모든 언어에는 제자리가 있습니다. R은 대화형 탐색에 적합합니다. 나는 두 번째 날(책을 읽기 전) 동안 그것을 탐구하고 있는데 내부를 시각화한 강력한 디버거처럼 보입니다.
R을 사용한 작업은 즉시 우리의 약점을 보여주었습니다.
빈번한 작업을 위해 MQL5에는 몇 가지 강력한 기능이 있습니다. 많은 것들이 마이크로코드로 작성되어야 합니다. 다음 두 빌드에서는 한 번의 호출로 복잡한 작업을 수행하기 위한 수십 개의 새로운 기능을 출시할 것입니다.
더 많은 수학 기능이 필요합니다. 우리는 이미 베타 버전의 R 기능 아날로그의 첫 번째 버전을 출시했으며 이제 벡터 옵션을 추가하여 이를 개발할 것입니다.
우리는 R의 그래프 패키지와 같은 기능을 가진 간단하고 강력한 그래픽 라이브러리가 필요합니다. 우리는 R을 염두에 두고 빌드할 것입니다.
우리는 왜 이것을 하고 있습니까?
우리는 2001년 MQL을 사용한 최초의 알고리즘 거래 플랫폼을 출시했습니다. 우리는 능력을 늘렸지만 수학적 장치는 많이 부족했습니다. 기술 분석, 데이터 액세스, 테스터, 분산 컴퓨팅을 개발한 다음 제품 판매 플랫폼에 도달했습니다.
그리고 나서 대부분의 결정이 기술적 분석, 지표 및 피팅의 악순환을 순환한다는 것이 분명해졌습니다. 우리는 개발자들이 수학 능력의 다음 단계로 나아갈 수 있도록 해야 합니다.
이것이 우리가 얼마 전에 MQL5의 수학 라이브러리를 확장하기 시작했고 Alglib, Fuzzy 및 Stat도 베타 버전으로 출시한 이유입니다. 그들은 개발된 모델을 다른 시스템에서 MQL5로 간단하게 전송 하여 Metatrader 5 플랫폼 용으로 생성된 분석 솔루션의 등급을 높일 것입니다.
앞으로 2개월 동안 수학적 환경의 발전에 있어 우리가 이룰 진전을 보게 될 것입니다.
우리는 복잡한 수학 패키지에 대한 토론과 이에 대한 기사를 환영합니다. Rashid Umarov(Rosh)에게 기사 작성 신청서를 작성하여 보냅니다. 우리의 임무는 더 복잡한 방법으로 트레이더를 자극하고 훈련하는 것이지 MQL5라는 우리만의 작은 세계에 우리 자신을 담는 것이 아닙니다.
물론 우리는 공격으로부터 우리 언어와 플랫폼을 보호하고 계속 보호할 것이지만 동시에 우리는 그들의 개발에 노력하고 있습니다. 그래서 모든 것이 잘 될 것입니다.
좋은 소식은 언어에 대한 긴 토론과 짧은 만남이 결실을 맺는다는 것입니다.
당신의 발전 방향은 분명합니다.
그것이 얼마나 성공적인지는 시간이 말해줄 것이다.
오늘날 가장 중요한 것은 (적어도 저에게는) MT4가 시계처럼 작동한다는 것입니다. 나머지는 우리가 할게요.
글을 준비하고 있습니다. 사실, 때로는 의심이 누군가에게 필요한지 여부를 극복합니다 ...
RF, 부스팅 등이 비교적 최근에 사용됨에 따라 Convolutional NN이 현재 추세이지만 사용 컨텍스트는 사진으로 제한됩니다. 사실 CNN의 유일한 기능은 인접 네트워크 사이에 명백한 관계가 있을 때 필터를 계층적으로 선택하는 것입니다. 입력 벡터의 구성 요소에 따라 클러스터링과 같은 backprop 없이 다르게 수행할 수 있습니다. 그러나 주요 질문은 여전히 다릅니다. 입력에 무엇을 제출해야 하는지입니다.
DNN, RNN, CNN, LSTM 및 물론 "강화 학습" LR이 유망합니다.
나는 특히 2016년 말에 미국을 발견하지 못할 것이라고 생각합니다. 그렇습니다. 동일한 시리즈의 "TA 패턴" 토비시 가격 "숫자"는 이제 다음 틱의 방향 또는 특정 시간 지평선에 대한 평균 방향과 전혀 관련이 없습니다. 패턴 검색, NB, SVM, RF, MLP, CNN 등 무엇이든 막대 대 막대 상관 관계를 사용하는 것은 중요하지 않습니다. 마치 축구장에서 공이 칠 골을 예측하는 것과 같습니다. 스코어보드의 스코어 변경 시퀀스를 예측기로 사용하는 것과 같습니다. 연결이 있지만 매우 약하고 거래 비용을 회수하는 데 수십 배는 적습니다. Forex는 분산되어 있습니다. 불행히도 테이프나 일반 테이프가 없으며 가짜입니다. 일반적으로 Forex 거래 ... 글쎄, 일반적으로 내가 의미하는 바를 이해합니다)))
이것은 펀드를 거래하는 사람들의 일반적인 의견입니다. 이건 괜찮아. 그러나 당신은 예측 변수에 대해 잘못 알고 있습니다.
나는 양자 펀드에서 일하고 일반적으로 명백한 것들에 대해서만 이야기 할 수 있습니다. 효과적인 예측 변수를 찾는 방법을 암시하는 것조차 어리석고 불법이지만 겉보기에 똑똑한 사람들이 머리와 같은 "패턴"으로 고통받는 것을 보는 것은 유감입니다. 어깨에 놓고 모든 종류의 양초 변태에 설정하십시오. 이것은 ML입니다. 가격 의존성은 매우 최소화되고 기하 급수적으로 감소합니다. 주어진 길이의 한 행 가격의 과거 이력은 동일한 길이의 미래 행과 연결됩니다. 3시그마를 넘는 값, 더 깊은 역사는 전혀 의미가 없습니다. 이유 와 행성 전체에 있는 사람들의 행동에 어떤 식으로든 영향을 미칠 수 있는 모든 것에 대한 가능한 가장 빠른 데이터 소스를 찾고 이 원시 수프에서 귀중한 ALPHA를 찾으십시오.
1) 아직까지는 잘 동의하지 않고 과거에 유사점을 찾아 가격을 예측하는 것은 충분히 가능하다고 생각하는데, 이것들은 'TA 패턴'이 분명하지 않습니다.... 아직 조사를 하고 있지만, 마하 면에서 매우 비쌉니다. 시각
2) 동의합니다. 모델 자체로는 많은 문제를 해결하지 못합니다.
3) 테이프와 유리도 많이 풀지 않습니다. 예를 들어 테이프를 가지고 별도로 구매와 판매로 나누고 누적 금액을 구성한 다음 이 금액의 차이를 플롯하면 동일한 가격을 얻을 수 있습니다. , 그 테이프는 가격이며 BP 형태의 테이프(테이프)는 가격 자체보다 더 많은 정보를 전달하지 않습니다. 반대로 유리는 가격을 예측합니다. 유동성이 높은 시장에서 가격은 항상 더 많은 유동성을 제공합니다. , 유리잔에 매도주문보다 매수주문이 많으면 시장은 거의 항상 하락하지만 유리잔의 변화와 가격 자체의 변화의 차이는 밀리초 단위로 측정되므로 갈 수 없습니다. 속도면에서 이러한 틈새 시장은 오랫동안 점령되었습니다 ...
나는 어떻게 든 악기의 전체 주문 로그를 조사했지만 여기 많은 사람들은 그것이 무엇인지조차 모릅니다. 간단히 말해서 이것은 즉시 거기에있는 악기와 유리와 테이프, 그리고 주문한 것까지 완전한 정보입니다. 취소됨, 거래의 특정 참가자에 대한 인덱싱도 있습니다. 유리에 판매 계약이 100개 표시되면 인덱싱을 통해 한 사람이 이 주문을 100k에 두었는지 아니면 여러 사람이 일어났는지 알 수 있습니다. 같은 가격으로 총 100k가 나왔고, 같은 방식으로 이 사람이 완전히 빼앗겼는지 아니면 100k에 20k만 붓고 나머지 80k를 취소했는지 등을 계산할 수 있습니다.
그래서 내가 왜이 모든 것을 주문서와 속도로 돌아가서 몇 ms 만에 주문을 4 번 주문하고 취소하는 데 성공하고 가격이 떨어지거나 커지지 않도록 단순히 조작 한 사람을 계산했지만 나는 터미널에서 내 주문만 하면 됩니다.
4) 예, 당신은 가장 다양한 형태의 차익 거래에 종사하고 있습니다. 숨길 것이 무엇입니까 :) hft에서 긴 계절까지 ...
1) 맞습니다. 약한 종속성이 있습니다. 축구와 점수 판에 대한 예를 기능으로 들었습니다.
3) 글쎄, "틈새가 점령"에 대해 슈퍼컴퓨터, 박사 천재 및 바다 건너 케이블이 3억 달러에 이른다. 그것이 당신을 두렵게 한다면, 적어도 Si \ RI에서 30 이상 hft에서 알고 거래에 참여해서는 안 된다. 유동성의 %는 1인 또는 2-3명의 소규모 그룹에 의해 주도되고 크지는 않지만 이익을 창출합니다. 이것은 결코 일어나지 않을 것입니다. 펀드가 클수록 hft가 더 어려워집니다.
예, 많은 주문 로그와 함께 작업해야 하며, 각 주문은 더욱 그렇습니다. 각 상품에 대한 거래는 다음 주문의 확률과 다른 모든 상품의 거래에 영향을 미칩니다.
2) 그렇긴 한데 예를 들면 수심에 기름이 많이 묻어있는 곳을 빨리 찾는 방법을 다년간의 작업을 통해 운이 좋았다면 대중화할 가치가 있다고 생각하는가? 이 지식? 당신이 마음이 자선가라 할지라도 일부 좌익 사람들보다 자신을 투자하거나 번 돈을 도움이 필요한 사람들에게 주는 것이 훨씬 더 유용합니다.
시비르크 : 즉, 큰 기간(일, 주)에 거래하는 것이 전혀 의미가 없다고 생각하십니까? 그러나 대형 은행은 장기적으로 성공적으로 외환 거래를 합니다.
글쎄, 은행은 추측할 뿐만 아니라 장기적 버핏 스타일의 투기에 관한 것이라면 다른 사람들이 모르는 무언가를 안다면 당연히 이해가 됩니다.))) 수평선이 길수록 통계 작업은 더 나빠집니다. 그런 경우에는 정부, 팀 고급 거시 경제학자 등의 연결이 필요합니다. 이것은 다른 게임입니다. 알고리즘 거래보다 정치에 더 가깝습니다. 단순히 내부 거래입니다. 1 년 동안의 날씨를 예측하는 것과 같습니다. 신이 아닌 상태에서 앞서갑니다.
비난을 멈춰주세요.
모든 언어에는 제자리가 있습니다. R은 대화형 탐색에 적합합니다. 나는 두 번째 날(책을 읽기 전) 동안 그것을 탐구하고 있는데 내부를 시각화한 강력한 디버거처럼 보입니다.
R을 사용한 작업은 즉시 우리의 약점을 보여주었습니다.
우리는 2001년 MQL을 사용한 최초의 알고리즘 거래 플랫폼을 출시했습니다. 우리는 능력을 늘렸지만 수학적 장치는 많이 부족했습니다. 기술 분석, 데이터 액세스, 테스터, 분산 컴퓨팅을 개발한 다음 제품 판매 플랫폼에 도달했습니다.
그리고 나서 대부분의 결정이 기술적 분석, 지표 및 피팅의 악순환을 순환한다는 것이 분명해졌습니다. 우리는 개발자들이 수학 능력의 다음 단계로 나아갈 수 있도록 해야 합니다.
이것이 우리가 얼마 전에 MQL5의 수학 라이브러리를 확장하기 시작했고 Alglib, Fuzzy 및 Stat도 베타 버전으로 출시한 이유입니다. 그들은 개발된 모델을 다른 시스템에서 MQL5로 간단하게 전송 하여 Metatrader 5 플랫폼 용으로 생성된 분석 솔루션의 등급을 높일 것입니다.
앞으로 2개월 동안 수학적 환경의 발전에 있어 우리가 이룰 진전을 보게 될 것입니다.
우리는 복잡한 수학 패키지에 대한 토론과 이에 대한 기사를 환영합니다. Rashid Umarov(Rosh)에게 기사 작성 신청서를 작성하여 보냅니다. 우리의 임무는 더 복잡한 방법으로 트레이더를 자극하고 훈련하는 것이지 MQL5라는 우리만의 작은 세계에 우리 자신을 담는 것이 아닙니다.
물론 우리는 공격으로부터 우리 언어와 플랫폼을 보호하고 계속 보호할 것이지만 동시에 우리는 그들의 개발에 노력하고 있습니다. 그래서 모든 것이 잘 될 것입니다.
좋은 소식은 언어에 대한 긴 토론과 짧은 만남이 결실을 맺는다는 것입니다.
당신의 발전 방향은 분명합니다.
그것이 얼마나 성공적인지는 시간이 말해줄 것이다.
오늘날 가장 중요한 것은 (적어도 저에게는) MT4가 시계처럼 작동한다는 것입니다. 나머지는 우리가 할게요.
글을 준비하고 있습니다. 사실, 때로는 의심이 누군가에게 필요한지 여부를 극복합니다 ...
행운을 빕니다
RF, 부스팅 등이 비교적 최근에 사용됨에 따라 Convolutional NN이 현재 추세이지만 사용 컨텍스트는 사진으로 제한됩니다. 사실 CNN의 유일한 기능은 인접 네트워크 사이에 명백한 관계가 있을 때 필터를 계층적으로 선택하는 것입니다. 입력 벡터의 구성 요소에 따라 클러스터링과 같은 backprop 없이 다르게 수행할 수 있습니다. 그러나 주요 질문은 여전히 다릅니다. 입력에 무엇을 제출해야 하는지입니다.
DNN, RNN, CNN, LSTM 및 물론 "강화 학습" LR이 유망합니다.
나는 특히 2016년 말에 미국을 발견하지 못할 것이라고 생각합니다. 그렇습니다. 동일한 시리즈의 "TA 패턴" 토비시 가격 "숫자"는 이제 다음 틱의 방향 또는 특정 시간 지평선에 대한 평균 방향과 전혀 관련이 없습니다. 패턴 검색, NB, SVM, RF, MLP, CNN 등 무엇이든 막대 대 막대 상관 관계를 사용하는 것은 중요하지 않습니다. 마치 축구장에서 공이 칠 골을 예측하는 것과 같습니다. 스코어보드의 스코어 변경 시퀀스를 예측기로 사용하는 것과 같습니다. 연결이 있지만 매우 약하고 거래 비용을 회수하는 데 수십 배는 적습니다. Forex는 분산되어 있습니다. 불행히도 테이프나 일반 테이프가 없으며 가짜입니다. 일반적으로 Forex 거래 ... 글쎄, 일반적으로 내가 의미하는 바를 이해합니다)))
이것은 펀드를 거래하는 사람들의 일반적인 의견입니다. 이건 괜찮아. 그러나 당신은 예측 변수에 대해 잘못 알고 있습니다.
나는 양자 펀드에서 일하고 일반적으로 명백한 것들에 대해서만 이야기 할 수 있습니다. 효과적인 예측 변수를 찾는 방법을 암시하는 것조차 어리석고 불법이지만 겉보기에 똑똑한 사람들이 머리와 같은 "패턴"으로 고통받는 것을 보는 것은 유감입니다. 어깨에 놓고 모든 종류의 양초 변태에 설정하십시오. 이것은 ML입니다. 가격 의존성은 매우 최소화되고 기하 급수적으로 감소합니다. 주어진 길이의 한 행 가격의 과거 이력은 동일한 길이의 미래 행과 연결됩니다. 3시그마를 넘는 값, 더 깊은 역사는 전혀 의미가 없습니다. 이유 와 행성 전체에 있는 사람들의 행동에 어떤 식으로든 영향을 미칠 수 있는 모든 것에 대한 가능한 가장 빠른 데이터 소스를 찾고 이 원시 수프에서 귀중한 ALPHA를 찾으십시오.
조언 해주셔서 감사합니다.
행운을 빕니다
좋은 소식은 언어에 대한 긴 토론과 짧은 만남이 결실을 맺는다는 것입니다.
아마도 우리는 R 커뮤니티를 위한 훌륭한 선물을 만들 것입니다.
시간이 말해 줄거야.
아마도 우리는 R 커뮤니티를 위한 훌륭한 선물을 만들 것입니다.
시간이 말해 줄거야.
아마도 우리는 R 커뮤니티를 위한 훌륭한 선물을 만들 것입니다.
시간이 말해 줄거야.
우리는 일하기를 고대하고 희망을 잃지 않습니다.
행운을 빕니다
글을 준비하고 있습니다. 사실, 때로는 의심이 누군가에게 필요한지 여부를 극복합니다 ...
행운을 빕니다
필요...
나는 당신의 기사에서 배웠습니다
아마도 우리는 R 커뮤니티를 위한 훌륭한 선물을 만들 것입니다.
시간이 말해 줄거야.
우리는 기다립니다 :)
1) 실제로 CNN의 유일한 기능은 입력 벡터의 인접 구성요소 사이에 명백한 관계가 있을 때 필터의 계층적 선택입니다. 이것은 예를 들어 클러스터링과 같은 backprop 없이 다른 방식으로 수행될 수 있습니다.
2) 그러나 주요 질문은 여전히 다릅니다. 입력에 무엇을 제출해야 하는지입니다.
1) 문제에 대한 좁은 이해. 컨볼루션 네트워크 필터는 입력 벡터에 대해 많은 연산을 수행하고, 예를 들어 부분적으로 교차하거나 교차하지 않는 n 이동 평균 을 형성하거나 여러 합을 취할 수 있습니다. 이미 정상적인 기능 엔지니어링을 위한 애플리케이션입니다.
2) 다시 말하지만, 과소 또는 오해. 컨볼루션 네트워크의 경우 "원시" 데이터(의사 고정 형식)를 제출하는 것으로 충분합니다. 예를 들어 시차가 1인 가격 반환이 있습니다. 나머지는 네트워크 자체에서 완료됩니다.
1) 아직까지는 잘 동의하지 않고 과거에 유사점을 찾아 가격을 예측하는 것은 충분히 가능하다고 생각하는데, 이것들은 'TA 패턴'이 분명하지 않습니다.... 아직 조사를 하고 있지만, 마하 면에서 매우 비쌉니다. 시각
2) 동의합니다. 모델 자체로는 많은 문제를 해결하지 못합니다.
3) 테이프와 유리도 많이 풀지 않습니다. 예를 들어 테이프를 가지고 별도로 구매와 판매로 나누고 누적 금액을 구성한 다음 이 금액의 차이를 플롯하면 동일한 가격을 얻을 수 있습니다. , 그 테이프는 가격이며 BP 형태의 테이프(테이프)는 가격 자체보다 더 많은 정보를 전달하지 않습니다. 반대로 유리는 가격을 예측합니다. 유동성이 높은 시장에서 가격은 항상 더 많은 유동성을 제공합니다. , 유리잔에 매도주문보다 매수주문이 많으면 시장은 거의 항상 하락하지만 유리잔의 변화와 가격 자체의 변화의 차이는 밀리초 단위로 측정되므로 갈 수 없습니다. 속도면에서 이러한 틈새 시장은 오랫동안 점령되었습니다 ...
나는 어떻게 든 악기의 전체 주문 로그를 조사했지만 여기 많은 사람들은 그것이 무엇인지조차 모릅니다. 간단히 말해서 이것은 즉시 거기에있는 악기와 유리와 테이프, 그리고 주문한 것까지 완전한 정보입니다. 취소됨, 거래의 특정 참가자에 대한 인덱싱도 있습니다. 유리에 판매 계약이 100개 표시되면 인덱싱을 통해 한 사람이 이 주문을 100k에 두었는지 아니면 여러 사람이 일어났는지 알 수 있습니다. 같은 가격으로 총 100k가 나왔고, 같은 방식으로 이 사람이 완전히 빼앗겼는지 아니면 100k에 20k만 붓고 나머지 80k를 취소했는지 등을 계산할 수 있습니다.
그래서 내가 왜이 모든 것을 주문서와 속도로 돌아가서 몇 ms 만에 주문을 4 번 주문하고 취소하는 데 성공하고 가격이 떨어지거나 커지지 않도록 단순히 조작 한 사람을 계산했지만 나는 터미널에서 내 주문만 하면 됩니다.
4) 예, 당신은 가장 다양한 형태의 차익 거래에 종사하고 있습니다. 숨길 것이 무엇입니까 :) hft에서 긴 계절까지 ...
1) 맞습니다. 약한 종속성이 있습니다. 축구와 점수 판에 대한 예를 기능으로 들었습니다.
3) 글쎄, "틈새가 점령"에 대해 슈퍼컴퓨터, 박사 천재 및 바다 건너 케이블이 3억 달러에 이른다. 그것이 당신을 두렵게 한다면, 적어도 Si \ RI에서 30 이상 hft에서 알고 거래에 참여해서는 안 된다. 유동성의 %는 1인 또는 2-3명의 소규모 그룹에 의해 주도되고 크지는 않지만 이익을 창출합니다. 이것은 결코 일어나지 않을 것입니다. 펀드가 클수록 hft가 더 어려워집니다.
예, 많은 주문 로그와 함께 작업해야 하며, 각 주문은 더욱 그렇습니다. 각 상품에 대한 거래는 다음 주문의 확률과 다른 모든 상품의 거래에 영향을 미칩니다.
4) 코멘트 없음))
1) 양자펀드에 비공개 서명?
2) 대중화되면 안 된다?
1) 정확히
2) 그렇긴 한데 예를 들면 수심에 기름이 많이 묻어있는 곳을 빨리 찾는 방법을 다년간의 작업을 통해 운이 좋았다면 대중화할 가치가 있다고 생각하는가? 이 지식? 당신이 마음이 자선가라 할지라도 일부 좌익 사람들보다 자신을 투자하거나 번 돈을 도움이 필요한 사람들에게 주는 것이 훨씬 더 유용합니다.
즉, 큰 기간(일, 주)에 거래하는 것이 전혀 의미가 없다고 생각하십니까? 그러나 대형 은행은 장기적으로 성공적으로 외환 거래를 합니다.
글쎄, 은행은 추측할 뿐만 아니라 장기적 버핏 스타일의 투기에 관한 것이라면 다른 사람들이 모르는 무언가를 안다면 당연히 이해가 됩니다.))) 수평선이 길수록 통계 작업은 더 나빠집니다. 그런 경우에는 정부, 팀 고급 거시 경제학자 등의 연결이 필요합니다. 이것은 다른 게임입니다. 알고리즘 거래보다 정치에 더 가깝습니다. 단순히 내부 거래입니다. 1 년 동안의 날씨를 예측하는 것과 같습니다. 신이 아닌 상태에서 앞서갑니다.