현재 저는 제 전문가용 어드바이저(EA)의 금 거래 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 모니터링 단계 중 하나는 시그널 계정에서의 거래 결과와 전략 테스터에서 얻은 결과를 비교하는 것입니다.
저는 새로운 캔들이 열릴 때만 작동하는 Expert Advisor를 작성하려고 노력합니다. 이는 고품질 틱 데이터의 부족과 테스트에 사용할 수 있는 컴퓨터 자원의 제한 때문입니다. 따라서 전략 테스터에서의 결과와 실제 데이터에서의 결과가 일치해야 합니다. 하지만 안타깝게도 그렇지 않습니다.
2월 첫 10일간의 검사 결과
같은 10일 동안 해당 전문가는 실제 계좌에서 70%의 수익률을 올렸습니다 . 다음은 거래 내역입니다.
전반적으로 결과는 동일합니다. 두 경우 모두 전문가 어드바이저는 최소한의 손실로 막대한 수익을 창출했습니다.
하지만 차이점이 있습니다! 실제 계좌는 거래 횟수가 더 많고, 평균 수익은 더 낮습니다. 테스트 계좌와 실제 계좌의 차트 거래를 비교해 보겠습니다.
시험 장치
실제 점수
이러한 행동의 원인
1) 거래 횟수의 차이는 "시가 기준" 테스트 모드에서는 손절매 또는 이익실현으로 인해 거래가 종료된 것을 전문가 시스템이 늦게 파악하기 때문에 발생합니다. 결과적으로 동일한 시스템을 사용하여 새로운 거래를 시작하지 못합니다. 실제 계좌에서는 거래가 해당 캔들 내에서 종료되고, 새로운 캔들이 시작되면 전문가 시스템이 새로운 포지션을 개설할 수 있습니다.
2) 실계좌의 수익률은 슬리피지, 계좌 개설 지연 및 기타 재견적 등으로 인해 낮습니다.
결과 및 결론
"개장가 테스트" 모드(개장가)와 실제 계좌에서 자문가의 업무 수행 능력을 비교 분석한 결과, 다음과 같은 주요 결론을 도출할 수 있습니다.
1. 주문 마감 단계가 테스트 병목 현상입니다.
거래 건수 차이의 주요 원인은 이벤트 처리 방식의 차이입니다. 포지션을 청산합니다 .
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테스터에서: 손절매 또는 이익실현 주문 활성화 신호가 어드바이저에게 전송됩니다. 다음 캔들의 시작 시점에만 가능합니다 . 이 때문에 동일한 가격대에서 새로운 거래를 시작할 기회를 놓치게 되며, 한 시간 간격이 거래에서 제외됩니다.
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실제 생활에서: 거래는 바 내에서 완료됩니다. 시스템은 즉시 마진을 해제하고 결과를 확정합니다. 그 시점까지 새로운 바 자문가는 이전 포지션에 얽매이지 않고 틱/바를 수신하는 즉시 새로운 거래를 시작할 권리가 있습니다.
결론: "개시가격" 테스트 모드는 보호 주문이 발동된 후 인위적으로 "사각지대"를 생성하여 완료된 거래 수를 과소평가합니다.
2. 실질 화폐 수익률 하락의 본질
최종 수익의 차이는 오로지 시장 미세구조 때문이며, 이는 틱 데이터 없이는 테스트 프로그램에서 시뮬레이션할 수 없습니다.
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미끄러짐: 특히 시장 변동성이 높은 시기에 제시 가격보다 낮은 가격으로 거래가 성사되는 경우.
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실행 지연: 시스템이 진입 신호를 감지하는 가격과 실제로 주문이 체결되는 가격은 서로 다른 값입니다.
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재할당량: 가격을 다시 요청하는 데 드는 시간과 잠재적 이익 손실.
결론: 테스터는 주문이 항상 현재 시장 호가로 체결될 것이라고 가정하여 진입 상황을 이상화합니다. 하지만 실제 계좌에서는 유동성 손실이 발생합니다.
3. 방법론의 근본적인 한계
수학적 불일치(거래 건수 + 이익률)에도 불구하고, 시스템 동작 패턴이 유지됩니다 .
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최소한의 손실로 막대한 수익을 올리세요.
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다방향 신호의 부재.
이는 자문가의 코드가 정확하고 의사 결정 논리가 올바르게 작동한다는 것을 의미합니다. 편차는 다음과 같습니다. 양적인 것이 아니라 질적 성격.
