Sergei, 나는 당신의 접근 방식에서 많은 개념적 "불일치"를 발견했습니다. 한편으로는 고정이 불가능하다고 말하고 다른 한편으로는 통계적으로 시스템이 약 한 달 동안 안정적으로 유지된다고 확신합니다(매개변수 변경이 필요하지 않음). 그러나이 경우 한 달에 한 번 감소 매개 변수를 정지 상태로 조정하는 것을 누가 막습니까?
안녕하세요 Seryoga입니다.
아무도 움직이지 않습니다. 그게 내가하는 일입니다.
한 번의 읽기에 대한 예측은 막다른 골목입니다. 한 카운트의 시간 지연은 완전한 카오스이며, 아무 것도 예측할 수 없습니다.
궁극적으로 "최적의" 거래는 반전 전략과 항상 시장에 머무르는 것으로 귀결됩니다. 사실 어떻게 해야 할지 모를 때(어느 방향으로 포지션을 열어야 하는지) 담장에 앉아서 대나무를 피우는 것이 적절하다고 여겨진다. 그러나 상황을 분석하면 "아무것도하지 않음"에 대해 스프레드 형태로 수수료를 지불해야합니다. 공식적으로 "아무것도 하지 않음"은 롱/숏 포지션에 대해 동일한 가능성이 있는 결과를 의미하므로 현재 포지션을 청산하는 것은 의미가 없습니다. 신호가 반전될 때까지 기다려야 합니다. 따라서 전체 가격 VR은 "최적" 전략의 관점에서 방향을 예측해야 하는 등거리가 아닌 세그먼트로 나뉩니다.
정확히 한 발 앞서 예측하는 것이 중요하고 2보 이상 앞서 예측하는 것은 완전히 무의미하다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이것은 물론 이러한 방식으로 정의된 "최적" 전략의 틀 내에서 사실이며, 다른 TS의 관점에서 예측은 다른 것이 될 수 있습니다. 다층 포함.
오 어떻게!!!! 그리고 당신은 고정 된 것으로 환원의 편리함을 보지 못한다고 썼습니까? 하지만 x(n)-x(n-1)이 급수를 고정시키는 방법 중 하나가 아니라고 가정해 봅시다.
내가 볼 수 없어!
가격 계열의 첫 번째 차이 계열(RDS)은 어떤 의미에서도 고정적이지 않습니다. 그의 MO는 가장 예측할 수 없는 방식으로 걷고 있습니다(0 근처이기는 하지만), 우리는 MO RPR>0일 때 가격 VR의 상승세를 "보게"하고, MO<0일 때 하락하고 MO->0일 때 평평합니다. 일주기의 표준편차(변동성)가 있습니다. 왜 그리고 어떻게 그를 막을 수 있는지 이해가 되지 않습니다. MO가 0이고 분산이 상수인 정규 분포를 가진 CV를 얻고 싶습니까? 알 수 없는 방법으로 이러한 "기적"을 처리할 수 있다고 해도?
자기 상관에 의한 사진에 대해서는 언급하지 않겠습니다.
FOXXXi 는 (a) >> Reshetov가 첫 번째 차이를 누적 합계와 혼동한 바보 같은 사람이라고 생각합니까? 이를 통합이라고 합니다.
아니, 난 그렇게 생각하지 않아요.
그러나 Reshetov는 확실히 수비수가 필요하지 않으며 그가 무엇을하고 왜하는지 스스로 말할 수있을 것이라고 확신합니다.
그것은 우리가 정적을 받았다는 것을 의미했습니다. 시리즈(백색 잡음)인 경우 ACF = 0이므로 첫 번째 차이를 예측할 수 없지만 백색 잡음 자체의 누적 합계는 예측 가능합니다.
이것은 사실이 아닙니다. MO=0(백색 잡음)인 정규 분포 SW의 누적 합은 예측할 수 없습니다(마팅게일이며 결과적으로 돈을 벌 수 없다는 의미에서)!
유리크스에게
유라, 안녕!
그러나 내 기억이 맞다면 당신은 가격 VR에서 고정 (또는 정상적인 형태로 가져 오는) RPR 아이디어의 아버지, 아들 및 성령입니다. 주요 아이디어를 알려주실 수 있나요? 내 염증 모기를 정리할 수 있습니까?
궁극적으로 "최적의" 거래는 반전 전략과 항상 시장에 머무르는 것으로 귀결됩니다. 사실 어떻게 해야 할지 모를 때(어느 방향으로 포지션을 열어야 하는지) 담장에 앉아서 대나무를 피우는 것이 적절하다고 여겨진다. 그러나 상황을 분석하면 "아무것도하지 않음"에 대해 스프레드 형태로 수수료를 지불해야합니다. 공식적으로 "아무것도 하지 않음"은 롱/숏 포지션에 대해 동일한 가능성이 있는 결과를 의미하므로 현재 포지션을 청산하는 것은 의미가 없습니다. 신호가 반전될 때까지 기다려야 합니다. 따라서 전체 가격 VR은 "최적" 전략의 관점에서 방향을 예측해야 하는 등거리가 아닌 세그먼트로 나뉩니다.
정확히 한 발 앞서 예측하는 것이 중요하고 2보 이상 앞서 예측하는 것은 완전히 무의미하다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이것은 물론 이러한 방식으로 정의된 "최적" 전략의 틀 내에서 사실이며, 다른 TS의 관점에서 예측은 다른 것이 될 수 있습니다. 다층 포함.
여기에는 깊은 철학이 있습니다. 기본은 예측 모델이며 그에 따라 예측이 선택되는 TS 또는 TS를 기반으로 구축합니다. 나는 여전히 "최적" TS가 무엇을 의미하는지(이 최적값이 있는 범위에 대해), 왜 한 단계만 앞으로 나아가는 것이 중요한지, 스프레드와 어떻게 상관되는지 이해하지 못합니다. 너무 길면 필요하지 않습니다.
내가 볼 수 없어!
가격 계열의 첫 번째 차이 계열(RDS)은 어떤 의미에서도 고정적이지 않습니다. 그의 MO는 가장 예측할 수 없는 방식으로 걷고 있습니다(0 근처이기는 하지만), 우리는 MO RPR>0일 때 가격 VR의 상승세를 "보게"하고, MO<0일 때 하락하고 MO->0일 때 평평합니다. 일주기의 표준편차(변동성)가 있습니다. 왜 그리고 어떻게 그를 막을 수 있는지 이해가 되지 않습니다.
그리고 저는 이 시리즈가 매우 고정적이라고 말하지 않았지만 고정성에 대한 몇 가지 테스트를 통과했습니다. 이 시리즈를 사용하는 이유를 이해하는 것이 중요합니다. 알려진 방법으로 예측하는 경우 분포가 정규와 전혀 일치하지 않고 항상 "증가된" 오류가 발생하기 때문에 이것이 사실이 아닙니다.
MO가 0이고 분산이 상수인 정규 분포를 가진 CV를 얻고 싶습니까? 알 수 없는 방법으로 이러한 "기적"을 처리할 수 있다고 해도?
내가 썼습니다 - 이것은 그것을 사용하는 것이 합리적인 곳에 축적된 하드웨어를 사용하는 것을 가능하게 합니다: o)
자기 상관에 의한 사진에 대해서는 언급하지 않겠습니다.
댓글을 달지 마세요. (나는 어깨를 으쓱하는 이모티콘을 만드는 방법을 모릅니다). 0 카운트에 1이 없다는 것에 대해 이야기하고 있다면 조금 실례합니다. 변환을 제거하는 것을 잊었습니다(단순히 한 기능으로 구현됨, 다음 알고리즘으로 전송하기 위한 시리즈 준비). 시간이 있을 것입니다. 다시 계산하겠지만 개념적으로는 모든 것이 거의 동일합니다.
Neutron писал(а)>> 한도 내에서 "최적의" 거래는 반전 전략과 시장에서의 지속적인 존재로 귀결됩니다. 사실 어떻게 해야 할지 모를 때(어느 방향으로 포지션을 열어야 하는지) 담장에 앉아서 대나무를 피우는 것이 적절하다고 여겨진다. 그러나 상황을 분석하면 "아무것도하지 않음"에 대해 스프레드 형태로 수수료를 지불해야합니다. 공식적으로 "아무것도 하지 않음"은 롱/숏 포지션에 대해 동일한 가능성이 있는 결과를 의미하므로 현재 포지션을 청산하는 것은 의미가 없습니다. 신호가 반전될 때까지 기다려야 합니다. 따라서 전체 가격 VR은 "최적" 전략의 관점에서 방향을 예측해야 하는 등거리가 아닌 세그먼트로 나뉩니다.
정확히 한 발 앞서 예측하는 것이 중요하고 2보 이상 앞서 예측하는 것은 완전히 무의미하다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이것은 물론 이러한 방식으로 정의된 "최적" 전략의 틀 내에서 사실이며, 다른 TS의 관점에서 예측은 다른 것이 될 수 있습니다. 다단계 포함.
이것은 사실이 아닙니다. MO=0(백색 잡음)인 정규 분포 CV의 누적 합계는 예측할 수 없습니다(마팅게일이며 결과적으로 돈을 벌 수 없다는 의미에서)!
그리고 가장 중요한 것은 화이트 노이즈의 누적량이 정규 분포를 따른다는 것입니다. MO에서 2시그마만큼 벗어난 금액은 97.5%의 확률로 틱이든 시간이든 샘플링 비율에 관계없이 다시 돌아올 것입니다.예를 들어, 하나의 시그마에 입력할 수 있으면 더 많은 거래가 있을 것입니다 , 그러나 반환 확률은 이미 67%이고 33%의 경우 2개 또는 3개의 시그마로 갈 것입니다. 프로세스가 MO에서 벗어났고 100% 확률로 다시 MO로 돌아갈 것입니다. 왜냐하면 이것이 이 프로세스의 "공정한 가격"이기 때문입니다. 이것은 일종의 비선형 애호가를 위한 매력의 매력입니다. 동적 시스템.
그리고 가장 중요한 것은 화이트 노이즈의 누적량이 정규 분포를 따른다는 것입니다. MO에서 2시그마만큼 벗어난 금액, 97.5%의 확률로 틱이든 시간이든 샘플링 비율에 관계없이 다시 돌아올 것입니다. 예를 들어, 하나의 시그마에 입력할 수 있다면 더 많은 거래가 있을 것입니다 , 그러나 반환 확률은 이미 67%이고 33%의 경우 2개 또는 3개의 시그마로 갈 것입니다. 다시 MO로 돌아갈 가능성이 100%인 경우에도 프로세스가 MO에서 벗어났습니다. 이것이 이 프로세스의 "공정한 가격"이기 때문입니다.
백색 또는 기타 소음과 같은 귀하의 요구 사항에 따라 시리즈를 생성합니다. 예를 들어, 분. 매주 목요일 X시간에 결정적 종속성에 의해 변경해 보겠습니다. 예를 들어 이전 분 촛불이 검은색이면 다음 시간은 Z 포인트만큼 하향 이동으로 대체됩니다. 변경된 증분을 분석합니다. 모두 동일한 노이즈입니다. 그러나 수입은 실제가 아닙니다. 마침내 성배)))
물론 여기에 적힌 내용을 이해하지 못했는데 왜 그런지 이해가 가네요 R/S 분석-타이밍, 요일, 시간 등에 대한 '의존성'이 무엇인가요?자세한 내용은 필요하지 않습니다, 일반 개념.
그리고 가장 중요한 것은 화이트 노이즈의 누적량이 정규 분포를 따른다는 것입니다. MO에서 2시그마만큼 벗어난 금액, 97.5%의 확률로 틱이든 시간이든 샘플링 비율에 관계없이 다시 돌아올 것입니다. 예를 들어, 하나의 시그마에 입력할 수 있다면 더 많은 거래가 있을 것입니다 , 그러나 반환 확률은 이미 67%이고 33%의 경우 2개 또는 3개의 시그마로 갈 것입니다. 다시 MO로 돌아갈 가능성이 100%인 경우에도 프로세스가 MO에서 벗어났습니다. 이것이 이 프로세스의 "공정한 가격"이기 때문입니다.
죄송하지만 다시는 그렇지 않습니다. 증분은 독립적이며 아무데도 반환되지 않아야 합니다. 누적 금액은 어떻게 mo로 돌아갑니까? mo=0으로 SB를 증가시키십시오. 원하는 만큼 0에서 벗어날 수 있으며 원하는 만큼 오랫동안 되돌아오지 않을 수 있습니다. 누적 합계의 경우 분산은 시간의 제곱에 정비례하여 증가합니다.
Sergei, 나는 당신의 접근 방식에서 많은 개념적 "불일치"를 발견했습니다. 한편으로는 고정이 불가능하다고 말하고 다른 한편으로는 통계적으로 시스템이 약 한 달 동안 안정적으로 유지된다고 확신합니다(매개변수 변경이 필요하지 않음). 그러나이 경우 한 달에 한 번 감소 매개 변수를 정지 상태로 조정하는 것을 누가 막습니까?
안녕하세요 Seryoga입니다.
아무도 움직이지 않습니다. 그게 내가하는 일입니다.
한 번의 읽기에 대한 예측은 막다른 골목입니다. 한 카운트의 시간 지연은 완전한 카오스이며, 아무 것도 예측할 수 없습니다.
궁극적으로 "최적의" 거래는 반전 전략과 항상 시장에 머무르는 것으로 귀결됩니다. 사실 어떻게 해야 할지 모를 때(어느 방향으로 포지션을 열어야 하는지) 담장에 앉아서 대나무를 피우는 것이 적절하다고 여겨진다. 그러나 상황을 분석하면 "아무것도하지 않음"에 대해 스프레드 형태로 수수료를 지불해야합니다. 공식적으로 "아무것도 하지 않음"은 롱/숏 포지션에 대해 동일한 가능성이 있는 결과를 의미하므로 현재 포지션을 청산하는 것은 의미가 없습니다. 신호가 반전될 때까지 기다려야 합니다. 따라서 전체 가격 VR은 "최적" 전략의 관점에서 방향을 예측해야 하는 등거리가 아닌 세그먼트로 나뉩니다.
정확히 한 발 앞서 예측하는 것이 중요하고 2보 이상 앞서 예측하는 것은 완전히 무의미하다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이것은 물론 이러한 방식으로 정의된 "최적" 전략의 틀 내에서 사실이며, 다른 TS의 관점에서 예측은 다른 것이 될 수 있습니다. 다층 포함.
오 어떻게!!!! 그리고 당신은 고정 된 것으로 환원의 편리함을 보지 못한다고 썼습니까? 하지만 x(n)-x(n-1)이 급수를 고정시키는 방법 중 하나가 아니라고 가정해 봅시다.
내가 볼 수 없어!
가격 계열의 첫 번째 차이 계열(RDS)은 어떤 의미에서도 고정적이지 않습니다. 그의 MO는 가장 예측할 수 없는 방식으로 걷고 있습니다(0 근처이기는 하지만), 우리는 MO RPR>0일 때 가격 VR의 상승세를 "보게"하고, MO<0일 때 하락하고 MO->0일 때 평평합니다. 일주기의 표준편차(변동성)가 있습니다. 왜 그리고 어떻게 그를 막을 수 있는지 이해가 되지 않습니다. MO가 0이고 분산이 상수인 정규 분포를 가진 CV를 얻고 싶습니까? 알 수 없는 방법으로 이러한 "기적"을 처리할 수 있다고 해도?
자기 상관에 의한 사진에 대해서는 언급하지 않겠습니다.
FOXXXi 는 (a) >> Reshetov가 첫 번째 차이를 누적 합계와 혼동한 바보 같은 사람이라고 생각합니까? 이를 통합이라고 합니다.
아니, 난 그렇게 생각하지 않아요.
그러나 Reshetov는 확실히 수비수가 필요하지 않으며 그가 무엇을하고 왜하는지 스스로 말할 수있을 것이라고 확신합니다.
그것은 우리가 정적을 받았다는 것을 의미했습니다. 시리즈(백색 잡음)인 경우 ACF = 0이므로 첫 번째 차이를 예측할 수 없지만 백색 잡음 자체의 누적 합계는 예측 가능합니다.
유리크스에게
유라, 안녕!
그러나 내 기억이 맞다면 당신은 가격 VR에서 고정 (또는 정상적인 형태로 가져 오는) RPR 아이디어의 아버지, 아들 및 성령입니다. 주요 아이디어를 알려주실 수 있나요? 내 염증 모기를 정리할 수 있습니까?
궁극적으로 "최적의" 거래는 반전 전략과 항상 시장에 머무르는 것으로 귀결됩니다. 사실 어떻게 해야 할지 모를 때(어느 방향으로 포지션을 열어야 하는지) 담장에 앉아서 대나무를 피우는 것이 적절하다고 여겨진다. 그러나 상황을 분석하면 "아무것도하지 않음"에 대해 스프레드 형태로 수수료를 지불해야합니다. 공식적으로 "아무것도 하지 않음"은 롱/숏 포지션에 대해 동일한 가능성이 있는 결과를 의미하므로 현재 포지션을 청산하는 것은 의미가 없습니다. 신호가 반전될 때까지 기다려야 합니다. 따라서 전체 가격 VR은 "최적" 전략의 관점에서 방향을 예측해야 하는 등거리가 아닌 세그먼트로 나뉩니다.
정확히 한 발 앞서 예측하는 것이 중요하고 2보 이상 앞서 예측하는 것은 완전히 무의미하다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이것은 물론 이러한 방식으로 정의된 "최적" 전략의 틀 내에서 사실이며, 다른 TS의 관점에서 예측은 다른 것이 될 수 있습니다. 다층 포함.
여기에는 깊은 철학이 있습니다. 기본은 예측 모델이며 그에 따라 예측이 선택되는 TS 또는 TS를 기반으로 구축합니다. 나는 여전히 "최적" TS가 무엇을 의미하는지(이 최적값이 있는 범위에 대해), 왜 한 단계만 앞으로 나아가는 것이 중요한지, 스프레드와 어떻게 상관되는지 이해하지 못합니다. 너무 길면 필요하지 않습니다.
내가 볼 수 없어!
가격 계열의 첫 번째 차이 계열(RDS)은 어떤 의미에서도 고정적이지 않습니다. 그의 MO는 가장 예측할 수 없는 방식으로 걷고 있습니다(0 근처이기는 하지만), 우리는 MO RPR>0일 때 가격 VR의 상승세를 "보게"하고, MO<0일 때 하락하고 MO->0일 때 평평합니다. 일주기의 표준편차(변동성)가 있습니다. 왜 그리고 어떻게 그를 막을 수 있는지 이해가 되지 않습니다.
그리고 저는 이 시리즈가 매우 고정적이라고 말하지 않았지만 고정성에 대한 몇 가지 테스트를 통과했습니다. 이 시리즈를 사용하는 이유를 이해하는 것이 중요합니다. 알려진 방법으로 예측하는 경우 분포가 정규와 전혀 일치하지 않고 항상 "증가된" 오류가 발생하기 때문에 이것이 사실이 아닙니다.
MO가 0이고 분산이 상수인 정규 분포를 가진 CV를 얻고 싶습니까? 알 수 없는 방법으로 이러한 "기적"을 처리할 수 있다고 해도?
내가 썼습니다 - 이것은 그것을 사용하는 것이 합리적인 곳에 축적된 하드웨어를 사용하는 것을 가능하게 합니다: o)
자기 상관에 의한 사진에 대해서는 언급하지 않겠습니다.
댓글을 달지 마세요. (나는 어깨를 으쓱하는 이모티콘을 만드는 방법을 모릅니다). 0 카운트에 1이 없다는 것에 대해 이야기하고 있다면 조금 실례합니다. 변환을 제거하는 것을 잊었습니다(단순히 한 기능으로 구현됨, 다음 알고리즘으로 전송하기 위한 시리즈 준비). 시간이 있을 것입니다. 다시 계산하겠지만 개념적으로는 모든 것이 거의 동일합니다.
얘들 아, 부모님은 인터넷에서 여기에서 무엇을하고 있는지 알고 있습니까?
전체 또는 특정 사람들에게 질문하시겠습니까? :에 대한)
정확히 한 발 앞서 예측하는 것이 중요하고 2보 이상 앞서 예측하는 것은 완전히 무의미하다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이것은 물론 이러한 방식으로 정의된 "최적" 전략의 틀 내에서 사실이며, 다른 TS의 관점에서 예측은 다른 것이 될 수 있습니다. 다단계 포함.
+1
이것은 사실이 아닙니다. MO=0(백색 잡음)인 정규 분포 CV의 누적 합계는 예측할 수 없습니다(마팅게일이며 결과적으로 돈을 벌 수 없다는 의미에서)!
그리고 가장 중요한 것은 화이트 노이즈의 누적량이 정규 분포를 따른다는 것입니다. MO에서 2시그마만큼 벗어난 금액은 97.5%의 확률로 틱이든 시간이든 샘플링 비율에 관계없이 다시 돌아올 것입니다.예를 들어, 하나의 시그마에 입력할 수 있으면 더 많은 거래가 있을 것입니다 , 그러나 반환 확률은 이미 67%이고 33%의 경우 2개 또는 3개의 시그마로 갈 것입니다. 프로세스가 MO에서 벗어났고 100% 확률로 다시 MO로 돌아갈 것입니다. 왜냐하면 이것이 이 프로세스의 "공정한 가격"이기 때문입니다. 이것은 일종의 비선형 애호가를 위한 매력의 매력입니다. 동적 시스템.
그리고 가장 중요한 것은 화이트 노이즈의 누적량이 정규 분포를 따른다는 것입니다. MO에서 2시그마만큼 벗어난 금액, 97.5%의 확률로 틱이든 시간이든 샘플링 비율에 관계없이 다시 돌아올 것입니다. 예를 들어, 하나의 시그마에 입력할 수 있다면 더 많은 거래가 있을 것입니다 , 그러나 반환 확률은 이미 67%이고 33%의 경우 2개 또는 3개의 시그마로 갈 것입니다. 다시 MO로 돌아갈 가능성이 100%인 경우에도 프로세스가 MO에서 벗어났습니다. 이것이 이 프로세스의 "공정한 가격"이기 때문입니다.
중성자 작성 >>
2 . "백색 잡음은 정의상 예측할 수 없지만 여전히 수익성 있게 거래할 수 있습니다." - 논리적 모순임이 밝혀졌습니다!그리고 있습니다. MO는 고정 VR의 공정 가치이며 RMS가 끌어온 채널에서 반등하여 항상 거래(플레이)할 수 있습니다. MO로의 복귀는 보장됩니다.
백색 또는 기타 소음과 같은 귀하의 요구 사항에 따라 시리즈를 생성합니다. 예를 들어, 분. 매주 목요일 X시간에 결정적 종속성에 의해 변경해 보겠습니다. 예를 들어 이전 분 촛불이 검은색이면 다음 시간은 Z 포인트만큼 하향 이동으로 대체됩니다. 변경된 증분을 분석합니다. 모두 동일한 노이즈입니다. 그러나 수입은 실제가 아닙니다. 마침내 성배)))
물론 여기에 적힌 내용을 이해하지 못했는데 왜 그런지 이해가 가네요 R/S 분석-타이밍, 요일, 시간 등에 대한 '의존성'이 무엇인가요?자세한 내용은 필요하지 않습니다, 일반 개념.
그리고 가장 중요한 것은 화이트 노이즈의 누적량이 정규 분포를 따른다는 것입니다. MO에서 2시그마만큼 벗어난 금액, 97.5%의 확률로 틱이든 시간이든 샘플링 비율에 관계없이 다시 돌아올 것입니다. 예를 들어, 하나의 시그마에 입력할 수 있다면 더 많은 거래가 있을 것입니다 , 그러나 반환 확률은 이미 67%이고 33%의 경우 2개 또는 3개의 시그마로 갈 것입니다. 다시 MO로 돌아갈 가능성이 100%인 경우에도 프로세스가 MO에서 벗어났습니다. 이것이 이 프로세스의 "공정한 가격"이기 때문입니다.
죄송하지만 다시는 그렇지 않습니다. 증분은 독립적이며 아무데도 반환되지 않아야 합니다. 누적 금액은 어떻게 mo로 돌아갑니까? mo=0으로 SB를 증가시키십시오. 원하는 만큼 0에서 벗어날 수 있으며 원하는 만큼 오랫동안 되돌아오지 않을 수 있습니다. 누적 합계의 경우 분산은 시간의 제곱에 정비례하여 증가합니다.
물론 여기에 적힌 내용을 이해하지 못했는데 왜 그런지 이해가 가네요 R/S 분석-타이밍, 요일, 시간 등에 대한 '의존성'이 무엇인가요?자세한 내용은 필요하지 않습니다, 일반 개념.
이것은 결정론적 종속성을 계열에 혼합하고 계열이 예측할 수 없다고 생각하는 모든 속성을 유지한다는 것을 보여주는 기본 예입니다.