“그리드를 사용하지 않는다”는 설명, 확인은 체결 내역으로 합니다

금 자동매매 프로그램(EA)의 설명에 “마틴게일을 사용하지 않는다”고 적혀 있어도, 손실 중인 포지션을 어떻게 처리하는지는 여전히 궁금할 수 있습니다. 그 문구만으로는 답을 알 수 없습니다. 매끄러운 잔고 곡선도 마찬가지입니다. 저는 체결 내역부터 살펴봅니다. 손실이 난 뒤 랏 수가 어떻게 달라지는지, 모든 주문에 개별 Stop Loss가 있는지를 확인합니다.

이 첫 점검에는 소스 코드가 필요하지 않습니다. 전략 테스터 보고서나 본인의 데모 계좌 내역, 또는 공개된 계좌 내역을 약 10분만 살펴봐도 더 확인해 볼 만한 패턴을 찾을 수 있습니다. 다만 이것만으로 EA 내부의 모든 규칙을 파악하거나 향후 결과를 보장할 수는 없습니다. 확인할 수 있는 것은 현재 확보한 근거가 제품 설명을 뒷받침하는지 여부입니다.

1. 체결 내역을 시간순으로 정렬합니다

가장 오래된 체결부터 보이도록 목록을 시간순으로 정렬합니다. 시간, 종목, 방향, 거래량 또는 랏 수, 가격, 손익 열을 확인합니다. Stop Loss와 Take Profit 정보도 찾아봅니다. 이 정보를 확인하려면 연결된 주문이나 포지션의 상세 내역을 열어야 할 수도 있습니다.

내역을 읽을 때는 진입과 청산을 구분합니다. 체결은 주문이 실행된 기록이므로, 청산 체결이 반드시 새 포지션을 의미하는 것은 아닙니다. 식별 번호가 있다면 이를 이용해 진입과 청산을 연결해서 봅니다. 그렇지 않으면 부분 청산이나 여러 번에 나뉜 체결이 각각 독립된 거래처럼 보일 수 있습니다.

그림 1. 오래된 순으로 정렬한 체결 목록. 랏 수, Stop Loss, Take Profit, 손익 열을 확인하세요.

2. 손실 이후의 랏 수를 추적합니다

손실로 청산된 포지션을 찾은 다음, 그 뒤에 이루어진 다음 신규 진입의 거래량을 확인합니다. 여러 손실 사례에서 이 과정을 반복하되, 특히 연속 손실 구간을 살펴봅니다. 거래량이 그대로 유지되는지, 뚜렷한 규칙 없이 달라지는지, 아니면 손실 이후 반복해서 늘어나는지 확인합니다.

설명을 위한 예로, 직전 포지션에서 손실이 날 때마다 다음 진입이 0.1, 0.2, 0.4랏으로 이루어졌다고 가정해 보겠습니다. 이렇게 2배씩 늘어나는 패턴은 주의해서 살펴볼 필요가 있습니다. 이 수치는 가정한 예시이며, 어떤 제품의 데이터도 아닙니다. 증가 폭이 더 작거나 몇 차례 뒤에 늘어날 수도 있으므로, 정확히 2배가 되는 경우만 찾지는 마십시오.

다음 진입의 랏 수가 커졌다는 사실은 확인할 사항이지, 그 자체로 결론은 아닙니다. 포지션 규모는 잔고와 Stop Loss까지의 거리에 따라 달라질 수 있습니다. 관련 정보가 있다면 함께 비교합니다. 경계할 신호는 손실과 노출 규모 증가 사이의 관계가 반복해서 나타나는 것입니다.

그림 2. 제품 데이터가 아닌 가정한 수치를 사용한 예시: 손실 후 랏 수를 두 배로 늘리는 경우와 같은 랏 수를 유지하는 경우 비교.

3. 주문별로 Stop Loss와 Take Profit을 확인합니다

각 주문에 개별 Stop Loss와 Take Profit이 있는지 확인합니다. 설명에 “위험 관리”가 언급되어 있거나 여러 포지션이 함께 청산되었다는 이유만으로 있다고 판단해서는 안 됩니다. 각 주문에 실제로 설정된 가격 수준을 확인하고, Stop Loss 없이 남아 있던 주문이 있었는지도 살펴봅니다.

기본 체결 내역에는 해당 항목이나 Stop Loss가 추가, 변경 또는 삭제된 시점이 표시되지 않을 수 있습니다. 수익으로 청산되었다고 해서 그전에 Stop Loss가 있었다는 뜻은 아닙니다. 보고서에 해당 정보가 없다면 이 항목은 확인되지 않은 것으로 표시합니다. 주문 상세 내역을 활용하고, 본인의 데모 계좌에서는 열린 포지션과 확인 가능한 로그도 살펴봅니다.

Take Profit은 청산 목표이며, Stop Loss를 대신하지 않습니다. 개별 Stop Loss가 있더라도 정확히 그 가격에 체결된다는 보장은 없습니다.

그림 3. Gold Storm PRO 체결 내역: 손실 후에도 랏 수가 동일하게 유지되며 모든 주문에 개별 Stop Loss가 설정되어 있습니다.

4. 같은 시각에 청산된 포지션을 찾습니다

다음으로 여러 포지션이 정확히 같은 시각에 청산되었는지 살펴봅니다. 이는 하나의 공통된 청산 조건이 적용되었음을 시사할 수 있습니다. 그리드나 물타기 방식의 EA는 일반적으로 포지션 묶음 전체를 한꺼번에 청산하므로, 확인해 볼 만한 흔적입니다.

해당 포지션들의 진입 시각, 가격, 랏 수를 비교합니다. 첫 포지션이 열린 상태에서 시장이 불리하게 움직일 때 추가 진입이 이루어졌습니까? 즉, 더 낮은 가격에서 매수를 추가하거나 더 높은 가격에서 매도를 추가했습니까? 추가 진입과 함께 랏 수도 커졌습니까? 시장이 불리하게 움직이는 동안 진입을 반복했다면, 랏 수가 그대로여도 물타기나 그리드 방식일 수 있습니다.

같은 방향의 포지션이 여러 개라는 사실만으로는 충분한 근거가 되지 않습니다. 가격이 해당 거래에 유리하게 움직일 때 같은 랏 수로 후속 진입이 이루어졌고 각 주문에 개별 Stop Loss가 있었다면, 이는 손실 포지션에 대한 물타기가 아닙니다. 함께 청산되었다는 사실과 진입 순서를 나란히 확인합니다.

같은 점검 항목으로 살펴보는 Gold Storm PRO

마틴게일도, 그리드도 사용하지 않습니다. Gold Storm PRO는 제가 개발한 XAUUSD(금) 거래용 자동매매 프로그램(EA)입니다. 같은 방향의 포지션이 여러 개 동시에 열려 있을 수 있습니다. 개별 Stop Loss가 있는 2번째 포지션이 생겼다는 사실만으로 손실 포지션에 물타기를 했다고 볼 수는 없습니다.

손실 이후 랏 수를 늘리지 않습니다. 랏 수는 잔고와 Stop Loss까지의 거리로 계산하거나 고정값을 사용합니다. 기본 설정에서는 각 주문에 개별 Stop Loss와 Take Profit이 있습니다. Stop Loss 유형은 none으로 설정할 수 있습니다.

제품 페이지에는 다운로드할 수 있는 전략 테스터용 데모가 제공되므로, 직접 Gold Storm PRO를 실행해 같은 점검 항목을 확인할 수 있습니다.