"이상적인" 거래 시스템 - 페이지 51

 
Mathemat >> :
그러나 Victor, 나는 이것을 세 번째로 말하고 있습니다. 당신은 가격이 아니라 거래 내역을 거래하는 것 같습니다. 저것들. 시스템의 전체 하이라이트는 분석 신호가 아니라 MM에 있습니다. 이것은 나쁜 게임에서 아무리 좋은 광산을 만들어도 아무데도 갈 수 없는 길입니다.

하나.

이중 가격 = (iOpen( NULL, timeframe, 1 )+iHigh( NULL, timeframe, 1 )+iLow( NULL, timeframe, 1 )+iClose( NULL, timeframe, 1 ))/4;
if( MathAbs(price-pricePrev) >= StopBase ) {
pricePrev = 가격;

보시다시피 가격은 모든 곳에서 사용됩니다.

게다가, 반드시 정지 손실이 아닌 많은 동기화 방법이 있을 수 있습니다.

또한 다음은 거래 내역 거래를 나타내는 코드입니다.

if( 결과 트랜잭션 > 0 ) {
// 마지막 거래가 수익성이 있습니다.
arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7;
}
또 다른
if( 결과 트랜잭션 < 0 ) {
// 마지막 거래는 수익성이 없습니다.
arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;
// 거래 방향 변경
현재구매판매 = -현재구매판매;
}
필요하지 않음 - 이것은 단지 특별한 경우일 뿐입니다 - 가능한 구현 옵션 중 하나입니다.


2. 로트 크기는 일정합니다. 외부 매개변수, 즉 MM은 적응형 Expert Advisor에서 사용되지 않습니다.

외부 이중 absAmount = 0.1; // 절대 로트 크기

 

한 점 한 점, 빅터 .

1. 첫 번째 코드 조각은 거의 전적으로 NextBar() 함수로, 포지션을 열 가능성을 시작합니다. 이것은 가격과 관련된 모든 분석입니다. 또한 start() 함수의 코드로 판단하면 실제 가격에 대한 분석이 아니라 거래 결과의 순 부기가 있습니다.

당신은 브레이크 아웃 트레이더입니까 아니면 풀백 트레이더입니까? 아니요. price - pricePrev 라는 표현의 부호는 사용하지 않으며, 마지막 거래의 결과(유익/무익)를 기준으로 거래 방향을 선택합니다.

따라서 모든 분석은 사실 거래의 타이밍일 뿐이며, 가장 중요한 것은 가격 분석 없이 거래의 방향이 결정된다는 것입니다.

글쎄, 이것은 거래 내역을 거래하는 것이지 거래 가격이 아닙니다.

2. MM이란 단순히 로트 크기의 변화가 아니라 거래의 거래 내역에 대한 보다 일반적인 해석을 의미합니다.

 
TheXpert >> : EA 제공. "적응형" 고문의 소스 코드 8kb에 얼마나 많은 두뇌를 넣을 수 있는지 알 수 있습니다.

이러한 작은 "스텁" 코드가 어떻게 단 2개월 만에 +496%의 수익을 올릴 수 있는지 놀라실 것입니다.

이것에 놀라운 것은 없습니다. 간결함은 재능의 자매입니다 :)

 
Mathemat >> :

한 점 한 점, 빅터.

1. 첫 번째 코드 조각은 거의 전적으로 NextBar() 함수로, 포지션을 열 가능성을 시작합니다. 이것은 가격과 관련된 모든 분석입니다. 또한 start() 함수의 코드로 판단하면 실제 가격에 대한 분석이 아니라 거래 결과의 순 부기가 있습니다.

당신은 브레이크 아웃 트레이더입니까 아니면 풀백 트레이더입니까? 아니요. price-pricePrev 표현식 자체의 부호를 사용하지 않으며, 마지막 거래의 결과(유익/무익)를 기준으로 거래 방향을 선택합니다.

따라서 모든 분석은 사실 거래의 타이밍일 뿐이며, 가장 중요한 것은 가격 분석 없이 거래의 방향이 결정된다는 것입니다.

글쎄, 이것은 거래 내역을 거래하는 것이지 거래 가격이 아닙니다.

2. MM이란 단순히 로트 크기의 변화가 아니라 거래의 거래 내역에 대한 보다 일반적인 해석을 의미합니다.


1. "가격 거래"가 무슨 말인지 잘 모르겠습니다.

10에 사고 20에 팔면 이것이 결국 "가격 거래"입니다.

적응형 어드바이저가 10에서 샀지만 20에서 팔고자 하면 한도를 설정하면 이것이 "가격 거래"입니다. 결국 10에서 구매하기로 결정하기 전에 나중에 어떻게든 판매할 수 있다고 가정해야 합니다. 20.

이것은 내가 생각하는 방법입니다.

무슨 말인지 설명하세요.

2. 그러한 일반적인 해석에서 모든 것은 MM이라고 부를 수 있으며, 심지어 거래 행위 자체도 가능합니다. 이게 무슨 소용이야?

나는 MM이 어떻게 자금 관리가 말 그대로인지 이해합니다. 잔고가 있고 잔고/자본에 따라 거래량의 규모를 변경하여 자금관리를 진행하고 있습니다.

그러나 적응형 EA는 잔액/자기자본 가치를 전혀 사용하지 않습니다. 거래에 사용할 수 있는 돈이 얼마인지는 상관하지 않습니다.

따라서 적응형 Expert Advisor에는 단순히 MM이 없습니다.

다음 코드로 인해 혼란스러울 수 있습니다.

이중 resultTransaction = AccountEquity()-equityPrev;

다만 급하게 마지막 거래의 결과를 어떻게 얻어야 할지 몰라서 그랬을 뿐입니다 :)

완전한 기능 버전에서는 AccountEquity() 함수를 사용하지 않고 수행됩니다.

 
Mathemat >> : 따라서 모든 분석

적응형 EA 및 OTT에는 "분석/분석"의 개념이 없습니다.

 
VictorArt >> : 1. "가격 거래"가 무슨 뜻인지 잘 모르겠습니다.[...]

무슨 말인지 설명하세요.

가격 거래는 이전 거래의 결과를 분석하지 않고 가격의 행동(아마도 틱 볼륨)에 따라 거래에 진입하는 순간과 거래 방향 에 대한 결정을 내리는 것입니다.

MM은 거래 결과에 따라 열린 포지션의 볼륨을 변경할 수 있는 기능입니다.

나는 MM이 어떻게 자금 관리가 말 그대로인지 이해합니다. 잔고가 있고 잔고/자본에 따라 거래량의 규모를 변경하여 자금관리를 진행하고 있습니다.

그러나 적응형 EA는 잔액/자기자본 가치를 전혀 사용하지 않습니다. 거래에 사용할 수 있는 돈이 얼마인지는 상관하지 않습니다.

따라서 적응형 Expert Advisor에는 단순히 MM이 없습니다.

거의, 그러나 아주는 아닙니다. 나는 이미 다음과 같이 썼습니다: 거래 결과에 따라, 그리고 단지 균형/자본이 아닙니다.

거의 모든 Expert Advisor는 거의 순수한 MM입니다. 열린 거래의 방향은 이전 거래의 결과에 따라 선택됩니다. 상품의 가격에 영향을 미치는 유일한 것은 거래의 타이밍입니다.

적응형 EA 및 OTT에는 "분석/분석"의 개념이 없습니다.

네, 그렇게 됩니다. 거래의 주요 구성 요소 중 하나인 분석이 거의 없습니다(미래 거래의 방향을 결정하는 것과 완전히 분리된 타이밍을 계산하지 않음).

거래 내역에만 집중하는 것은 막다른 골목입니다.

 
Mathemat >> :

거래의 방향은 마지막 거래의 결과(유익/무익)에 따라 선택됩니다.

코드로 판단하면 - 예, 이것은 거래 방향의 선택입니다 - 특별한 경우.

일반적으로 이것은 SF와 FR의 상관 관계입니다.

저것들. SF가 FR과 너무 많이 다르면(적합하지 않음)(이는 손절매 트리거링으로 나타남) "동기화"합니다. 더 적합한 다른 SF 또는 그 일부를 선택해야 합니다.

 
Mathemat >> :

가격 거래는 이전 거래의 결과를 분석하지 않고 가격의 행동(아마도 틱 볼륨)에 따라 거래에 진입하는 순간과 거래 방향 에 대한 결정을 내리는 것입니다.

MM은 거래 결과에 따라 열린 포지션의 볼륨을 변경할 수 있는 기능입니다.

거의, 그러나 아주는 아닙니다. 나는 이미 다음과 같이 썼습니다: 거래 결과에 따라, 그리고 단지 균형/자본이 아닙니다.

거의 모든 Expert Advisor는 거의 순수한 MM입니다. 열린 거래의 방향은 이전 거래의 결과에 따라 선택됩니다. 상품의 가격에 영향을 미치는 유일한 것은 거래의 타이밍입니다.

귀하의 정의에 따르면 적응형 Expert Advisor에는 MM이 없는 것 같습니다. 트랜잭션 볼륨은 변경되지 않고 항상 일정합니다.

"TA의 프리즘"을 통해 적응형 EA 코드를 볼 수 있으므로 MM의 "힌트"만 볼 수 있습니다.

동기화 프로세스는 이전에 따라 트랜잭션의 방향을 선택하는 것이 아닙니다.

예를 들어, 손으로 그네를 휘두를 때는 그네의 움직임에 맞춰 손을 움직여야 하며, 그네를 적시에 밀어야 한다. 그네를 비동기식으로 밀려고 하면 손으로 고통스럽게 치지 않으면 전혀 만질 시간이 없습니다.

손의 움직임과 스윙의 움직임은 두 가지 다른 과정입니다.

SF와 FR은 동기화되는 순간까지 자체적으로 발전하는 두 가지 다른 프로세스이기도 합니다.

그런 다음 FR은 SF를 "필요한" 방향으로 "밀어냅니다".

 

우리는 용어에 오해가 있는 것 같습니다. 내 말은 다음과 같습니다. 거래에서 사실상 상품 가격 분석(TA)을 버리고 개장 시점을 제외한 모든 것을 마지막 거래의 결과에 의존하게 만들었습니다.

좋아, MM이 아니라 나 자신이 이미 혼란스러워. Vince에는 잔액/주식 거래라고 하는 유사한 것이 있습니다.

나는 상품의 가격에 많은 관심을 기울이지 않고 성공적으로 거래할 수 있다고 생각하지 않습니다.

예치금을 500% 늘린 20번의 거래는 아직 통계가 아닙니다. 통계는 많은 트랜잭션이 있을 때, 적어도 수백 개가 될 것입니다. 나는 당신이 성공할 것이라고 믿고 싶습니다. 기다리고 있습니다.

 
Mathemat >> :

우리는 용어에 오해가 있는 것 같습니다. 내 말은 다음과 같습니다. 거래에서 사실상 상품 가격 분석(TA)을 버리고 개장 시점을 제외한 모든 것을 마지막 거래의 결과에 의존하게 만들었습니다.

좋아, MM이 아니라 나 자신이 이미 혼란스러워. Vince에는 잔액/주식 거래라고 하는 유사한 것이 있습니다.

나는 상품의 가격에 많은 관심을 기울이지 않고 성공적으로 거래할 수 있다고 생각하지 않습니다.

예치금을 500% 늘린 20번의 거래는 아직 통계가 아닙니다. 통계는 많은 트랜잭션이 있을 때, 적어도 수백 개가 될 것입니다. 나는 당신이 성공할 것이라고 믿고 싶습니다. 기다리고 있습니다.

당신이 나를 믿지 않는다면, 당신이 옳습니다 :)

사실 가격은 매우 넓은 범위에서 항상 변동하며 이러한 가격 변동에 가장 적합하고 가장 적절한 순간에 포지션을 여는 SF를 미리 선택할 수 있는 기회가 항상 있습니다.

이 프로세스는 최적화 단계에서 발생합니다. 물론 코드에는 없는 것 같습니다. 프로세스는 "뒤에서" 진행됩니다.

손재주와 속임수 없음 :)

사유: