インディケータ: 価格のフーリエ外挿 - ページ 3

[Vladimir]

ANG3110:

期間は、タイムフレームを切り替えたときに再計算されるように、時間に関連付けるべきである。そうでなければ、絵がはっきりせず、実に矛盾している。

例えば、時間単位ではT = hr * 60.0 / Period()となる。

そして、系列のフィッティングは、クイック・スキャンのように、過去のデータと共振して実施し、最小RMSまたは最大相関によって変種を選択する方がよく、その後、予測は実際の画像と一致する可能性が高くなります。

ヒントをありがとう。似たようなことを試してみましたが、最小RMSだけが最後のバーで指示されました。

[ANG3110]

gpwr:
ヒントをありがとう。似たようなことを試してみましたが、RMSの最小値は最後のバーで決められていました。

実際、軌跡を正確に表現して後続のデータと一致させるのは簡単ではありません。通常、3-5高調波はより良い結果を与えるが、それ以上はすでに多くの嘘をついている。そして、少なくとも大まかには、現在の期間が反転ポイントと多かれ少なかれ一致するであろうことを前のデータ上で達成するのに十分である。そして経験が示すように、過去のデータによりフィットさせるために高調波を除去する必要はない。

そうですね、また、何を高調波に分解するかにも大きく依存します。私はさまざまな方法を試した-トレンド成分の形で回帰し、以前のデータ上の一致を検索し、最も一致した5つの曲線から、同じ割合でそれらの継続の重み係数を合計し、合計を外挿したあらゆる種類のミューイング。大まかには、一般的に、それは判明した。しかし、このような予測で取引するのは非常に危険である。

[Prival]

フーリエの使い方に興味がある人は、このスレッドを見てほしい。https://www.mql5.com/ru/forum/127331、matkadのソースがあり、そこで何をどのようにするかが解説されている（私が投稿した）。まず、そこに掲載されている関数のような簡単な予測方法を学び、それから市場予測に移行することをお勧めする。

[Emmyo Otoijamun]

こんにちは、gpwrです、

このインジケーターから過去と未来の値を抽出するために、どのようなコードを使用することができるか教えてください。 例えば、現在のバーから5つの未来の読み取り値と5つの過去の読み取り値です。インジケーターを作成 し、配列から値を取得しようとしましたが、うまくいきません。 取得した値は、グラフに表示されている値と方向が同じではありません。 日足、4時間足、30分足、5分足など、さまざまな時間枠で試しました。

ご助力をお願いします。

エミー

[ANG3110]

Prival:

フーリエの使い方に興味がある人は、このスレッドを見てほしい。https://www.mql5.com/ru/forum/127331、matkadのソースがあり、そこで何をどのようにするかが解説されている（私が投稿した）。まず、そこに掲載されている関数のような簡単な予測方法を学び、それから市場予測に移行することをお勧めする。

セルゲイ、このような「機知に欠ける」ことはよくあることだ。しかし、それには理由がある。何かを研究するためには、すべてをプログラミングする必要がある。そして、プログラミングには多くの労力と精神的エネルギーが必要なことが多く、研究やプロセスの理解には何も残らない。研究に便利なプログラムがすでに作られていれば、より深い状態を見つけ、興味のある問題を調査しようとすることができる。

投機の法則、安く買って高く売る、コサイン・サイン関数は、できるだけそれに合う。しかし、コサイン関数を共振や、振幅と周波数の両方におけるあらゆる種類の歪みに適合させるのは、非常に難しい作業である。おそらく一人では十分に対応できないだろう。

最大相関に従って1つの正弦波だけを自動調整するExpert Advisorのスケッチを持っていた。その後、状況は一変し、追加のトラッキング対策が必要になった。しかし、これは手間がかかる。数日間、レモンを絞ったように疲れた。ボディービルダーのクラブが一杯あれば、これだけの知的エネルギーで長い間生活できるだろうし、プログラマーに発注すれば、数千円の費用で普通のことはほとんどできないと思う。

[Batman]

価格そのものではなく、例えばStohastic_x8（本数を8本から3～4本に減らす）やWPR-multiのようなインジケータの挙動を予測しようとしたらどうでしょうか？これらの指標によるシグナルの予測（ラインの収束-発散）は、特に同時に複数のタイムフレームで一致する場合、より効果的な可能性があるように思います。

[Дмитрий Александрович]

Prival:

いや、失われてはいない。ただ、そこに巨大な岩があって、すべてがそこにぶつかっているんだ。電子機器に詳しいあなたならわかるでしょう。首尾一貫するように努力するよ。

1.価格が連続的（アナログ信号）であると仮定すると、見積もりが来るか来ないかは関係ない。例えば、土曜か日曜で、ユーロやドルの需要がどこにも行っていないとしよう......。

2.すると、私たちのところに来る相場はADCの仕業以外の何ものでもない。そして、ADCはその最悪の現れである。

3.ADCの仕事には、量子化ノイズとサンプリングノイズがある。例えば、セルギエンコA.B.デジタル信号処理2002.7章 全体は 、量子化時に現れる効果に費やされている、例えば、多くの人々は、ノイズがないと思っている。そして実際には

もしノイズがあるとすれば、それは処理されなければならない。もし量子化ノイズしかなかったら。それは素晴らしいことだが、もう一つ、エレクトロニック・エンジニアなら誰もが逃げ惑うことがある。

4.サンプリング・ノイズ、これは水晶発振器のような正確さで刻みはやってこない。可変デルタ・ティーでデジタル化された単純な正弦波を予測しようとすると......よく考えてみてください、バーは実際には存在しない一定のデルタ・ティーを私たちに錯覚させるのです。そして、すべてのアルゴリズムの95％は、デルタティーが一定であることを前提としている。

多くの実践トレーダーは期間M5を下回らない。彼らは直感的に、そこでは誤差、つまり相対的なサンプリング誤差（バーの始まりから終わりまでの相対的な誤差）が大きく なると感じている 。特別な対策を講じない場合、下限は3分前後で、それ以上はノイズが大きくなる......と何となく計算してみた。

しかし、 ティックの履歴がなければ、信頼できるオートマトンを構築するのはほとんど非現実的です...わずかな失敗で、またティックをコピーして、判断するために蓄積するまで座っています...そして、時間はすでに失われています、あなたはすでに服を脱がされている...または脱がされている...。

フーリエ自体は適応フィルタを構築するための素晴らしいツールだが、そこで何が起こっているのか、どのように、なぜ起こっているのかをよく理解する必要がある。このhttps://www.mql5.com/ja/code/120、発明されたのには理由がある。デジタルで あり 、DSPであり、知識、技術、能力の全分野である。それがなければ、コンピューターも、携帯 電話も 、テレビも存在しなかっただろう。

H.Y.長くなってしまったが、2文字で説明することはできない。たぶん、私は間違っている。ニローバhttps://www.mql5.com/ru/forum/120788/page380 に書いたばかりだが、今度は自分のために繰り返そう。

私は考える。いつの時代も、「考える」ことは必然的に「反対する」こと、疑うこと、選択することを意味していた。あなたの「異論」に幸あれ。

私はハイライトされた部分について頭を悩ませている：

なぜデルタ・テは一定ではないのでしょうか？小節の始値をティックとすると、次の小節の始値までの時間は一定で、60秒（M1の場合）です。私が理解する限り、このような低い頻度では、ティックが60秒、60.2秒、59.8秒のどれでサーバーに記録されたとしても大差はありません。

1ティックの最小/最大価格を取る場合、時間は一定ではありません。

[削除済み]

mrProF:

私はハイライトされたものについて頭を悩ませている：

なぜデルタTeは一定ではないのか？小節の始値を ティックとすると、次の小節の始値までの時間は一定で、60秒（M1の場合）です。私が理解する限り、このような低い頻度では、ティックが60秒、60.2秒、59.8秒のどれでサーバーに記録されたとしても大差はありません。

最小/最大価格をティックとした場合、時間は一定ではありません。

私たちは実際の ティックについて話していたのですが......。

[Дмитрий Александрович]

Interesting:
それは本当の ティックについてだった...。

スピーチは、M3以下のローソク足の偽りについてだった。

[Nikolay]

何かがあるんだ。