트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2057

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막심 드미트리예프스키 :

그냥 앉아서 파서를 작성했습니다

여기 모델이 있습니다. 각 막대에 마지막 15개 증분을 입력해야 합니다. 증분은 가격에서 5기간 이동 평균을 뺀 값으로 계산됩니다. 포함에 있는 double catboost_model(const double &features[]) 함수에 피드

신호가 0.5보다 크면 매수하고 덜 매도합니다. 시간 프레임 15분.

9월 1일부터 오늘까지 공부

어쨌든 아무도 그것을하지 않을 것입니다 .. 그냥 여기에 둡니다 ))

지금 길을 가고 있어요, 2시간 후에 할게요)
 
알렉산더 알렉세비치 :
지금 길을 가고 있어요, 2시간 후에 할게요)

이미 시도, lol

그럼 이유를 알아볼게요

 
막심 드미트리예프스키 :

그냥 앉아서 파서를 작성했습니다

여기 모델이 있습니다. 각 막대에 마지막 15개 증분을 입력해야 합니다. 증분은 가격에서 5기간 이동 평균을 뺀 값으로 계산됩니다. 포함에 있는 double catboost_model(const double &features[]) 함수에 피드

신호가 0.5보다 크면 매수하고 덜 매도합니다. 시간 프레임 15분.

9월 1일부터 오늘까지 공부한

어쨌든 아무도 그것을하지 않을 것입니다 .. 그냥 여기에 둡니다 ))

이 모델은 pytorch를 통한 것입니까? 스스로 생성합니까? 또는 어떻게? 타사 응용 프로그램을 사용하지 않고 mt.에서 모든 작업을 수행했습니다. 그것은 올바르게 작동하지 않을 것입니다))) 아마도 그것이 다른 결과를 얻는 이유일 것입니다
 
알렉산더 알렉세비치 :
이 모델은 pytorch를 통한 것입니까? 스스로 생성합니까? 또는 어떻게? 타사 응용 프로그램을 사용하지 않고 mt.에서 모든 작업을 수행했습니다. 그것은 올바르게 작동하지 않을 것입니다))) 아마도 그것이 다른 결과를 얻는 이유일 것입니다

모델 코드 구문 분석(python에서 mql로 변환) 및 .mqh에 쓰기

 

fixed .. 하나는 고치고 다른 하나는 망가뜨렸습니다. 이제 그는 OOS에서 수익을 내지 않습니다 :D

플러스 스프레드는 수익성을 과소평가합니다. 그러나 모델은 하나 또는 둘로 이전됩니다. 옵션을 선택할 수 있습니다...


 
막심 드미트리예프스키 :

fixed .. 하나는 고치고 다른 하나는 망가뜨렸습니다. 이제 그는 OOS에서 수익을 내지 않습니다 :D

플러스 스프레드는 수익성을 과소평가합니다. 그러나 모델은 하나 또는 둘로 이전됩니다. 옵션을 선택할 수 있습니다...


스프레드를 설명하기 위해 OHLC Ask도 보내고 싶지만 시간이 없습니다 ...

 

기능에 일, 시간 등을 추가하면 아무 것도 제공되지 않습니다. 

def get_prices(look_back = 15 ):
    prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), 
                            columns=[ 'time' , 'close' ]).set_index( 'time' )
    # set df index as datetime
    prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit= 's' )
    prices = prices.dropna()
    ratesM = prices.rolling(MA_PERIOD).mean()
    ratesD = prices - ratesM
     for i in range(look_back):
        prices[str(i)] = ratesD.shift(i)
     prices[ 'h' ] = prices.index.hour
    prices[ 'dw' ] = prices.index.dayofweek
    prices[ 'd' ] = prices.index.day
    prices[ 'm' ] = prices.index.month
     return prices.dropna()

베스트 테스트 = 0.4918224299

아무도 쓰레기로 수고하지 않도록 바로 던지고 있어


 
막심 드미트리예프스키 :

기능에 일, 시간 등을 추가하면 아무 것도 제공되지 않습니다.

베스트 테스트 = 0.4918224299

아무도 쓰레기로 수고하지 않도록 바로 던지고 있어


Maxim, 같은 모델을 만들고 같은 방식으로 훈련시킬 수 있지만 출구가 2개 있어야만 하나는 매수, 두 번째는 매도 결과가 더 좋을 것입니다.
 
알렉산더 알렉세비치 :
Maxim, 같은 모델을 만들고 같은 방식으로 훈련시킬 수 있지만 출구가 2개 있어야만 하나는 매수, 두 번째는 매도 결과가 더 좋을 것입니다.

감지된 패턴 없음

틱으로 전환하거나 맨 위에 뭔가를 저어

클래스 등 2

그건 그렇고, RNN이 더 나은 작업을 수행한다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 원시 코드가 있습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

감지된 패턴 없음

틱으로 전환하거나 맨 위에 뭔가를 저어

클래스 등 2

그건 그렇고, RNN이 더 나은 작업을 수행한다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 원시 코드가 있습니다.

네, 두 개의 클래스가 있지만 클래스별로 별도의 출구로 나가면 더 잘 나옵니다)
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