. 단순 이동 평균(기대)이 구부러지거나 채널(RMS)이 좁아져서는 안 됩니다.
내가 보거나 나 자신이 가격에 변형을 적용하려고 할 때마다 Doob의 마틴게일 정지 정리의 유령이 나를 덮칩니다(나 자신도 그것의 정확한 공식을 알지 못하며, 잘 알려진 아마추어 필사본으로만 판단합니다). 유령이 묻습니다. "당신이 여전히 같은 놈을 얻는다면 마틴게일을 가지고 무엇을 하는 겁니까?"
움직임에 대한 나의 최근 장난은 분명히 가짜로 판명되었습니다. 예측을 지속 가능하게 하려는 시도는 결국 사소한 예측으로 이어졌습니다(예: 예측 가격이 마지막 가격과 동일함).
가격을 조롱하기 전에 다음과 같은 질문을 해야 합니다. 가격의 어떤 속성을 우리가 고문하고 있습니까? 즉, 마틴게일인지 비 마틴게일인지. 고통받을 필요가 있는 것은 바로 비 마틴게일입니다. 마틴게일의 절망을 넘어설 수 있는 근본적인 기회를 제공하는 것입니다.
나는 적어도 하나의 비 마틴게일 부동산 가격을 알고 있습니다. 이것은 "트렌드가 시작되면 계속 될 것"이라는 성소입니다. Wiener 프로세스에는이 속성이 없지만 매우 강인한 것으로 판명되었으므로 실제 가격에는 있습니다. 이 속성은 미래 가격 판독값이 적어도 때때로 기록에 의존하는 것으로 판명됨을 직접적으로 알려줍니다(판독값의 의존성은 마틴게일 위반임).
'트렌드가 시작됐다'는 순간을 잡는 일만 남았다. 이것은 여기 많은 사람들이 해결하려고 하는 또 다른 글로벌 문제입니다.
가격의 두 번째 가능성이 있는 비-마틴게일 속성은 수익 분포의 뚱뚱한 꼬리입니다. Peters에 따르면 이것은 또한 의존성을 나타냅니다.
비 마틴게일 가격에 대한 세 번째 후보는 예측 프로세스에서 종종 예측의 유효성을 완전히 깨뜨리는 독특한 재앙의 존재입니다. 이러한 재앙은 일반적으로 지나치게 뚱뚱한 수익 꼬리와 일치합니다. 그러한 재앙 후에 모든 논리는 아닐지라도 적어도 가격 분석의 일부 매개변수는 변경되어야 합니다.
요컨대, 이 모든 것에 대해 오랫동안 이야기할 수 있지만 Doob 정리의 유령은 여전히 저를 사로잡을 것입니다 :)
내가 보거나 나 자신이 가격에 변형을 적용하려고 할 때마다 Doob의 마틴게일 정지 정리의 유령이 나를 덮칩니다(나 자신도 그것의 정확한 공식을 알지 못하며, 잘 알려진 아마추어 필사본으로만 판단합니다). 유령이 묻습니다. "당신이 여전히 같은 놈을 얻는다면 마틴게일을 가지고 무엇을 하는 겁니까?"
움직임에 대한 나의 최근 장난은 분명히 가짜로 판명되었습니다. 예측을 지속 가능하게 하려는 시도는 결국 사소한 예측으로 이어졌습니다(예: 예측 가격이 마지막 가격과 동일함).
귀하의 성공을 축하합니다. 예를 들어 DC가 가격 변동의 최소 크기를 결정하는 방법과 같은 몇 가지 세부 사항을 실제로 이해하지 못했지만 제가 쓴 내용을 직접 이해하고 있다고 확신합니다.
DC 커미션이 더 이상 긍정적인 MO TS를 중단하지 않는 최소 거래 기간(TG)을 염두에 두었습니다. 그러나 시장 효율성의 지속적인 증가로 인해 TG의 과도한 증가에 현혹되는 것 또한 합리적이지 않습니다(Alexey가 오랫동안 그리고 많이 이야기해 온 동일한 마틴게일). 따라서 TS의 유일한 매개변수에서 최적값을 갖습니다.
모두가 그것을하고 부끄러워하지 말고 모든 종류의 넌센스로 자신을 괴롭히지 마십시오.
확인. 나는하지 않을 것이다.
불일치가 언제 발생할지 알 수 없습니다.
당신이 옳습니다 - 아무 생각이 없습니다 - 나는 예측자가 아닙니다! 그러나 통계가 있으며 평균적으로 식별된 준정상 과정(QSP)의 특징적인 존재 시간이 이와 같으며, 이것은 이용될 수 있고 이용되어야 함을 보여줍니다.
한달에 한번? 한 달 전에 시장을 시뮬레이션할 수 있습니까?
나는 당신이 얻을 수 있는 확인된 패턴의 기간을 확실하게 추정할 수 있습니다. 이제 이 기간은 평균 10일에서 20일 사이이며, 저는 하루 평균 1건의 거래를 합니다.
다시. 이것은 가격을 예측하는 것이 아니라(실제로 돈을 벌 수 있을 뿐) CSP를 식별하고 그 힘을 평가하는 것입니다. 그리고 나는 항상 가격을 예측했고 (TS 이벤트 판독에서) 한 걸음 앞서 예측했습니다. 이것은 합리적으로 보입니다. 왜냐하면 가격형 BP 예측의 신뢰도는 매우 낮고(1-5% 수준), n단계 선행 예측의 신뢰도는 (%)^n 정도의 값을 갖습니다. 이미 두 번째 단계에서 0(P=0.01^2=0.0001->0)이 되는 경향이 있으므로 가격 계열의 오른쪽 가장자리(미래로)에 다른 곡선을 그리는 절차는 완전히 무의미합니다! 물론 예술적 가치의 관점에서 고려하지 않는 한. 그러나 이것은 "아티스트"의 취향과 장난기의 문제입니다.
아무리 비틀고 돌려도 이상적인 고정을 짜낼 수 없기 때문에 모든 것이 훨씬 간단합니다. 결국, 고정된 VR은 정의에 따라 볼린저 밴드가 적용되는 경우 3개의 엄격한 수평선이 나타나는 시리즈입니다. 저것들. 단순 이동 평균(기대)이 구부러지거나 채널(RMS)이 좁아져서는 안 됩니다.
정지성/비정체성의 모든 종류의 개념이 표현되었습니다. 그러나 생물과 무생물의 현상을 어떻게 부르든 이것으로부터 그것은 달라지지 않고 본질을 바꾸지 않을 것입니다. 따라서 이러한 특성을 우리 자신의 목적에 사용할 수 있으려면 현상(가격 시계열)의 이러한 특성을 이해하는 방법이 중요할 것입니다.
나는 IMHO 과정의 정상성에 대한 나의 정의를 제시하려고 노력할 것이다.
고정 시계열은 값에 최대값과 최소값이 있으므로 고정 VR의 그래프는 엄격하게 수평인 복도에 있습니다. 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
1) 독립 고정 BP. 각 다음 값은 이전 값에 종속되지 않습니다. 근사치 적용 불가(예 - 백색 잡음, Reshetov의 인용문에서 굵게 강조 표시됨)
2) 종속 고정 VR. 시간에 따라 변하는 값 사이에는 선택적으로 연속적인 값 사이에 관계가 있습니다. 근사값이 나옵니다.
분명히 가격 시리즈가 고정성의 첫 번째 또는 두 번째 정의에 속한다면 거래는 매우 간단하고 쉬운 작업이 될 것입니다. 첫 번째 경우에는 채널 경계를 따라 지연을 설정하고 두 번째 경우에는 시리즈를 근사화합니다. 가격 시리즈는 고정성의 첫 번째 또는 두 번째 정의에 적용되지 않습니다(내 정의).
따라서 고정성의 정의 중 하나와 관련된 가격 계열의 속성을 사용해야 합니다. 예를 들어 증분. Mathemat이 말했듯이 ""트렌드가 시작되었다"는 순간을 잡는 일만 남았습니다." 그리고 아무도 우리가 두꺼운 꼬리를 자르는 것을 금지하지 않습니다.
나는 당신에 대해 말하는 것이 아니다. 이것은 일반적인 의미에서 나입니다. 나는 단지 내 소박한 삶의 경험을 바탕으로 시장 안정이라는 주제에 대한 내 의견을 표현했습니다.) 말하자면, 내 생각에는 이 전체 토론에 상식을 한 방울 덧붙이려고 했습니다.
글쎄요, 그것은 일종의 역효과입니다. 버그에 대한 작업이 있어야 합니다. 코드가 아니라 메서드의 버그입니다. 최소한 기간, 샘플 크기 및 그리드를 찾을 수 있습니까? ;-)
뭐라고요? 어떤 오류가 있습니까?
아무리 비틀고 돌려도 이상적인 고정을 짜낼 수 없기 때문에 모든 것이 훨씬 간단합니다. 결국, 고정된 VR은 정의에 따라 볼린저 밴드가 적용되는 경우 3개의 엄격한 수평선이 나타나는 시리즈입니다. 저것들. 단순 이동 평균(기대)이 구부러지거나 채널(RMS)이 좁아져서는 안 됩니다.
내가 보거나 나 자신이 가격에 변형을 적용하려고 할 때마다 Doob의 마틴게일 정지 정리의 유령이 나를 덮칩니다(나 자신도 그것의 정확한 공식을 알지 못하며, 잘 알려진 아마추어 필사본으로만 판단합니다). 유령이 묻습니다. "당신이 여전히 같은 놈을 얻는다면 마틴게일을 가지고 무엇을 하는 겁니까?"
움직임에 대한 나의 최근 장난은 분명히 가짜로 판명되었습니다. 예측을 지속 가능하게 하려는 시도는 결국 사소한 예측으로 이어졌습니다(예: 예측 가격이 마지막 가격과 동일함).
가격을 조롱하기 전에 다음과 같은 질문을 해야 합니다. 가격의 어떤 속성을 우리가 고문하고 있습니까? 즉, 마틴게일인지 비 마틴게일인지. 고통받을 필요가 있는 것은 바로 비 마틴게일입니다. 마틴게일의 절망을 넘어설 수 있는 근본적인 기회를 제공하는 것입니다.
나는 적어도 하나의 비 마틴게일 부동산 가격을 알고 있습니다. 이것은 "트렌드가 시작되면 계속 될 것"이라는 성소입니다. Wiener 프로세스에는이 속성이 없지만 매우 강인한 것으로 판명되었으므로 실제 가격에는 있습니다. 이 속성은 미래 가격 판독값이 적어도 때때로 기록에 의존하는 것으로 판명됨을 직접적으로 알려줍니다(판독값의 의존성은 마틴게일 위반임).
'트렌드가 시작됐다'는 순간을 잡는 일만 남았다. 이것은 여기 많은 사람들이 해결하려고 하는 또 다른 글로벌 문제입니다.
가격의 두 번째 가능성이 있는 비-마틴게일 속성은 수익 분포의 뚱뚱한 꼬리입니다. Peters에 따르면 이것은 또한 의존성을 나타냅니다.
비 마틴게일 가격에 대한 세 번째 후보는 예측 프로세스에서 종종 예측의 유효성을 완전히 깨뜨리는 독특한 재앙의 존재입니다. 이러한 재앙은 일반적으로 지나치게 뚱뚱한 수익 꼬리와 일치합니다. 그러한 재앙 후에 모든 논리는 아닐지라도 적어도 가격 분석의 일부 매개변수는 변경되어야 합니다.
요컨대, 이 모든 것에 대해 오랫동안 이야기할 수 있지만 Doob 정리의 유령은 여전히 저를 사로잡을 것입니다 :)
글쎄, 나는 조금 맹세했다-그리고 더 쉬워졌습니다 ...
내가 보거나 나 자신이 가격에 변형을 적용하려고 할 때마다 Doob의 마틴게일 정지 정리의 유령이 나를 덮칩니다(나 자신도 그것의 정확한 공식을 알지 못하며, 잘 알려진 아마추어 필사본으로만 판단합니다). 유령이 묻습니다. "당신이 여전히 같은 놈을 얻는다면 마틴게일을 가지고 무엇을 하는 겁니까?"
움직임에 대한 나의 최근 장난은 분명히 가짜로 판명되었습니다. 예측을 지속 가능하게 하려는 시도는 결국 사소한 예측으로 이어졌습니다(예: 예측 가격이 마지막 가격과 동일함).
+1 :)
이것이 바로 커스터마이징의 핵심입니다.
귀하의 성공을 축하합니다. 예를 들어 DC가 가격 변동의 최소 크기를 결정하는 방법과 같은 몇 가지 세부 사항을 실제로 이해하지 못했지만 제가 쓴 내용을 직접 이해하고 있다고 확신합니다.
DC 커미션이 더 이상 긍정적인 MO TS를 중단하지 않는 최소 거래 기간(TG)을 염두에 두었습니다. 그러나 시장 효율성의 지속적인 증가로 인해 TG의 과도한 증가에 현혹되는 것 또한 합리적이지 않습니다(Alexey가 오랫동안 그리고 많이 이야기해 온 동일한 마틴게일). 따라서 TS의 유일한 매개변수에서 최적값을 갖습니다.
모두가 그것을하고 부끄러워하지 말고 모든 종류의 넌센스로 자신을 괴롭히지 마십시오.
확인. 나는하지 않을 것이다.
불일치가 언제 발생할지 알 수 없습니다.
당신이 옳습니다 - 아무 생각이 없습니다 - 나는 예측자가 아닙니다! 그러나 통계가 있으며 평균적으로 식별된 준정상 과정(QSP)의 특징적인 존재 시간이 이와 같으며, 이것은 이용될 수 있고 이용되어야 함을 보여줍니다.
한달에 한번? 한 달 전에 시장을 시뮬레이션할 수 있습니까?
나는 당신이 얻을 수 있는 확인된 패턴의 기간을 확실하게 추정할 수 있습니다. 이제 이 기간은 평균 10일에서 20일 사이이며, 저는 하루 평균 1건의 거래를 합니다.
다시. 이것은 가격을 예측하는 것이 아니라(실제로 돈을 벌 수 있을 뿐) CSP를 식별하고 그 힘을 평가하는 것입니다. 그리고 나는 항상 가격을 예측했고 (TS 이벤트 판독에서) 한 걸음 앞서 예측했습니다. 이것은 합리적으로 보입니다. 왜냐하면 가격형 BP 예측의 신뢰도는 매우 낮고(1-5% 수준), n단계 선행 예측의 신뢰도는 (%)^n 정도의 값을 갖습니다. 이미 두 번째 단계에서 0(P=0.01^2=0.0001->0)이 되는 경향이 있으므로 가격 계열의 오른쪽 가장자리(미래로)에 다른 곡선을 그리는 절차는 완전히 무의미합니다! 물론 예술적 가치의 관점에서 고려하지 않는 한. 그러나 이것은 "아티스트"의 취향과 장난기의 문제입니다.
수학 작성 >>
나는 적어도 하나의 비 마틴게일 부동산 가격을 알고 있습니다. 이것이 바로 "트렌드가 시작되면 계속될 것"이라는 성소입니다.
이것은 사실이 아닙니다.
통계 분석의 모든 방법은 다른 기간 또는 다른 거래 기간에 대해 구축된 일련의 첫 번째 가격 차이에 대해 반지속성 속성이 특징적(드문 예외가 있음) 또는 다시 말해 "롤백"임을 안정적으로 보여줍니다.
Alexey, 그런 CB를 통합하여 얻은 VR(가격 1과 유사)이 시작된 추세를 계속하지 않을 가능성이 높지만 돌아서서 반대 방향으로 갈 것이라고 말하는 것은 제가 아닙니다!
신성한 암소는 오히려 다른 색입니다. "추세가 시작되면 역전될 것입니다."
Alexey, 그런 CV를 통합하여 얻은 VR(가격 1과 유사)이 시작된 추세를 계속하지 않을 가능성이 높지만 돌아서서 반대 방향으로 갈 것이라고 말하는 것은 제가 아닙니다!
아날로그, 모델을 찾았습니까 ???
신성한 암소는 오히려 다른 색입니다. "추세가 시작되면 역전될 것입니다."
그것은 트렌드라고 부르는 것에 달려 있습니다. 여기서 문제는 추세에 대한 정의입니다.
ktrm을 사용하여 주요 매개 변수의 이름을 지정하십시오. 이러한 것들, 추세.
아무리 비틀고 돌려도 이상적인 고정을 짜낼 수 없기 때문에 모든 것이 훨씬 간단합니다. 결국, 고정된 VR은 정의에 따라 볼린저 밴드가 적용되는 경우 3개의 엄격한 수평선이 나타나는 시리즈입니다. 저것들. 단순 이동 평균(기대)이 구부러지거나 채널(RMS)이 좁아져서는 안 됩니다.
..................................................................................
등
정지성/비정체성의 모든 종류의 개념이 표현되었습니다. 그러나 생물과 무생물의 현상을 어떻게 부르든 이것으로부터 그것은 달라지지 않고 본질을 바꾸지 않을 것입니다. 따라서 이러한 특성을 우리 자신의 목적에 사용할 수 있으려면 현상(가격 시계열)의 이러한 특성을 이해하는 방법이 중요할 것입니다.
나는 IMHO 과정의 정상성에 대한 나의 정의를 제시하려고 노력할 것이다.
고정 시계열은 값에 최대값과 최소값이 있으므로 고정 VR의 그래프는 엄격하게 수평인 복도에 있습니다. 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
1) 독립 고정 BP. 각 다음 값은 이전 값에 종속되지 않습니다. 근사치 적용 불가(예 - 백색 잡음, Reshetov의 인용문에서 굵게 강조 표시됨)
2) 종속 고정 VR. 시간에 따라 변하는 값 사이에는 선택적으로 연속적인 값 사이에 관계가 있습니다. 근사값이 나옵니다.
분명히 가격 시리즈가 고정성의 첫 번째 또는 두 번째 정의에 속한다면 거래는 매우 간단하고 쉬운 작업이 될 것입니다. 첫 번째 경우에는 채널 경계를 따라 지연을 설정하고 두 번째 경우에는 시리즈를 근사화합니다. 가격 시리즈는 고정성의 첫 번째 또는 두 번째 정의에 적용되지 않습니다(내 정의).
따라서 고정성의 정의 중 하나와 관련된 가격 계열의 속성을 사용해야 합니다. 예를 들어 증분. Mathemat이 말했듯이 ""트렌드가 시작되었다"는 순간을 잡는 일만 남았습니다." 그리고 아무도 우리가 두꺼운 꼬리를 자르는 것을 금지하지 않습니다.
어떻게 든 내 아이디어가 작동합니다.
추신: 글을 쓰는 동안 Neutron은 내 생각 중 일부를 말할 수 있었습니다.
주제의 15 페이지에 내 게시물을 보았습니까?
주제의 15 페이지에 내 게시물을 보았습니까?
예, 귀하의 아이디어가 명확하다는 것을 보았고 이에 동의합니다. 나는 단지 우리가 사용할 수 있는 고정성의 정의를 어떻게든 공식화하려고 했습니다.