트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2059

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로르샤흐 :

가장 순수한 형태로는 거의 흥미롭지 않습니다.

글쎄, 나는 이것들을 보았다. 거래가 거의 없거나 귀하와 유사한 것이 있습니다. 조건을 추가한 다음 재교육을 시도했습니다.

[Igor Makanu]

로르샤흐 :

우리는 SL과 TP가 다른 특정 요일 과 특정 시간에 구매합니다. 10년 동안 이익이 최대 손실보다 몇 배 더 큰 흑자 시스템이 있습니다.

1년 1개월 동안 같은 시스템을 창구별로 실행했습니다. 일부 매개변수 조합이 다른 조합보다 더 자주 나타나는 것을 볼 수 있습니다.

감정가를 위한 질문: 친애하는 전문가 여러분, 저는 결과의 중요성을 "과학적"으로 증명하고 싶습니다. 이렇게 하려면 큰 수와 4*sko의 법칙을 사용합니다. SL과 TP가 같지 않은 TS에 사용할 수 있으며 얼마나 많은 거래가 필요합니까?

목적에 달려있다

- 포럼에서 귀하의 사례를 입증하면 연간 100건 이상의 거래 + 테스트를 할 수 있습니까? xs ... 3-5-10년?

- 순전히 과학적 관점에서 본다면 .... 어떤 과정을 연구하고 있는지 이해합니까?

추신: ... 만약 당신의 손가락에, 당신이 통계를 취했다면, 예를 들어 당신은 지난 10년 동안 기화 자동차의 수가 감소하고 연료 분사 자동차의 수가 증가하고 있다는 것을 조사했습니다. 성장 및 하락 비율, 앞으로 10년 동안의 예측을 내놓았습니다 ... .... 그리고 Elon Musk와 그의 Tesla가 귀하의 통계를 가지고 비즈니스를 수행하고 수행했습니다.

[Rorschach]

이고르 마카누 :

목적에 달려있다

- 포럼에서 귀하의 사례를 입증하면 연간 100건 이상의 거래 + 테스트를 할 수 있습니까? xs ... 3-5-10년?

- 순전히 과학적 관점에서 본다면 .... 어떤 과정을 연구하고 있는지 이해합니까?

추신: ... 만약 당신의 손가락에, 당신이 통계를 취했다면, 예를 들어 당신은 지난 10년 동안 기화 자동차의 수가 감소하고 연료 분사 자동차의 수가 증가하고 있다는 것을 조사했습니다. 성장 및 하락 비율, 앞으로 10년 동안의 예측을 내놓았습니다 ... .... 그리고 Elon Musk와 그의 Tesla는 귀하의 통계를 가지고 비즈니스를 수행하고 수행했습니다.

무작위 테스트를 통해 시작할 수 있습니다.

나는 날카로운 것을 좋아하지 않습니다.

[Rorschach]

막심 드미트리예프스키 :

글쎄, 나는 이것들을 보았다. 거래가 거의 없거나 귀하와 유사한 것이 있습니다. 조건을 추가한 다음 재교육을 시도했습니다.

이 사진들은 나를 괴롭힌다

주 2회 특정 시간에 입장. 계정은 저렴하지 않습니다.

[Rorschach]

로르샤흐 :

무작위 테스트를 통해 시작할 수 있습니다.

그것은 작동하지 않을 것입니다. 분명히 증분 사이에 상관 관계가 있을 것입니다.

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로르샤흐 :

무작위 테스트를 통해 시작할 수 있습니다.

나는 날카로운 것을 좋아하지 않습니다.

https://ru.qaz.wiki/wiki/Randomness_tests

이 경우 " 임의성 테스트 통과 "는 죄송합니다. 완전한 넌센스, 넌센스입니다.

[Andrey Khatimlianskii]

로르샤흐 :

이 사진들은 나를 괴롭힌다

주 2회 특정 시간에 입장. 계정은 저렴하지 않습니다.

그리고 문제가 발생하면 매달린 코딱지로 판단하여 x10 로트로 평균을 내야 합니까?

[Aleksey Nikolayev]

로르샤흐 :

우리는 SL과 TP가 다른 특정 요일 과 특정 시간에 구매합니다. 10년 동안 이익이 최대 손실보다 몇 배 더 큰 흑자 시스템이 있습니다.

1년 1개월 동안 같은 시스템을 창구별로 실행했습니다. 일부 매개변수 조합이 다른 조합보다 더 자주 나타나는 것을 볼 수 있습니다.

감정가를 위한 질문: 친애하는 전문가 여러분, 저는 결과의 중요성을 "과학적"으로 증명하고 싶습니다. 이렇게 하려면 큰 수와 4*sko의 법칙을 사용합니다. SL과 TP가 같지 않은 TS에 사용할 수 있으며 얼마나 많은 거래가 필요합니까?

편향된 표본을 기반으로 한 추정치인 유의성을 추정할 때 여기에 내재된 문제가 있습니다. 그 이유는 가능한 모든 것 중에서 최상의 옵션이 선택되기 때문입니다. 간단한 예시를 보여드리겠습니다.

각 거래의 수익성이 표준 정규 분포(0 평균 및 단위 분산)를 갖도록 합니다. 다양한 일련의 거래 수 - 120 = 24시간 * 영업일 5일. 각 시리즈에는 약 3년 동안 150개의 트랜잭션이 있습니다. R의 코드:

nw <- 150
nts <- 120
bst <- rep( 0 , nw)
for (i in 1 :nts) {
  tst <- rnorm(nw)
   if (mean(tst) > mean(bst)) bst <- tst
}

mean(bst)
plot(cumsum(bst), type = 'l' )

결과:

최고 패스의 평균 = 0.3418549

최고의 패스 에퀴티:

물론 이것은 실제 가격에서 가능한 이익이 없다는 보장이 아닙니다)

[Evgeny Dyuka]

이 스레드의 모든 그래프는 왼쪽 하단 에서 시작하여 오른쪽 상단에서 끝납니다))
이렇게 살았다...

[Rorschach]

안드레이 카팀리안스키 :

그리고 문제가 발생하면 매달린 코딱지로 판단하여 x10 로트로 평균을 내야 합니까?

그것에 대해. 작성자, 브로커의 상태 , 테스터의 보고서 등 흠잡을 데가 많습니다.