記事"リニアなトレーディングシステムを指数に高める"についてのディスカッション
ジョルディ、興味深い記事をありがとう。私は以下の点を付け加えたい：このコードが実装している固定端数法は、無限期間の取引を想定しているのに対し、誰もが最終的に取引する期間は有限であり、これは非常に重要である。たとえば、あなたの水平線が1期間、1トレード、1プレイの場合、期待値は100％のリスクで最大になります（期待値が正であると仮定し、それ自体は「水平線」の関数で、変数Qと呼ぶことにします）。
このポイントは、期間／トレード／プレイの回数が増えるにつれて1.0から「左方向」に移動し、漸近的に、最適fとして知られる値に落ち着く（これは、商品または賭け金の［かなり恣意的な］コストではない損失を許容するのであれば、ケリー基準の解と同じ答えになる）。
しかし、ほとんどのトレーダーにとってより重要なのは、曲線に沿った他の臨界点です。これらはピークよりも保守的なポイントであり、リスク調整後リターンを最大化するポイントであるため、トレーダーにとって本当に最適なポイントである（一方、ピークは何も考慮せずに単純にリターンを最大化する）。これらのポイントの最初のものは曲線の変曲点νであり、そこではリスクの限界増加に対する利得の限界増加が最大化される。νとピークの間にはもう一つの点、ゼータがあり、そこではリスクに対する利得が最大になる。したがって、ほとんどのトレーダーはνとゼータの間のどこかにいたいと思うだろう。私は何かを売りたいわけでも、どこかにウェブトラフィックを誘導したいわけでもなく、ただアイデアを共有したいだけなのだが、「関連論文」タブにwww.ralphvince.com（変曲点の論文、ブラックジャックの論文、そして今月中に掲載される予定の論文もそこに掲載される予定である）、そして2012年のリスク機会分析の本にもっと多くのことが書かれている。
要約すると、これら2つのポイント、νとゼータは、ピークそのものと同様に、すべてQの関数であり、水平線の関数であり、誰かの市場キャンペーンの時間の長さの関数である。このことは論理的に、トレーディングを始める人にとって最も重要な2つの質問につながる：
何を達成したいのか？
あなたは何を達成したいのですか？これを何期間（期間の長さはユーザーが決める）で達成したいのですか？
この2つの質問に具体的に答えられれば、ユーザーはそれを達成するための資金管理ソリューションを作り始めることができる。
R.ヴィンス
ジョルディ、興味深い記事をありがとう。私は次の点を付け加えたい：このコードが実装している固定端数法は、無限の期間の取引を想定しているが、誰もが最終的に取引する期間は有限であり、これは非常に重要である。たとえば、あなたの水平線が1期間、1トレード、1プレイの場合、期待値は100％のリスクで最大になります（期待値が正であると仮定し、それ自体は「水平線」の関数で、変数Qと呼ぶことにします）。
このポイントは、期間／トレード／プレイの回数が増えるにつれて1.0から「左方向」に移動し、漸近的に、最適fとして知られる値に落ち着く（これは、商品または賭け金の［かなり恣意的な］コストではない損失を許容するのであれば、ケリー基準の解と同じ答えになる）。
しかし、ほとんどのトレーダーにとってより重要なのは、曲線に沿った他の臨界点です。これらはピークよりも保守的なポイントであり、リスク調整後リターンを最大化するポイントであるため、トレーダーにとって本当に最適なポイントである（一方、ピークは何も考慮せずに単純にリターンを最大化する）。これらのポイントの最初のものは曲線の変曲点νであり、そこではリスクの限界増加に対する利得の限界増加が最大化される。νとピークの間にはもう一つの点、ゼータがあり、そこではリスクに対する利得が最大になる。したがって、ほとんどのトレーダーはνとゼータの間のどこかにいたいと思うだろう。私は何かを売りたいわけでも、どこかにウェブトラフィックを誘導したいわけでもなく、ただアイデアを共有したいだけなのだが、「関連論文」タブにwww.ralphvince.com（変曲点の論文、ブラックジャックの論文、そして今月中に掲載される予定の論文もそこに掲載される予定である）、そして2012年のリスク機会分析の本にもっと多くのことが書かれている。
要約すると、これら2つのポイント、νとゼータは、ピークそのものと同様に、すべてQの関数であり、水平線の関数であり、誰かの市場キャンペーンの時間の長さの関数である。このことは論理的に、トレーディングを始める人にとって最も重要な2つの質問につながる：
何を達成したいのか？
あなたは何を達成したいのですか？これを何期間（期間の長さはユーザーが決める）で達成したいのですか？
この2つの質問に具体的に答えられれば、ユーザーはそれを達成するための資金管理ソリューションを作り始めることができる。
R.ヴィンス
ご指摘をありがとうございます！
ご指摘の限界は承知しています。だからこそ、このMQL5コードは固定小数部の単純な変形を実装していると申し上げたのです。この記事はこのトピックを紹介するもので、中級プログラマーを対象とした学習目的で書かれています。
通貨管理は、トレーディングシステムの世界では幅広い研究分野である、と私は考えている。現実のシナリオを探求することに興味がある開発者は、あなたのウェブサイトで非常に良い本を見つけ、包括的な答えを見つけることができると確信しています。
著者は冗談を言っているのだろうか？
リニアTSは、預金通貨の2026単位以上の利益を与えたが、 "効果的な "非線形1は預金通貨の887単位以下である。バランス・チャートを見ただけでも、預金に対するリニアのドローダウンの割合が、ノンリニアよりはるかに低いことがわかる。
結論
今日、我々は指数関数にそれらを上げることによって、私たちの線形取引システム、固定ロットの資金管理モデルを実装しているものからより多くの利益を得る方法を学びました。リニアTSは2026ユニット以上の通貨預金と887ユニット以下の "効果的な "非リニアの利益を与えた。グラフのバランスによると、預金に占めるリニアのドローダウンの割合は、ノンリニアのそれよりもはるかに低い。
この記事のポイントは？
この著者はふざけているのだろうか？
リニアTSは2026通貨単位以上の利益を出したが、"効果的な "ノンリニアTSは887通貨単位以下である。目視でも、残高チャートから、預金に占めるリニアのドローダウンの割合が、ノンリニアよりはるかに低いことがわかる。
初期残高は異なり、一方は約500、もう一方は約150である。
問題は何のためか？隠すためか？
一方は約500ドル、もう一方は約150ドルです。
著者はあざ笑う？
リニアTSは2026ユニット以上の通貨預金と887ユニット以下の "効果的な "非線形に利益を与えた。グラフのバランスによると、預金に占めるリニアのドローダウンの割合は、ノンリニアのそれよりもはるかに低い。
この記事のポイントは何ですか？
コメントありがとうございます。
馬鹿にしているわけではありません。私は別の文脈でExponentialHawaiian（パワーベース）をバックテストしました...、すみません。説明させてください。
図2.HawaiianTsunamiSurferの2012年1月から2012年3月までのエクイティ・カーブは、私がリニア・トレーディング・システムと呼んでいるものがまず必要だという考えを視覚的に説明するためのものだ。ここで重要なのは、HawaiianTsunamiSurfer、つまりCode Baseで公開されているオリジナルのリニア・トレーディング・システムは、OOパラダイムでコード化されていないということだ！しかし、cevolution.mqhをパワーに引き上げるには、パワー・ベースとなるリニア・トレーディング・システムがOOPでなければならない。
そこで私は、まずベース（HawaiianTsunamiSurfer）を別のOOPバージョンに書き直し、次にCEvolution.mqhをパワーアップさせた。そして、あなたの言う通り、自分のテストを実行するコンテキストが変わった。だから、「上に説明したOOロジックをシステムに追加したら、テストを実行することを忘れないでください！」と言っているのだと思う。つまり、図3.ExponentialHawaiianの2012年1月から2012年3月までのエクイティ・カーブは 、線形トレーディング・システムが累乗化されると、放物線の形になることを視覚的に説明するためのものです。
説明できただろうか。 どうか、 この記事の例の 数字を考慮しないでください 。 まず自分で線形OOシステムを コーディングし （これは難しいと私は思う）、次に CEvolutionクラスを 取り、最後に 自分でテストを 実行し、新しいシステムがどのように振る舞うかを観察する ことを勧める。この記事のポイントは、 中級のMQL5プログラマーに、シンプルなOOPのアイデアを実装することで、リニア・システムからより多くの利益を得る方法を紹介することだ。 この トピックについて もっと 情報が 欲しい人は、Vinceのテキストを 読んでほしい 。
- 2010.07.14
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
コメントありがとう。
馬鹿にしているわけではありません。私はExponentialHawaiian（パワーベース）を別の文脈でバックテストしました...、すみません。説明させてください。
図2.HawaiianTsunamiSurferの2012年1月から2012年3月までのエクイティ・カーブは、私がリニア・トレーディング・システムと呼んでいるものがまず必要だという考えを視覚的に説明するためのものだ。ここで重要なのは、HawaiianTsunamiSurfer、つまりCode Baseで公開されているオリジナルのリニア・トレーディング・システムは、OOパラダイムでコード化されていないということだ！しかし、cevolution.mqhをパワーに引き上げるには、パワー・ベースとなるリニア・トレーディング・システムがOOPでなければならない。
そこで私は、まずベース（HawaiianTsunamiSurfer）を別のOOPバージョンに書き直し、次にCEvolution.mqhをパワーアップさせた。そして、あなたの言う通り、自分のテストを実行するコンテキストが変わった。だから、「上に説明したOOロジックをシステムに追加したら、テストを実行することを忘れないでください！」と言っているのだと思う。つまり、図3.ExponentialHawaiianの2012年1月から2012年3月までのエクイティ・カーブは 、線形トレーディング・システムが累乗化されると、放物線の形になることを視覚的に説明するためのものです。
説明できただろうか。 どうか、 この記事の例の 数字を考慮しないでください 。 まず自分で線形OOシステムを コーディングし （これは難しいと私は思う）、次に CEvolutionクラスを 取り、最後に 自分でテストを 実行し、新しいシステムがどのように振る舞うかを観察する ことを勧める。この記事のポイントは、 中級のMQL5プログラマーに、簡単なOOPのアイデアを実装することで、リニア・システムからより多くの利益を得る方法を紹介することだ。
いや、 希望ではない。 あなたは、 なぜ 線形システムを、 利益と ドローダウンの 入金で はるかに悪い 非線形に した のか説明していない 。 そして、 非線形が 線形よりも 「効率的」であるかの ように書いて いる 。 つまり 、記事の 読者をミスリードしようとしているの だ。
もしそうでないなら、なぜ非効率的なシステムをより効果的であるかのように書いたのですか？
あなたのシステムのどのようなトレード結果がリニアに比べて改善されたのか、具体的に説明してください。
laplacianlab：
この トピックについて もっと 情報が 欲しい方は、ヴィンスのテキストを 読んでみてください 。
私は ビンスの メッセージには興味がない。 彼は エドワード・ソープのアイデアを 実践 理論に そぐわないものに した のだから。
あなたはヴィンスにそっくりだ。あなたは他人のアイデアを見つけ、それを台無しにした。そんな中、ビンスはあなたを称賛した。
いいえ、 希望ではありません。 あなたは、 なぜ 線形システムを 非線形にして、 利益と ドローダウンの 入金を はるかに悪化させた のか説明していない 。 そして 、 あたかも 非線形が 線形よりも 「効率的」であるかの ように書いて いる 。 つまり 、記事の 読者をミスリードしようとしているの だ。
もしそうでないなら、なぜ非効率的なシステムをより効果的であるかのように書いたのですか？
あなたのシステムのどのようなトレード結果がリニアに比べて改善されたのか、具体的に説明してください。
ビンスの メッセージには興味がない。 彼は エドワード・ソープのアイデアを 実践 理論に そぐわないものに した のだから。
あなたはヴィンスにそっくりだ。他人のアイデアを見つけては、それを台無しにしてきた。その間、ビンスはあなたを褒めていた。
さて、 あなたは読書家だから、 この話題をもう少し掘り下げて みよう！ 考えてみてほしい。
トレードは数学のようなものだと考えているようだが、 私の記事は 、あなたが今しているように、 批判的な能力を 働かせるための 扉を開くものだ。 IMHO、 トレーディングは あなたに それを 要求する 。 |に できる ようにあなたが それをすることができます本当に出くわす ことあなたは、実際には 私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます！もしそう なら、私たちはみんな 金持ちになって いるはずだ 。
ここで面白いのは、ベースとなる理論が真実であることに変わりはないということだ。 だから私はこう言うのだ：「上記で説明したOOロジックをシステムに追加したら、テストを実行することを忘れないでください！今、私は HawaiianTsunamiSurferの固定フラクショナル・バリアントであるExponentialHawaiianをバックテストして います」。
この文章は真実である。だから、 厳密に言えば、あなたは 間違った 論理的推論をした のかもしれない。 読者には、どんなリニア・トレーディング・システムでもパワーに上げれば億万長者になれるとは思ってほしくない。CEvolutionを自分のシステムと一緒に使って、自分の結果を観察してほしい。それがトレーディングだと私は思う。
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新しい記事 リニアなトレーディングシステムを指数に高める はパブリッシュされました:
作者: Jordi Bassaganas