트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1121

 
독성 :

그것도 앞으로?

역행을 보여주는 것은 무의미하다는 것 외에도 단순히 외설적입니다. 하지만 반복해서 말하지만, 저는 테스터와 최적화 알고리즘이 없으며 그에 따라 특히 활발한 거래의 경우 그 중요성이 의심스럽습니다. HFT는 말할 것도 없고 "표준 방법"이 작동하지 않는다고 가정해 보겠습니다.

위에서 10월 8일부터 10월 19일까지의 데이터만 있다고 썼습니다. 훈련은 18일, 이제 포워드는 2일차 실시간입니다.

 
독성 :

아무것도 아님

흠 정답입니다!

거기에는 정말 아무것도 없습니다. 이것은 martingale과 수동 거래 를 위해 패널을 테스트하고 손익분기점을 설정한 보너스 계정입니다. ... 전부 아니면 전무 의 원칙에 따라 테스트되었습니다 - 정지 손실 없이 평균을 내는 마틴게일의 역추세)) )

 
이반 네그레쉬니 :

다음은 테스터에서 실행된 것입니다. 이것은 무작위입니까?

그리고 추세를 따르지 않고 오히려 "작은 주름". ANYONE(!)만 실제 실행 가능한 추세 추종 거래 시스템을 보여주었다면 얼마나 안타까운 일입니까!

 
알레르기 :

ANYONE(!)만 실제 실행 가능한 추세 추종 거래 시스템을 보여주었다면 얼마나 안타까운 일입니까!

글쎄, 당신은 어떻게 시작하시겠습니까?))), 내가 틀리지 않았다면, 당신은 지난 6개월 동안 추세 추종 거래 시스템에 대한 500개의 메시지를 가지고 있습니다))))

[삭제]  
이고르 마카누 :

흠, 정답입니다!

거기에는 정말 아무것도 없습니다. 이것은 내가 martingale과 수동 거래를 위해 패널을 테스트하고 손익분기점을 설정한 ... 전부 아니면 전무 의 원칙에 따라 테스트한 보너스 계정입니다 - 정지 손실 없이 평균을 내는 마틴게일의 역추세))))

나는 그 순교자를 즉시 깨달았고, 그래서 나는 침묵을 지켰다 :)

 
막심 드미트리예프스키 :

나는 그 순교자를 즉시 깨달았고, 그래서 나는 침묵을 지켰다 :)

손익분기점을 추측할 수 있습니다. 대차대조표의 긴 줄입니다.

그러나 테스트의 관행에서 손익분기점은 위험 감소보다 더 악합니다. BU의 노출이 있는 TS의 작성자는 위험을 줄인다고 생각합니다 ... 그러나 위험이 감소하고 이익을 얻습니다 ... 그리고 위험 BU가 있는 경우와 BU가 없는 경우 모두 보증금을 잃을 수 있습니다.) )))

 
알레르기 :

ANYONE(!)만 실제 실행 가능한 추세 추종 거래 시스템을 보여주었다면 얼마나 안타까운 일입니까!

그것들이 존재하기라도 합니까? 내가 용어를 올바르게 이해했다면.

[삭제]  
이고르 마카누 :

손익분기점을 추측할 수 있습니다. 대차대조표의 긴 줄입니다.

그러나 테스트의 관행에서 손익분기점은 위험 감소보다 더 악합니다. BU의 노출이 있는 TS의 작성자는 위험을 줄인다고 생각합니다 ... 그러나 위험이 감소하고 이익을 얻습니다 ... 그리고 위험 BU가 있는 경우와 BU가 없는 경우 모두 보증금을 잃을 수 있습니다.) )))

그리고 있다)

 
유리 아사울렌코 :

그것들이 존재하기라도 합니까? 내가 용어를 올바르게 이해했다면.

반드시! 꽤 유능하고 잘 생각한 프로그래머도 있습니다! 그리고 네, 전혀 어렵지 않습니다!

 
알레르기 :

반드시! 꽤 유능하고 잘 생각한 프로그래머도 있습니다! 그리고 네, 전혀 어렵지 않습니다!

말하지마 추세는 한 번에 전체보다 부분적으로 취하는 것이 더 쉽습니다. 따라할 필요도 없습니다.)