그리고 "거래 건수에 대한 DC 수수료 지불 횟수의 비율"이라는 매개 변수가 실제로 좋은 매개 변수입니까? 그리고 우리는 내가 이해하는 최소값을 찾고 있습니다. 커미션이란 무엇을 의미합니까? Forex DC는 거의 0이라고 선언하고 일부 DC는 스프레드에 "압력을 가합니다". 아니면 확산만을 의미합니까? 스프레드가 있으면 항상 있는 것 같습니다(스프레드 없이 거래되는 일부 DC가 있다고 하지만). 아니면 거래의 이익을 의미합니까? 그러나 이 경우에도 매개변수는 매우 의심스럽습니다.
음 ... 아니. DC에 대한 모든 리베이트(스프레드, 커미션, 스왑)를 의미했습니다. 그들은 물론 모든 거래에 존재하지만 분석 블록의 각 양방향 신호를 닫을 수 없으므로 거래가 가상이 되고 DC 커미션이 적용되지 않습니다. 그것에 대해 재생합니다.
Sergey, 우리는 가격 범위를 분석하는 특정 방법과 거래 결정을 내리는 메커니즘에 대해 이야기하고 있지 않습니다. 무엇이든 될 수 있습니다. 이것은 우리가 최적의 TS의 일반 원칙(외관)을 공식화할 수 있게 해주기 때문에 중요한 포인트입니다. 즉, 혁신적이어야 하고 항상 "시장에" 나와 있어야 합니다.
또한 진입점 형성을 위한 최적의 알고리즘과 최적의 MM에 대해 이야기할 수 있습니다. 후자의 문제는 이미 성공적으로 해결되었으며 기초 분야에서 실제 적용 분야로 이동했지만. 이 번들: 가장 일반적인 가정을 기반으로 하는 각 링크에 최적화된 Algorithm-TS-MM은 시장에서 작업하기 위한 탐나는 도구를 제공합니다. 최고의 도구. 더 이상 밤에 뒤척이며 어딘가에서 더 나을 수 있다는 깨달음에서 이를 갈지 마십시오 ...
음 ... 아니. DC에 대한 모든 리베이트(스프레드, 커미션, 스왑)를 의미했습니다. 그들은 물론 모든 거래에 존재하지만 분석 블록의 각 양방향 신호를 닫을 수 없으므로 거래가 가상이 되고 DC 커미션이 적용되지 않습니다. 그것에 대해 재생합니다.
Sergey, 우리는 가격 범위를 분석하는 특정 방법과 거래 결정을 내리는 메커니즘에 대해 이야기하고 있지 않습니다. 무엇이든 될 수 있습니다. 이것은 우리가 최적의 TS의 일반 원칙(외관)을 공식화할 수 있게 해주기 때문에 중요한 포인트입니다. 즉, 혁신적이어야 하고 항상 "시장에" 나와 있어야 합니다.
또한 진입점 형성을 위한 최적의 알고리즘과 최적의 MM에 대해 이야기할 수 있습니다. 후자의 문제는 이미 성공적으로 해결되었으며 기초 분야에서 실제 적용 분야로 이동했지만. 이 번들: 가장 일반적인 가정을 기반으로 하는 각 링크에 최적화된 Algorithm-TS-MM은 시장에서 작업하기 위한 탐나는 도구를 제공합니다. 최고의 도구. 더 이상 밤에 뒤척이며 어딘가에서 더 나을 수 있다는 깨달음에서 이를 갈지 마십시오 ...
하지만! 이런 의미에서. 그렇다면 그것은 분명합니다(평소와 같이 모든 것은 용어에 관한 것입니다). 여기에서는 논쟁할 것이 없습니다. 모두가 실제로 전략을 세우려고 노력하고 있으며 저도 예외는 아닙니다. 대략적으로 말하면 주문을 마감하는 이유가 여전히 추세라면 필요하지 않다는 것이 분명합니다. 그러나 선택한 매개 변수는 물론 내 IMHO의 관점에서 여전히 가장 객관적이지 않지만 전략이 일련의 추세에 얼마나 잘 맞는지 평가하지 않는 것 같습니다. 하지만 내가 틀렸을 수도 있습니다.
남은 음식은 정액이 아닙니다. 합계는 회귀 오류(차이)입니다. 그리고 그것들은 반드시 백색 잡음이 아니며, 반드시 고정되어 있지도 않습니다. 그러나 이것이 사실이라고 해도 이 시리즈에 종속성이 남아 있지 않다는 의미는 아닙니다. 그들의 mb. 임의적으로 많고 심지어 결정적입니다. 이 측면에서 이러한 종속성의 기간, 즉 시간이 얼마나 오래 걸리는가가 중요합니다. 수명이 짧을수록 시리즈에서 눈에 띄지 않아 고정되지 않습니다. 제한적인 경우 한 번 계산하는 동안 작용할 때 그 존재는 분포의 모양과 매개변수에 어떤 영향도 미치지 않습니다. 저것들. 샘플링 빈도와 종속성 기간의 비율은 여기에서 중요합니다.
강조 표시된 부분은 별도 논의의 주제인데, 지금은 누적 금액에 대해 이야기하고 있습니다.이 차이는 첫 번째 차이가 아니지만 이것이 큰 차이입니다. 잔고는 이미 시간이 지남에 따라 합산되었고, 당신은 그것에 대해 돈을 벌 수 있습니다. 나머지는 괜찮습니다, 나는 이것에 대해 말하고 싶었습니다. 그것은 모두 샘플링 비율에 관한 것입니다. 카운트 자체가 반환되는 경향이 있기 때문에 그러나 며칠 분, 거래 가격으로 구성됩니다. 예를 들어 이 프로세스에 포함된 분에서 ACF를 취하면 종속성이 없으며 프로세스 자체는 이미 이 프로세스 내에서 임의적이지만 한도에 도달하면 반대 방향으로 가는 것도 무작위입니다.
비정상성은 (주어진 샘플링 속도에서) 시간이 충분히 긴 계열에 종속성이 있음을 의미합니다. 그러나 종속성이 반드시 시리즈의 이전 값에 대한 종속성은 아닙니다. 시간의 기준점에 대한 의존성(정상성 및 비정상성의 정의에서와 같이). 예를 들어, 거래가 종속적임이 밝혀졌다면 이는 시장이 거래의 규모나 순서를 기억한다는 의미가 아니라 단순히 제어 프로세스 개발의 특정 단계(예: 상향 조정)로 시간이 지남에 따라 떨어졌다는 의미입니다. 경향). 저것들. 의존성은 때때로 시리즈가 완전히 다른 분포에 따라 분포된다는 사실에 의해 나타나며 이는 꽤 오래 지속될 수 있습니다. 그리고 많은 사람들은 이것을 종속 거래의 경우와 같이 인식합니다. 일반적으로 이것은 제어 프로세스의 특정 단계에서 우발적 인 타격이며 제 시간에 이와 같은 동기화는 그렇지 않습니다. 미래에 반드시 다시 발생합니다.
사실, 모든 TS는 분포가 최대로 고정되고 양의 mo를 갖는 순간을 찾고 있습니다.
내 말은, 어때요? 당신은 아마도 이전의 첫 번째 차이에 대한 의존성에 대해 말하고 싶었지만 여전히 가격에 중점을 둡니다. 당신은 시간 기준점에 대한 로컬 의존성에 대해 씁니다. 하루 중 특정 시간 (임의의 조언자 변경 가능한 SL, TP로 포즈를 무작위로 여는 사람이 이 의존성을 발견했습니까?
1. "분포의 형식과 매개변수는 종속성이 없다는 명확한 대답을 주지 않는다"와 "분포의 형식과 매개변수는 지역 패턴입니다." 그러나 그것이 당신의 문제입니다.
2. "A"라고 했으니 계속 말하세요. 입증하다.
3. 흥미로운 상황이 나타나고 있습니다. 한편으로는 랜덤 워크에 로컬 패턴이 없음을 증명할 수 있습니다. 이것은 분명히 글로벌 패턴이 없다는 것을 암시하며 더욱 그렇습니다. 즉, 확실히 얻을 수 있는 것이 없습니다. 다른 한편으로, 당신은 이 포럼과 아마도 Forex에 있을 것입니다. 자연스러운 질문: 여기서 무엇을 하고 있습니까? :-)
우리는 적시에 모퉁이에서 비겁한 외침이 아니라 세부 사항이 필요합니다 안보리의 국지적 패턴에 대한 질문은 당신에게 달려 있습니다.
Neutron>> : Ну, или можно немного расслабится и слегка "пофлудить". Например, мне всегда было интересно построить адекватную модель ценового ВР. АР-модели для этого слабо подходили, т.к. не давали полной картины наблюдаемых явлений (например, отсутствовали "толстые хвосты" в распределениии РПР). Я в этой ветке, чуть выше, озвучил свою идею (намётки на идею) о возможной тонкой структуре ценового ряда. Основывается она на том факте, что на разных ТФ наблюдается одно значимое свойство - слабая корреляция (отрицательная кстати) между соседними отсчётами в РПР. Уже для отсчётов отстоящих друг от друга более, чем на один бар, значимой зависимости почти нет. Ключевой момент - зависимость эта есть для всех ТФ на выбранном ВР. Все АР-модели этот момент игнорируют! Они точно смоделируют зависимости между отсчётами в пределах конкретного ТФ, но стоит перейти на другой ТФ и всё, баста! - ничего по конкретной модели не работает.
Было бы интересно услышать мнение форумчан. Наличие адекватной модели ценообразования, позволит понять скрытые механизмы курсовой динамики, а значит есть не нулевая вероятность их профитной эксплуатации.
당신은 이상한 사람입니다 ACF 마이너스 2-3 %와 같은 쓰레기로 변하지만 99.9 %와 같은 의존성은 무시합니다 WMT 주식을 가져 가면 모든 주방에서 거래됩니다 ACF에서 통계에서 10-20 %를 빼십시오. 몇일인지 몇시간인지 기억이 잘 안나는데 최소한 하나의 DC를 망치러 가자.
내 말은, 어때요? 당신은 아마도 이전의 첫 번째 차이에 대한 의존성에 대해 말하고 싶었지만 여전히 가격에 중점을 둡니다. 시간 기준점에 대한 로컬 의존성에 대해 씁니다. 하루 중 특정 시간 (임의 변경 가능한 SL, TP가 있는 어드바이저, 이 의존성을 찾은 사람은 무작위로 포즈를 엽니다.
나는 반드시 이전 가격이나 그 증분이 후속 움직임의 원인이 아니라고 말하고 싶었습니다. 가격 증분은 시장의 특정 단계 또는 그 끝을 식별하는 역할만 하는 경우가 있습니다. 저것들. 특정 객관적인 시장 과정의 지속 또는 완료의 흔적으로서만 가격 또는 그 증분.
grasn писал(а) >>
그리고 "거래 건수에 대한 DC 수수료 지불 횟수의 비율"이라는 매개 변수가 실제로 좋은 매개 변수입니까? 그리고 우리는 내가 이해하는 최소값을 찾고 있습니다. 커미션이란 무엇을 의미합니까? Forex DC는 거의 0이라고 선언하고 일부 DC는 스프레드에 "압력을 가합니다". 아니면 확산만을 의미합니까? 스프레드가 있으면 항상 있는 것 같습니다(스프레드 없이 거래되는 일부 DC가 있다고 하지만). 아니면 거래의 이익을 의미합니까? 그러나 이 경우에도 매개변수는 매우 의심스럽습니다.
음 ... 아니. DC에 대한 모든 리베이트(스프레드, 커미션, 스왑)를 의미했습니다. 그들은 물론 모든 거래에 존재하지만 분석 블록의 각 양방향 신호를 닫을 수 없으므로 거래가 가상이 되고 DC 커미션이 적용되지 않습니다. 그것에 대해 재생합니다.
Sergey, 우리는 가격 범위를 분석하는 특정 방법과 거래 결정을 내리는 메커니즘에 대해 이야기하고 있지 않습니다. 무엇이든 될 수 있습니다. 이것은 우리가 최적의 TS의 일반 원칙(외관)을 공식화할 수 있게 해주기 때문에 중요한 포인트입니다. 즉, 혁신적이어야 하고 항상 "시장에" 나와 있어야 합니다.
또한 진입점 형성을 위한 최적의 알고리즘과 최적의 MM에 대해 이야기할 수 있습니다. 후자의 문제는 이미 성공적으로 해결되었으며 기초 분야에서 실제 적용 분야로 이동했지만. 이 번들: 가장 일반적인 가정을 기반으로 하는 각 링크에 최적화된 Algorithm-TS-MM은 시장에서 작업하기 위한 탐나는 도구를 제공합니다. 최고의 도구. 더 이상 밤에 뒤척이며 어딘가에서 더 나을 수 있다는 깨달음에서 이를 갈지 마십시오 ...
음 ... 아니. DC에 대한 모든 리베이트(스프레드, 커미션, 스왑)를 의미했습니다. 그들은 물론 모든 거래에 존재하지만 분석 블록의 각 양방향 신호를 닫을 수 없으므로 거래가 가상이 되고 DC 커미션이 적용되지 않습니다. 그것에 대해 재생합니다.
Sergey, 우리는 가격 범위를 분석하는 특정 방법과 거래 결정을 내리는 메커니즘에 대해 이야기하고 있지 않습니다. 무엇이든 될 수 있습니다. 이것은 우리가 최적의 TS의 일반 원칙(외관)을 공식화할 수 있게 해주기 때문에 중요한 포인트입니다. 즉, 혁신적이어야 하고 항상 "시장에" 나와 있어야 합니다.
또한 진입점 형성을 위한 최적의 알고리즘과 최적의 MM에 대해 이야기할 수 있습니다. 후자의 문제는 이미 성공적으로 해결되었으며 기초 분야에서 실제 적용 분야로 이동했지만. 이 번들: 가장 일반적인 가정을 기반으로 하는 각 링크에 최적화된 Algorithm-TS-MM은 시장에서 작업하기 위한 탐나는 도구를 제공합니다. 최고의 도구. 더 이상 밤에 뒤척이며 어딘가에서 더 나을 수 있다는 깨달음에서 이를 갈지 마십시오 ...
하지만! 이런 의미에서. 그렇다면 그것은 분명합니다(평소와 같이 모든 것은 용어에 관한 것입니다). 여기에서는 논쟁할 것이 없습니다. 모두가 실제로 전략을 세우려고 노력하고 있으며 저도 예외는 아닙니다. 대략적으로 말하면 주문을 마감하는 이유가 여전히 추세라면 필요하지 않다는 것이 분명합니다. 그러나 선택한 매개 변수는 물론 내 IMHO의 관점에서 여전히 가장 객관적이지 않지만 전략이 일련의 추세에 얼마나 잘 맞는지 평가하지 않는 것 같습니다. 하지만 내가 틀렸을 수도 있습니다.
약간의 미묘함이 있습니다.
추세가 종료되고 분석 블록이 닫으라는 신호를 생성하고 일정 시간이 지나면 이미 닫힌 위치 방향으로 열리라는 신호를 생성합니다. 이 상황이 펼쳐지고 있습니다. 가격대의 한 지점에서 닫고 열어야 합니다.
남은 음식은 정액이 아닙니다. 합계는 회귀 오류(차이)입니다. 그리고 그것들은 반드시 백색 잡음이 아니며, 반드시 고정되어 있지도 않습니다. 그러나 이것이 사실이라고 해도 이 시리즈에 종속성이 남아 있지 않다는 의미는 아닙니다. 그들의 mb. 임의적으로 많고 심지어 결정적입니다. 이 측면에서 이러한 종속성의 기간, 즉 시간이 얼마나 오래 걸리는가가 중요합니다. 수명이 짧을수록 시리즈에서 눈에 띄지 않아 고정되지 않습니다. 제한적인 경우 한 번 계산하는 동안 작용할 때 그 존재는 분포의 모양과 매개변수에 어떤 영향도 미치지 않습니다. 저것들. 샘플링 빈도와 종속성 기간의 비율은 여기에서 중요합니다.
강조 표시된 부분은 별도 논의의 주제인데, 지금은 누적 금액에 대해 이야기하고 있습니다.이 차이는 첫 번째 차이가 아니지만 이것이 큰 차이입니다. 잔고는 이미 시간이 지남에 따라 합산되었고, 당신은 그것에 대해 돈을 벌 수 있습니다. 나머지는 괜찮습니다, 나는 이것에 대해 말하고 싶었습니다. 그것은 모두 샘플링 비율에 관한 것입니다. 카운트 자체가 반환되는 경향이 있기 때문에 그러나 며칠 분, 거래 가격으로 구성됩니다. 예를 들어 이 프로세스에 포함된 분에서 ACF를 취하면 종속성이 없으며 프로세스 자체는 이미 이 프로세스 내에서 임의적이지만 한도에 도달하면 반대 방향으로 가는 것도 무작위입니다.
비정상성은 (주어진 샘플링 속도에서) 시간이 충분히 긴 계열에 종속성이 있음을 의미합니다. 그러나 종속성이 반드시 시리즈의 이전 값에 대한 종속성은 아닙니다. 시간의 기준점에 대한 의존성(정상성 및 비정상성의 정의에서와 같이). 예를 들어, 거래가 종속적임이 밝혀졌다면 이는 시장이 거래의 규모나 순서를 기억한다는 의미가 아니라 단순히 제어 프로세스 개발의 특정 단계(예: 상향 조정)로 시간이 지남에 따라 떨어졌다는 의미입니다. 경향). 저것들. 의존성은 때때로 시리즈가 완전히 다른 분포에 따라 분포된다는 사실에 의해 나타나며 이는 꽤 오래 지속될 수 있습니다. 그리고 많은 사람들은 이것을 종속 거래의 경우와 같이 인식합니다. 일반적으로 이것은 제어 프로세스의 특정 단계에서 우발적 인 타격이며 제 시간에 이와 같은 동기화는 그렇지 않습니다. 미래에 반드시 다시 발생합니다.
사실, 모든 TS는 분포가 최대로 고정되고 양의 mo를 갖는 순간을 찾고 있습니다.
내 말은, 어때요? 당신은 아마도 이전의 첫 번째 차이에 대한 의존성에 대해 말하고 싶었지만 여전히 가격에 중점을 둡니다. 당신은 시간 기준점에 대한 로컬 의존성에 대해 씁니다. 하루 중 특정 시간 (임의의 조언자 변경 가능한 SL, TP로 포즈를 무작위로 여는 사람이 이 의존성을 발견했습니까?
1. "분포의 형식과 매개변수는 종속성이 없다는 명확한 대답을 주지 않는다"와 "분포의 형식과 매개변수는 지역 패턴입니다." 그러나 그것이 당신의 문제입니다.
2. "A"라고 했으니 계속 말하세요. 입증하다.
3. 흥미로운 상황이 나타나고 있습니다. 한편으로는 랜덤 워크에 로컬 패턴이 없음을 증명할 수 있습니다. 이것은 분명히 글로벌 패턴이 없다는 것을 암시하며 더욱 그렇습니다. 즉, 확실히 얻을 수 있는 것이 없습니다. 다른 한편으로, 당신은 이 포럼과 아마도 Forex에 있을 것입니다. 자연스러운 질문: 여기서 무엇을 하고 있습니까? :-)
우리는 적시에 모퉁이에서 비겁한 외침이 아니라 세부 사항이 필요합니다 안보리의 국지적 패턴에 대한 질문은 당신에게 달려 있습니다.
논의 중인 문제의 실용적인 유용성이 부족하기 때문에 이제 주제를 닫을 수 있다고 확신합니다.
당신은 Reshetov에 이어 두 번째가 될 것입니다. ;에 대한)
Ну, или можно немного расслабится и слегка "пофлудить". Например, мне всегда было интересно построить адекватную модель ценового ВР. АР-модели для этого слабо подходили, т.к. не давали полной картины наблюдаемых явлений (например, отсутствовали "толстые хвосты" в распределениии РПР). Я в этой ветке, чуть выше, озвучил свою идею (намётки на идею) о возможной тонкой структуре ценового ряда. Основывается она на том факте, что на разных ТФ наблюдается одно значимое свойство - слабая корреляция (отрицательная кстати) между соседними отсчётами в РПР. Уже для отсчётов отстоящих друг от друга более, чем на один бар, значимой зависимости почти нет. Ключевой момент - зависимость эта есть для всех ТФ на выбранном ВР. Все АР-модели этот момент игнорируют! Они точно смоделируют зависимости между отсчётами в пределах конкретного ТФ, но стоит перейти на другой ТФ и всё, баста! - ничего по конкретной модели не работает.
Было бы интересно услышать мнение форумчан. Наличие адекватной модели ценообразования, позволит понять скрытые механизмы курсовой динамики, а значит есть не нулевая вероятность их профитной эксплуатации.
당신은 이상한 사람입니다 ACF 마이너스 2-3 %와 같은 쓰레기로 변하지만 99.9 %와 같은 의존성은 무시합니다 WMT 주식을 가져 가면 모든 주방에서 거래됩니다 ACF에서 통계에서 10-20 %를 빼십시오. 몇일인지 몇시간인지 기억이 잘 안나는데 최소한 하나의 DC를 망치러 가자.
그건 그렇고, 근거가없는 것은 아닙니다. 다음은 이 겸손한 특징입니다.
다음과 같은 특징이 있습니다
또한 다음과 같은 akf가 있습니다.
(물론 분수는 아니지만 꽤 쓸만함)
글쎄, 또한 역변환을 적용하면 M15, EURUSD를 얻을 수 있습니다.
내 말은, 어때요? 당신은 아마도 이전의 첫 번째 차이에 대한 의존성에 대해 말하고 싶었지만 여전히 가격에 중점을 둡니다. 시간 기준점에 대한 로컬 의존성에 대해 씁니다. 하루 중 특정 시간 (임의 변경 가능한 SL, TP가 있는 어드바이저, 이 의존성을 찾은 사람은 무작위로 포즈를 엽니다.
나는 반드시 이전 가격이나 그 증분이 후속 움직임의 원인이 아니라고 말하고 싶었습니다. 가격 증분은 시장의 특정 단계 또는 그 끝을 식별하는 역할만 하는 경우가 있습니다. 저것들. 특정 객관적인 시장 과정의 지속 또는 완료의 흔적으로서만 가격 또는 그 증분.
그리고 실제로 두 경우 모두 가격 계열에 의존합니다.