インディケータ: 価格のフーリエ外挿

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価格のフーリエ外挿:

 このインディケータは、価格を三角モデルに適合し、将来的にそれを外挿します。

価格のフーリエ外挿

作者: Vladimir

 

不具合がある


 
Urain:

不具合がある



ありがとうございます。なぜそうなるのかわかりました。コードを修正しました。公開されるまで待つしかない。
 
gpwr:
ありがとう。なぜそうなるのかわかりました。コードを修正しました。公開されるまで待つ必要があります。

ただ、履歴が蓄積されないように、新しいバーが 出るたびに予測配列を再初期化する必要があるんだ。

そして、充填が進み、このバーは最後のバーから充填されたままで、誰もリセットしない。

 
Urain:

ただ、履歴が蓄積しないように、新しいバーが出るたびに予測配列を再初期化する必要がある。

そうしないと、このバーは最後のバーから満たされたままで、誰もゼロにリセットしません。

そうです。インジケータの新バージョンの公開を待っている間に、古いインジケータにこのような変更を加える必要があります。

その代わりに 

   if(prev_calculated==0) 
   {
      ArrayInitialize(xm,EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(ym,EMPTY_VALUE);
   }
を削除する。 

ArrayInitialize(xm,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(ym,EMPTY_VALUE);
 
gpwr:
ありがとう。なぜそうなるのかわかりました。コードを修正しました。公開されるまで待たなければなりません。
インジケータの新しいバージョンが表示されません。何か変更したのですか？
 

Rosh:
Не вижу новой версии индикатора, публиковать нечего. Вы что-то меняли?

そうだね。今、両方のエクストラポレーター（フーリエとAR）に新しいコードバージョンがあることがわかりました。ありがとう。もう何もする必要はない。

 

この指標は興味深いものだが、非常に矛盾している！

30Mで


ですでにH1


 
gisip:

この指標は興味深いものだが、非常に矛盾している！

30Mで


ですでにH1



矛盾しているという指摘は正しい。フーリエ級数を当てはめる履歴の長さによって予測は変わります。Npastを維持したままM30からH1に移行すると、まさにこのようなことが起こります。履歴の長さを維持するために、このような移行時にNpastを2倍減らしてみるとよい。

ところで、履歴の長さによって予測値が変化することは、私が遭遇したすべての外挿器に内在している。したがって、履歴の長さ（Npast）は、いくつかの基準を考慮して選択されるべきである。例えば、あるmql4フォーラムでは、チャネルの内側を移動する価格のみにフーリエ級数を追加することを提案した人がいました（チャネルに価格が入った瞬間が履歴の始まりとなり、Npastの値となります）。また、フーリエ級数がカレンダーの時間に合うように、土日やその他の祝日の欠落バーを追加してみることもできます。この系列をティックに適用してみることもできる。Privalは それをやってみて、このティック・アプローチの正しさを確信したようだ。

プライヴァル、あなたはまだフーリエ級数に興味がありますか？

 
gpwr:...

二等兵、フーリエ級数への興味は失せたのか？

いや、失ってないよ。しかし、そこには1つの巨大な岩があり、すべてのものはそれにぶつかって壊れる。電子技術者であるあなたなら理解してくれるだろう。順を追って説明しよう。

1.価格が連続的（アナログ信号）であると仮定すると、相場が来るか来ないかは関係ない。土曜か日曜で、ユーロやドルの需要がどこにも行っていないとしよう......。

2.すると、私たちのところに来る相場はADCの仕業以外の何ものでもない。そして、ADCはその最悪の現れである。

3.ADCの仕事には、量子化ノイズとサンプリングノイズがある。例えば、セルギエンコA.B.デジタル信号処理2002.量子化で現れる影響は ¹7章全体に専念している、例えば、多くの人々はノイズがないと思っている。しかし実際には

あるのであれば、処理されるべきなのだ。もし量子化ノイズしかなかったら。それは素晴らしいことだが、電子技術者であれば誰もが地獄のように逃げ回るもう一つのものがある。

4.サンプリング・ノイズ、これは水晶発振器のような正確さで刻みはやってこない。可変デルタ・ティーでデジタル化された単純な正弦波を予測しようとすると......よく考えてみてください、バーは実際には存在しない一定のデルタ・ティーの幻想を私たちに与えます。そして、すべてのアルゴリズムの95％は、デルタ・ティーが一定であると信じている。

多くの実践トレーダーはM5期間より下には行かない。彼らは直感的に 、そこでは誤差-相対的なサンプリング誤差（バーの始まりから終わりまでの相対的な誤差）が大きくなると感じている。タイムフレームが高くなればなるほど、 、この誤差の影響は小さくなる。特別な対策を施さない場合、下限は3分前後で、さらにノイズが大きくなる......と何となく計算してみた。

唯一の方法は、ティック、近似、そして必要なデルタ・テですでにスライスすること、 、しかしティックの履歴がなければ、信頼できるオートマトンを構築するのはほとんど非現実的だ。わずかな失敗で、またティックをコピーして座り、決断を下すために蓄積するまで...そして時間はすでに失われ、すでに服を脱がされている...あるいは脱がされつつある...。

フーリエ自体は適応フィルタを構築するための素晴らしいツールだが、そこで何が起こっているのか、どのように、なぜ起こっているのかをよく理解する必要がある。このhttps://www.mql5.com/ja/code/120 も、ある理由から発明された。 はデジタルであり、DSPであり、知識、スキル、能力の全分野である。それがなければ、 コンピューターも携帯電話もテレビもなかったでしょう。

H.Y.長くなってしまったが、2文字では説明しきれない。たぶん間違っている。ニローバhttps://www.mql5.com/ru/forum/120788/page380 に書いたばかりだが、今度は自分のために繰り返そう。

私は考える。いつの時代も、「考える」ことは必然的に「反対する」こと、疑うこと、選択することを意味していた。あなたの「異論」に幸あれ。

 
インディをコンパイルし、mt5を再起動したところ、コードベースに掲載されている2つの外挿インディ以外のインディがすべて機能しました。
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