자동 거래 시스템에서 이익실현 및 손절매를 사용하는 편리함. - 페이지 5

 
Korey писал(а) >>

주문은 "더블"입니다.
이러한 추상적인 BP에 대한 tp/sl 비대칭은 이상적인 자금 흐름으로 이어질 것입니다.
이것은 추상적인 이상 시장에서만 돈에 관한 동일한 Maxwell의 악마입니다.

저는 무작위 변수를 평균 0과 통합 하여 얻은 STRICTLY RANDOM 시계열(TS)에 대해 이야기하고 있었습니다. 이것도 말씀하시는건가요? 그렇다면 우리는 어딘가에서 서로를 오해했습니다.

- 백색소음에 가까운 "트렌드리스 시장"에서만 이익을 가져올 것입니다.
이것은 "파이서"라고 불리는 것입니다. 우리는 7....60포인트 이내의 작은 tp로 포지션을 열고, 500...1500p 내에서 스탑을 설정합니다.
그게 다야 - 우리는 y=a*x + b ))))) 형식의 이익 성장을 얻습니다.

...

추가하는 것을 잊은 위협 - 실수로 , - 실수로 열림

사실은 임의의 프로세스에서 통계적으로 안정적으로 수익을 올리는 것이 불가능합니다. 이것이 법입니다. 아니면 반박하시겠습니까?

아니길 바랍니다.

그건 그렇고, TS에서 잠재적으로 수익을 창출하는 데 사용할 수 있는 숨겨진 패턴이 있는 VR이 있는 경우 이러한 VR에서 무작위로 포지션을 열려고 하면 자동으로 무작위 결과가 나옵니다. 이것은 엄격하게 입증되었지만 명확하고 직관적이어야 합니다! 예를 들어, 성장하는 무한 직선의 형태로 VR을 가져 가십시오. 이 경우 k A smic 이익을 위한 위치를 열어야 하는 방법이 분명합니다 :-) 그리고 이제 엄격하게 무작위로 열려고 시도하십시오 - 무작위 이익을 얻을 것입니다 및 고전적인 1차원 브라운 운동 형태의 균형 곡선, t .e. 랜덤 사이즈!

그래서, Korey , 나는 당신을 이해하지 못합니다. 이런 식으로 재미를 느끼고 있다면 최소한 힌트를 주어야 합니다. 함께 웃자!

 
Neutron >> :

나는 무작위 변수를 0의 평균으로 통합 하여 얻은 STRICTLY RANDOM 시계열(TS)에 대해 이야기하고 있었습니다. 이것도 말씀하시는건가요? 그렇다면 우리는 어딘가에서 서로를 오해했습니다.

사실은 임의의 프로세스에서 통계적으로 안정적으로 수익을 올리는 것이 불가능합니다. 이것이 법입니다. 아니면 반박하시겠습니까?

아니길 바랍니다.

그건 그렇고, TS에서 잠재적으로 수익을 창출하는 데 사용할 수 있는 숨겨진 패턴이 있는 VR이 있는 경우 이러한 VR에서 무작위로 포지션을 열려고 하면 자동으로 무작위 결과가 나옵니다. 이것은 엄격하게 입증되었지만 명확하고 직관적이어야 합니다! 예를 들어, 성장하는 무한 직선 형태의 VR을 취하십시오. 이 경우 캐스믹 이익을 위해 포지션을 열어야 하는 방법이 분명합니다 :-) 그리고 이제 엄격하게 무작위로 열려고 시도하십시오. 무작위로 얻을 것입니다 고전적인 1차원 브라운 운동 형태의 이윤 및 균형 곡선, 즉 . 랜덤 사이즈!

그래서, Korey , 나는 당신을 이해하지 못합니다. 이런 식으로 재미를 느끼고 있다면 적어도 힌트를 얻으십시오. 함께 웃자!

코리 씨는 결과가 입장이 아니라 출구 규칙에 더 많이 의존한다고 말하려고합니다 ... 아니면 나도 뭔가를 잘못 이해했습니다 :)

 

아마도 여기서는 0 기대치(MO)(왼쪽)와 증가분을 합산하여 얻은 통합 CV(오른쪽)가 있는 확률 변수의 그래픽 표현을 제공하는 것이 적절할 것입니다.

따라서 가격형 VR은 왼쪽이 아니라 오른쪽(위에서 유보됨)과 유사하며 이러한 VR에서 균형 곡선의 증가분의 MO는 알고리즘에 관계없이 임의로 정확히 0과 같습니다. TS 및 TP 및 SL 레벨에 포함됩니다.

한 번은 거래에 관한 한 권위 있는 잡지에서 두 명의 저자가 무작위 프로세스로 돈을 버는 것이 불가능하다는 가정을 "논박"한 기사를 읽은 적이 있습니다! 그리고 "증거"로 MO가 0인 VR SV를 가져왔습니다. 왼쪽에 있는 것입니다. 우리는 그것에 TP=10 및 SL=100을 설정하고 양배추를 "다진" 것입니다! 이 저자들의 지식 수준을 상상할 수 있습니까? 스스로 그러한 증거를 허용합니까? 그리고 이 잡지의 검열 수준은 밑바닥인 것 같다.

Korey писал(а) >>

- 백색소음에 가까운 "트렌드리스 시장"에서만 이익을 가져올 것입니다.
이것은 "파이서"라고 불리는 것입니다. 우리는 7....60포인트 이내의 작은 tp로 포지션을 열고, 500...1500p 내에서 스탑을 설정합니다.
그게 다야 - 우리는 y=a*x + b ))))) 형식의 이익 성장을 얻습니다.

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추가하는 것을 잊은 위협 - 실수로 , - 실수로 열림

Korey는 Trendless Market이 아니라 Random Market에 대해 이야기하고 있었습니다. 그는 단지 무작위가 아닙니다.

 


Korey는 게임과 비대칭에 대해 이야기했습니다 = Maxwell의 악마
1단계, 2단계, 3단계.

...
예를 들어, 고정 프로세스가 있는 왼쪽 하단 그림을 고려하십시오.:
왼쪽 아래 그림에서 게임의 전략 a*, 프로세스는 고정적입니다.
0 영역(BP의 특성을 알고 있음)))) TP=5(차트에 따라 조정됨)에서 무작위 매수/매도 기호를 n개 주문합니다.
우리는 절대적으로 실행 가능한 TR을 얻습니다. 단조롭고 끝없이 성장하는 이익.

....
게임 전략 b* - 우리는 VR의 특성을 모릅니다
- 임의의 좌표, TP=5에서 임의의 순서를 지정하지만 SL은 계열의 임의 값의 범위와 비슷합니다.
일부 SL= 7....25)))) 범위(범위 미만)에 속하는 게임의 전략도 수익성이 있습니다.
....
두 도박 전략 모두 다음에서 사용된다는 사실 때문에 수익성이 있습니다.
무작위 변수를 0 평균과 통합하여 얻은 STRICTLY RANDOM 시계열 (VR)입니다. /중성자 /
......
명확하지 않은 것은 명확하지 않습니다.

 

모든 것이 명확해지면 아멘!

코리 에게 그림과 같은 VR을 보여드리겠습니다. 당신이 이유를 위해 돈을 벌 수 있다면 나는 당신을 위해 기뻐할 것입니다. 당신의 업적에 대한 보상으로 당신은 과학에 혁명을 일으킨 노벨상을 받게 될 것입니다 :-)

"우연하지 않음"이 무엇을 의미하는지 명확하게 정의하기 위해 Mathemat 가 도움이 될 것입니다.

 

모든 과학적 권장 사항을 따랐다면
과학적 결론, 그렇다면 인류는 오래전에 지구에서 사라졌을 것입니다.
과학자들이 올바른 아멘을 얻은 경우가있었습니다. - 모두가 차기)))

.....

PS가 Neutron 에게 트레이딩 게임 전략을 테스트하기 위해 테스트 VR을 합성해야 할 필요성에 대해 이야기한 것은 물론 맞습니다.

 

정지에 대한 아이디어는 작년 챔피언십의 Better에서 나왔습니다. 거의 모든 거래는 네트워크 신호에 의해 열리고 닫혔으며 tp/sl에 의해 마감된 주문은 거의 없었습니다. 그러나 그는 천장에서가 아니라 최적화의 결과 로 tp / sl을 가져갔습니다. 나는 쉬지 않고 정말 안정적인 수익성 있는 시스템을 만드는 일을 스스로 정했다. 그리고 그것은 밝혀진 것 같습니다... 저는 가로축을 따라 파운드 시간의 반기 앞으로 테스트의 차트를 첨부하고 있습니다. pf ~= 4, 평균 수익 거래는 손실 거래보다 ~3배 더 큽니다. 저것들. 이 시스템에서 발은 정말 부차적인 역할을 합니다. 저도 이 아이디어를 좋아하는 분들이 계속해서 홍보해 주셨으면 해서 이 글을 썼지만, 이는 매우 어려운 일이고 주요 성과를 포기하지 않고 이 아이디어의 맥락에서 개선 가능성을 살펴보는 것이 좋습니다.

파일:
 

스레드를 되살리겠습니다. 파운드에 대한 mashka 테스트를 막 마쳤습니다. :) 테스트의 목적은 정지의 필요성에 대한 가설을 테스트하는 것이었습니다. 결과는 이것입니다. 이 시스템은 15년 동안 $28,000를 벌었습니다. 두껍지 않은데 그게 포인트가 아니라 차를 너무 문지르지 않았어요. 다음으로, 나는 총 수입 가치의 정류장(-1에서 -500 포인트)에 대한 의존도를 그렸고 그 결과는 저를 놀라게 했습니다. 내 연구에서 스톱을 사용하여 얻을 수 있는 최대 이득은 $328에 불과했습니다. 소득 곡선은 멈춤 없이 한 번만 수익률 선을 교차했습니다(수평). 이 극한값에서 $328의 가치가 발생했습니다. 나는 이 실험에서 어떤 결론을 이끌어낼지 생각하고 우리 형제들에게 다른 전략에 대해 동일한 테스트를 참여하고 시도할 것을 요청합니다. 나는 당일에 일했기 때문에 신호에 따라 거래를 종료 할 수없는 옵션은 무시할 수 있습니다. 따라서 메가 질문: 스탑이 좋은지 스탑은 DC가 내 보증금을 줄이고 전략을 계산할 수 있는 기회일 뿐입니다.

추신. 사진이 필요하거나 말씀이 필요하십니까? :)

 

간단한 SL과 TP는 인터넷이 다운되고 어드바이저가 포지션 을 청산하라는 신호를 줄 수 없는 경우를 대비하여 최대 퓨즈입니다.

적응형 정지(예: ATP 또는 변동성)는 이미 더 흥미롭지만 내 전략을 기억하는 한 이것은 TP 및 SL 값이 아니라 일종의 마법 계수일 뿐 동일한 적합입니다.

IMHO는 신호에 따라 빠져나갈 필요가 있으며 반드시 반대 신호에 따라 입력할 필요는 없으며 특정 히스테리시스를 사용할 수도 있습니다. 그러나 또한 간단한 중지를 두는 것은 결코 알 수 없습니다 ...

 
Kharin >> :

간단한 SL과 TP는 인터넷이 끊기고 어드바이저가 포지션을 청산하라는 신호를 줄 수 없는 경우를 대비하여 최대 퓨즈입니다. (하나)

적응형 정지(예: ATP 또는 변동성)는 이미 더 흥미롭지만 내 전략을 기억하는 한 이것은 TP 및 SL 값이 아니라 일종의 마법 계수일 뿐 동일한 적합입니다. (2)

IMHO는 신호에 따라 빠져나갈 필요가 있으며 반드시 반대 신호에 따라 입력할 필요는 없으며 특정 히스테리시스를 사용할 수도 있습니다. (3) 그러나 또한 간단한 중지를 넣어, 당신은 결코 알 수 없습니다 ... (1)


1. 인터넷에 연결할 수 있는 물리적 능력이 상실된 경우 대안이 있습니다. 중지를 설정하기 위해 DC에 전화를 걸고 이동 통신 사업자를 통해 인터넷에 액세스합니다. 결과적으로 일일 거래에 대한 기술적 중지는 실제로 필요하지 않습니다. 작은 TF에 대해서는 말할 수 없지만.

2. 비밀이 아닌 경우 변동성은 분산(D), ATP가 무엇인지 모르겠다 :), stop size는 SL = f(D), SL=f(ATP)로 계산된다. 관계가 직접인지 역인지 명확히 할 수 있습니까? :) ?

3. 그래서 나는 모든 곳을 둘러보고 정류장의 숭배는 무조건적으로지지되고 매우 열성적입니다. 그리고 그러한 흥분과 함께 그것을 사용하는 데에는 타당한 이유가 있어야 합니다. 내 실험에서 발은 큰 이점을 가져오지 못했습니다. 정지가 필요한 이유를 다시 이야기합시다. 내 이해에서 발은 신뢰성을 위해 사용됩니다. 내 말은. 중지가 없으면 사람이 손실을 입을 수 있으며 그들이 말했듯이 매우 자주 손실이 매우 클 것입니다. 그리고 중지는 더 작은 손실로 거래를 종료하고 큰 손실을 방지하는 데 도움이 됩니다. 따라서 스탑을 사용하는 사람은 더 적은 이익을 얻을 수 있지만 더 큰 확률로 신뢰할 수 있는 이점을 얻습니다. 오늘 나는 평균 하락을 보여주었지만 올바른 방향으로 나아간 거래가 여전히 있기 때문에 중지의 이점에 대한 가설을 테스트하는 일반적인 작업을 설명하기 위해 소뇌를 스트레칭하려고 노력할 것입니다. 그리고 중지하면 이러한 플러스가 마이너스로 바뀝니다. 일반적으로 생각합니다. :)

사유: