가격 시리즈가 본질적으로 무작위(통합 백색 잡음 또는 1차원 브라운 운동과 동일)라고 가정하면 거래 결과는 세트 TP 및 SL의 값 또는 그 비율에 의존하지 않습니다. 오랜 역사에서 거래당 평균 수입은 임의로 높은 정확도로 0에 가까운 경향이 있습니다(DC 수수료를 무시하는 경우). 이것은 임의의 시계열(RT)에 대한 법칙입니다.
그러나 인용문은 무작위라고 누가 말했습니까? 그리고 그렇지 않다면 VR의 비무작위성의 척도는 무엇입니까? 이러한 측정은 인접한 가격 증분 간의 연결 계수(상관관계)가 될 수 있습니다. 양수이면 추세 시장(그림의 빨간색 선), 음수이면 후퇴 시장(그림의 파란색 선)에 대해 이야기할 수 있습니다. 이러한 경우 TP 및 SL 수준의 불평등은 저장소의 축적 또는 배수로 이어질 것입니다. 예를 들어, 철수 시장의 경우 TP < SL을 요구하여 수익성 있는 TS를 구축할 수 있습니다. 실제로(그림 참조) TP 약 10점, SL 약 50점을 선택하면 통계적으로 양배추를 자를 것입니다. 반대로 추세 시장의 경우 TP > SL 조건을 충족해야 합니다. 그건 그렇고, 그것은 그와 관련하여 말했다 - 이익을 늘리고 손실을 제한 하십시오 - 이것은 반등 시장에서 작동하지 않습니다! 역설적으로 들릴지 모르지만 정반대로 행동해야합니다. 많은 작은 이익이 점차 크고 희귀 한 무스보다 중요합니다.
따라서 TP와 SL의 최적 값을 선택할 때 가능한 손실을 제한하는 것뿐만 아니라 현재 상태를 고려하여 TS의 수익성에 미치는 영향에 대한 이해에서 진행할 필요가 있습니다. 시장(트렌드 또는 플랫).
불행히도 장기적으로 시장형 VR은 자기상관이 매우 약하며 "올바른" TP와 SL을 사용하여 얻을 수 있는 최대 평균 통계 효과는 트랜잭션당 0.5포인트를 초과하지 않으며 물론 중복을 허용하지 않습니다. 기존 DC 커미션. 그러나 이러한 기능을 고려하면 가격 범위의 덜 흥미로운 속성의 활용을 기반으로 하는 TS의 수익성을 높일 수 있습니다.
여기에서 무엇을 설명해야 하는지, 여기에서 시도해 볼 수 있습니다. 하지만, big BUT 소프트 사인이 없는
- 백색소음에 가까운 "트렌드리스 시장"에서만 이익을 가져올 것입니다. 이것은 "파이서"라고 불리는 것입니다. 우리는 7....60포인트 이내의 작은 tp 로 포지션을 열고, 500...1500p 내에서 스탑을 설정합니다. 그게 다야 - 우리는 y=a*x + b ))))) 형식의 이익 성장을 얻습니다.
여기에서 무엇을 설명해야 하는지, 여기에서 시도해 볼 수 있습니다. 하지만, 큰 BUT에는 소프트 기호가 없습니다.
- 백색소음에 가까운 "트렌드리스 시장"에서만 이익을 가져올 것입니다. 이것은 "파이서"라고 불리는 것입니다. 우리는 7....60포인트 이내의 작은 tp로 포지션을 열고, 500...1500p 내에서 스탑을 설정합니다. 그게 다야 - 우리는 y=a*x + b ))))) 형식의 이익 성장을 얻습니다.
...
추가하는 것을 잊은 위협 - 실수로, - 실수로 열림
트렌드가없는 것들에 대해서만 이해했습니다. 언제나처럼 또 다른 자금 흐름이 실패했습니다.
그러나 일반적인 경우에는 작동하지 않을 것입니다. Neutron이 첫 번째 단락에서 쓴 것과 같은 것입니다. 파이프, 이것이 법칙입니다.
가격 시리즈가 본질적으로 무작위(통합 백색 잡음 또는 1차원 브라운 운동과 동일)라고 가정하면 거래 결과는 세트 TP 및 SL의 값 또는 그 비율에 의존하지 않습니다. 오랜 역사에서 거래당 평균 수입은 임의로 높은 정확도로 0에 가까운 경향이 있습니다(DC 수수료를 무시하는 경우). 이것은 임의의 시계열(RT)에 대한 법칙입니다.
그러나 인용문은 무작위라고 누가 말했습니까? 그리고 그렇지 않다면 VR의 비무작위성의 척도는 무엇입니까? 이러한 측정은 인접한 가격 증분 간의 연결 계수(상관관계)가 될 수 있습니다. 양수이면 추세 시장(그림의 빨간색 선), 음수이면 후퇴 시장(그림의 파란색 선)에 대해 이야기할 수 있습니다. 이러한 경우 TP 및 SL 수준의 불평등은 저장소의 축적 또는 배수로 이어질 것입니다. 예를 들어, 철수 시장의 경우 TP < SL을 요구하여 수익성 있는 TS를 구축할 수 있습니다. 실제로(그림 참조) TP 약 10점, SL 약 50점을 선택하면 통계적으로 양배추를 자를 것입니다. 반대로 추세 시장의 경우 TP > SL 조건을 충족해야 합니다. 그건 그렇고, 그것은 그와 관련하여 말했다 - 이익을 늘리고 손실을 제한 하십시오 - 이것은 반등 시장에서 작동하지 않습니다! 역설적으로 들릴지 모르지만 정반대로 행동해야합니다. 많은 작은 이익이 점차 크고 희귀 한 무스보다 중요합니다.
따라서 TP와 SL의 최적 값을 선택할 때 가능한 손실을 제한하는 것뿐만 아니라 현재 상태를 고려하여 TS의 수익성에 미치는 영향에 대한 이해에서 진행할 필요가 있습니다. 시장(트렌드 또는 플랫).
불행히도 장기적으로 시장형 VR은 자기상관이 매우 약하며 "올바른" TP와 SL을 사용하여 얻을 수 있는 최대 평균 통계 효과는 트랜잭션당 0.5포인트를 초과하지 않으며 물론 중복을 허용하지 않습니다. 기존 DC 커미션. 그러나 이러한 기능을 고려하면 가격 범위의 덜 흥미로운 속성의 활용을 기반으로 하는 TS의 수익성을 높일 수 있습니다.
중성자에게
한 번에 모든 게임 전략에 대해 이야기한다면 첫 번째 단락이 잘못된 것 이상입니다.
글쎄, 어때?
무작위 VR의 경우 다음 조건이 엄격하게 충족됩니다. 순서 트리거 빈도는 해당 값에 반비례합니다. 따라서 어디로 이동하든 선택한(작지 않은) 시간 간격에서 동일한 수의 포인트를 가져옵니다.
아니면 다른 것에 대해 이야기하고 있습니까? 적어도 그것이 내가 의미했던 것입니다.
내 전략 테스트 결과
정류장 없음:
발로:
최종 이익은 적지만 시스템이 더 안정적으로 작동합니다.
글쎄, 어때?
무작위 VR의 경우 다음 조건이 엄격하게 충족됩니다. 순서 트리거 빈도는 해당 값에 반비례합니다. 따라서 어디로 이동하든 선택한(작지 않은) 시간 간격에서 동일한 수의 포인트를 가져옵니다.
아니면 다른 것에 대해 이야기하고 있습니까? 적어도 그것이 내가 의미했던 것입니다.
괜찮습니다. 첫 번째 단락이 100% 맞습니다.
글쎄, 어때?
무작위 VR의 경우 다음 조건이 엄격하게 충족됩니다. 순서 트리거 빈도는 해당 값에 반비례합니다. 따라서 어디로 이동하든 선택한(작지 않은) 시간 간격에서 동일한 수의 포인트를 가져옵니다.
아니면 다른 것에 대해 이야기하고 있습니까? 적어도 그것이 내가 의미했던 것입니다.
주문은 "더블"입니다.
이러한 추상적인 BP에 대한 tp/sl 비대칭은 이상적인 자금 흐름으로 이어질 것입니다.
이것은 추상적인 이상 시장에서만 돈에 관한 동일한 Maxwell의 악마입니다.
주문은 "더블"입니다.
이러한 추상적인 BP에 대한 tp/sl 비대칭은 이상적인 자금 흐름으로 이어질 것입니다.
이것은 추상적인 이상 시장에서만 돈에 관한 동일한 Maxwell의 악마입니다.
자금의 흐름에 대해 설명해 주십시오. 수정하고 싶습니다.
비타에게
여기에서 무엇을 설명해야 하는지, 여기에서 시도해 볼 수 있습니다.
하지만, big BUT 소프트 사인이 없는
- 백색소음에 가까운 "트렌드리스 시장"에서만 이익을 가져올 것입니다.
이것은 "파이서"라고 불리는 것입니다. 우리는 7....60포인트 이내의 작은 tp 로 포지션을 열고, 500...1500p 내에서 스탑을 설정합니다.
그게 다야 - 우리는 y=a*x + b ))))) 형식의 이익 성장을 얻습니다.
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추가하는 것을 잊은 위협 - 실수로, - 실수로 열림
비타에게
여기에서 무엇을 설명해야 하는지, 여기에서 시도해 볼 수 있습니다.
하지만, 큰 BUT에는 소프트 기호가 없습니다.
- 백색소음에 가까운 "트렌드리스 시장"에서만 이익을 가져올 것입니다.
이것은 "파이서"라고 불리는 것입니다. 우리는 7....60포인트 이내의 작은 tp로 포지션을 열고, 500...1500p 내에서 스탑을 설정합니다.
그게 다야 - 우리는 y=a*x + b ))))) 형식의 이익 성장을 얻습니다.
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추가하는 것을 잊은 위협 - 실수로, - 실수로 열림
트렌드가없는 것들에 대해서만 이해했습니다. 언제나처럼 또 다른 자금 흐름이 실패했습니다.
그러나 일반적인 경우에는 작동하지 않을 것입니다. Neutron이 첫 번째 단락에서 쓴 것과 같은 것입니다. 파이프, 이것이 법칙입니다.
비타에게
그것은 Neutron 이 첫 번째 단락에서 요청한 시장에서입니다. 이상적으로는 이익을 얻고 수학적으로 결코 병합되지 않습니다.