시장의 유동성이 적을수록 대규모 거래의 영향이 커집니다. 참가자가 많을수록 개별 플레이어의 영향력은 낮아집니다. 상상해보십시오. 백만 명의 군중. 그리고 한 사람의 무게는 10에서 1000kg입니다. 물론 무게가 1톤이나 나가는 남자의 영향력은 크지만, 혼자서는 군중의 방향을 바꿀 수 없습니다. 게다가 모두가 중심에 가려고 한다. 그리고 예, 모든 곡물이 중앙에 더 가깝게 모일 것입니다. 그러나 큰 틈을 만들고 가볍고 민첩한 사람들이 거기에 스며들 것입니다. 게다가 거대 기업들 사이에도 경쟁이 존재한다. 100kg의 아주 똑똑한 사람이 어리석은 뚱뚱한 사람들을 중심에서 끊임없이 밀어 낼 것입니다.
나는 언제(5-10년 전)인지 기억조차 나지 않지만, MOL4에서 실패 표시기를 만들었습니다. iMA 지표에서 평균, 틱, 종가 또는 기타 가격은 중요하지 않습니다. 마우스는 단순히 숫자 집합의 평균을 냅니다. 나는 그것을 가져 와서 차트에 던질 때 배열에 눈금 데이터를 축적하기 시작 하는 표시기를 만들었습니다 . 데이터가 충분하기 시작하면 슬라이딩 데이터가 그려지기 시작합니다. 그냥 해보고 싶었고 해봤습니다. 사용자 변수(extern)에 두 이동 평균의 평균 기간과 평균 방법을 독립적으로 지정할 수 있는 기능을 삽입했습니다. 음, 저는 그냥 제로 캔들 틱 데이터를 기반으로 하는 크로스오버에서 거래를 시도하고 싶었습니다. 아직 이 지표가 있습니다. 그것은 클라우드에 있습니다 (아아, 랩톱의 하드는 덮여 있으며 (30 분 동안 작동 한 다음 차단됨) 이제 다른 것을 구입할 돈이 없습니다) - 원칙적으로 정말 많이 필요한 경우 , 클라우드에서 꺼낼 수 있습니다. 그러나 여기에 살고 있는 프로그래머를 위해 그러한 지표를 만드는 작업은 어렵지 않다고 생각합니다. 3개의 kopeck만큼 간단합니다. :)
Vitaly Murlenko : 나는 언제(5-10년 전)인지 기억조차 나지 않지만, MOL4에서 실패 표시기를 만들었습니다. iMA 지표에서 평균, 틱, 종가 또는 기타 가격은 중요하지 않습니다. 마우스는 단순히 숫자 집합의 평균을 냅니다. 나는 그것을 가져 와서 차트에 던질 때 배열에 눈금 데이터를 축적하기 시작 하는 표시기를 만들었습니다 . 데이터가 충분하기 시작하면 슬라이딩 데이터가 그려지기 시작합니다. 그냥 해보고 싶었고 해봤습니다. 나는 사용자가 두 이동 평균의 평균 기간과 평균 방법을 독립적으로 지정할 수 있는 기능을 사용자 변수(extern)에 고정했습니다. 음, 저는 그냥 제로 캔들 틱 데이터를 기반으로 하는 크로스오버에서 거래를 시도하고 싶었습니다. 아직 이 지표가 있습니다. 그것은 클라우드에 있습니다 (아아, 랩톱의 하드는 덮여 있으며 (30 분 동안 작동 한 다음 차단됨) 이제 다른 것을 구입할 돈이 없습니다) - 원칙적으로 정말 많이 필요한 경우 , 클라우드에서 꺼낼 수 있습니다. 그러나 여기에 살고 있는 프로그래머를 위해 그러한 지표를 만드는 작업은 어렵지 않다고 생각합니다. 3개의 kopeck만큼 간단합니다. :)
이 옵션이 작동해야 합니다. 하지만 틱에 대해 깊게 파고든 적도 없고, 4k로 축적하는 방법의 요점도 보지 못했고, 어떻게 사용해야 하는지도 모릅니다.
Evgeny Belyaev의 변형은 훨씬 간단하며 승리 계획은 어느 것이 더 나은지 명확하지 않습니다.
작동하는 또 다른 옵션이 있습니다. 얼마 전에 나는 평균을 기반으로 하는 "자가 학습" 시스템을 만들었습니다. 입구는 단순히 두 평균의 교차점에 있으며 무작위로 있습니다. 모집단은 각각 임의의 이익과 임의의 중지, 임의의 평균 기간 및 교차에 대한 임의의 반응을 갖는 다양한 평균 기간 조합이 있는 거래 시스템에서 생성되었습니다. 항목도 무작위입니다. 빠른 평균이 느린 평균과 교차하므로 구매/판매가 무작위입니다. 그러나 성공한 사람들은 살고 실패한 사람들은 죽고 무작위 매개변수를 가진 새로운 사람들이 그 자리를 차지했습니다. 그리고 그것은 테스터에서 모든 것이 예상대로 작동했습니다. 처음에는 감소가 있었고, 그 다음에는 모두 플러스로 판명되었으며 균형이 안정적으로 증가했습니다. 선택 알고리즘 및 신호 시스템이 크게 개선될 수 있습니다. 그러나 이것이 함께 잘못된 결정보다 올바른 결정을 더 자주 내렸기 때문에 중간 문제의 이러한 "경련" 문제가 해결된 방법임이 밝혀졌습니다.
흥미로운 비교. 시장에 있는 우리는 항상 이러한 상황에 처해 있습니다.
그러나 일단 군중이 무너지기 시작합니다. 누가 우리를 밀어줄까요?
사실, 흥미로운 비교입니다. 완전하지는 않지만 흥미롭다
그러나 미리 정해진 장소에서 장소로 여행하는 사람들(개인의 필요에 따라), 이것은 비시장 딜러와 유사합니다. 단순히 필요하기 때문에 작업을 수행하는 사람들은 거래의 이익 / 손실 - 그들은 다른 곳에서 벌고 잃습니다.
많은 군중에 매료되는 사람들이 있으며 "환승소"는 다양한 파생 상품의 동료 투기꾼입니다.
여기에 질문이 있습니다. 누가 시장을 밀고 있는가? 사소한 일인가 큰 일인가?
무너지지 않고 가장 적당한 곳이 중앙에 있다는 조건을 붙이면 모든 사람들이 중앙을 향해서 분투하게 될 것이다. 그러나 그것은 계속해서 오른쪽으로, 그리고 나서 왼쪽으로 갈 것입니다. 가격, 앞으로 및 오른쪽/왼쪽.
응.)))
즉 . 모든 것이 맞습니다.
누군가가 앞으로 나아가고 가격은 이미 역전되었습니다.
...
그 생각은 오랫동안 나를 괴롭혀왔다. 막대 0에서 가장 최신 솔루션을 만드는 방법. 저것들. 모든 수준, 추세, Mashka의 경계를 넘을 때 가능한 한 바보를 제외합니다.
NormalizeDouble (MA, Digits-N);
N이 클수록 변화가 더 작고 더 드뭅니다.
사실, 흥미로운 비교입니다. 완전하지는 않지만 흥미롭다
그러나 미리 정해진 장소에서 장소로 여행하는 사람들(개인의 필요에 따라), 이것은 비시장 딜러와 유사합니다. 단순히 필요하기 때문에 작업을 수행하는 사람들은 거래의 이익 / 손실 - 그들은 다른 곳에서 벌고 잃습니다.
많은 군중에 매료되는 사람들이 있으며 "환승소"는 다양한 파생 상품의 동료 투기꾼입니다.
여기에서 햄스터와 육식 동물로의 구분이 시작됩니다.
화폐를 교환하는 이유는 다양합니다.
그리고 투기꾼은 구타를 위한 별도의 범주입니다.
NormalizeDouble(MA, Digits-N);
N이 클수록 변화가 더 작고 더 드뭅니다.
논리적으로. 당신의 제안을 환영합니다.++
어쩌면 새로운 것이 있습니까?
알겠어요. 그 후에는 감히 감히 할 사람이 거의 없습니다.
아니면 우리에게 다른 재능이 있습니까?
응.)))
즉 . 모든 것이 맞습니다.
누군가가 앞으로 나아가고 가격은 이미 역전되었습니다.
...
나는 언제(5-10년 전)인지 기억조차 나지 않지만, MOL4에서 실패 표시기를 만들었습니다. iMA 지표에서 평균, 틱, 종가 또는 기타 가격은 중요하지 않습니다. 마우스는 단순히 숫자 집합의 평균을 냅니다. 나는 그것을 가져 와서 차트에 던질 때 배열에 눈금 데이터를 축적하기 시작 하는 표시기를 만들었습니다 . 데이터가 충분하기 시작하면 슬라이딩 데이터가 그려지기 시작합니다. 그냥 해보고 싶었고 해봤습니다. 나는 사용자가 두 이동 평균의 평균 기간과 평균 방법을 독립적으로 지정할 수 있는 기능을 사용자 변수(extern)에 고정했습니다. 음, 저는 그냥 제로 캔들 틱 데이터를 기반으로 하는 크로스오버에서 거래를 시도하고 싶었습니다. 아직 이 지표가 있습니다. 그것은 클라우드에 있습니다 (아아, 랩톱의 하드는 덮여 있으며 (30 분 동안 작동 한 다음 차단됨) 이제 다른 것을 구입할 돈이 없습니다) - 원칙적으로 정말 많이 필요한 경우 , 클라우드에서 꺼낼 수 있습니다. 그러나 여기에 살고 있는 프로그래머를 위해 그러한 지표를 만드는 작업은 어렵지 않다고 생각합니다. 3개의 kopeck만큼 간단합니다. :)
이 옵션이 작동해야 합니다. 하지만 틱에 대해 깊게 파고든 적도 없고, 4k로 축적하는 방법의 요점도 보지 못했고, 어떻게 사용해야 하는지도 모릅니다.
Evgeny Belyaev의 변형은 훨씬 간단하며 승리 계획은 어느 것이 더 나은지 명확하지 않습니다.