내 브로커의 이용 약관을 읽으십시오. 1:100을 최대 250,000유로의 잔액까지 활용합니다. 난 괜찮아.
드미트리, 헤지펀드를 거래하는데 강제로 1:1로? 순전히 흥미롭고 기사로 판단하면 나는 항상 최소한의 레버리지가 있다고 생각했지만 여전히 그렇습니다.
드미트리 :
여는 로트의 크기가 레버리지에 따라 달라지나요?
핍 가격은 로트 크기에 따라 달라지나요?
유치원...
나는 나의 자금 관리에 대해 설명했고, 이제 그것은 당신의 것에 대해 흥미가 있습니다. 두 개의 계정이 있다고 가정해 보겠습니다. 둘 다 10,000 USD를 가지고 있지만 첫 번째 계정의 레버리지는 1:100이고 두 번째 계정은 1:1000입니다. 이 계정에 대한 거래당 로트 크기를 어떻게 계산합니까? 아니면 생각하지 않지만 사용 가능한 모든 자금으로 한숨을 쉬십니까?
하나의 상품 레버리지가 1:2입니다(시장에서 하나의 거래). 그리고 내가 내 모델에서 볼 수 있는 최대값으로 연간 약 30%(이력에 대한 최대 감소율은 25%)를 말할 때 이는 이 레버리지와 하나의 도구에 대한 것입니다. 저는 헤지펀드가 그러한 레버리지를 제공한다고 생각합니다.
헤지 펀드와 비교할 때 문제는 상품 수의 증가와 수익성의 선형 증가와 함께 EF(및 Sharpe)의 비선형 증가와 관련이 있습니다.
다음은 논리의 간략한 개요입니다. 한 상품의 연간 수입을 20%로 추정하고 25%(영구 로트)의 감소율로 추정한다는 것을 보수적으로 받아들이도록 합시다. 이것은 10년 동안 EF = 8을 제공합니다. 이것은 테이블의 상단입니다. 또한 거래되는 상품의 수가 증가함에 따라 레버리지가 증가하고 레버리지가 1:2인 계정으로 계산됩니다. 표의 오른쪽 하단에 있는 결과는 본질적으로 헤지 펀드 비유입니다(또는 자금은 많지만 레버리지가 제한된 경우).
이상적인 포트폴리오(거래가 상관 관계가 없고 각 상품에 대해 수익성과 손실이 동일한 경우)에서는 자금의 증가와 이탈이 동일한 수익성(1년에 20%)으로 이어진다는 것을 알 수 있습니다. 하나의 악기로 작은 계정, 5th)가있는 큰 계정이지만 훨씬 더 큰 PV에 대한 것입니다. 사실 PV 18은 규모 외의 가치이고 현실적으로는 얻을 수 없을 것 같지만, 동시에 제한된 레버리지로 인해 위험을 증가시키고 허용 가능한 감소(예: 최대 25%).
표의 왼쪽 하단은 56% 드로다운을 수용 가능한 수준으로 가정하고 증가된 레버리지를 사용하여 이상적으로 모델에서 짜낼 수 있는 것입니다.
모든 것이 잘 작동하고 볼륨이 가격으로 요약되지만 차트가 틱이 아니라 5분 차트이고 5분에 하나의 가격이 없기 때문에 한 가지 문제가 있지만 그 경계의 범위( 높음, 낮음) 먼저 가격을 20포인트 크기와 같은 일부 미니 범위로 분할해야 하며 가격이 이 미니 범위 범위 내에 떨어지면 볼륨을 추가해야 합니다.
각 막대에 대해 최소 가격에서 최대 가격 까지 price_levels 벡터를 단계( by=0.1 )로 구축합니다. 그리고 각 단계의 볼륨은 막대의 볼륨/단계 수입니다. 스프레드시트에 모두 저장합니다. 그리고는 그대로.
매우 순환적입니다 :) price_vol_df의 가격은 가장 가까운 값으로 반올림해야 합니다.
정말 감사합니다만 스크립트가 생각대로 안되고, 첫 번째 방법보다 레벨이 훨씬 적습니다....
내가 알기로는 높은 고가에 집착할 필요는 없지만 이런 일을 하려면
그러나 지금과 같이 가격 척도 자체를 반올림하는 방법은 최소입니다. 1단계를 수행하고 분을 수행합니다. 20점씩 가자 근데 20점씩 하는 스텝마다 이 20점 안에 통과한 부피의 합이 있는데..... 어, 팬케이크, 더 잘 그릴게, 그렇지 않으면 이해할 수 없어 쓰여진 것에서 무엇이든
마이클 마르쿠카이테스 : 불행히도 이것은 실패입니다. 커플은 스스로 걷고 엔트로피는 또 다른 문제입니다. 이것은 더 흥미로울 것입니다.
당신은 또한 헤지 펀드에서 일하고 의도적으로 사람들을 혼란스럽게합니까? 어떤 종류의 "스스로" 이것을 어디에서 보았습니까? 그리고 엔트로피에 관해서는 분명히 당신이 많이 이해하지 못하는 것 같습니다. 당신이 뻔뻔스럽게 말한 과학을 위해 Masha에서보다 더 의미가 없습니다. 아마도 로그에 최면에 걸렸을 것입니다 ....
내가 왜 뻔한 것을 씹어야 합니까? 글쎄, 나는 큰 볼륨으로 거래를 열 수 있습니다, 그래서 어떻게? 우리는 여기 유치원에 있지 않습니다. 당신이 말하는 것에 대해 전혀 신경 쓰지 않는다는 것을 인정하는 것이 좋습니다.
어떤 의도로 질문을 했는지 Dmitry에게 물어보는 것이 좋습니다.
아마도 "1:500"을 듣고 웃고 싶었을 것입니다. OOO는 어떤 어깨인가. 그리고 그는 수입이 거의 없습니다. 그리고 어떤 브로커가 나에게 1:1000을 준다면 그에게 무엇을 줄 것인가? 여러 로트에 대한 거래를 한 번 또는 무엇에 열 수 있습니까?당신은 토마스에 대해, 당신은 예레마에 대해.
Dr. Dr.로서 내가 열 수 있는 메가 빅 포지션이 실제로 어떤 차이가 있습니까? - 그리고 나는 그 말에 전적으로 동의합니다. - 백테스트에서 그러한 (일반적으로 작은) 로트가 선택되어 최대 드로다운이 위험한 값에 도달하지 않도록 합니까?
1:10과 1:1000 중 어떤 대답을 원하시나요? 그것이 당신의 전망에 뭔가 변화를 줄까요? 1:1000 이상을주는 DC에 대한 개인 상담을 원하십니까?
반대의 경우도 마찬가지입니다. 1:1이나 1:10과 같은 아주 작은 레버리지를 사용한다고 가정하면 Dmitry가 연간 약 30%를 요구했다고 생각합니다.
반대의 경우도 마찬가지입니다. 드미트리가 1:1이나 1:10과 같은 아주 작은 레버리지를 사용한다고 가정했을 때 연간 30% 정도를 요구했던 것 같아요. 그 때문에 예금과 관련하여 높은 수익률을 얻을 수 없습니다.
드미트리는 그의 연간 30-40%를 10으로 나누어 헤지 펀드의 비율로 연결해야 한다고 분명히 썼습니다.
그리고는 아이들이 앉아서 헤지펀드에 취업을 하지 않는 이유를 진심으로 궁금해하는데.....
내 브로커의 이용 약관을 읽으십시오. 1:100을 최대 250,000유로의 잔액까지 활용합니다. 난 괜찮아.
드미트리, 헤지펀드를 거래하는데 강제로 1:1로? 순전히 흥미롭고 기사로 판단하면 나는 항상 최소한의 레버리지가 있다고 생각했지만 여전히 그렇습니다.
여는 로트의 크기가 레버리지에 따라 달라지나요?
핍 가격은 로트 크기에 따라 달라지나요?
유치원...
나는 나의 자금 관리에 대해 설명했고, 이제 그것은 당신의 것에 대해 흥미가 있습니다. 두 개의 계정이 있다고 가정해 보겠습니다. 둘 다 10,000 USD를 가지고 있지만 첫 번째 계정의 레버리지는 1:100이고 두 번째 계정은 1:1000입니다. 이 계정에 대한 거래당 로트 크기를 어떻게 계산합니까? 아니면 생각하지 않지만 사용 가능한 모든 자금으로 한숨을 쉬십니까?
순전히 흥미롭고 기사로 판단하면 나는 항상 최소한의 레버리지가 있다고 생각했지만 여전히 그렇습니다.
좋아, 기본적인 것을 이해하지 못한다면 논쟁의 의미가 없습니다.
간단히 말해서 이자를 헤지펀드 이자로 전환하려면 약 10으로 나누어야 합니다.
이제 질문의 논리를 이해했습니다. 이 댓글이 조회되었습니다...
하나의 상품 레버리지가 1:2입니다(시장에서 하나의 거래). 그리고 내가 내 모델에서 볼 수 있는 최대값으로 연간 약 30%(이력에 대한 최대 감소율은 25%)를 말할 때 이는 이 레버리지와 하나의 도구에 대한 것입니다. 저는 헤지펀드가 그러한 레버리지를 제공한다고 생각합니다.
헤지 펀드와 비교할 때 문제는 상품 수의 증가와 수익성의 선형 증가와 함께 EF(및 Sharpe)의 비선형 증가와 관련이 있습니다.
다음은 논리의 간략한 개요입니다. 한 상품의 연간 수입을 20%로 추정하고 25%(영구 로트)의 감소율로 추정한다는 것을 보수적으로 받아들이도록 합시다. 이것은 10년 동안 EF = 8을 제공합니다. 이것은 테이블의 상단입니다. 또한 거래되는 상품의 수가 증가함에 따라 레버리지가 증가하고 레버리지가 1:2인 계정으로 계산됩니다. 표의 오른쪽 하단에 있는 결과는 본질적으로 헤지 펀드 비유입니다(또는 자금은 많지만 레버리지가 제한된 경우).
이상적인 포트폴리오(거래가 상관 관계가 없고 각 상품에 대해 수익성과 손실이 동일한 경우)에서는 자금의 증가와 이탈이 동일한 수익성(1년에 20%)으로 이어진다는 것을 알 수 있습니다. 하나의 악기로 작은 계정, 5th)가있는 큰 계정이지만 훨씬 더 큰 PV에 대한 것입니다. 사실 PV 18은 규모 외의 가치이고 현실적으로는 얻을 수 없을 것 같지만, 동시에 제한된 레버리지로 인해 위험을 증가시키고 허용 가능한 감소(예: 최대 25%).
표의 왼쪽 하단은 56% 드로다운을 수용 가능한 수준으로 가정하고 증가된 레버리지를 사용하여 이상적으로 모델에서 짜낼 수 있는 것입니다.
모든 것이 잘 작동하고 볼륨이 가격으로 요약되지만 차트가 틱이 아니라 5분 차트이고 5분에 하나의 가격이 없기 때문에 한 가지 문제가 있지만 그 경계의 범위( 높음, 낮음) 먼저 가격을 20포인트 크기와 같은 일부 미니 범위로 분할해야 하며 가격이 이 미니 범위 범위 내에 떨어지면 볼륨을 추가해야 합니다.
각 막대에 대해 최소 가격에서 최대 가격 까지 price_levels 벡터를 증분( by= 0.1 )으로 만듭니다. 그리고 각 단계의 볼륨은 막대의 볼륨/단계 수입니다. 스프레드시트에 모두 저장합니다. 그리고는 그대로였습니다.
매우 순환적입니다 :) price_vol_df의 가격은 가장 가까운 값으로 반올림해야 합니다.
각 막대에 대해 최소 가격에서 최대 가격 까지 price_levels 벡터를 단계( by= 0.1 )로 구축합니다. 그리고 각 단계의 볼륨은 막대의 볼륨/단계 수입니다. 스프레드시트에 모두 저장합니다. 그리고는 그대로.
매우 순환적입니다 :) price_vol_df의 가격은 가장 가까운 값으로 반올림해야 합니다.
정말 감사합니다만 스크립트가 생각대로 안되고, 첫 번째 방법보다 레벨이 훨씬 적습니다....
내가 알기로는 높은 고가에 집착할 필요는 없지만 이런 일을 하려면
그러나 지금과 같이 가격 척도 자체를 반올림하는 방법은 최소입니다. 1단계를 수행하고 분을 수행합니다. 20점씩 가자 근데 20점씩 하는 스텝마다 이 20점 안에 통과한 부피의 합이 있는데..... 어, 팬케이크, 더 잘 그릴게, 그렇지 않으면 이해할 수 없어 쓰여진 것에서 무엇이든
여기에 무화과에 대한 링크가 있습니다. http://prntscr.com/ct8kgg
포럼에 사진을 올리지 못해서 10번이나 시도함
모든(모델)은 포인트(고정 로트) + 스프레드 + 미끄러짐으로 수행된 다음 mm...
불행히도 이것은 실패입니다. 커플은 스스로 걷고 엔트로피는 또 다른 문제입니다. 이것은 더 흥미로울 것입니다.