출구는 구매 및 판매 모두에 대한 레이블(임의)을 의미합니다. 나는 포지션을 종료하기 위한 어떤 특별한 알고리즘도 고려하지 않는다. 왜냐하면 매도 신호는 매수 주문 을 마감하라는 자연스러운 신호입니다(이것이 정확하지 않을 수 있지만 생각하지 않았습니다)
따라서 이것은 흥미로운 작업입니다. 고유한 전략 세트를 얻은 다음 최상의 전략을 선택하기 위해 일부 분포에서 또는 분포를 열거하여 레이블을 무작위로 샘플링하는 방법
즉, f-th 단어를 효과적으로 변경하는 방법
entry=exit, MT5 네팅 규칙, 잘 모르겠지만 더 쉬운 것 같습니다. 나는 그것이 어리석거나, 정확성이나 신호가 충분하지 않다는 것을 알아 차렸고, 다음 분기의 TS 리그와 같이 주문과 위치에 대한 별도의 계정으로 다중 통화, 다중 시간 프레임 집중 장치를 만들 것입니다.
PS 물론 이 시기에 실시간 RL 적응형 시스템이 등장한다면 개발 과정에서 일괄 훈련에 대한 제 생각의 요지는 사라질 수 있습니다. :)
일반적으로 이익(손실)\max-drawdown 비율은 대략 Sharp 계수에 가까워야 합니다. 즉, 귀하의 경우 0.1이 아니라 ~3( 7175/2386 ) ~3( 7175/2386 ) 이면 당연히 불일치가 있지만 주문 이상인 경우 규모가 크면 분명히 뭔가 잘못되었습니다.
참고로 샤프 비율은 다르게 계산됩니다.
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샤프 비율- 이 지표는 전략의 효과와 안정성을 나타냅니다. 표준편차에 대한 포지션을 보유하는 동안의 산술 평균 이익의 비율을 표시합니다. 또한 은행 예금에 해당 금액을 예치했을 때의 이익인 무위험 이자율의 가치를 고려합니다.
"
"무위험 이자율"이란 무엇인가 - 그것이 문제로다...
글쎄, 나는 또한 Si 선물에 대해 일하고 있습니다. 아마도 이것이 사실입니까? 나는 항상 십분의 일의 비율을 가지고 있습니다.
출구는 구매 및 판매 모두에 대한 레이블(임의)을 의미합니다. 나는 포지션을 종료하기 위한 어떤 특별한 알고리즘도 고려하지 않는다. 왜냐하면 매도 신호는 매수 주문 을 마감하라는 자연스러운 신호입니다(이것이 정확하지 않을 수 있지만 생각하지 않았습니다)
따라서 이것은 흥미로운 작업입니다. 고유한 전략 세트를 얻은 다음 최상의 전략을 선택하기 위해 일부 분포에서 또는 분포를 열거하여 레이블을 무작위로 샘플링하는 방법
즉, f-th 단어를 효과적으로 변경하는 방법
entry=exit, MT5 네팅 규칙, 잘 모르겠지만 더 쉬운 것 같습니다. 나는 그것이 어리석거나, 정확성이나 신호가 충분하지 않다는 것을 알아 차렸고, 다음 분기의 TS 리그와 같이 주문과 위치에 대한 별도의 계정으로 다중 통화, 다중 시간 프레임 집중 장치를 만들 것입니다.
PS 물론 이 시기에 실시간 RL 적응형 시스템이 등장한다면 개발 과정에서 일괄 훈련에 대한 제 생각의 요지는 사라질 수 있습니다. :)
통계를 약간 혼동, 이익 7175 드로다운 2386 및 샤프 비율 0.1
통계를 약간 혼동, 이익 7175 드로다운 2386 및 샤프 비율 0.1
그리고 "샤프 비율"은 무엇이어야 합니까? 터미널 데이터. 드로다운 - 주식에 의한 드로다운과 잔액에 의한 드로다운을 비교할 때 최대값을 취합니다. 아마도 제시간에 닫히지 않은 거대한 머리핀이 있었고 플랫으로 인해 거기에서 일련의 손실 거래가 시작되었을 수 있습니다.
그리고 "샤프 비율"은 무엇이어야 합니까? 터미널 데이터. 드로다운 - 주식에 의한 드로다운과 잔액에 의한 드로다운을 비교할 때 최대값을 취합니다. 아마도 제시간에 닫히지 않은 거대한 머리핀이 있었고 플랫으로 인해 거기에서 일련의 손실 거래가 시작되었을 수 있습니다.
일반적으로 이익(손실)\max-drawdown 비율은 대략 Sharp 계수에 가까워야 합니다. 즉, 귀하의 경우 0.1이 아니라 ~3( 7175/2386 ) ~3( 7175/2386 )이면 당연히 불일치가 있지만 주문보다 크면 규모가 크면 분명히 뭔가 잘못되었습니다.
일반적으로 이익(손실)\max-drawdown 비율은 대략 Sharp 계수에 가까워야 합니다. 즉, 귀하의 경우 0.1이 아니라 ~3( 7175/2386 ) ~3( 7175/2386 ) 이면 당연히 불일치가 있지만 주문 이상인 경우 규모가 크면 분명히 뭔가 잘못되었습니다.
참고로 샤프 비율은 다르게 계산됩니다.
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"무위험 이자율"이란 무엇인가 - 그것이 문제로다...
글쎄, 나는 또한 Si 선물에 대해 일하고 있습니다. 아마도 이것이 사실입니까? 나는 항상 십분의 일의 비율을 가지고 있습니다.
"무위험 이자율"이란 무엇인가 - 그것이 문제로다...
이것은 조건부 무위험 수익률입니다. 일급 은행의 은행 예금(해당 통화)의 % 또는 장기 미국 재무부 채권의 %
이것은 조건부 무위험 수익률입니다. 일급 은행의 은행 예금(해당 통화)의 % 또는 장기 미국 재무부 채권의 %
문제는 터미널이 어디에서 데이터를 가져오는가 하는 것입니다.
참고로 샤프 비율은 다르게 계산됩니다.
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"무위험 이자율"이란 무엇인가 - 그것이 문제로다...
글쎄, 나는 또한 Si 선물에 대해 일하고 있습니다. 아마도 이것이 사실입니까? 나는 항상 십분의 일의 비율을 가지고 있습니다.
내가 당신이라면 당신이보고있는 숫자가 실제로 무엇을 의미하는지 생각할 것입니다.
터미널은 예를 들어 다른 사람들처럼 가끔 저녁에 분류할 수 있는 평범한 사람들에 의해 작성되며 샤프 비율은 10분의 1에 불과합니다 ... 샤프 비율이 어느 차트에 표시되는지 최소한 대략적으로 이해해야 합니다. 가지고, 이것은 전략의 품질의 가장 중요한 계수입니다.
추신: 일반적으로 무위험 요율은 터미널에서 전혀 고려되지 않습니다.
내가 당신이라면 당신이보고있는 숫자가 실제로 무엇을 의미하는지 생각할 것입니다.
터미널은 예를 들어 다른 사람들처럼 가끔 저녁에 분류할 수 있는 평범한 사람들에 의해 작성되며 샤프 비율은 10분의 1에 불과합니다 ... 샤프 비율이 어느 차트에 표시되는지 최소한 대략적으로 이해해야 합니다. 가지고, 이것은 전략의 품질의 가장 중요한 계수입니다.
추신: 일반적으로 무위험 요율은 터미널에서 전혀 고려되지 않습니다.
공식의 설명에서 확인 방법이 명확하지 않습니다. 예를 들어 " 포지션 보유 기간 동안의 이익의 산술 평균 "을 계산하는 방법은 무엇입니까?
약간의 수학적 기대치일까요?
어쨌든 나는이 지표가 높을수록 더 좋고 이것으로 충분하지 않으며 주요 보고서는 내가 이해하는 지표와 함께 파일에 작성된다는 것을 알았습니다.
공식의 설명에서 확인 방법이 명확하지 않습니다. 예를 들어 " 포지션 보유 기간 동안의 이익의 산술 평균 "을 계산하는 방법은 무엇입니까?
약간의 수학적 기대치일까요?
어쨌든 나는이 지표가 높을수록 더 좋고 이것으로 충분하지 않으며 주요 보고서는 내가 이해하는 지표와 함께 파일에 작성된다는 것을 알았습니다.
내 관찰에 따르면, 아직 1 이상의 샤프를 올리는 것은 불가능합니다. 네, 그리고 큰 지표가 있는 다른 사람의 계정/차트를 아직 본 적이 없습니다. 내가 틀릴 수도 있지만.