インディケータ: 価格のフーリエ外挿 - ページ 5

新しいコメント
 

フォーラムの皆さん、こんにちは。

クイン・フェルナンデスの周波数計算アルゴリズムがわかりません。:)

説明しましょう。グラフを取り、目に波打たないように平均化します。最後の22点を取り、その間に21の間隔を取る。

周期21、10.5、7、5.25などの正弦波を選ぶ。つまり、21を1、2、3、4、5...で割って最大10にしたものである。

これらの正弦波の和で外挿すれば、定理が示唆するものが得られる。そのトリックとは？

 

その方がわかりやすいだろう。

 
Maks:

線ではなくローソクの形で 外挿するのも面白そうだ（批判ではなく提案。 このままでは弱いので）。

私はそのような実装を持っている。マーケットにインジケーターがあります。Bar Predictorです。これはオルクとオルク間の比率を別々に予測し、比率に基づいてバーを構築します。予測されたバーが実際のバーと一致することもあります。
 
Maxim Romanov:
これが私のやり方だ。市場にはインジケーターがあります。バー・プレディクターです。このインジケーターは、オラクルとオラクル間の比率を別々に予測し、比率に基づいてバーを構築します。予測されたバーが実際のバーと一致することもある。
どのくらいの頻度で「時々」？
 
Vladimir Perervenko:
時々」とはどのくらいの頻度ですか？
周期だよ。一度に複数のバーが重なることもあります。このインディケータは、将来のバーをいくつでも予測することができます。最も興味深いのは、予測の各バーが実際のバーと完全に一致する場合です。値動きの方向が正しく示されることもあります。また、まったく正しくないこともあります。一般的に、予測が正しい確率は50％以上50％以下です。しかし、印象的なのは、すべてのohlcパラメータでバーが一致する正確さです。
 
プライバルの言う通り、すべての問題はサンプリングステップの不均一さに起因している。データストリームは伸びたり縮んだりして周期を変える。そして、ステップが安定している間は、正しい予測が得られる。
 

あのインジケーターの "π "はどこに行ったのだろう？

define pi 3.14......という宣言はある。

しかし、どの数式にも使われていない。エラー。

 

どのような近似値も、過去の系列に基づいて計算された曲線の特徴を持っている。

このことを理解するために、単純なオシレーターであるストキャスティクスを使ってみましょう。

しかし、このシリーズの継続は、要約された曲線の継続と比較して、曲線が特定の基本周波数を持っているという事実と、シリーズが動的な基本周波数を持っているという事実とで、多くのパラメータによって異なることになる....

このような場合、系列の正規化、つまり系列をある「一定の」振幅値にする試みに頼ることになる-この目的のためにMAが使用される-が、ここで次の誤差の瞬間が生じる-過去の系列に対するMAの計算データの平衡化の存在、たとえ周期が大きい発振器であっても、その後の近似のための正確な画像を得ることはできない-どんな発振器もバランスをとるように努力する-データの平均化-。

 

元電子エンジニアの私も、FXを始めた当初は、Matlabでフーリエを実行し、主要な高調波を分離して、みんなを打ち負かそうと考えていました（笑）。信号が非周期的で非決定論的だからだ。長い間、バーやティックデータで試しましたが、すべて無駄でした。

作者は大変な努力をされたので、私は敬意を表しますが、結果はそこにありませんでした（フーリエ・アプローチのことです）。

念のため、テスターでインジケーターを 最高速度で動かして、予測曲線がどのように動くか見てください。尻尾が上下にねじれますが、これは予想通りです。

デフォルトのパラメータで実行しましたが、すべて正しいですか？

 
Alexey Volchanskiy:

元電子エンジニアの私も、FXを始めた当初は、Matlabでフーリエを実行し、主要な高調波を分離して、みんなを打ち負かそうと考えていました（笑）。信号が非周期的で非決定論的だからだ。長い間、バーやティックデータで試しましたが、すべて無駄でした。

作者は大変な努力をされたので、私は敬意を表しますが、結果はそこにありませんでした（フーリエ・アプローチのことです）。

念のため、テスターでインジケーターを最高速度で動かして、予測曲線がどのように動くか見てください。尻尾が上下にねじれますが、これは予想通りです。

デフォルトのパラメータで実行しましたが、すべて正しいですか？

10年ほど前にこのような投稿をしたことで、私はここで個人的にあらゆる角度から批判された。

DSPは基本的な理論であり、幅広い実践の場があり、それに見合った数の非常に特殊で深い専門家がこのフォーラムにいる。少し前にヴァディム・ジュンコが姿を消したが、彼はフーリエの助けを借りて、現実的な結果を出すことに成功したと思う。しかし、彼はインジケーター以上のものを持っていた...。

問題は、DSPとフーリエは市場とは全く関係がないということだ。

これは、市場で唯一の非定常ランダムプロセス、さらに非定常かつ不確実なプロセス、すなわち非定常プロセス、ある瞬間にブラウン運動の分子のように動作し、その後、突然、すべての行とステップで人が存在する制御ループの中にあるという事実に基づいています。

有用なモデルを作りたいのであれば、常に非定常性を念頭に置くべきであり、使用するツールは非定常性の問題（ARIMA、ARCH）を直接解決するか、学習中にパターンを探す分類モデルの形で間接的に解決する必要がある。

私の疑問は1つだけです。毎日アイデアをトレードするために、キャレットシェルからツールを試用し始めるフォーラム参加者が急増するときまで、私は生きていられるでしょうか？

そのような人々が、市場にとっては異質なツールであるmatlabsやmatcadsなどに決して目を向けないことは明らかだ。

12345678
新しいコメント